Тестирование 4.2.2.16. Вывод свечей на график.

Спасибо за помощь) Ошибку вашу подтверждаю. Свечки строятся не правильно. ... Это все таки тестирова...

2014-03-26T15:51:42Z

Спасибо за помощь)

Цитата:

Ошибку вашу подтверждаю. Свечки строятся не правильно.
...
Это все таки тестирование, а не реальная торговля, зачем с этим заморачиваться не понятно.

Просто если вести статистику - то можно запутаться, получается что на деле значения свечи одни а в эмуляторе уже другие. И тем более при переходе на реальную торговлю это не вызовет неожиданных результатов?
Было бы классно, если ребята из S# прокомметировали эту ситуацию...

Добрый день! Раньше, к сожалению, не было возможности посмотреть ваши файлы. Поэтому отвечаю только ...

2014-03-24T17:09:08Z

Добрый день!
Раньше, к сожалению, не было возможности посмотреть ваши файлы. Поэтому отвечаю только сейчас.
Значит, что я обнаружил.
Ошибку вашу подтверждаю. Свечки строятся не правильно.
В высланном вами примере творится хаос. На мой взгляд все слишком мудрено написано.
Странная схема построения свечек и работа с series. Это все таки тестирование, а не реальная торговля, зачем с этим заморачиваться не понятно.
Предлагаю такую схему работы со свечами:

Код


//Загружаем из хранилища свечи, + добавляем один день(косяк - не выводит последний день)
var candles = storageRegistry.GetCandleStorage(typeof(TimeFrameCandle), security, timeFrame).Load(startTime, stopTime.AddDays(1));

//Перебираем полученные свечи
foreach (var candle in candles)
{
   DrawCandle(candle, ChartCandleElement);
}

//Выводим их на график или обрабатываем как нравится
private void DrawCandle(Candle candle, ChartCandleElement chartCandleElement)
{
   this.GuiAsync(() => _candleWindow.Chart.ProcessCandle(chartCandleElement, candle));
}

Отправил вам на почту рабочий пример работы со свечами.

У финама дырявые данные Тут суть то в том, что через гидру я тоже качаю финамовские данные (источник...

2014-03-15T16:00:34Z

Цитата:

У финама дырявые данные

Тут суть то в том, что через гидру я тоже качаю финамовские данные (источник Финам). И получается, что данные полученные от финама напрямую, отличаются от данных финама, скачанные гидрой. Собственно со всего этого и началось. Я хочу понять почему так происходит.

Цитата:

Сбросьте ВСЕ файлы, включая ваш пример и исторические данные в одном архиве

Сегодня-завтра скину

Наблюдаются те же самые расхождения. Совпадают только HIGH и LOW цены. У финама дырявые данные. НО ...

2014-03-15T15:47:36Z

romany4

Наблюдаются те же самые расхождения. Совпадают только HIGH и LOW цены.

У финама дырявые данные. НО бесплатные=))) Доверять можно только данным записанным вживую с рынка, и то, с определенным скептицизмом (latency, рассинхронизация на очень маленьких таймфреймах и т.д.)

От себя советую не использовать никакие генераторы - это бред. Не использовать ни при каких обстояте...

2014-03-15T15:44:56Z

Bond

От себя советую не использовать никакие генераторы - это бред.

Не использовать ни при каких обстоятельствах. Я где-то создавал тему, где сравнивал подходы и генератором и без, там вывод был, что с включенным генератором результат получается сильно искаженным

Сбросьте ВСЕ файлы, включая ваш пример и исторические данные в одном архиве на почту bond_algotrade@...

2014-03-15T12:47:06Z

Сбросьте ВСЕ файлы, включая ваш пример и исторические данные в одном архиве на почту bond_algotrade@mail.ru
Найдем, где собака зарыта.

Собственно в продолжение темы решил данные выкачать гидрой и проверить. 1) Для сравнения выкачиваем ...

