Диверсификация в помощь трейдеру.~/topic/3823/diversifikatsiya-v-pomoshsh-treideru_/Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 20242024-03-29T12:45:59Zhttps://stocksharp.ru/images/logo.pnghttps://stocksharp.ru/posts/m/26659/Важно. Данные в статье реальные, но стратегии взяты самые простые и только ради примера. Их не стоит...2013-07-11T10:07:47Z2016-07-28T18:30:38ZНиколай_Флёровhttps://stocksharp.ru/users/6456/info@stocksharp.ruВажно. Данные в статье реальные, но стратегии взяты самые простые и только ради примера. Их не стоит торговать, и писать мне о том, что стратегии мои плохие.Спасибо!<br /><br /><a href='https://stocksharp.ru/file/102568/0_b3f91_d946595_xxl_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/102568/0_b3f91_d946595_xxl_png/?size=500x500" alt="Объединенная эквити 6-ти стратегий в равных долях" title="Объединенная эквити 6-ти стратегий в равных долях" /></a><br /><br />Грааль – это стратегия, теоретически, способная делать деньги из воздуха.<br />Верю ли я в грааль? Наверное, верю, но для меня грааль не совсем тоже самое, что и для большинства трейдеров.<br />Представим человека, который на протяжении 5-ти лет искал грааль и разочаровался в сотнях стратегий, которые ему пришлось перелопатить за это время, чтобы протестировать и убедиться в том, что даже у самой хорошей стратегии случаются моменты, когда она здорово сливает.<br />Но этот счастливчик, даже не представляет, что сидит на граале и не видит его, наверное, вы уже догадались, что для меня грааль – это не одна стратегия – а комплекс стратегий (портфель).<br />В таком портфеле качество стратегий конечно важно, но больше важны устойчивость принципов, на которых они построены. Стратегии могут быть очень простыми и иметь довольно большие просадки, лишь бы эти просадки каждой из стратегий не совпадали по времени, но ближе к делу.<br /><br />Вот 3 стратегии входы, которых построены на разных принципах:<br />Паттерн – Ударный день<br />Parabolic<br />Классический канал Дончиана <br />В качестве выходов, используем TrailingSMA, про который я рассказывал на <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAAAi48_KzWju0atoYfAbY8tayk-zsJozqm7OmChTvEk9HwHrJu1LAY909khpDHy3kV8" title="http://smart-lab.ru/blog/127805.php">smart-lab</a>.<br /><br />Все 3 техники популярны и общедоступны, в чистом виде, понятно, их никто торговать не решится, из-за возможности больших просадок.<br />Вот как выглядят графики эквити и просадок этих стратегий на фьючерсах Ri и Si за последние 5 лет (<b>интересно будет дальше, после картинок</b>):<br /><br />Ударный день, фьючерс на индекс RTS (1 опт параметр, Sma):<br /><a href='https://stocksharp.ru/file/102567/0_b3f9a_1d7b69b5_xl_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/102567/0_b3f9a_1d7b69b5_xl_png/?size=500x500" alt="Эквити, ударный день, 60 минут, фьючерс на индекс ртс" title="Эквити, ударный день, 60 минут, фьючерс на индекс ртс" /></a><br /><br />Ударный день, Si (1 опт параметр, Sma):<br /><a href='https://stocksharp.ru/file/102569/0_b3f92_7eec4d6f_xl_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/102569/0_b3f92_7eec4d6f_xl_png/?size=500x500" alt="Эквити, ударный день, 60 минут, Si" title="Эквити, ударный день, 60 минут, Si" /></a><br /><br />Parabolic, фьючерс на индекс RTS (1 опт параметр, Sma)* :<br /><a href='https://stocksharp.ru/file/102570/0_b3f93_3d8dd85c_xl_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/102570/0_b3f93_3d8dd85c_xl_png/?size=500x500" alt="Эквити, Parabolic, 60 мин, фьючерс на индекс ртс" title="Эквити, Parabolic, 60 мин, фьючерс на индекс ртс" /></a><br /><br />Parabolic, Si (1 опт параметр, Sma)*:<br /><a href='https://stocksharp.ru/file/102571/0_b3f94_1ba2c07_xl_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/102571/0_b3f94_1ba2c07_xl_png/?size=500x500" alt="Эквити, Parabolic, 60 мин, Si" title="Эквити, Parabolic, 60 мин, Si" /></a><br />*Параметры Parabolic используются классические и вставлены в виде констант.