Возможно ли тестировать только по сохраненным свечкам и без истории сделок?

а что по поводу сделок в 23-30 и остановки эмулятора? Эта ошибка из-за неверных входных данных. Если...

2013-04-23T05:35:26Z

Ramil

а что по поводу сделок в 23-30 и остановки эмулятора?

Эта ошибка из-за неверных входных данных. Если добавить эмулятор как источник логов, то там будет детальное описание причины остановки.

В следующей версии будет фикс. Свечки вы качали с Финам-а, а не с РТС-а. После фикса, надо будет в н...

2013-04-23T03:37:55Z

esper

В следующей версии будет фикс. Свечки вы качали с Финам-а, а не с РТС-а. После фикса, надо будет в новой гидре перезакачать свечки.

а что по поводу сделок в 23-30 и остановки эмулятора?

В следующей версии будет фикс. Свечки вы качали с Финам-а, а не с РТС-а. После фикса, надо будет в н...

2013-04-22T12:47:53Z

Вот приложение и свечки, стратегия совершает сделки в 23-30 и сразу останавливается по неизведанным ...

2013-04-22T11:22:05Z

Вот приложение и свечки, стратегия совершает сделки в 23-30 и сразу останавливается по неизведанным причинам. Вероятно это также мистика Стокшарпа, только уж очень много ценного времени уходит на поиск таких мистических ошибок!

Похоже что ошибка как раз возможна из за неправильных свечек. Я их качаю из гидры с сервера РТС указ...

2013-04-22T11:16:51Z

Mikhail Sukhov

Ramil

Похоже что ошибка как раз возможна из за неправильных свечек. Я их качаю из гидры с сервера РТС указываю 30мин и ваша программа сама качает

Это конечно же мистика. Дело в том, что сервер РТС не хранит свечки. Поэтому скачать с него свечки невозможно. Конечно, Гидра крута, но не настолько.[laugh]

откуда взялись такие свечки в конце торговой сессии? разве не гидра строит свечки по сделкам?

Похоже что ошибка как раз возможна из за неправильных свечек. Я их качаю из гидры с сервера РТС указ...

2013-04-22T11:14:09Z

Ramil

Вот лог с датами 2013/03/14 22:00:00.000| |TSS_RIM3@RTS_test account|Стратегия запущена. . Позиция п...

