Не правильное время дневного клиринга Forts (разработчики обратите внимание!)

Достаточно будет парсить ошибки коннектора при выставлении заявки (там она какая-то определенная тип...

2017-01-19T09:54:54Z

RomSunZ

Достаточно будет парсить ошибки коннектора при выставлении заявки (там она какая-то определенная типа эта сессия не идет, а на квике ХФТ все равно не получится) и статус инструмента. Получили ошибку => отменяйте выставление заявок и ждите изменения стакана. Большего не нужно. На вечернем клиринге статус инструмента точно приостановлено, на дневном вроде тоже меняется - надо посмотреть. Все остальное - пустое усложнение логики.

Ну в последнем сообщение я больше уже не про клиринг имелл ввиду, а в целом, т.е. глюки всей системы: биржа > брокер > комп. Ну а так да, если стратегия построена на выставление заявок на первой секунде после клиринга, то тут согласен - можно просто парсить ошибки при выставлении заявки и мониторить стака. Хотя стакан - спорное решение, при снятии/выставлении заявок он же тоже меняется, как по мне - лучше мониторить появление хотя бы одной новой сделки, хотя это будет медленней, но зато безопасней. Кстати, насколько мне известно, биржа ввела сбор за ошибочные транзакции, если выставлять их как раз в такие периоды, это типа защита от HFT, которые пытаются влезти первыми, т.е. можно ещё и на бабло попасть )))

Достаточно будет парсить ошибки коннектора при выставлении заявки (там она какая-то определенная тип...

2017-01-19T07:22:17Z

Извиняюсь, речь шла о промежуточном клиринге, а он действительно не указывается. Вы с каким коннект...

2017-01-19T00:22:21Z

RomSunZ

Извиняюсь, речь шла о промежуточном клиринге, а он действительно не указывается.
Вы с каким коннектором работаете? Если квик - то там беда. Сессия может быть приостановлена (например сбой на бирже), но квик транслирует статус сессии по инструменту как Active. Транзак в этом плане более подробно дает информацию, плаза думаю тоже, но не смотрел. А во время клиринга статус инструмента в квике стоит "приостановлено", как положено.

Интересное наблюдение на счёт трансляции во время сбоев. Я даже не думал как-то про это. У меня коннектор Квик. Получается, что действительно способ опираться на один "статус" не надёжен. Особенно меня беспокоят сбои биржи. Я думаю нужно постоянно пасти какую-то комбинанацию, типа совокупность параметров: наличие активности стакана + статус любой + аномальная вола цены в 1 секунду = это типа признаки сбоя. Совокупность же где: активность стакана ноль + статус "приостановлено" + вола в секунду ноль = это типа промежуточный/вечерний клиринг.... либо ночь... либо просто всё упало )))... либо кто-то спёр серваки у биржи/брокера ))). И желательно это одновременно пасти у двух брокеров сразу, с некой синхронизацией, да ещё через разные терминалы - тогда вообще будет контроль шикарный.

Так вроде же биржа транслирует начало/окончание сессий или там тоже не корректное время указывается?...

2017-01-18T22:01:49Z

Slepoy

RomSunZ

Так вроде же биржа транслирует начало/окончание сессий или там тоже не корректное время указывается?

Так тут типа клиринг, в Квике я не нашёл данного параметра. Да, там есть начало/окончание сессий, но время клиринга нету. Статус клиринга есть, а время нема. Или я плохо искал? Там параметров тьма, может и проморгал. Можно в принципе клиринг выцеплять по текущему статусу инструмента: типа торгуется/нет. Для точной уверенности, надо спросить у народа, который использует Плазу, может там транслируется этот "временной диапазон дневного клиринга", хотя я чего-то сомневаюсь что там такое есть.