<br /><br />Канал Дончиана, фьючерс на индекс RTS (2 опт параметра, Sma и период канала):<br /><a href='https://stocksharp.ru/file/102572/0_b3f96_5e33c8bb_xl_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/102572/0_b3f96_5e33c8bb_xl_png/?size=500x500" alt="Эквити, канал Дончиана, 60 мин, фьючерс на индекс ртс" title="Эквити, канал Дончиана, 60 мин, фьючерс на индекс ртс" /></a><br /><br />Канал Дончиана, Si (2 опт параметра, Sma и период канала):<br /><a href='http://img-fotki.yandex.ru/get/9260/200711643.0/0_b3f92_7eec4d6f_XL.png' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="http://img-fotki.yandex.ru/get/9260/200711643.0/0_b3f92_7eec4d6f_XL.png" style='max-width: 600px;' alt="Эквити, канал Дончиана, 60 мин, Si" title="Эквити, канал Дончиана, 60 мин, Si" /></a><br /><br />А вот, те же самые стратегии, но в виде портфеля в равных долях.<br /><a href='http://img-fotki.yandex.ru/get/6706/200711643.0/0_b3f93_3d8dd85c_XL.png' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="http://img-fotki.yandex.ru/get/6706/200711643.0/0_b3f93_3d8dd85c_XL.png" style='max-width: 600px;' alt="Комбинированная эквити 6-ти стратегий, в равных долях" title="Комбинированная эквити 6-ти стратегий, в равных долях" /></a><br /><br />На графике видно, что по сравнению со стратегиями на Si нам удалось уменьшить неприбыльные участки и увеличить доходность в 1,5-2 раза. По сравнению со стратегиями на Ri в 3 раза уменьшилась просадка, правда, вместе с этим уменьшилась и доходность, но не сопоставимо просадке, гораздо меньше.<br /><br />Нужно отметить, что это всего лишь пример, торговать такой портфель «как есть» я никому не рекомендую. <br />-Во-первых, изначально никто не будет брать в портфель стратегии с 30% просадкой. <br />-Во-вторых, в Combination Strategy – невозможно протестировать инструменты с плечом, естественно, что у Si плечо должно быть раза в 2-3 больше чем у Ri, но здесь такого не протестируешь. Данный подход, скорее годится для того, чтобы прикинуть, как стратегии будут вести себя в паре, на начальном этапе формирования своего собственного портфеля стратегий. <br />При этом, наверняка многие ожидали увидеть заоблачную эквити и она была бы такой, если бы в данных стратегиях использовались бы входы по рынку, без указания проскальзывания. Для стратегий на Si использовались как выходы, так и входы лимитными ордерами – а значит, никакого проскальзывания быть не может. Для стратегий на RTS лимитные ордера использовались только на вход, в связи с особенностями инструмента, но проскальзывание стоит. На обе бумаги указана комиссия в размере 4 рубля на круг – это большая комиссия даже для Ri, а для си то завышена практически в 2 раза, сделано это для того, чтобы окончательно убрать все вопросы о вероятности, или невероятности результатов. <br />Главное, что я хотел показать, что портфели стратегия торговать намного комфортнее. <br /><br /><b>А теперь немного теории.</b><br /><br /><a href='https://stocksharp.ru/file/102576/0_b3fcb_47ac8abc_xl_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/102576/0_b3fcb_47ac8abc_xl_png/?size=500x500" alt="Когда работает диверсификация!?" title="Когда работает диверсификация!?" /></a><br /><br /><a href='https://stocksharp.ru/file/102564/0_b3f8d_d373ed17_xl_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/102564/0_b3f8d_d373ed17_xl_png/?size=500x500" alt="Виды диверсификации" title="Виды диверсификации" /></a><br /><br />Таким образом, мы получаем бесконечное число портфелей, так как мы можем задать абсолютно любые веса для каждой стратегии.