~/topic/9601/kak-poluchit-theorprice-po-blackscholes/ Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 2026-04-17T06:39:47Z https://stocksharp.ru/images/logo.png https://stocksharp.ru/posts/m/44249/ 2018-06-21T21:36:00Z 2018-06-21T21:36:00Z Дмитрий_ https://stocksharp.ru/users/62269/ info@stocksharp.ru Сделано, может кому-нибудь пригодится и кто-нибудь найдёт ошибки.<br /><div class='spoilertitle'><input type='button' value='Показать спойлер' class='btn btn-primary' onclick="toggleSpoiler(this, 'spolier_1d2abd70ef78449a861e18e3ada5053c');" title='Показать спойлер' /></div><div class='spoilerbox' id='spolier_1d2abd70ef78449a861e18e3ada5053c' style='display:none'><br />public static decimal TheorPrice(OptionTypes optionType, decimal assetPrice, decimal strike, decimal riskFree, double timeToExp, decimal deviation)<br /> {<br /> var sign = optionType == OptionTypes.Call ? 1 : -1;<br /><br /> var expRate = ExpRate(riskFree, timeToExp);<br /><br /> var d1 = D1(assetPrice, strike, riskFree, dividend, deviation, timeToExp);<br /> var d2 = D2(d1, deviation, timeToExp);<br /><br /> return sign * assetPrice * NormalDistr(sign * d1) - sign * strike * expRate * NormalDistr(sign * d2);<br /> }<br /></div><br /><br />Я только не разобрался, почему некоторые греки (например, тета) вычисляются делением на количество дней в году, тогда как другие греки нет? Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.ru/posts/m/44248/ 2018-06-21T19:17:32Z 2018-06-21T19:17:32Z Support https://stocksharp.ru/users/97869/ info@stocksharp.ru На данный момент реализованы только те методы, кто указаны в том классе. Вы можете реализовать самостоятельно необходимые методы. Исходный код доступен на GitHub. Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.ru/posts/m/44247/ 2018-06-21T14:55:39Z 2018-06-21T15:13:34Z Дмитрий_ https://stocksharp.ru/users/62269/ info@stocksharp.ru Добрый день<br /><br />Имея формулу<br /><a href='https://stocksharp.ru/file/107112/1.PNG' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/107112/1.PNG?size=800x800" alt="1.PNG" title="1.PNG" /></a><br />и методы StockSharp-master\Algo\Derivatives\DerivativesHelper.cs<br />подсчитать теоретическую цену возможно.<br /><br />Подскажите пожалуйста, подсчёт теоретической цены опциона не был реализован по какой-то причине? Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.ru/posts/m/44230/ 2018-06-20T16:38:35Z 2018-06-20T16:38:35Z Support https://stocksharp.ru/users/97869/ info@stocksharp.ru На данный момент у нас есть расчёты только данных параметров <a href="https://doc.stocksharp.ru/html/063708c5-b6a8-45f6-9ff9-608f89796a88.htm" title="https://doc.stocksharp.ru/html/063708c5-b6a8-45f6-9ff9-608f89796a88.htm">https://doc.stocksharp.r...f6-9ff9-608f89796a88.htm</a> Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.ru/posts/m/44225/ 2018-06-20T13:34:35Z 2018-06-20T13:34:35Z Дмитрий_ https://stocksharp.ru/users/62269/ info@stocksharp.ru Ок.<br />Существует способ рассчитать теоретическую цену опциона, имея все входные данные для формулы Блэка — Шоулза, используя S#? Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.ru/posts/m/44222/ 2018-06-20T12:14:02Z 2018-06-20T12:14:02Z Support https://stocksharp.ru/users/97869/ info@stocksharp.ru Добрый день <br /><br />Данный параметр транслируется из подключения. Если он транслируется вашим подключением, то поле будет заполнено. Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.ru/posts/m/44203/ 2018-06-19T20:51:57Z 2018-06-19T20:51:57Z Дмитрий_ https://stocksharp.ru/users/62269/ info@stocksharp.ru Добрый день<br /><br /><div class='spoilertitle'><input type='button' value='Показать спойлер' class='btn btn-primary' onclick="toggleSpoiler(this, 'spolier_651881c84d37434da055393e0304855d');" title='Показать спойлер' /></div><div class='spoilerbox' id='spolier_651881c84d37434da055393e0304855d' style='display:none'><br />private static Security CreateStrike(decimal strike, decimal oi, decimal iv, OptionTypes type, DateTime expiryDate, Security asset, decimal? lastTrade)<br /> {<br /> var s = new Security<br /> {<br /> Code = &quot;RI {0} {1}&quot;.Put(type == OptionTypes.Call ? &#39;C&#39; : &#39;P&#39;, strike),<br /> Strike = strike,<br /> OpenInterest = oi,<br /> ImpliedVolatility = iv,<br /> HistoricalVolatility = iv,<br /> OptionType = type,<br /> ExpiryDate = expiryDate,<br /> Board = ExchangeBoard.Forts,<br /> UnderlyingSecurityId = asset.Id,<br /> LastTrade = lastTrade == null ? null : new Trade { Price = lastTrade.Value },<br /> Volume = 999,//RandomGen.GetInt(10000),<br /> Type = SecurityTypes.Option,<br /> //TheorPrice = 1212m,<br /> };<br /><br /> s.BestBid = new Quote(s, s.StepPrice ?? 1m * RandomGen.GetInt(100), s.VolumeStep ?? 1m * RandomGen.GetInt(100), Sides.Buy);<br /> s.BestAsk = new Quote(s, s.BestBid.Price.Max(s.StepPrice ?? 1m * RandomGen.GetInt(100)), s.VolumeStep ?? 1m * RandomGen.GetInt(100), Sides.Sell);<br /><br /> return s;<br /> }<br /><br /><br />var asset = new Security<br /> {<br /> Id = &quot;RIH5@FORTS&quot;,<br /> PriceStep = 10,<br /> };<br /><br /> asset.BestBid = new Quote(asset, asset.StepPrice ?? 1m * RandomGen.GetInt(100), asset.VolumeStep ?? 1m * RandomGen.GetInt(100), Sides.Buy);<br /> asset.BestAsk = new Quote(asset, asset.BestBid.Price.Max(asset.StepPrice ?? 1m * RandomGen.GetInt(100)), asset.VolumeStep ?? 1m * RandomGen.GetInt(100), Sides.Sell);<br /><br /> asset.LastTrade = new Trade<br /> {<br /> Security = asset,<br /> Price = 105000,<br /> };<br /><br /> var expiryDate = new DateTime(2014, 09, 15);<br /> var currDate = new DateTime(2014, 08, 02);<br /><br /> var securities = new List&lt;Security&gt;<br /> {<br /> asset,<br /><br /> CreateStrike(105000, 10, 60, OptionTypes.Call, expiryDate, asset, 105000),<br /> CreateStrike(105000, 10, 50, OptionTypes.Put, expiryDate, asset, 105000)<br /> };<br /><br /> var dummyProvider = new DummyProvider(securities, new[]<br /> {<br /> new Position<br /> {<br /> Security = asset,<br /> //CurrentValue = -100,<br /> }<br /> });<br /><br /> Security blackScholesOption = CreateStrike(105000, 10, 60, OptionTypes.Call, expiryDate, asset, 105000);<br /> BlackScholes blackScholes = new BlackScholes(blackScholesOption, asset, dummyProvider);<br /></div><br /><br />Значения по грекам получаю успешно. (blackScholes.Delta(new DateTimeOffset(new DateTime(2014, 08, 02))))<br /><br />Не могу разобраться как получить TheorPrice. (blackScholes.Option.TheorPrice = null) Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025