~/topic/4405/backtesting-nestabilnye-rezultaty/ Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 2026-06-21T15:53:06Z https://stocksharp.ru/images/logo.png https://stocksharp.ru/posts/m/29980/ 2014-03-12T16:07:22Z 2014-03-12T16:07:22Z devruss https://stocksharp.ru/users/50604/ info@stocksharp.ru <blockquote> <p><strong><a href="@message(29979)" rel="nofollow" target="_blank">esper</a>:</strong> Если у вас один HistoryEmulationConnector, то все стратегии торгуют между собой и нет ничего странного в том, что их результаты отличаются.</p> </blockquote> <p>это 10 одинаковых копий стратегии, соответственно, они не между собой торгуют, а одновременно и однонаправленно торгуют. Почему в данном случае возникают проблемы непонятно. В реале, когда будет запущено несколько стратегий на одном коннекторе, они тоже между собой будут конфликтовать?</p> <ul> <li>Возможно, мой подход неверен именно с точки зрения реализации S#, тогда скажите как правильно делать.</li> <li>Возможно ли кэшировать данные в памяти, чтобы 10 коннекторов считывали данные не с диска, а из памяти? Ну либо еще как-нибудь оптимизировать процесс бэктестинга?</li> </ul> Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.ru/posts/m/29979/ 2014-03-12T15:56:00Z 2014-03-12T15:56:00Z esper https://stocksharp.ru/users/5990/ info@stocksharp.ru <p>Если у вас один HistoryEmulationConnector, то все стратегии торгуют между собой и нет ничего странного в том, что их результаты отличаются.</p> Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.ru/posts/m/29973/ 2014-03-12T12:21:08Z 2014-03-12T12:21:08Z devruss https://stocksharp.ru/users/50604/ info@stocksharp.ru <blockquote> <p><strong><a href="@message(29958)" rel="nofollow" target="_blank">esper</a>:</strong> Все стратегии запускаются на одном эмуляторе или каждая на отдельном? все на одном.</p> </blockquote> <p>Процесс оптимизационного бэктестинга нигде не задокументирован, так что приходится делать методом тыка.</p> <ul> <li>Надо на нескольких коннекторах типа StorageRegistry?</li> <li>Если все равно одни и те же данные, их можно как-нибудь запихнуть в память целиком, чтобы не считывать с диска каждый раз для каждой стратегии?</li> </ul> Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.ru/posts/m/29958/ 2014-03-11T15:42:29Z 2014-03-11T15:42:29Z esper https://stocksharp.ru/users/5990/ info@stocksharp.ru <p>Все стратегии запускаются на одном эмуляторе или каждая на отдельном?</p> Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.ru/posts/m/29948/ 2014-03-10T21:16:53Z 2014-03-10T21:16:53Z devruss https://stocksharp.ru/users/50604/ info@stocksharp.ru <p>Итак, результаты тестов на тиковых данных за 2 месяца:</p> <ol> <li>Тест 1 стратегии занимает 27 минут, десяти - 1ч49мин (в 4 раза больше времени за 10 стратегий)</li> <li><h1 id="trades-299-301.2-4">trades: 299 - 301. 2 потерянных трейда (4 сделки) не так страшно, но вопрос почему это происходит</h1> </li> <li>PnL гуляет на 7% (-7%,0) - это уже намного хуже</li> </ol> <p>Короче, либо я что-то не так делаю, либо в S# вскрылась большая проблема.</p> Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.ru/posts/m/29947/ 2014-03-10T19:33:48Z 2014-03-10T19:33:48Z devruss https://stocksharp.ru/users/50604/ info@stocksharp.ru <p>Провел эксперимент:</p> <ol> <li>Создал 10 идентичных копий стратегии</li> <li>Запустил их параллельно</li> </ol> <p>Генерация стаканов отключена, тестирование исключительно на тиковых данных</p> <p>Результат: у всех стратегий разный PnL...</p> <p>Задача провести оптимизацию стратегии, но если 10 идентичных копий дают разный результат (== 10 одинаковых входов дают 10 различных выходов), то ни о какой оптимизации речи быть не может....</p> <p>Вопрос, что надо изменить в настройках?</p> Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025