<br />Задача будущего «героя открытых рынков» выбрать только те портфели, которые обеспечат нам наибольшую доходность при одинаковом риске. Для этого, нам желательно привести все стратегии к одному показателю риска, чтобы их можно было сравнить. Например, это может быть стандартное отклонение, либо просадка.<br /> <br />Нам, как адекватным участникам рынка важно найти портфель на эффективной границе.(ссылка на вики)<br /> Для этого:<br />-Оценим ожидаемую доходность всех стратегий<br />-Оценим попарные ковариации всех стратегий, с помощью матрицы ковариации<br />-Подберем наименее коррелированные инструменты.<br />-Подобрать веса<br /> <br /><b>Практика.</b><br /><br />По 10-15 стратегий можно проторговывать и через Wealth, но<br />- эти стратегии должны быть все на разных инструментах(это зависит от коннектора, конечно но, как правило) <br />-я бы не стал его перегружать стартегиями, <br />-если нам нужно поторговать таймфрейм меньше часовика, тоже нет.<br />-если у нас только одна лицензия, где мы будем тестировать наши новые стратегии, если wealth у нас задействован в ежедневной торговле?<br />-опционы через него тоже не торгуются.<br />Поэтому, если стратегий у нас прилично, среди них есть опционные стратегии. Или стратегии на мелких тайм-фреймах - лучше проторговывать наш портфель на Stocksharp.<br /> <br />В моем приводе несколько стратегий выглядят таким образом:<br /><a href='https://stocksharp.ru/file/102563/0_b3f8c_13e886d1_xl_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/102563/0_b3f8c_13e886d1_xl_png/?size=500x500" alt="Привод, которым пользуюсь я" title="Привод, которым пользуюсь я" /></a><br /><br />В Stocksharp Studio вот так:<br /><a href='https://stocksharp.ru/file/102565/0_b3f8e_2238ebc1_xl_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/102565/0_b3f8e_2238ebc1_xl_png/?size=500x500" alt="Стратегии в StockSharp Studio" title="Стратегии в StockSharp Studio" /></a><br /><br />Тестировать портфелей можно производить в Wealth. 6-ой версии есть классная возможность посмотреть , что будет со стратегиями, если их объединить, называется Combination strategy.<br />Очень хороший визуализатор и все агрегированные показатели, которыми мы обычно пользуемся при анализе отдельной стратегии.<br /><a href='https://stocksharp.ru/file/102575/0_b3fa2_314ac014_xl_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/102575/0_b3fa2_314ac014_xl_png/?size=500x500" alt="Combination Strategy" title="Combination Strategy" /></a><br /><br />Если вы тестируете в StockSharp – там можно использовать всю мощь C# и осуществить довольно подробное тестирование, намного точнее, чем в Wealth из-за использования стакана и ордер лога. <br />Самым простым способом проверить, как стратегии себя будут вести в союзе - это выкачать еженедельную доходность каждой из них и сравнить. Для анализа подойдет обычный Exсel.<br />В нем можно посчитать корреляцию, или просто объединить эти доходности. <br />Для наглядности пользуйтесь условным форматированием.<br /><a href='https://stocksharp.ru/file/102566/0_b3f8f_b3229e19_l_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/102566/0_b3f8f_b3229e19_l_png/?size=500x500" alt="Excel, условное форматирование" title="Excel, условное форматирование" /></a><br />Пример недельных доходностей трех стратегий.<br /> <br />Профессионалы же используют оптимизаторы портфелей, написанные самостоятельно и как правило с использованием технологии CUDA – вычисления на графических картах, так как подбор весов стратегий в портфеле – зада сложная даже для современных мощных компьютеров.