order.State

Alexander, к какому конечному решению вы пришли при подсчете активной позиции для стратегии? И что з...

2010-10-24T16:08:29Z

Dmitriy Klimov

Alexander, к какому конечному решению вы пришли при подсчете активной позиции для стратегии? И что за метод AddOrder? Не нашел такого...

AddOrder благополучно исчез в одной из версий. http://stocksharp.com/do...4-80fe-7cf92944b4c9.htm Теперь используется Strategy.RegisterOrder

Alexander, к какому конечному решению вы пришли при подсчете активной позиции для стратегии? И что з...

2010-10-22T18:21:47Z

1) Это LINQ запрос был =) Порой на нём проще что-то написать. "let a = b" == "пусть далее в запросе ...

2010-07-05T18:18:00Z

1) Это LINQ запрос был =) Порой на нём проще что-то написать. "let a =
b" == "пусть далее в запросе a равно b"
2) Т.е. дополнительно проверять State не стоит? Это пока я посылаю
стоп заявки по маркету на фортсе (по цене верхнего или нижнего
лимита), потом может измениться на лимитные цены, потому вроде стоит
проверять в любом случае.
3) Попробую для начала сделать как расписал - внутри стратегии
отслеживать, а не через событие. Т.к. у меня к каждому счёту приписана
своя отдельная стратегия (т.е. одна стратегия может быть приписана
нескольким счетам) - так будет пока проще.

Или через AddOrder, сохраняя все DerivedOrder, которые не равны null.
Так даже более интересное решение вышло. =)

Большое спасибо за такую всестороннюю поддержку! С нетерпением жду
новой версии. =)

On 5 июл, 13:54, Mikhail Sukhov <msou...@gmail.com> wrote:

Нет, не проверяются. Недочет, конечно же. Но попробовать с AddOrder стоит. On 3 июл, 16:04, Alexande...

2010-07-05T13:55:00Z

Нет, не проверяются. Недочет, конечно же. Но попробовать с AddOrder
стоит.

On 3 июл, 16:04, Alexander <amukhanch...@gmail.com> wrote:

1. Открыл для себя let конструкцию. Или это не C#? 2. Думаю, стоит проверять лишь на stopOrder.Deriv...

2010-07-05T13:54:00Z

1. Открыл для себя let конструкцию. Или это не C#?
2. Думаю, стоит проверять лишь на stopOrder.DerivedOrder != null.
3. Я бы подписался еще и на StopOrdersChanged. Вот там бы дожидался
stopOrder.DerivedOrder != null после чего подсчитывал бы позицию уже
по обычной заявке.

On 3 июл, 15:35, Alexander <amukhanch...@gmail.com> wrote:

Или просто все, не равные null, DerivedOrder от стопов добавлять в стратегию методом base.AddOrder. ...

2010-07-03T16:04:00Z

Или просто все, не равные null, DerivedOrder от стопов добавлять в
стратегию методом base.AddOrder.
Они, кстати, проверяются при добавлении на совпадение, т.е. что будет,
если добавить одну и туже DerivedOrder заявку через base.AddOrder?
Если не проверяются - надо просто хранить список уже добавленных
DerivedOrder и проверять при добавлении, что уже не добавили.

On 3 июл, 15:35, Alexander <amukhanch...@gmail.com> wrote:

Михаил, хорошая кстати задачка получилась - посчитать активную позицию для стратегии. =) Я пока приш...

2010-07-03T15:35:00Z

Михаил, хорошая кстати задачка получилась - посчитать активную позицию
для стратегии. =)
Я пока пришёл к такому варинту, если не прав в рассуждениях -
исправьте, пожалуйста.

PositionManager для стратегии может работать только с заявками,
стопзаявки не учитываются. Поэтому активная позиция в стратегии равна
PositionManager.Position + <число контрактов, сработавших по стопу>.
Для этого при выставлении стоп заявки мы не регистрируем её в
стратегии (base.AddOrder) (обычные заявки регистрируются в стратегии
как раньше), а сохраняем её, для отслеживания что она сработала
(условие что DerivedOrder != null). Если сработала - прибавляем число
контрактов которое сработало по DerivedOrder.
У меня вышло вот что:

ActivePosition = PositionManager.Position + GetStopPosition();