2014-03-15T09:00:00Z

Собственно в продолжение темы решил данные выкачать гидрой и проверить.
1) Для сравнения выкачиваем данные с финама вручную (тыц) (Сбербанк, с 01.10.2013 по 01.12.2013, 5мин. свечи) - это будет эталон, на который будем ориентироваться.
2) С помощью гидры также выкачиваем Сбер за аналогичный период. (только пятиминутные свечи, без сделок)
3) Протестируем данные гидры на SampleHistoryTesting (4.2.2.16)
4) Проверим данные, записанные в лог и сравним их с тем, что прислал финам
Вот что я вижу -
финам

лог с SampleHistoryTesting

2013/10/01 00:00:00.000| |SS_SBER@EQBR_test account|Стратегия запущена. [0,-1]. Позиция при старте 0.
2013/10/01 00:00:00.000| |HistoryEmulationConnector|Инструмент SBER@EQBR зарегистрирован на получение рыночных данных для Candles.
2014/03/15 12:44:13.945| |HistoryMessageAdapter|Loading 01.10.2013 0:00:00 Events: 0
2014/03/15 12:44:14.096| |HistoryMessageAdapter|Loading 02.10.2013 0:00:00 Events: 212
2014/03/15 12:44:14.102| |HistoryMessageAdapter|Loading 03.10.2013 0:00:00 Events: 424
2014/03/15 12:44:14.107| |HistoryMessageAdapter|Loading 04.10.2013 0:00:00 Events: 636
2013/10/01 10:05:00.000| |SS_SBER@EQBR_test account|Новая свеча 10/01/2013 10:00:00: 97.8000000;97.8000000;97.8000000;97.8000000; объем 376417
2014/03/15 12:44:14.421| |HistoryMessageAdapter|Loading 05.10.2013 0:00:00 Events: 848
2014/03/15 12:44:14.425| |HistoryMessageAdapter|Loading 06.10.2013 0:00:00 Events: 848
2014/03/15 12:44:14.427| |HistoryMessageAdapter|Loading 07.10.2013 0:00:00 Events: 848
2013/10/01 10:10:00.000| |SS_SBER@EQBR_test account|Новая свеча 10/01/2013 10:05:00: 97.7500000;98.2000000;97.7500000;98.0600000; объем 1431300
2013/10/01 10:15:00.000| |SS_SBER@EQBR_test account|Новая свеча 10/01/2013 10:10:00: 98.1100000;98.1100000;97.8800000;98.0000000; объем 1878828
2013/10/01 10:20:00.000| |SS_SBER@EQBR_test account|Новая свеча 10/01/2013 10:15:00: 98.1600000;98.1600000;97.9500000;98.0000000; объем 2942935
2013/10/01 10:25:00.000| |SS_SBER@EQBR_test account|Новая свеча 10/01/2013 10:20:00: 98.0000000;98.0500000;98.0000000;98.0400000; объем 405520
2013/10/01 10:30:00.000| |SS_SBER@EQBR_test account|Новая свеча 10/01/2013 10:25:00: 98.0400000;98.3500000;98.0400000;98.1900000; объем 1580985
2013/10/01 10:35:00.000| |SS_SBER@EQBR_test account|Новая свеча 10/01/2013 10:30:00: 98.1600000;98.6400000;98.1600000;98.4300000; объем 2143025
2013/10/01 10:40:00.000| |SS_SBER@EQBR_test account|Новая свеча 10/01/2013 10:35:00: 98.6200000;98.6200000;98.3000000;98.3900000; объем 1273650
2013/10/01 10:45:00.000| |SS_SBER@EQBR_test account|Новая свеча 10/01/2013 10:40:00: 98.4000000;98.4000000;98.2500000;98.3500000; объем 598035
2013/10/01 10:50:00.000| |SS_SBER@EQBR_test account|Новая свеча 10/01/2013 10:45:00: 98.4400000;98.4400000;98.2600000;98.3100000; объем 616025
2013/10/01 10:55:00.000| |SS_SBER@EQBR_test account|Новая свеча 10/01/2013 10:50:00: 98.3900000;98.3900000;98.2000000;98.2200000; объем 459672

Наблюдаются те же самые расхождения. Совпадают только HIGH и LOW цены.

Спасибо за советы) Намудрил) Тогда подскажите, правильно ли я понимаю, что могу исключить этот блок ...

2014-03-14T13:19:35Z

Спасибо за советы) Намудрил)
Тогда подскажите, правильно ли я понимаю, что могу исключить этот блок кода

Цитата:

скорее всего случайные из стакана. Здесь появляются отличия

Почему тогда эта случайность одна и та же? или тут речь о псевдослучайности?

PS Закомментил пока этот код у себя. Но результат тот же.

Вы берете текстовый файл с данными свечи. Потом его парсите и сохраняете в хранилище. Потом берете и...

