~/topic/3712/kalendarnyi-spred-na-fyuchersy_-torgovaya-ideya-dlya-strategii/ Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 2026-06-06T14:49:18Z https://stocksharp.ru/images/logo.png https://stocksharp.ru/posts/m/26044/ 2013-05-22T10:53:13Z 2013-05-22T10:53:37Z Mikhail Sukhov https://stocksharp.ru/users/201/ info@stocksharp.ru <p>Читаю <a href="http://ftp.rts.ru/pub/FORTS/test/docs/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B%20(%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5).doc" rel="nofollow" target="_blank">доку</a> на новые зверьки. Или я такой тупой, или биржа вводит арбитражную неэффективность.</p> <p>В кратце как я понимаю. 2 ноги из ближнего и дальнего фьюча. Тогруем спредом. Совершаются реальные сделки, оставляя нас дельта нейтральными по отношению к рынку. Цена первой сделки по ближнему фьючерску <strong>расчетная</strong>, и равна цене в пред клиринг. Цена второй сделки = цена первой + спред.</p> <p>Так вот, слово расчетная здесь ключевое. Получается, достаточно подождать расхождение <strong>текущих</strong> цен на рынке на ближний и дальний фьюч так, чтобы его дельта расхождения превысила спред перед <strong>расчетной ценой</strong>, и в моменте совершить сделку как на КС, и обратную операцию уже по обычным фьючерсам.</p> <p>Интересно, как быстро боты убьют эту лазейку.</p> Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025