-

С данными проблем нет: и Гидра качает, и Велслаб и свои наработки. Если будет новая версия Анализато...

2013-11-19T13:56:31Z

SavosRU

С данными проблем нет: и Гидра качает, и Велслаб и свои наработки.
Если будет новая версия Анализатора и/или оптимизатора, которые пожелаете сделать публичными - с удовольствием приму участие в тестировании.
Особо, конечно, интересует, что за "ерунду" рисует график эквити в этой версии, что пришлось переписывать полностью самому???

http://stocksharp.com/forum/4152/Mutnaia-statistika/

По поводу стартового капитала - уже нашел ответ. Надо в коде сразу после строки var portfolio = new ...

2013-11-18T15:09:54Z

По поводу стартового капитала - уже нашел ответ.
Надо в коде сразу после строки
var portfolio = new Portfolio {Name = "test"};
вписать еще одну строку:
portfolio.BeginValue = 300000; // Это мы, допустим, начинаем с тремя сотнями тысяч в кошельке

А вот как тестер научить понимать, что для покупки одного контракта можно не иметь все 142-143 тысячи???
То есть как ему передать, что это фьючерс а не акция и у фьючерсов свои законы???

ДОБАВЛЕНО ПОЗЖЕ:
Поскольку вопрос остался, но вопрос явно не по программе уважаемого BOND, а по самому S#.API - то вынес вопрос в отдельную ветку.
А за Analyzer - большое спасибо!!!

Приветствую. Доброго времени суток) Уважаемый, если вам уж так нравится дразнить народ своими тестам...

2014-01-13T17:42:28Z

Цитата:

Приветствую.

Доброго времени суток)

Цитата:

Уважаемый, если вам уж так нравится дразнить народ своими тестами на своей софтине, то извольте обосновать научность ваших действий, которая предполагает фальсифицируемость результата вычислений коллегами, вы ведь не будете спорить что красивую экселевскую табличку может нарисовать каждый, я например даже в экселе могу ещё и графики делать, могу рассказать как))))

Я никого не дразню. Просто разобрал итоговую матрицу протестированных стратегий и заполнил таблицу по группам параметров. Получил интересный результат, который можно использовать при исследовании стратегии. Пока нигде не видел такой статистики. По поводу фальсификации) Я никому ничего доказать не пытаюсь)

Цитата:

Можно ли тоже самое получить используя версию 2.0, выложенную в открытую? Что в ней поменялось кроме этих новомодных «генетических стохастических» примочек?

Ваша ссылка не работает. Такую статистику можно получить только при оптимизации и исследовании пространства стратегий. "Анализатор" тестирует только одну стратегию. Строит по ней графики, ведет логирование и считает Профит.
В текущей версии "Анализатора" можно сформировать большую итоговую статистическую таблицу по результатам исследования, сортировать ее и пересчитывать параметры, строить графики. Также появилась вышеуказанная таблица, оптимизирован интерфейс для удобства исследований и т.д.
Оптимизируют у меня два приложения тестер-оптимизатор "МонтеКарло"(старая версия) и тестер-оптимизатор "Исследователь"(последняя версия с исследованием экстремумов).
Выложенный в общий доступ "Анализатор" - это моя первая базовая версия. Она рабочая. Но производительность не оптимизирована. Также кучи плюх нет. Но она реальная, ее можно разобрать на кучу примеров. Как выводить индикаторы и сделки, как работать с историей, как тестировать и т.д.

Цитата:

Заметьте я уже не прошу у вас код всего проекта и готов сам попытаться ваш старый код поразбивать, точнее не поразбивать а просто проверить те ли значения выдают при таких параметрах ваша сборка.

У меня не стоит задача проверять свои результаты. Пока самостоятельно справляюсь с тестированием кода.