(где GetStopPosition (stopOrders -
ThreadSafeObservableCollection<Order> из заявок, зарегистрированных в
стратегии):)

private int GetStopPosition()
{
return (from stopOrder in stopOrders
where stopOrder.DerivedOrder != null
where stopOrder.DerivedOrder.State ==
OrderStates.Active || stopOrder.DerivedOrder.State ==
OrderStates.Matched
let stopVolume = stopOrder.DerivedOrder.Volume -
stopOrder.DerivedOrder.Balance
let mult = stopOrder.DerivedOrder.Direction ==
OrderDirections.Buy ? 1 : -1
select stopVolume*mult).Sum();
}

(или не в LINQ варианте:
private int GetStopPosition()
{
int resultStopPosition = 0;

foreach (Order stopOrder in stopOrders)
{
if (stopOrder.DerivedOrder != null)
{
if (stopOrder.DerivedOrder.State ==
OrderStates.Active || stopOrder.DerivedOrder.State ==
OrderStates.Matched)
{
int stopVolume = stopOrder.DerivedOrder.Volume
- stopOrder.DerivedOrder.Balance;
int mult = stopOrder.DerivedOrder.Direction ==
OrderDirections.Buy ? 1 : -1;
resultStopPosition += stopVolume*mult;
}
}
}

return resultStopPosition;
}
)

Всё верно? Таким образом, никаких MyNewTrades отслеживать не придётся
(там ведь ещё надо понимать, какие заявки сгенерированы стратегией, а
какие - нет. Всё это, конечно, обходится, но весь вопрос в затратах).

On 2 июл, 12:34, Mikhail Sukhov <msou...@gmail.com> wrote:

Жаль, буду тогда руками считать, да. неправильный подсчёт позиции через PositionManager ушёл, когда ...

2010-07-02T13:14:00Z

Жаль, буду тогда руками считать, да.
неправильный подсчёт позиции через PositionManager ушёл, когда изменил
логику, как отписался в соседнем топике, спасибо.

On 2 июл, 12:34, Mikhail Sukhov <msou...@gmail.com> wrote:

Готов сразу огорчить - Strategy не умеет работать со стоп заявками. Не делал я в них поддержку - как...

2010-07-02T12:34:00Z

Готов сразу огорчить - Strategy не умеет работать со стоп заявками. Не
делал я в них поддержку - как то все собствеными эмуляциями обходился.
Пока не уверен, есть ли время для фикса, так что давайте будем искать
пути обхода. Как вариант, расчитывать позицию самостоятельно, через
событие ITrader.NewMyTrades. Стоп заявки ессесно где-то сохранять
нужно, и смотреть появление производной заявки. Кстати, Вы написали,
что не поняли, что это такое. Это

http://stocksharp.com/doc/help/html/P_Ecng_Trading_BusinessEntities_O...

On 2 июл, 02:47, Alexander <amukhanch...@gmail.com> wrote:

Стоп заявку обязательно передавал в стратегию с помощью base.AddOrder. Вот прям кусок кода: var stop...

2010-07-02T02:47:00Z

Стоп заявку обязательно передавал в стратегию с помощью base.AddOrder.
Вот прям кусок кода:

var stopOrder = new Order
{

Account = Account,

Type = OrderTypes.Conditional,

Volume = Volume,

Security = Security,

Direction = OrderDirections.Buy,

Price = Security.MaxPrice,

StopCondition = new QuikStopCondition

{

Type =

QuikStopConditionTypes.

StopLimit,

StopPrice = stopPrice,
}
};

Trader.RegisterOrder(stopOrder);
base.AddOrder(stopOrder);

AddLog(StrategyErrorStates.None,
"Регистрируем
стопзаявку по цене {0}",
new object[]
{
stopPrice
});

On 2 июл, 02:38, Mikhail Sukhov <msou...@gmail.com> wrote:

А стоп заявку потом как-нибудь передавали в стратегию? Могли бы Вы еще посмотреть на все свои сделки...

2010-07-02T02:38:00Z

А стоп заявку потом как-нибудь передавали в стратегию? Могли бы Вы еще
посмотреть на все свои сделки в системе (ITrader.GetMyTrades(sec)). По
ним какая позиция возвращается?

On 1 июл, 14:13, Alexander <amukhanch...@gmail.com> wrote:

Идей пока нет, куда можно дальше копать? Попутно наткнулся на такой эксепшен при попытке вызвать Tra...

2010-07-01T19:12:00Z

Идей пока нет, куда можно дальше копать?