2013-04-22T11:10:23Z

Вот лог с датами
2013/03/14 22:00:00.000| |TSS_RIM3@RTS_test account|Стратегия запущена. [0,-1]. Позиция при старте 0.
2013/03/15 17:00:00.000| |TSS_RIM3@RTS_test account|18:30:00 TimeFrameCandle_RIM3@RTS_00-30-00 (O:149440,0000000, H:149440,0000000, L:149440,0000000, C:149440,0000000, V:7420)
2013/03/18 17:00:00.000| |TSS_RIM3@RTS_test account|18:30:00 TimeFrameCandle_RIM3@RTS_00-30-00 (O:144720,0000000, H:144720,0000000, L:144720,0000000, C:144720,0000000, V:13794)
2013/03/19 17:00:00.000| |TSS_RIM3@RTS_test account|18:30:00 TimeFrameCandle_RIM3@RTS_00-30-00 (O:143680,0000000, H:143680,0000000, L:143676,0000000, C:143676,0000000, V:49900)
2013/03/20 17:00:00.000| |TSS_RIM3@RTS_test account|18:30:00 TimeFrameCandle_RIM3@RTS_00-30-00 (O:144050,0000000, H:144050,0000000, L:144050,0000000, C:144050,0000000, V:29340)
2013/03/21 17:00:00.000| |TSS_RIM3@RTS_test account|18:30:00 TimeFrameCandle_RIM3@RTS_00-30-00 (O:143710,0000000, H:143710,0000000, L:143710,0000000, C:143710,0000000, V:12812)
2013/03/22 17:00:00.000| |TSS_RIM3@RTS_test account|18:30:00 TimeFrameCandle_RIM3@RTS_00-30-00 (O:142590,0000000, H:142590,0000000, L:142590,0000000, C:142590,0000000, V:14768)
2013/03/25 17:00:00.000| |TSS_RIM3@RTS_test account|18:30:00 TimeFrameCandle_RIM3@RTS_00-30-00 (O:141940,0000000, H:141940,0000000, L:141936,0000000, C:141936,0000000, V:49194)
2013/03/26 17:00:00.000| |TSS_RIM3@RTS_test account|18:30:00 TimeFrameCandle_RIM3@RTS_00-30-00 (O:140330,0000000, H:140330,0000000, L:140330,0000000, C:140330,0000000, V:19490)
2013/03/27 17:00:00.000| |TSS_RIM3@RTS_test account|18:30:00 TimeFrameCandle_RIM3@RTS_00-30-00 (O:140080,0000000, H:140080,0000000, L:140080,0000000, C:140080,0000000, V:26080)
2013/03/28 17:00:00.000| |TSS_RIM3@RTS_test account|18:30:00 TimeFrameCandle_RIM3@RTS_00-30-00 (O:140750,0000000, H:140750,0000000, L:140750,0000000, C:140750,0000000, V:13562)
2013/03/29 17:00:00.000| |TSS_RIM3@RTS_test account|18:30:00 TimeFrameCandle_RIM3@RTS_00-30-00 (O:141230,0000000, H:141230,0000000, L:141230,0000000, C:141230,0000000, V:7738)
2013/03/29 08:00:00.000| |TSS_RIM3@RTS_test account|Стратегия останавливается. [0,-1]. Позиция при старте 0.
2013/03/29 08:00:00.000| |TSS_RIM3@RTS_test account|Ожидание снятия всех активных заявок.
2013/03/29 08:00:00.000| |TSS_RIM3@RTS_test account|Стратегия остановлена. [0,-1]. Позиция при старте 0.

1. Я так понимаю вы не хотите делать вашу библиотеку лучше? Свечки качал я с помощью вашего приложе...

2013-04-22T11:09:15Z

Mikhail Sukhov

Ramil

Вы свечки готовые качаете, или их строите из тиков? Пожалуйста, точнее формулируйте мысль. Из-за этого процесс поиска ошибок затрудняется. Например, в начале вы писали что тестирование останавливается (99% ошибка в вашей коде, но пока сложно показать где), а теперь пишите, что свечка неправильная. Вот и играем в угадайду несколько дней.

Похоже что ошибка как раз возможна из за неправильных свечек. Я их качаю из гидры с сервера РТС указываю 30мин и ваша программа сама качает, кроме того у вас там еще и неправильное округление, вот специально вывел все свечки в 18-30 в лог

