Перед человеком, решившим встать на путь алготрейдера, встает важный вопрос: какую площадку для тест...

2012-08-27T19:43:05Z

Перед человеком, решившим встать на путь алготрейдера, встает важный вопрос: какую площадку для тестирования и создания торгового робота выбрать? Согласитесь, будет обидно потратить несколько месяцев на освоение инструмента, после чего осознать его непригодность. В этой статье я постараюсь затронуть все основные направления в роботостроении и ответить на большинство вопросов начинающего алготрейдера.

Учить язык программирования или использовать визуальный редактор?

Во многих программах для тестирования торгового робота и, тем более, непосредственно для его написания, требуется знание языка программирования. Изучение языка программирования в наших умах – дело сложное и не скорое, поэтому в поиске более легких путей начали разрабатываться визуальные редакторы. Есть отличная статья, которая отражает всю суть визуальных редакторов. Выдержка из статьи:

Цитата:

«В чем причина провальности таких решений? В направлении. Людям, которые только изучают программирование, визуальный редактор только навредит. Он дает первоначальный вау фактор, который исчезает уже ко второму дню использования. Через неделю, код будет выглядеть как на картинке. И вот тут как раз и происходит крах такого подхода. Они были призваны упростить программирование. А вместо этого, происходит усложнение. И более того, код в текстовом файле начинает занимать значительно меньше места, чем вся эта мега-диаграмма, не влезающая аж 8 мониторов. А уж как ее тестировать - у-у-у-у. Это отдельная тема мазохизма.»

Выбор языка программирования

Изучить язык программирования будет сложнее, чем освоить визуальный редактор, но если у Вас серьёзные намерения, это правильный выбор. Но языков программирования много, какой выбрать? Основные языки, на которых пишут роботов:
• QPILE – встроенный язык в терминале QUIK
• VBA Excel
• Delphi
• C#

QPILE

Трудно выделить какие-либо существенные плюсы в этом языке программирования, другие языки существенно превосходят его по функциональности, возможностям и другим параметрам. Его широкое распространение связанно с тем, что до недавнего времени не существовало альтернативы, а также с тем, что терминалом QUIK пользуются большинство трейдеров и, соответственно, qpile на слуху. Единственный плюс, вытекающий из популярности qpile – довольно просто получить тех. поддержку на форумах. На qpile можно написать робота, тестировать торговые стратегии нельзя. Я не советую использовать этот язык.

VBA Excel

В целом те же замечания, что и в qpile. Функционал чуть шире, но пользуются им небольшое количество трейдеров, а значит тех. поддержку получить сложно.

Delphi

Язык функциональный, на нем Вы сможете реализовать практически любую задачу, которая встанет перед Вами. Но абсолютно все придется писать самому, к тому же поддержки в виде форумов и других ресурсов нет или практически нет. Отсутствие тех. поддержки и необходимость писать весь код самому делает этот язык непривлекательным.

С# (разработан Microsoft) выделяется по всем параметрам. Функциональность, простота и надежность сделали его фаворитом для большинства платформ для тестирования торговых стратегий. WealthLab, TS-Lab в качестве внутреннего языка программирования используют именно его. Возможность написания библиотек на C# существенно ускорила и облегчила написание торгового робота. Что такое библиотека? Представьте себе, что Вам нужно написать код, который будет выставлять заявку на рынок. Код будет состоять из 100 строк, на написание и отладку которых уйдет N-е количество времени. Теперь представьте, что кто-то уже написал этот код и теперь Вы можете воспользоваться им, написав одну строчку. Библиотека – это множество кодов, написанных проф. программистами. Библиотека StockSharp содержит все коды, которые нужны для разработки торгового робота. Таким образом, Вы экономите время на написание и отладку кода. Раньше каждый писал библиотеку для себя, для этого нужно иметь приличный опыт программирования. Теперь любой может использовать плюсы языка C#, не являясь проф. программистом. На нашем форуме оперативно отвечают на вопросы, Вы всегда сможете получить тех поддержку от первых лиц. Что мы имеем в итоге: выучив C# у вас нет привязки к какой-то одной платформе, язык используется повсеместно. На нем можно тестировать торговые стратегии как интрадей (WeathLab), так и HFT (StockSharp). Написание торговых роботов - можно самостоятельно писать свой код, можно воспользоваться библиотекой S#.