Попутно наткнулся на такой эксепшен при попытке вызвать
Trader.Disconnect(), где Trader - MultiTrader, куда добавлены 2
AggregatedTraders с одинаковыми QuikTrader (пути совпадают) и разными
счетами:

Ecng.Trading.Quik.ApiException was caught
Message=Код ошибки DllNotConnected Сообщение DLL is not connected to
QUIK.
Source=Ecng.Trading.Quik
StackTrace:
at . (Int32 , StringBuilder )
at . ()
at Ecng.Trading.Quik.QuikTrader.Disconnect()
at Ecng.Trading.Algo.MultiTrader. (IEnumerable`1 )
at Ecng.Trading.Algo.MultiTrader. . ( )
at Ecng.Collections.CollectionHelper.SyncDo[TCollection]
(TCollection collection, Action`1 action)
at Ecng.Trading.Algo.MultiTrader. (Action`1 )
at Ecng.Trading.Algo.MultiTrader.Disconnect()
at Robots.MainWindow.ConnectBtn_Click(Object sender,
RoutedEventArgs e) in C:\Users\Alexander\Documents\Visual Studio
2010\Projects\Robots\Robots\MainWindow.xaml.cs:line 224
InnerException:

По поводу производной не понял. Я поставил стоп на покупку как видно из текста, т.е. на защиту шорта...

2010-07-01T14:13:00Z

По поводу производной не понял.
Я поставил стоп на покупку как видно из текста, т.е. на защиту шорта.
Он выставился в систему и уже сработал.

Реально не знаю сколько должно сделок, я хочу, регистрируя в стратегии
сделку и получая состояние что она исполнена - получить в
PositionManager.Position для данной стратегии столько лотов, сколько у
меня было открыто в сделке. Или логика другая?

On 1 июл, 14:09, Mikhail Sukhov <msou...@gmail.com> wrote:

Ок, а стоп был с каким направлением? Тоже на шорт или на защиту шорта (тоесть лонг)? On 1 июл, 13:29...

2010-07-01T14:11:00Z

Ок, а стоп был с каким направлением? Тоже на шорт или на защиту шорта
(тоесть лонг)?

On 1 июл, 13:29, Alexander <amukhanch...@gmail.com> wrote:

А сколько реально должно быть сделок? И плюс, ты Вы в курсе, что сделки по стоп заявки быть не должн...

2010-07-01T14:09:00Z

А сколько реально должно быть сделок? И плюс, ты Вы в курсе, что
сделки по стоп заявки быть не должно, только по производной?

On 1 июл, 13:57, Alexander <amukhanch...@gmail.com> wrote:

Пошёл дальше в исследовании - у меня создаётся MultiTrader, который я и передаю в стратегию и именно...

2010-07-01T13:57:00Z

Пошёл дальше в исследовании - у меня создаётся MultiTrader, который я
и передаю в стратегию и именно его использую для регистрации заявок.
Может как раз стоит использовать не его, а добавленный в него
QuikTrader. Потому что, возвращаясь к этим 20 лотам шорта - в MyTrades
у PositionManager аж 6 сделок отображено. И стоп-сделки, которая
сработала, почему-то нет. Хотя и она была туда добавлена:

var stopOrder = new Order
{
Account = Account,
Type = OrderTypes.Conditional,
Volume = Volume,
Security = Security,
Direction =
OrderDirections.Buy,
Price = Security.MaxPrice,
StopCondition = new
QuikStopCondition
{
Type =

QuikStopConditionTypes.
StopLimit,
StopPrice = stopPrice,
}
};
Trader.RegisterOrder(stopOrder);
base.AddOrder(stopOrder);

On 1 июл, 12:53, Mikhail Sukhov <msou...@gmail.com> wrote:

Вот сейчас тоже по стратегии был открыт шорт на 20 лотов и выставлен стоп для шорта на теже 20 лотов...

2010-07-01T13:29:00Z

Вот сейчас тоже по стратегии был открыт шорт на 20 лотов и выставлен
стоп для шорта на теже 20 лотов. PositionManager.Position равен -40.
Чего-то не понимаю видимо я =)
Как-то можно получить конкретно эти открытые -20 лотов для стратегии?

On 1 июл, 12:53, Mikhail Sukhov <msou...@gmail.com> wrote:

2. Была лишь 1 заявка на 1 лот, т.е. была 1 сделка. Вот распечатка Order при каждом срабатывании соб...