TSS_RIM3@RTS_test account|Стратегия запущена. [0,-1]. Позиция при старте 0.
TSS_RIM3@RTS_test account|18:30:00 TimeFrameCandle_RIM3@RTS_00-30-00 (O:149440,0000000, H:149440,0000000, L:149440,0000000, C:149440,0000000, V:7420)
TSS_RIM3@RTS_test account|18:30:00 TimeFrameCandle_RIM3@RTS_00-30-00 (O:144720,0000000, H:144720,0000000, L:144720,0000000, C:144720,0000000, V:13794)
TSS_RIM3@RTS_test account|18:30:00 TimeFrameCandle_RIM3@RTS_00-30-00 (O:143680,0000000, H:143680,0000000, L:143676,0000000, C:143676,0000000, V:49900)
TSS_RIM3@RTS_test account|18:30:00 TimeFrameCandle_RIM3@RTS_00-30-00 (O:144050,0000000, H:144050,0000000, L:144050,0000000, C:144050,0000000, V:29340)
TSS_RIM3@RTS_test account|18:30:00 TimeFrameCandle_RIM3@RTS_00-30-00 (O:143710,0000000, H:143710,0000000, L:143710,0000000, C:143710,0000000, V:12812)
TSS_RIM3@RTS_test account|18:30:00 TimeFrameCandle_RIM3@RTS_00-30-00 (O:142590,0000000, H:142590,0000000, L:142590,0000000, C:142590,0000000, V:14768)
TSS_RIM3@RTS_test account|18:30:00 TimeFrameCandle_RIM3@RTS_00-30-00 (O:141940,0000000, H:141940,0000000, L:141936,0000000, C:141936,0000000, V:49194)
TSS_RIM3@RTS_test account|18:30:00 TimeFrameCandle_RIM3@RTS_00-30-00 (O:140330,0000000, H:140330,0000000, L:140330,0000000, C:140330,0000000, V:19490)
TSS_RIM3@RTS_test account|18:30:00 TimeFrameCandle_RIM3@RTS_00-30-00 (O:140080,0000000, H:140080,0000000, L:140080,0000000, C:140080,0000000, V:26080)
TSS_RIM3@RTS_test account|18:30:00 TimeFrameCandle_RIM3@RTS_00-30-00 (O:140750,0000000, H:140750,0000000, L:140750,0000000, C:140750,0000000, V:13562)
TSS_RIM3@RTS_test account|18:30:00 TimeFrameCandle_RIM3@RTS_00-30-00 (O:141230,0000000, H:141230,0000000, L:141230,0000000, C:141230,0000000, V:7738)
TSS_RIM3@RTS_test account|Стратегия останавливается. [0,-1]. Позиция при старте 0.
TSS_RIM3@RTS_test account|Ожидание снятия всех активных заявок.
TSS_RIM3@RTS_test account|Стратегия остановлена. [0,-1]. Позиция при старте 0.

И посмотрите на значение L:141936,0000000, как оно может быть не кратным 10??? L:143676,0000000

1. Я так понимаю вы не хотите делать вашу библиотеку лучше? Свечки качал я с помощью вашего приложе...

2013-04-22T10:49:06Z

Ramil

У вас какой-то косяк со свечками, например инструмент RIH3 на 30мин, дата: 27.12.2012, время 18:30 п...

2013-04-22T10:43:31Z

esper

Ramil

У вас какой-то косяк со свечками, например инструмент RIH3 на 30мин, дата: 27.12.2012, время 18:30 перед закрытием биржи, ваша свечка (составленная из сделок с сайта РТС как я понимаю) некорректна, все цены отр, закр high low = 153630.

{18:30:00 TimeFrameCandle_RIH3@RTS_00-30-00 (O:153630,0000000, H:153630,0000000, L:153630,0000000, C:153630,0000000, V:8474)}

Свечки качали вы, поэтому они скорее ваши. Еще неделю назад попросил выложить минимальное приложение и исходные данные, чтобы посмотреть в чем дело, но никакого проекта и тем более данных так и не увидел, только обрывистые куски кода.

1. Я так понимаю вы не хотите делать вашу библиотеку лучше? Свечки качал я с помощью вашего приложения Hydra! и последняя 30мин свечка в конце дневной торговой сессии у вас строится неправильно, вам скинуть скачанные свечки?

2. Вы мне написали 1 день назад "Это пример SampleHistoryTesting? Можно привести только изменения?". Я вам привел изменения. Сейчас вы меня просите скинуть вам минимальное приложение. В чем проблема, проверить сделки в 23-30 на таймфрейме 30мин и убедится что у вам косяк!!!

У вас какой-то косяк со свечками, например инструмент RIH3 на 30мин, дата: 27.12.2012, время 18:30 п...

2013-04-22T09:58:04Z

Ramil

У вас какой-то косяк со свечками, например инструмент RIH3 на 30мин, дата: 27.12.2012, время 18:30 п...

2013-04-22T09:47:16Z

У вас какой-то косяк со свечками, например инструмент RIH3 на 30мин, дата: 27.12.2012, время 18:30 перед закрытием биржи, ваша свечка (составленная из сделок с сайта РТС как я понимаю) некорректна, все цены откр = закр = high = low = 153630 и так все свечки в конце каждого дня любой сессии в 18-30, таймфрейм 30мин.

