Не правильное значение лучшей цены в стакане

Михаил, внятно можете пояснить, было обращение в квик по поводу не верной трансляции данных по стака...

2015-03-30T18:40:19Z

RomSunZ

Михаил, внятно можете пояснить, было обращение в квик по поводу не верной трансляции данных по стакану или нет?

Вообще загадка... luafixserver public override void SendOutMessage(Message message) получает message...

2015-04-29T07:32:37Z

Вообще загадка...
luafixserver public override void SendOutMessage(Message message) получает message без ошибок, далее в ней вызывается base.SendOutMessage(message), который как я понимаю находится в messageadapter.cs и вызывает public virtual void SendOutMessage(Message message) для постановки message в очередь на обработку. А там уже ошибка есть...
Код в messageadapter.cs:

Код


		public virtual void SendOutMessage(Message message)
		{
			InitMessageLocalTime(message);

			if (message.Type == MessageTypes.QuoteChange)
			{
				var quoteMsg = (QuoteChangeMessage)message;

				if (quoteMsg.SecurityId.SecurityCode == "SRM5")
				{
					var bask = quoteMsg.GetBestAsk().Price;
					var bbid = quoteMsg.GetBestBid().Price;
					if (bask <= bbid)
					{
						SessionHolder.AddErrorLog("(2)Не верные значения лучших цен в messageAdapter! best ask={0} best bid={1} sec={2}", bask, bbid, quoteMsg.SecurityId.SecurityCode);
					}
					else
					{
						SessionHolder.AddErrorLog("(3)Значения лучших цен в messageAdapter: best ask={0} best bid={1} sec={2}", bask, bbid, quoteMsg.SecurityId.SecurityCode);
					}
				}
			}

			_outMessageProcessor.EnqueueMessage(message, this, false);
....
}

Лог луа-сервер:

Цитата:

лог messageadapter

Цитата:

И еще похоже на то, что часть message теряется и не проходит в принципе судя по количеству вызовов в луа-сервере и в адаптере...
Этот вариант без IncrementalDepthUpdates=false, позже попробую с ней. Подписка на несколько стаканов, просто чтобы было меньше каши в логах сделал выгрузку только по одному.

P.S. включение флага IncrementalDepthUpdates=false не помогает.
P.P.S. Для luafixserver SessionHolder пишет лог в файл сервера StockSharp.QuikLua.log, а для messageadapter SessionHolder пишет лог в файл трейдера QuikTrader.txt. И как тогда поймать передачу данных от одного к другому?
P.P.P.S. Михаил, может быть для лучшего быстродействия имеет смысл сделать отдельную очередь и отдельные обработчики для сообщений стакана и для прочих сообщений?

В момент получения ошибки по стакану в роботе в логе луа ошибок нет, т.е. ошибка появляется где-то ...

2015-04-28T20:08:15Z

RomSunZ

В момент получения ошибки по стакану в роботе в логе луа ошибок нет, т.е. ошибка появляется где-то дальше.

Получается, что из Луа приходит нормальные стакана. Видимо порча идет дальше. Выставите в скрипте IncrementalDepthUpdates=false Стакан должен слаться как есть.

Подписка на стаканы идет по одному инструменту или по нескольким?

А в ответ тишина... Использую фикс a5aee499, все, что выше работает не стабильно. 1. Код в LuaFixSer...

2015-04-28T08:56:31Z

А в ответ тишина...
Использую фикс a5aee499, все, что выше работает не стабильно.
1. Код в LuaFixServer функиця public override void SendOutMessage(Message message):

Код


				switch (message.Type)
				{
......
					case MessageTypes.QuoteChange:
					{
						var quoteMsg = (QuoteChangeMessage)message;
						SessionHolder.ReplaceSecurityId(quoteMsg.SecurityId, id => quoteMsg.SecurityId = id);
						quoteMsg.ServerTime = SessionHolder.CurrentTime.Convert(TimeHelper.Moscow);

						var bask = quoteMsg.GetBestAsk().Price;
						var bbid = quoteMsg.GetBestBid().Price;
						if (quoteMsg.SecurityId.SecurityCode == "SRM5")
						{
							if (bask <= bbid)
							{
								SessionHolder.AddErrorLog("(0)Не верные значения лучших цен в message! best ask={0} best bid={1} sec={2}", bask, bbid, quoteMsg.SecurityId.SecurityCode);
							}
							else
							{
								SessionHolder.AddErrorLog("(1)Значения лучших цен в message: best ask={0} best bid={1} sec={2}", bask, bbid, quoteMsg.SecurityId.SecurityCode);
							}
						}
						break;
					}
.....
				}

Лог:

Цитата:

Ошибок нет.

