Тестирование торговый стратегий в Wealth Lab

Извиняюсь напишу несколько замечаний по вэлсу. 5й вэлс не конестится к квику. вэлс не работает внутр...

2012-01-26T08:40:30Z

Извиняюсь напишу несколько замечаний по вэлсу.

5й вэлс не конестится к квику.
вэлс не работает внутри бара.
5й вэлс не съест 1 мио баров, четвертый съест.
5й вэлс работает с событиями, поэтому можно писать модули которые могут брать данные как из вэлс так и из сток шарпа и соответственно будут возвращать им что нибудь.
5й и 6й вэлс на дот нет 2, это утомляет слегка.
в вэлсе перебор идет в цикле по указанному диапазону свечек, все сделки это тики. Если 1мио тиков предел то считая 1 день = 20к тиков, то предел загрузки 1.5 месяца истории. В М1 это примерно 10лет истории.

Плюс и польза вэлса ИМХО в том что можно очень быстро визуализировать простые идеи.
Можно брать историю сделок сток-шарпа (и не только) и и грузить в вэлс для трассировки на истории.
В общих чертах както так.

В велсе тестирование стратегий идет по всем сделкам или по готовым свечкам? тиковые данные вроде мож...

2012-01-26T06:04:06Z

Supervisor

В велсе тестирование стратегий идет по всем сделкам или по готовым свечкам?

тиковые данные вроде можно загружать, пункт такой есть
сам с тиками не работал, мне кажется будет очень медленно

В велсе тестирование стратегий идет по всем сделкам или по готовым свечкам?

2012-01-26T05:16:58Z

В велсе тестирование стратегий идет по всем сделкам или по готовым свечкам?

Только вот писать надо сразу на 5-ке. А она к Квику пока никак не подцеплена. Вот такая дилема... А ...

2010-08-03T16:08:00Z

Только вот писать надо сразу на 5-ке. А она к Квику пока никак не
подцеплена. Вот такая дилема... А так конечно будет правильнее сначала
в ТА проанализировать, а затем уже робота написать.

Дополнительно,http://groups.google.ru/group/open-wealth-project?lnk=

интересный проект.

Мой опыт говорит, что вам придется проделать работу дважды, на самом деле это не так сложно как каже...

2010-08-02T11:56:00Z

Мой опыт говорит, что вам придется проделать работу дважды, на самом
деле это не так сложно как кажется, Wealth-lab имеет много готовых
индикаторов.
Я бы предложил составить первую систему в wealth-lab на рулах, потом
сконвертировать ее в код и допиливать. Это сэкономит вам время.
Если стратегия окажется приемлемой по вашим условиям, потом уже имеет
смысл реализовывать ее на S#.

Спасибо

Здравствуйте, Михаил, не подскажите, а как можно тестировать торговый стратегии на писанные в S# 2.2...

2010-08-02T11:01:00Z

Здравствуйте, Михаил, не подскажите, а как можно тестировать торговый
стратегии на писанные в S# 2.2 в Wealth Lab? Или придется в Wealth Lab
ее заново писать, например скользящие средние? Или лучше наоборот в
Wealth Lab написать стратегию, а потом ее адаптировать к S#. Как будет
правильней, целесообразней и с наименьшими затратами по времени?
Спасибо.