{18:30:00 TimeFrameCandle_RIH3@RTS_00-30-00 (O:153630,0000000, H:153630,0000000, L:153630,0000000, C:153630,0000000, V:8474)}

Вот кусок кода, который запускает тестирование: Это пример SampleHistoryTesting? Можно привести тол...

2013-04-22T04:51:37Z

Mikhail Sukhov

Ramil

Вот кусок кода, который запускает тестирование:

Это пример SampleHistoryTesting? Можно привести только изменения?

Нет это не из примера. Какие изменения?
Срабатывает
_trader.StateChanged += (oldState, newState) =>
{
if (_trader.State == EmulationStates.Stopped)
{

EmulationStates.Stopped выставляется равным true, когда сделка совершается в 23-30 на таймфреме 30мин. По моему я все подробно описал, уже 3й раз пишу одно и тоже. Также .PnL прибыль считается неверно!

Вот кусок кода, который запускает тестирование: Это пример SampleHistoryTesting? Можно привести тол...

2013-04-21T20:12:44Z

Ramil

Вот кусок кода, который запускает тестирование:

Это пример SampleHistoryTesting? Можно привести только изменения?

В общем я выяснил в какой момент тестирование останавливается само. Останавливается тестирование - ...

2013-04-19T09:02:29Z

Mikhail Sukhov

Ramil

Mikhail Sukhov

Ramil

В общем я выяснил в какой момент тестирование останавливается само.

Останавливается тестирование - это как определяется? Визуально, по логам, или еще как-то?

Статус у EmulationTrader выставляется .Stopped = true, ну и соответственно стратегия останавливается, если в выше приведенном коде поменять 23-30 на 23-00, то как я уже говорил все работает нормально. Единственное еще прыбыль по сделкам я так понимаю это .PnL, почему-то считается некорректно если тестирование на свечках

Мы сейчас говорим о примере SampleHistoryTesting?

Вот кусок кода, который запускает тестирование:

private void btnTest_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
HistoryPath.Text = "C:\\stocksharp_4.1.9\\historydata\\R";
if (HistoryPath.Text.IsEmpty() || !Directory.Exists(HistoryPath.Text))
{
MessageBox.Show(this, "Неправильный путь.");
return;
}

var security = new Security
{
Id = "RIH3@RTS", // по идентификатору инструмента будет искаться папка с историческими маркет данными
Code = "RIH3",
Name = "RTS-3.12",
MinStepSize = 10,
MinStepPrice = 2,
ExchangeBoard = ExchangeBoard.Forts,
};

// тестовый портфель
var portfolio = new Portfolio { Name = "test account", BeginValue = 1000000m };

// хранилище, через которое будет производиться доступ к тиковой и котировочной базе
var storageRegistry = new StorageRegistry();

// изменяем путь, используемый по умолчанию
((LocalMarketDataDrive)storageRegistry.DefaultDrive).Path = HistoryPath.Text;

var timeFrame = TimeSpan.FromMinutes(30);

var startTime = new DateTime(2012, 12, 15);
var stopTime = new DateTime(2013, 3, 14);
// задаем шаг ProgressBar
var progressStep = ((stopTime - startTime).Ticks / 100).To<TimeSpan>();
var nextTime = startTime + progressStep;

_trader = new EmulationTrader(
new[] { security },
new[] { portfolio })
{
MarketTimeChangedInterval = timeFrame,
StorageRegistry = storageRegistry,
UseCandlesTimeFrame = timeFrame,
};

_trader.Connect();
_trader.StartExport();

var candleManager = new CandleManager(_trader);
var series = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), security, timeFrame);
candleManager.Start(series);

_strategy = new TurtleSoupStrategy(series)
{
Volume = 1,
Portfolio = portfolio,
Security = security,
Trader = _trader
};