Извиняюсь, речь шла о промежуточном клиринге, а он действительно не указывается.
Вы с каким коннектором работаете?
Если квик - то там беда. Сессия может быть приостановлена (например сбой на бирже), но квик транслирует статус сессии по инструменту как Active. Транзак в этом плане более подробно дает информацию, плаза думаю тоже, но не смотрел. А во время клиринга статус инструмента в квике стоит "приостановлено", как положено.

Подскажите пожалуйста еще момент!) Стокшарп позиционирует свой продукт как полностью бесплатный (за ...

2017-01-18T18:06:52Z

Подскажите пожалуйста еще момент!) Стокшарп позиционирует свой продукт как полностью бесплатный (за исключением нескольких коннекторов). При попытке использования котирования система запросила лицензию, получил бесплатную - итог "Ваша лицензия не поддерживает котирование". При попытке использования дочерних стратегий TakeProfitStrategy и StopLossStrategy (делал все по мануалу) получил ошибку типа не зарегистрирован отфильтрованный стакан инструмента, RegisterFilteredMarketDepth пробовал безуспешно.
Для этих дочерних стратегий тоже нужна лицензия? Если нет ---киньте пожалуйста код, или придется делать через обычную стоп-заявку(((
Заранее всем спасибо.

Добрый день. Спасибо ребята за советы. Сделал немного по-топорному, так как пока новичок в программи...

2017-01-18T17:53:02Z

Добрый день. Спасибо ребята за советы. Сделал немного по-топорному, так как пока новичок в программировании и понятии сложного)

public ExchangeBoard myForts = new ExchangeBoard
{
Code = "myForts",
WorkingTime = new WorkingTime
{
Periods = new List<WorkingTimePeriod>
{
new WorkingTimePeriod
{
Till = DateTime.MaxValue,
Times = new List<Range<TimeSpan>>
{
new Range<TimeSpan>("10:00:00".To<TimeSpan>(), "14:00:00".To<TimeSpan>()),
new Range<TimeSpan>("14:05:00".To<TimeSpan>(), "18:45:00".To<TimeSpan>()),
new Range<TimeSpan>("19:00:00".To<TimeSpan>(), "23:50:00".To<TimeSpan>())
}
}
}
}
};
и дальше
ExchangeBoard.Forts.WorkingTime = myForts.WorkingTime;

Так вроде же биржа транслирует начало/окончание сессий или там тоже не корректное время указывается?...

2017-01-18T15:38:51Z

RomSunZ

Так вроде же биржа транслирует начало/окончание сессий или там тоже не корректное время указывается?

2017-01-18T08:27:09Z

Так вроде же биржа транслирует начало/окончание сессий или там тоже не корректное время указывается?

Это же можно в csv сохранить, настроить как правильно (либо через интерфейс, либо в самом файле), а ...

2017-01-17T23:16:18Z

Evgeny

Это же можно в csv сохранить, настроить как правильно (либо через интерфейс, либо в самом файле), а при запуске бота подгрузить обратно. И ничего не надо ни в боте менять, ни ждать разработчиков. Все что нужно для этого в API есть.

Так он получает время из метода ExchangeBoard.Forts.IsTradeTime(CurrentTime), а не из отдельного файла настроек. Чтобы изменить жёсткую запись в коде var time = ExchangeBoard.Forts.IsTradeTime(CurrentTime); ему придется заранее создавать спец механизм где именно присваивать новое значение. Конечно можно тупо присвоить новое значение где-нибудь в конструкторе, которое будет подгружено из внешнего файла. Но я всё равно не вижу смысла в данном методе. Получается ему надо будет делать ещё и переключатель, когда подгружать значение из файла, а когда из метода. Проще сразу выпилить метод и просто грузить из файла.

Хотя, может где-то в API уже прошит готовый механизм по сохранению и загрузке данных настроек. Может я и усложняю. Я просто ещё не всё видео-обучение освоил, только половину, так что могу кое-где заблуждаться. Но метод я бы всё равно выпилил: меньшее число элементов в системе - даёт лучшую стабильность и меньшую путаницу.