2.
Connector_ProcessMessage.cs функция private void ProcessQuotesMessage(Security security, QuoteChangeMessage message)

Код


			var md = GetMarketDepth(security);
			var bask = message.GetBestAsk().Price;
			var bbid = message.GetBestBid().Price;
			if (bask <= bbid)
			{
				this.AddErrorLog("(0)Не верные значения лучших цен в message! best ask={0} best bid={1} sec={2}", bask, bbid, security.Id);
			}
			if (md != null && md.BestAsk != null && md.BestBid != null)
			{
				if (md.BestAsk.Price <= md.BestBid.Price ||
					bask <= bbid)
				{
					this.AddErrorLog("(1)Не верные значения лучших цен! best ask={0} best bid={1} sec={2} md ask={3} md bid={4}", bask, bbid, security.Id, md.BestAsk.Price, md.BestBid.Price);
				}
			}
......

Лог:

Цитата:

Ошибка есть.
От куда вызывается ProcessQuotesMessage и что происходит с message между luaserver и коннектором пока не выяснил.
Вызывается из private void MarketDataAdapterOnNewOutMessage(Message message), там message тоже с ошибкой. MarketDataAdapterOnNewOutMessage вызывается по подписке в _marketDataAdapter.NewOutMessage...

Михаил, подскажите где в коде устанавливается флаг message.IsSorted для LUA?

2015-04-24T20:31:18Z

Михаил, подскажите где в коде устанавливается флаг message.IsSorted для LUA?

Добавил такую проверку: case MessageTypes.QuoteChange: { var quoteMsg = (QuoteChangeMessage)message;...

2015-04-24T07:51:03Z

Добавил такую проверку:

Код


				case MessageTypes.QuoteChange:
				{
					var quoteMsg = (QuoteChangeMessage)message;
					_sessionHolder.ReplaceSecurityId(quoteMsg.SecurityId, id => quoteMsg.SecurityId = id);
					quoteMsg.ServerTime = _sessionHolder.CurrentTime.Convert(TimeHelper.Moscow);
					var ask = quoteMsg.GetBestAsk().Price;
					var bid = quoteMsg.GetBestBid().Price;
					if (ask <= bid)
					{
						LogReceiver.AddErrorLog("Не верные значения лучших цен! best ask={0} best bid={1} sec={2}", ask, bid, quoteMsg.SecurityId);
					}
					break;
				}

В момент получения ошибки по стакану в роботе в логе луа ошибок нет, т.е. ошибка появляется где-то дальше. Где еще посмотреть можно?

P.S. Периодически в трейдере получаю такую ошибку на сборке, указанной выше:

Цитата:

13:54:23.464| |Quik |From server: MarketDataSnapshotFullRefresh
13:54:23.464|Error |QuikTrader|System.InvalidOperationException: Tags should be BodyLength but received BeginString.
в #=qJublOOhstNGuOqciA4pO0IxEbqusgq8AzTUZ$z4_I7QdDamhxix_6xIpo0q08gJs.#=qFSkNH1E6ksrvdnmrGezbbA==(IFixReader #=qyHB14XScGdVE06FHEgMxZQ==, FixTags #=qHKHjSlBEl8dJccjTaFV94Q==)
в #=qJublOOhstNGuOqciA4pO0IxEbqusgq8AzTUZ$z4_I7QdDamhxix_6xIpo0q08gJs.#=qYxLyRp9D4RLNmE615p0bhg==(IFixReader #=qjMUDTw7SUe_0KRt5Hr3OIw==, Boolean #=qeHLVtncL2jAcnczVF92hWEFOYnbsI6LNDKA14vzcvxE=, String #=qnp5_Jgq80L$XMFuCxSTvbuW9g7dT2OzNoyyy4yKpxiY=, ILogReceiver #=qLy6FlbS2B0nlLuQVBJrlLA==, String #=qqHxlCuzlbwviGaQ3NdXv5Q==, Func`3 #=qByjHri7T4qfIYiyMbykVjQ==, Action`1 #=qIoFIKYpJwlJ6XnjSBMM1Mg==)
13:54:23.464|Error |QuikTrader|System.InvalidOperationException: Tags should be BodyLength but received BeginString.
в #=qJublOOhstNGuOqciA4pO0IxEbqusgq8AzTUZ$z4_I7QdDamhxix_6xIpo0q08gJs.#=qFSkNH1E6ksrvdnmrGezbbA==(IFixReader #=qyHB14XScGdVE06FHEgMxZQ==, FixTags #=qHKHjSlBEl8dJccjTaFV94Q==)
в #=qJublOOhstNGuOqciA4pO0IxEbqusgq8AzTUZ$z4_I7QdDamhxix_6xIpo0q08gJs.#=qYxLyRp9D4RLNmE615p0bhg==(IFixReader #=qjMUDTw7SUe_0KRt5Hr3OIw==, Boolean #=qeHLVtncL2jAcnczVF92hWEFOYnbsI6LNDKA14vzcvxE=, String #=qnp5_Jgq80L$XMFuCxSTvbuW9g7dT2OzNoyyy4yKpxiY=, ILogReceiver #=qLy6FlbS2B0nlLuQVBJrlLA==, String #=qqHxlCuzlbwviGaQ3NdXv5Q==, Func`3 #=qByjHri7T4qfIYiyMbykVjQ==, Action`1 #=qIoFIKYpJwlJ6XnjSBMM1Mg==)
13:54:23.464| |QuikTrader|StartExport

Уважаемые разработчики, проверьте пожалуйста коннектор ЛУА, т.к. проблема скорее всего в коннекторе....

2015-04-23T16:16:37Z

RomSunZ

Уважаемые разработчики, проверьте пожалуйста коннектор ЛУА, т.к. проблема скорее всего в коннекторе.

Надо проверку вот сюда воткнуть https://github.com/Stock...ua/LuaFixServer.cs#L473 и напишите, что она даст.

Исходники лучше качать ДО https://github.com/Stock...d3ad9f495d7b32f43a8cff6 (включительно). Все что позднее сейчас нестабильно.

Уважаемые разработчики, проверьте пожалуйста коннектор ЛУА, т.к. проблема скорее всего в коннекторе....

2015-04-23T08:54:58Z

Уважаемые разработчики, проверьте пожалуйста коннектор ЛУА, т.к. проблема скорее всего в коннекторе. Я подправил скрипт, который в приложении, он экспортирует лучшую цену в файл. Вот что у меня получилось при работе с SRM5@FORTS:
лог робота:

Цитата:

14:35:34.736|Error |BS_SRM5@FORTS_SPBFUT|Рассинхронизация цен (2): MD best ask=7405, bid=7449, Security best ask=7405, bid=7449, quote[0]=7449, quote[1]=7448, Расчетная цена исполнения 7404 направление Sell
14:35:35.016|Error |BS_SRM5@FORTS_SPBFUT|Рассинхронизация цен (2): MD best ask=7405, bid=7449, Security best ask=7405, bid=7449, quote[0]=7405, quote[1]=7406, Расчетная цена исполнения 7450 направление Buy
14:35:35.022|Error |BS_SRM5@FORTS_SPBFUT|Рассинхронизация цен (2): MD best ask=7405, bid=7449, Security best ask=7405, bid=7449, quote[0]=7405, quote[1]=7406, Расчетная цена исполнения 7450 направление Buy
14:35:35.302|Error |BS_SRM5@FORTS_SPBFUT|Рассинхронизация цен (2): MD best ask=7404, bid=7449, Security best ask=7404, bid=7449, quote[0]=7404, quote[1]=7405, Расчетная цена исполнения 7450 направление Buy
14:35:35.304|Error |BS_SRM5@FORTS_SPBFUT|Рассинхронизация цен (2): MD best ask=7404, bid=7449, Security best ask=7404, bid=7449, quote[0]=7404, quote[1]=7405, Расчетная цена исполнения 7450 направление Buy

Лог луа-скрипта, который экспортирует лучшие цены:

Цитата:

DATE TIME BEST ASK BEST BID
23.04.2015 14:35:34.734 7405 7402
23.04.2015 14:35:35.015 7405 7402
23.04.2015 14:35:35.023 7404 7402
23.04.2015 14:35:35.304 7404 7403
23.04.2015 14:35:35.306 7404 7403

Как видно в примерно одинаковое время котировки коннектора идут с неправильными бидами/асками, а ЛУА выводит их без ошибок.