Цитата:

Предоставьте данные на которых тестировали, стратегию и результаты на конкретных параметрах, если они совпадут хотя бы частично с некоторыми случайно выбранными из таблиц, то получите зачёт и одобрение, если нет то думаю всем понятно что тогда.

Без комментариев)

Цитата:

Уж извините но я на Форекс форумах насмотрелся тестерных граалей и нефальсифициреемых вбросов экспоненциальных эквити. Результат должен быть хотя бы выборочно проверен, иначе это разводняк.

Вот если бы я вам это продал, а там оказались Экселевские таблицы, то ваши возмущения были бы обоснованы, а так извините)

Цитата:

Не ставьте пожалуйста под сомнение собственную репутацию и парней из S# которые вас так ценят.

Цитата:

"Я никому ничего доказать не пытаюсь)"

Кстати, по поводу ПО. Все приложения я пишу исключительно для себя, для реальной торговли, а не для околорыночной.
Если Вас действительно так заинтересовали мои приложения и вы хотите их приобрести, то пишите мне в Скайп, ник bond_algotrade. Рассмотрим варианты, в том числе с исходным кодом.[cool]

Добрый день! Проводя оптимизацию появилась идея сделать таблицу распределения удачных стратегий и не...

2014-01-13T09:20:41Z

Bond

Добрый день!

Проводя оптимизацию появилась идея сделать таблицу распределения удачных стратегий и не удачных по каждому параметру в отдельности.

Приветствую.

Уважаемый, если вам уж так нравится дразнить народ своими тестами на своей софтине, то извольте обосновать научность ваших действий, которая предполагает фальсифицируемость результата вычислений коллегами, вы ведь не будете спорить что красивую экселевскую табличку может нарисовать каждый, я например даже в экселе могу ещё и графики делать, могу рассказать как))))

Можно ли тоже самое получить используя версию 2.0, выложенную в открытую? Что в ней поменялось кроме этих новомодных «генетических стохастических» примочек?

Заметьте я уже не прошу у вас код всего проекта и готов сам попытаться ваш старый код поразбивать, точнее не поразбивать а просто проверить те ли значения выдают при таких параметрах ваша сборка.

Предоставьте данные на которых тестировали, стратегию и результаты на конкретных параметрах, если они совпадут хотя бы частично с некоторыми случайно выбранными из таблиц, то получите зачёт и одобрение, если нет то думаю всем понятно что тогда.

Уж извините но я на Форекс форумах насмотрелся тестерных граалей и нефальсифициреемых вбросов экспоненциальных эквити. Результат должен быть хотя бы выборочно проверен, иначе это разводняк.

Не ставьте пожалуйста под сомнение собственную репутацию и парней из S# которые вас так ценят.

-

2014-01-12T10:55:24Z

-

2013-11-29T10:57:31Z

-

2013-11-28T11:25:07Z

-

2013-11-26T05:47:56Z

-

2013-11-11T12:16:26Z

-

2013-11-05T21:16:28Z

-

2013-10-27T17:42:10Z

-

2013-10-21T16:20:31Z

-

2013-10-18T09:45:55Z

то пишите мне в Скайп, ник bond_algotrade. Рассмотрим варианты, в том числе с исходным кодом. Скайпо...

2014-01-24T13:18:44Z

Bond

то пишите мне в Скайп, ник bond_algotrade. Рассмотрим варианты, в том числе с исходным кодом.[cool]

Скайпом и соцсетями не пользуюсь, это убийство времени.

Интерес к вашему продукту, уже перегорел. Хороша ложка к обеду.

Андрей, вот мой скайп: bond_algotrade Добавляйтесь! С удовольствием с вами пообщаюсь! Вот собственно...

2013-12-02T11:20:25Z

Bond

Андрей, вот мой скайп: bond_algotrade Добавляйтесь! С удовольствием с вами пообщаюсь! Вот собственно методика на которой я решил остановиться:
www.math.spbu.ru/user/gran/sb1/sakal.pdf
Если поможете, в долгу не останусь)

Добавил.