Это же можно в csv сохранить, настроить как правильно (либо через интерфейс, либо в самом файле), а ...

2017-01-17T22:52:02Z

Это же можно в csv сохранить, настроить как правильно (либо через интерфейс, либо в самом файле), а при запуске бота подгрузить обратно.
И ничего не надо ни в боте менять, ни ждать разработчиков. Все что нужно для этого в API есть.

Как по мне, не желательно пользоваться такими методами. Биржа время клирингов меняет как ей вздумает...

2017-01-17T21:55:45Z

Как по мне, не желательно пользоваться такими методами. Биржа время клирингов меняет как ей вздумается. Взять тот же вечерний, который переодически продлевается при экспирации опциков. Проще вручную задавать в отдельной переменной, которую можно менять вручную в окне WPF, чем потом переписывать бота. Вот завтра биржа снова подвинет дневной клиринг, причём на день/два ради какого-нибудь теста, а потом вернёт и что делать? Придётся переписывать бота. Просто ждать не получится, т.к. вряд ли СтокШарповцы выпустят спец релиз API, ради перепила одного метода, чтобы через пару дней вернуть всё обратно. Проще самому вручную контролировать такие нежданчики. Я бы вообще данный метод выпилил, т.к. он явно основан на каких-то готовых шаблонах, в которых заранее жёстко прописано время.

Не надо устранять сей недочёт, надо просто выпилить сей метод. Лучше пусть разарботчики займутся глюком со стопами, точнее обратной связью от них. Мне даже по барабану на спец средства типа: Order.DerivedOrder и WhenActivated, не работают ну и пофиг. Но должны работать базовые события: когда стоп активируется и выставляет лимитку в стакан - должно срабабывать событие появление заявок. Я её там отловлю, без вяких спец средств типа Order.DerivedOrder и WhenActivated. И когда реальная лимитка порождённая стопом - исполняется должно отработать событие появление моих сделок. Но не то, не это - не отрабатывает. На старом API 4.3.13 - всё работает! Базовые события там работают. На новом же ничего не пашет. Я напомню, что API 4.3.13 вышло не так и давно, всего год назад, но там базовые вещи работают как положено. Вот что нужно чинить в первую очредь, а не время клирингов которое биржа перепиливает как ей вздумается. Вот скоро уже недельные опционы запустят, там полюбасу опять чего-нибудь намутят с клирингами.

Я говорю вам Спасибо и мы обязательно устраним недочет в следующих версиях. А еще я вам привёл ссылк...

2017-01-17T13:08:00Z

Я говорю вам Спасибо и мы обязательно устраним недочет в следующих версиях.

А еще я вам привёл ссылку, которая покажет как можно писать напрямую подобные баг репорты, минуя промежуточные инстанции. На форуме постоянно что-то новое появляется, и за всем отследить невозможно. Плюс вам самому будет это полезно. Не понимаю, почему мой совет вызвал такую негативную реакцию, но постараюсь впредь вам больше не писать про это.

Добрый день. Можете ничего не делать! Я Вам в частности как заинтересованному лицу сообщил о некорре...

2017-01-17T13:03:24Z

Добрый день. Можете ничего не делать! Я Вам в частности как заинтересованному лицу сообщил о некорректном предоставлении информации вашими библиотеками! Могли бы спасибо сказать, а не перенаправлять!!!

Чтобы ваши сообщения были видны технической поддержке, предлагаем вам пройти процедуру, описанную зд...

2017-01-17T06:20:57Z

Чтобы ваши сообщения были видны технической поддержке, предлагаем вам пройти процедуру, описанную здесь http://stocksharp.ru/articles/7809/support-20/

При использовании ExchangeBoard.Forts.IsTradeTime(CurrentTime) получаю время дневного клиринга с 14....

2017-01-16T21:48:04Z

При использовании ExchangeBoard.Forts.IsTradeTime(CurrentTime) получаю время дневного клиринга с 14.00 по 14.03, что не верно! Кто чем пользуется?