Они не перепутаны. При формировании стакана в какой-то момент по одной из сторон стакана "зависает" ...

2015-03-30T19:32:57Z

RomSunZ

Они не перепутаны. При формировании стакана в какой-то момент по одной из сторон стакана "зависает" старая цена, которая остается постоянной, пока не перезагрузишь робота. Если она находится "внутри" своей стороны - мы этого не видим, но как только цены сдвигаются на значительное расстояние, она всплывает как "лучшая". Это баг формирования стакана.

......

Вот сравнение лучших цен (приходится делать, чтобы избежать этого бага):

Цитата:

13:54:12.986|Error ||Рассинхронизация цен: MD best ask=6731, bid=6750, Security best ask=6731, bid=6729, newPrice=6729, best quote=6750

MD - это стакан.

Спасибо за информацию.
Можно попробовать импорт через DDE. Если это действительно конфликт lua скрипта и Квика, то избавитесь от ошибки.
Напишите, пожалуйста, о результате, если проведете такой эксперимент.

Михаил, внятно можете пояснить, было обращение в квик по поводу не верной трансляции данных по стака...

2015-03-30T16:07:29Z

Не понял ваш ответ, что имеете в виду под я хотел интерактив? Или это типа троллинг?

2015-03-25T18:28:50Z

Не понял ваш ответ, что имеете в виду под я хотел интерактив? Или это типа троллинг?

Вы же сами хотите интерактив.

2015-03-25T18:14:32Z

Вы же сами хотите интерактив.[biggrin]

С чем связана такая секретность? Дело не в секретности. Сырцы на Гите. Точка останова и вперед. Или ...

2015-03-25T17:39:47Z

Михаил Сухов

RomSunZ

С чем связана такая секретность?

Дело не в секретности. Сырцы на Гите. Точка останова и вперед. Или логи.

Как сырцы помогут, если, по вашим словам, проблема в квике?
Плюс к тому же я не разработчик и не имею доступа к исходникам коннектора. Я привел код, который позволяет поймать этот баг. Будьте добры, как разработчик и знаток платформы, заняться доработкой коннектора LUA (если проблема все же в нем).

С чем связана такая секретность? Дело не в секретности. Сырцы на Гите. Точка останова и вперед. Или ...

2015-03-25T16:57:52Z

RomSunZ

С чем связана такая секретность?

Дело не в секретности. Сырцы на Гите. Точка останова и вперед. Или логи.

Я как то обновился, с версии S# 4.2.61 на более высокую, именно коннектор обновлял. У меня появились...

2015-03-25T16:50:00Z

Я как то обновился, с версии S# 4.2.61 на более высокую, именно коннектор обновлял. У меня появились проблемы со стаканом, похожие по описанию на ваши. Я сразу откатился назад. Я не утверждаю что проблема в коннекторе, возможно стратегия моя не столь требовательна к стаканам и я просто не замечаю косяки. Но на S# 4.2.61 проблемы не наблюдаю. В общем прорвете на 4.2.61.

С чем связана такая секретность? Это ведь не просто баг, это жопа. Я на этом баге потерял 12% депо, ...

2015-03-25T16:07:00Z

С чем связана такая секретность? Это ведь не просто баг, это жопа. Я на этом баге потерял 12% депо, пока не понял в чем дело. А у вас нигде намека на это нет, хотя вы и в курсе судя по всему. И ведь эталона кроме глаз нету. В Security.BestAsk/BestBid тоакже транслируется неверные значения в момент проявления этого бага...

По этому отчетов перед юзерами не будет

2015-03-24T20:33:35Z

По этому отчетов перед юзерами не будет

А обращение на этот счет было в техподдержку квика?

2015-03-24T15:17:09Z

А обращение на этот счет было в техподдержку квика?

Квик

2015-03-23T17:48:59Z

Квик

Так проблема в квике или в коннекторе ЛУА?

2015-03-23T17:12:58Z

Так проблема в квике или в коннекторе ЛУА?