Как правильно получить среднюю цену открытия позиции?

Посмотрел ваш код. Он неправильный. В вашем сценарии, когда позу открывали, закрывали, снова открыва...

2014-07-22T10:25:28Z

Посмотрел ваш код. Он неправильный. В вашем сценарии, когда позу открывали, закрывали, снова открывали в конечном итоге получится направленная позиция со средней ценой открытия. А как вы написали, будет средняя цена открытия-закрытия-открытия.

Надо будет посмотреть. На в скидку - код является рудиментом. Возможно, его нужно вообще удалить, а ...

2014-07-21T13:10:16Z

Надо будет посмотреть. На в скидку - код является рудиментом. Возможно, его нужно вообще удалить, а не модернизировать.

Что нибудь вроде этого: public static decimal GetAveragePriceEx(this IEnumerable myTrades) { if (myT...

2014-07-21T12:39:35Z

Что нибудь вроде этого:

Код


public static decimal GetAveragePriceEx(this IEnumerable<MyTrade> myTrades)
{
	if (myTrades == null)
		throw new ArgumentNullException("myTrades");

	var nominator = 0m;
	var denominator = 0m;

	foreach (var myTrade in myTrades)
	{
		var order = myTrade.Order;
		var trade = myTrade.Trade;
		if (order.Direction == StockSharp.Messages.Sides.Buy)
		{
			nominator += trade.Price * trade.Volume;
			denominator += trade.Volume;
		}
		else
		{
			nominator -= trade.Price * trade.Volume;
			denominator -= trade.Volume;
		}
	}

	if (denominator == 0)
		return 0;

	return nominator / denominator;
}

Есть такая функция MyTrades.GetAveragePrice(), которая выдает среднюю цену исполнения по всем сделка...

2014-07-21T11:59:53Z

Есть такая функция MyTrades.GetAveragePrice(), которая выдает среднюю цену исполнения по всем сделкам,
но если позиция была открыта, потом закрыта, потом снова открыта, потом частично закрыта, то простое перемножение цен на объемы не будет иметь никакого смысла. Как же узнать среднюю цену, по которой удерживается позиция?

В старых исходниках нашел вот такое:

Код


public static decimal GetAveragePrice(this IEnumerable<Trade> trades)
{
	if (trades == null)
		throw new ArgumentNullException("trades");

	var nominator = 0m;
	var denominator = 0m;

	foreach (var trade in trades)
	{
		nominator += trade.Price * trade.Volume;
		denominator += trade.Volume;
	}

	if (denominator == 0)
		return 0;

	return nominator / denominator;
}

то есть простое перемножение. А есть ли функция, которая учитывает направление сделок?