2010-07-01T13:14:00Z

2. Была лишь 1 заявка на 1 лот, т.е. была 1 сделка. Вот распечатка
Order при каждом срабатывании события OrdersChanged:
Balance (0), CancelTime (), ID (1846739022), InitializationTime
(01.07.2010 10:51:36), Price (127615), State (Matched), Status (Done),
Time (01.07.2010 10:51:38), TransactionId (39096772), Volume (1),
Direction(Sell)
Balance (0), CancelTime (), ID (1846739022), InitializationTime
(01.07.2010 10:51:36), Price (127615), State (Matched), Status (Done),
Time (01.07.2010 10:51:38), TransactionId (39096772), Volume (1),
Direction(Sell)
Balance (0), CancelTime (), ID (1846739022), InitializationTime
(01.07.2010 10:51:36), Price (127615), State (Matched), Status (Done),
Time (01.07.2010 10:51:38), TransactionId (39096772), Volume (1),
Direction(Sell)
Balance (0), CancelTime (), ID (1846739022), InitializationTime
(01.07.2010 10:51:36), Price (127615), State (Matched), Status (Done),
Time (01.07.2010 10:51:38), TransactionId (39096772), Volume (1),
Direction(Sell)
Balance (0), CancelTime (), ID (1846739022), InitializationTime
(01.07.2010 10:51:36), Price (127615), State (Matched), Status (Done),
Time (01.07.2010 10:51:38), TransactionId (39096772), Volume (1),
Direction(Sell)
Balance (0), CancelTime (), ID (1846739022), InitializationTime
(01.07.2010 10:51:36), Price (127615), State (Matched), Status (Done),
Time (01.07.2010 10:51:38), TransactionId (39096772), Volume (1),
Direction(Sell)
Balance (0), CancelTime (), ID (1846743309), InitializationTime
(01.07.2010 10:52:00), Price (138585), State (Matched), Status (Done),
Time (01.07.2010 10:52:01), TransactionId (39120212), Volume (1),
Direction(Buy)
Balance (0), CancelTime (), ID (1846743309), InitializationTime
(01.07.2010 10:52:00), Price (138585), State (Matched), Status (Done),
Time (01.07.2010 10:52:01), TransactionId (39120212), Volume (1),
Direction(Buy)
Balance (0), CancelTime (), ID (1846743309), InitializationTime
(01.07.2010 10:52:00), Price (138585), State (Matched), Status (Done),
Time (01.07.2010 10:52:01), TransactionId (39120212), Volume (1),
Direction(Buy)
Balance (0), CancelTime (), ID (1846743309), InitializationTime
(01.07.2010 10:52:00), Price (138585), State (Matched), Status (Done),
Time (01.07.2010 10:52:01), TransactionId (39120212), Volume (1),
Direction(Buy)
Balance (0), CancelTime (), ID (1846743309), InitializationTime
(01.07.2010 10:52:00), Price (138585), State (Matched), Status (Done),
Time (01.07.2010 10:52:01), TransactionId (39120212), Volume (1),
Direction(Buy)
Balance (0), CancelTime (), ID (1846743309), InitializationTime
(01.07.2010 10:52:00), Price (138585), State (Matched), Status (Done),
Time (01.07.2010 10:52:01), TransactionId (39120212), Volume (1),
Direction(Buy)

Вначале открыли, потом, на новой минуте - закрыли. Между открытием и
закрытием позиции печатал PositionManager.Position, он был равен -2.
И ещё, почему событие OrdersChanged вызывается 6 раз для 1 заявки?
Вроде был уже такой вопрос в группе, но не смог найти.

1. Думаю, события тут не причем. 2. Позиция расчитывается по случившимся сделкам, не заявкам.

2010-07-01T12:53:00Z

1. Думаю, события тут не причем.
2. Позиция расчитывается по случившимся сделкам, не заявкам.

Подписался на эти события - всё стало работать нормально. Только почему-то если шортить 1 контракт и...

2010-07-01T10:56:00Z

Подписался на эти события - всё стало работать нормально.
Только почему-то если шортить 1 контракт и регистрировать эту заявку в
стратегии:

Order newProfitOrder =
CreateOrder(OrderDirections.Sell,

Security.MinPrice, 1);

Trader.RegisterOrder(newProfitOrder);
base.AddOrder(newProfitOrder);

PositionManager.Position становится равным -2. Или так и должно быть?