<br /> <br />После того, как вы нашли несколько стратегий, с непохожими недельными результатами (или можно смотреть финрез. на каждую сделку), ставим их на торговлю и когда одна из стратегий получает убыток, другие вытягивают общий результат в плюс. Правильно, используем принцип диверсификации. <br />Для того, чтобы сильнее прокачаться в портфельной теории есть книги специально по портфельному инвестированию, но для начала советую изучить работу Шарпа "Инвестиции" - там пара глав, которые помогут вам разобраться в азах портфельной теории современной портфельной теории.<br /> Воспользовавшись новыми знаниями Вы еще сильнее улучшите результаты и уже не будете относиться к средничковым стратегиям, так строго - будете поступать мудрее, тестировать в союзе с другими, более прибыльными.<br /> В одном из следующих своих постов, я собираюсь написать про то, как веса стратегий могут самостоятельно регулироваться в зависимости от результатов той или иной стратегии с помощью мани-менеджмента. Так что не пропустите! =) Вот коды стратегий для того, чтобы можно было меня проверить, в публичном доступе в виде cs фалов:<br />Паттерн – Ударный день<br />Parabolic<br />Классический канал Дончиана <br /><br />Вот коды стратегий для того, чтобы можно было меня проверить, в публичном доступе в виде cs фалов:<br />-Паттерн – Ударный день <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAADPSDpWMWjYmE3Esu0urmEdr57VypiFiQbM9I8aufuISw" title="http://yadi.sk/d/-Jg0vLwD6i2HY">Ri</a>, <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAADPSDpWMWjYmE3Esu0urmEdJqU_FSSXop_K8ktUmS-cSA" title="http://yadi.sk/d/ZElq3ldJ6i2H6">Si</a> <br />-Parabolic <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAADPSDpWMWjYmE3Esu0urmEdk-xWMA8PbSngDIMsgwpARQ" title="http://yadi.sk/d/NVinp29Y6i2Gm">Ri</a>, <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAADPSDpWMWjYmE3Esu0urmEdUH09oOez5IwU5Y2ShEVfAQ" title="http://yadi.sk/d/DpRhbTDO6i2GQ">Si</a><br />-Классический канал Дончиана <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAADPSDpWMWjYmE3Esu0urmEdxVudO3ahk0SvaPbnO0XZCw" title="http://yadi.sk/d/--34ujrU6i2Fu">Ri</a>, <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAADPSDpWMWjYmE3Esu0urmEd3X5a1OOySiGNjWqsbf1cpA" title="http://yadi.sk/d/itmk2frl6i2FK">Si</a> <br /><br />Если нашли какие-то ошибки - пишите, буду рад поправить! ))<br /><br />Спасибо за внимание!<br />Пишите стратегии, пользуйтесь Wealth-lab, Stocksharp, получайте прибыль и узнавайте много всего нового!Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/26669/Профессионалы же используют оптимизаторы портфелей, написанные самостоятельно и как правило с исполь...2013-07-14T15:39:01Z2013-07-14T15:39:01Zудален пользователемhttps://stocksharp.ru/users/27916/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">Цитата:</span><div class="innerquote">Профессионалы же используют оптимизаторы портфелей, написанные самостоятельно и как правило с использованием технологии CUDA – вычисления на графических картах, так как подбор весов стратегий в портфеле – зада сложная даже для современных мощных компьютеров.</div></div><br /><br />Если каждая стратегия в портфеле уже настроена (найдены входные параметры), то задача нахождения оптимальных диверсификационных весов становится вычислительно простой (например, несколько секунд на домашнем компе с портфелем в 1000 ТС), т.к. имеет аналитическое решение. Все, что нужно для него, - иметь синхронизированные ВР Equity каждой ТС.<br /><br />Заметьте, что совершенно не накладывается ограничение на количество торгуемых ФИ в каждой ТС.<br /><br /><a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAACtuvHPjr4Ug1LD-BHFvFeR6USF8GnZaUjaAUAHUfoDZwI0du23bXppsrHSZXKPlEGBEtFX18oAmVnn6J8xLGa7iwkQxv8K6MLe2usfiZqXSg" title="http://arbitrageurs.ru/viewtopic.php?f=3&t=31&start=10#p191">Здесь</a> написал еще несколько мыслей общими словами о диверсификации.Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024