Андрей, вы вроде подкованы в математике. Работали с оптимизацией методом Монте-Карло? Поиск глабальн...

2013-11-29T10:06:46Z

Bond

Андрей, вы вроде подкованы в математике. Работали с оптимизацией методом Монте-Карло? Поиск глабальных экстремумов методом имитации отжига?
Пытаюсь разобраться с какой степенью при каждой новой выборке уменьшать диапазон разброса случайных величин. Так сказать как определить "сходимость" к экстремуму. Опять же какое распределение случайных величин использовать? Нормальное?
Как посчитать погрешность расчета?
Если получится два близких по значению экстремума, но на большом расстоянии друг от друга? Какой брать для следующей итерации? И т.д. и т.п.
По сути этот метод урезанная генетика)
И да, я его запилю на базе Оптимизаторов) Сокращу время расчетов и увеличу число переменных в массиве данных)
Буду признателен за помощь!)

Знаю про такой, теоретически способ элегантный и интересный, но сам не реализовывал руками чтобы вникнуть в тонкости. Поэтому не буду умничать на эту тему.

По поводу распределения думаю что нормальное, стартовое МО такое чтобы «прыгало» по всему диапазону в начале, температура падает по экспоненте и пропорционально ей и целевому функционалу рандомное смещение.

Если экстремумов несколько, наверняка стоит исследовать их по отдельность, а не выбирать самый самый.

Да, Монте Карло и «генетика» одного рода методы поиска экстремумов функционалов, «шаг» тестирования в параметрическом пространстве пропорционален «ошибке», при приближении к минимуму ошибки происходит уплотнение сетки, то есть более детальный поиск вблизи экстремума, поэтому и градиентный спуск тоже родственник, хотя предпосылки совсем другие. В общем суть этих методов это адаптивная плотность тестирования пропорционально близости к экстремуму.

Доброго времени суток! Задался мыслью, а как собственно проводить тестирование? Взять один большой д...

2013-11-28T08:35:07Z

Bond

Доброго времени суток!
Задался мыслью, а как собственно проводить тестирование? Взять один большой диапазон и загнать его в Оптимизатор? А если ошибка какая появится или некорректное значение выпадет будет обидно, когда на вторые сутки тестирование встанет и все данные пропадут. ...

Если я правильно понял суть вопроса, то это смотря какой алгоритм, линейный или динамический. Если линейный то можно распараллелить, если какой либо динамический(например генетический) когда ход тестирования имеет обратную связь со своими же результатами в прошлый момент времени, то тогда нельзя(в общем случае). Но никто не мешает кэшировать состояние во время хода тестирование с определённым интервалом, из которого можно будет восстановиться если произойдёт сбой.

В приложении базовая версия Оптимизатора! Обзорная статья

2013-11-20T07:59:02Z

В приложении базовая версия Оптимизатора!

Обзорная статья

С данными проблем нет: и Гидра качает, и Велслаб и свои наработки. Если будет новая версия Анализато...

2013-11-19T13:30:49Z

Спасибо за исследование! Я до этого еще не добрался. Довожу до ума Оптимизатор и Анализатор. Сериали...

2013-11-19T07:33:15Z

Спасибо за исследование! Я до этого еще не добрался. Довожу до ума Оптимизатор и Анализатор. Сериализация и десериализация многомерных массивов массивов объектов меня убивает... Но уже почти допилил.
От родного логировпния S# я отказался. Написал свое. Под себя.
Переделал полностью график Эквити, а если быть точнее тоже от него отказался и написал свой))) Оказалось он еруеду какую-то считает. Не то что нужно.
Вообще приложения притерпели значительные изменения. Не гарантирую, что все выложу, но интересными вещами конечно поделюсь)

П.С. Программа заточена под работу со свечами. С тиками работает на много медленнее. Если вообще работает) Советую скачать мои свечки из хранилища.