2014-03-14T12:45:34Z

Вы берете текстовый файл с данными свечи. Потом его парсите и сохраняете в хранилище. Потом берете из хранилища сохраненные свечи(!). При этом используете генератор стакана! Затем создаете свечи из приходящих сделок (скорее всего случайные из стакана. Здесь появляются отличия.) [laugh]
Я даже не знаю как эту схему еще больше можно усложнить)
Берете свечи - используйте свечи. Торгуете тики и стаканы - используйте тики и стаканы.
От себя советую не использовать никакие генераторы - это бред.
Торгуйте свечи или тики. Нужны стаканы - берите ордер лог.
Данные качайте Гидрой и не забиыайте себе голову всякими ненужными преобразованиями.

Так получаю свечи IEnumerable candles = instanceCandle.GetHistoryCandle(_security, _fromDate.ToMysql...

2014-03-14T12:23:26Z

Так получаю свечи

Код


IEnumerable<Candle> candles = instanceCandle.GetHistoryCandle(_security, _fromDate.ToMysqlTimestampFormat(), _toDate.ToMysqlTimestampFormat(), timeFrameCandle);

если смотреть через дебаг - candles содержит тот же набор что и в бд.

теперь сохраняю в StorageRegistry, затем создаю HistoryEmulationConnector, и вывожу свечи

Вот собственно весь код.

И вот еще сам метод DrawCandle

Код

private void DrawCandle(Candle candle)
{
    this.GuiAsync(() => Chart.ProcessCandle((ChartCandleElement)Chart.Areas[0].Elements[0], candle));
}

Приведите полный код преобразований. Здесь явно какая-то ошибка.

2014-03-14T10:49:36Z

Приведите полный код преобразований. Здесь явно какая-то ошибка.

Добрый день. Уточните конкретнее о чем речь. Есть уже готовые свечи в бд. Хранятся они в таком виде:...

2014-03-14T09:31:49Z

Добрый день.

Цитата:

Уточните конкретнее о чем речь.

Есть уже готовые свечи в бд. Хранятся они в таком виде:

Данные из бд получаю и сохраняю в IEnumerable<Candle> candles
Если смотреть candles через дебаггер - то все нормально - данные те же самые.
Далее я их сохраняю в StorageRegistry, который в свою очередь используется в HistoryEmulationConnector
И вот если через дебаг смотреть уже метод DrawCandle то там будут такие значения

Т.е. получается так. Первая свеча формируется из OPEN. При этом OPEN = HIGH = LOW = CLOSE.
Для остальных свечей HIGH и LOW соответствуют первоначальным значениям (что и в бд). А вот OPEN и CLOSE не намного изменяются, и изменяются они не везде, но в большинстве случаев.

Добрый день! К сведению, некоторые особенности формирования свечей из тиков: - Свечи закрываются пер...

2014-03-11T15:35:42Z

Добрый день!
К сведению, некоторые особенности формирования свечей из тиков:
- Свечи закрываются первой сделкой из следующей свечи. Так может возникнуть запаздывание события закрытия свечи.
- В первой свече может возникнуть неопределенность и, в принципе, по алгоритму может формироваться новая свеча только когда закроется первая. Но это нужно смотреть алгоритм.

Цитата:

Изменяются они не намного

Уточните конкретнее о чем речь.

Вам лучше по шагам просмотреть как парсится текстовый файл. Тогда сразу будет все понятно.

Добрый вечер! Разъясните, пожалуйста, следующую ситуацию. Есть HistoryEmulationConnector. Есть свечи...

2014-03-10T17:06:38Z

Добрый вечер!
Разъясните, пожалуйста, следующую ситуацию.
Есть HistoryEmulationConnector.
Есть свечи из бд (источник финам).
Допустим такой набор

Свечи формируются следующим образом

Код


var time = DateTime.ParseExact(candle.DatetimeCandle, "dd.MM.yyyy HH:mm:ss", null);
return new TimeFrameCandle()
{
    OpenPrice = candle.Open,
    HighPrice = candle.High,
    LowPrice = candle.Low,
    ClosePrice = candle.Close,
    TimeFrame = timeFrameCandle,
    OpenTime = time,
    CloseTime = time + timeFrameCandle,
    TotalVolume = candle.Volume,
    Security = security,
    State = CandleStates.Finished
};

Если смотреть через дебаггер - то значения соответствуют тем, что выше.
1) Но вот при отрисовке свечей их OPEN и CLOSE значения изменяются. Изменяются они не намного, но все же мне пока не понятно по какому принципу это происходит.
2) И еще - все первые свечи (10:00:00) каждого дня при отрисовке имеют OPEN = HIGH = LOW = CLOSE, что, например, не соответствует данным, указанным выше. (Для первого набора, например, эти значения равны 97,8)

Буду благодарен, если кто-то объяснит почему так происходит.