Последствия применения алгоритмических стратегий~/topic/3813/posledstviya-primeneniya-algoritmicheskih-strategii/Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 20242024-03-28T23:49:09Zhttps://stocksharp.ru/images/logo.pnghttps://stocksharp.ru/posts/m/26580/Последствия применения алгоритмических стратегий Хотя развитию алгоритмической торговли могло способ...2013-07-04T10:58:47Z2016-08-16T00:14:08ZВалентин Мирошниченкоhttps://stocksharp.ru/users/6156/info@stocksharp.ru<div align="left"><b>Последствия применения алгоритмических стратегий</b><br /><br />Хотя развитию <a href="http://stocksharp.com/forum/3789/Alghoritmichieskaia-torghovlia--alghotrieidingh/" title="http://stocksharp.com/forum/3789/Alghoritmichieskaia-torghovlia--alghotrieidingh/">алгоритмической торговли</a> могло способствовать снижение минимального размера сделки в результате перехода к десятичной системе, применение <a href="http://stocksharp.com/forum/3795/Triend-sliediashchiie-stratieghii/" title="http://stocksharp.com/forum/3795/Triend-sliediashchiie-stratieghii/">алгоритмических стратегий </a>еще больше уменьшило этот размер. Работа, которую когда-то выполняли трейдеры-люди, всё чаще передается компьютерам. Чрезвычайно важным фактором стала высокая скорость компьютерных взаимодействий, измеряемая в миллисекундах и даже в микросекундах.<br /><br />Более компьютеризированные <a href="http://stocksharp.com/doc/html/ad178c36-15c8-4314-bc5c-56220f41a67e.htm" title="http://stocksharp.com/doc/html/ad178c36-15c8-4314-bc5c-56220f41a67e.htm">американские биржевые рынки</a>, такие как NASDAQ, Direct Edge и BATS, увеличили свою рыночную долю за счет менее компьютеризированных, таких как Нью-Йоркская фондовая биржа. Эффект масштаба в электронных торгах способствовал снижению комиссионных и сборов за обработку сделок, а также глобальным слияниям и консолидации фондовых бирж.<br /><br />Между биржами возрастает конкуренция по скорости обработки транзакций. Например, в июле 2007 года Лондонская фондовая биржа ввела в эксплуатацию новую систему под названием TradElect, которая должна была обеспечить среднее время обработки сделки 10 миллисекунд (считая от размещения ордера до окончательного подтверждения) и обрабатывать 3000 ордеров в секунду. С тех пор конкурирующие биржи постоянно снижали время задержки, и на некоторых из них обработка сделки теперь занимает всего 3 миллисекунды. Высокая скорость обработки чрезвычайно важна для трейдеров, применяющих высокочастотные стратегии, ведь их успех зависит от способности выявлять устойчивые и вероятные диапазоны цен финансовых инструментов. Эти трейдеры часто имеют дело с такими вариантами индексных фондов, как E-mini S&P, поскольку для них важны постоянство и снижение риска при максимальной эффективности. Трейдерам требуется отбирать финансовые данные для использования в компьютерных алгоритмах, поэтому их интересует наименьшая временая задержка и наибольшая ликвидность в момент размещения стоп-ордеров и/или фиксирования прибыли. Учитывая высокую волатильность на таких рынках, это весьма сложная и напряженная деятельность, ведь малейшая ошибка может привести к крупной потере. Трейдерам необходимо обрабатывать непрерывный поток данных, поэтому неудивительно, что они широко используют <a href="http://stocksharp.com/products/studio/" title="http://stocksharp.com/products/studio/">автономные программы</a>.<br /><br />Расходы на компьютеры и программное обеспечение в финансовом секторе достигли 26,4 млрд долларов в 2005 году.</div>Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024