~/topic/5282/o-strategii-prodazhi-optsionov/ Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 2026-04-07T17:58:07Z https://stocksharp.ru/images/logo.png https://stocksharp.ru/posts/m/34358/ 2016-03-08T12:41:46Z 2016-03-08T12:42:36Z Augustin https://stocksharp.ru/users/94946/ info@stocksharp.ru <a href='http://i76.fastpic.ru/big/2016/0308/4f/57e03addf43fceae637d98d30e4f754f.jpg' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="http://i76.fastpic.ru/big/2016/0308/4f/57e03addf43fceae637d98d30e4f754f.jpg" style='max-width: 600px;' alt=""/></a><br /><br />Стратегия продажи опционов является очень популярной, особенно среди начинающих трейдеров. Возможность собирать деньги как страховая компания очень привлекательная. К сожалению, трейдеры с небольшим капиталом выходят из игры, если их единственной торговой стратегией является продажа голых опционов. У страховых компаний сложные стратегии, которые позволяют им разумно оценить большинство страховых полисов. Но возможность прогнозировать вероятность потерь для базовых биржевых инструментов гораздо менее точная. <br /><br />При оценке коротких опционных стратегий трейдер в основном концентрируется на нескольких важных факторах. Ликвидность базового инструмента важна для сделки с большой вероятностью успеха. Чем менее ликвиден рынок, тем больший уровень доходности будет у продавца опциона. Кроме того, необходимо продать актив с такой достаточной базовой стоимостью, что даже если рынок тяжелый, стоимость Бид/Аск спреда не является существенным процентом от стоимости актива. Продажа &#171;крошек&#187; (Teenies) неэффективна, потому что, если посчитать Бид/Аск спред инструмента, плюс расходы на комиссионные, долгосрочная доходность обеспечивает слабый риск/прибыль.<br /><br />Если продавец опционов в короткую будет использовать нормальную ликвидность и разумное соотношения риск/прибыль, тогда целесообразно оценивать стратегию коротких продаж в сравнении с подразумеваемой (Implied Volatility) и исторической волатильностью (Historical Volatility) и кривой подразумеваемой волатильности. Стратегию продаж опционов в короткую нужно разрабатывать после анализа фундаментальных и технических основ, а также различных внешних факторов, как объявления прибылей. В противном случае, без такого комплексного исследования, торговля трейдера не будет прибыльной.<br /><br />Где можно этому научиться?<br /><br />На нашем <b><a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAACSKssPYFCoVOyRbmVrfT9NgAiXVYvPZBf7JTk_lMEJ_g" title="http://options.provalue.ru/">курсе по опционам</a></b>, который ведет наш ведущий эксперт Андрей Макарский. На нем вы изучите продвинутые опционные стратегии. <b><a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAACSKssPYFCoVOyRbmVrfT9NgAiXVYvPZBf7JTk_lMEJ_g" title="http://options.provalue.ru/">Курс</a></b> стартует уже с 9 марта! Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025