// копируем параметры на визуальную панель
ParametersPanel.Parameters.Clear();
ParametersPanel.Parameters.AddRange(_strategy.StatisticManager.Parameters);

// и подписываемся на событие изменения времени, чтобы обновить ProgressBar
_trader.MarketTimeChanged += d =>
{
if (_trader.CurrentTime >= nextTime || _trader.CurrentTime >= stopTime)
{
nextTime += progressStep;
this.GuiAsync(() => progressBar1.Value++);
}
};

_strategy.PnLChanged += () =>
{
var data = new EquityData
{
Time = _strategy.GetMarketTime(),
Value = _strategy.PnL,
};

//this.GuiAsync(() => _curveItems.Add(data));
};

_logManager.Sources.Add(_strategy);
_trader.StateChanged += (oldState, newState) =>
{
if (_trader.State == EmulationStates.Stopped)
{
this.GuiAsync(() =>
{
StartBtn.IsEnabled = true;

if (_trader.IsFinished)
{
_strategy.Stop();
TestingProcess.Value = TestingProcess.Maximum;
MessageBox.Show(this, "Закончено за " + (DateTime.Now - _startEmulationTime));
}
else
MessageBox.Show(this, "Отменено");
});
}
else if (_trader.State == EmulationStates.Started)
{
// запускаем стратегию когда эмулятор запустился
_strategy.Start();
}
};

Report.IsEnabled = true;
_startEmulationTime = DateTime.Now;
_trader.Start(startTime, stopTime);

В общем я выяснил в какой момент тестирование останавливается само. Останавливается тестирование - ...

2013-04-18T07:54:39Z

Ramil

Mikhail Sukhov

Ramil

В общем я выяснил в какой момент тестирование останавливается само.

Останавливается тестирование - это как определяется? Визуально, по логам, или еще как-то?

Мы сейчас говорим о примере SampleHistoryTesting?

В общем я выяснил в какой момент тестирование останавливается само. Останавливается тестирование - ...

2013-04-18T06:39:03Z

Mikhail Sukhov

Ramil

В общем я выяснил в какой момент тестирование останавливается само.

Останавливается тестирование - это как определяется? Визуально, по логам, или еще как-то?

В общем я выяснил в какой момент тестирование останавливается само. Останавливается тестирование - ...

2013-04-17T08:59:57Z

Ramil

В общем я выяснил в какой момент тестирование останавливается само.

Останавливается тестирование - это как определяется? Визуально, по логам, или еще как-то?

Можете выложить минимальное приложение и свечки? В общем я выяснил в какой момент тестирование остан...

2013-04-17T08:58:02Z

esper

Можете выложить минимальное приложение и свечки?

В общем я выяснил в какой момент тестирование останавливается само. Таймфрейм 30мин, сделка совершается в 23-30, после такой сделки тестирование прерывается. Если сделку перенести на 23-00, то все работает ОК. Я так понимаю что 30мин свечка в 23-30 имеет внутри всего 20мин, так как заканчивается в 23-50, вероятно это связано с этим? Ниже пример кода

// закрываем после 23-30 если не ушли дальше 700 пунктов от стопа
if ((candle.OpenTime.Hour == 23) && (candle.OpenTime.Minute >= 30) && (Math.Abs(stop - bars[bar].ClosePrice) < 700))
{
if (MarketPosition < 0)
{
Buy(candle.OpenTime, candle.ClosePrice, "Close 23-30");
this.AddInfoLog("{0} Close 23-30 (buy). {1}", candle.OpenTime, candle.ClosePrice);
}
else if (MarketPosition > 0)
{
Sell(candle.OpenTime, candle.ClosePrice, "Close 23-30");
this.AddInfoLog("{0} Close 23-30 (sell). {1}", candle.OpenTime, candle.ClosePrice);
}
}

Можете выложить минимальное приложение и свечки?

2013-04-16T04:06:13Z

Можете выложить минимальное приложение и свечки?