Рекомендуем ознакомиться:
Небольшая статья о выборе языка программирования.

Создание торговых роботов условно можно разделить на два этапа:

1 — тестирование торговой системы;
2 — воплощение торговой системы в виде робота.

1. Тестирование торговой стратегии

Тестирование торговых систем призвано доказать прибыльность системы, найти её минусы и подсказать способы улучшить систему. Я выделю три основных платформы для тестирования:
WealthLab — cтабильная, удобная в использовании платформа. Подойдет для тестирования внутридневных стратегий, среднесрочных, долгосрочных, тестирования на портфеле бумаг. WLD - oдно из лучший решений на данный момент. В WLD — нельзя тестировать HFT стратегии. Внутренний язык программирования в WLD — C#.
TSLab — тот самый визуальный редактор, о котором мы говорили в самом начале. Алгоритм представлен в виде блок-схемы. Разработка относительно новая, поэтому имеются некоторые проблемы с тестированием и расчетами, хотя в последнее время проблем стало значительно меньше. Основной минус визуальных редакторов мы уже затрагивали. Если выбирать между TSLab и WLD, выбор очевиден.
StockSharp – возможность тестирования HFT стратегий. В скором времени появится полноценная графическая среда (StockSharp Studio) для тестирования всех видов систем.
Другие платформы для тестирования: Metastock, amibroker, OpenQuant.

Дорогие друзья, время не стоит на месте, торговые платформы меняются и развиваются. Сегодня октябрь 2013 года и мы представляем вам новый, пересмотренный подход к выбору платформы для торговых роботов. Мы стараемся давать вам полную информацию, чтобы вы смогли сделать справедливый выбор, поэтому предоставляем вам ссылки на следующие статьи:

В этих статьях вы ознакомитесь с текущим положением дел.
Мы умеренно сообщаем вам об этом сейчас, когда вы уже прочитали половину статьи, с той целью, чтобы вы прочувствовали, как меняются технологии с течением времени. Но, с другой стороны, вы можете убедиться, что наш основной совет – изучать C# – остался прежним. Этот совет становится даже более актуальным, т.к. и в TSLab API используется C#!

2. Воплощение торговой системы в виде робота

Торговые роботы реализуются двумя путями:
1 — тестирование стратегии на WealthLab (WLD), а реализация робота на qpile.
Минус такого подхода – надо знать два языка программирования: C# для WLD и qpile для QUIK.
2 — к программе для тестирования торговых систем приделывается коннектор.

Второй путь:
Робот пишется на платформе для тестирования торговых систем и подсоединяется к торговому терминалу через коннектор. Удобство такого метода должно состоять в том, что после тестирования торговой стратегии Вы можете сразу вводить робота в эксплуатацию. Так задумывалось, но не всегда так бывает. Возникают различные сложности, природа которых лежит в том, что программы для тестирования стратегий создавались для тестирования, а не использования их в виде торговых роботов. Например, отсутствие обратной связи, когда после выставления заявки нельзя проверить её статус – была она исполнена или не дошла из-за разрыва интернета. Сами коннекторы чаще всего самописные, что делает связку "торговый робот/платформа" нестабильной. Для 6го WealthLab есть коннектор, написанный брокерской компанией Церих; коннектор платный - 50 рублей в день. Издержки, сопоставимые с платой за Интернет, и есть какая-то уверенность стабильной работы. Все же этот путь тупиковый: программа для тестирования стратегий накладывает сильные ограничения на функционал робота, поэтому вернемся к первому способу, когда реализация торгового робота осуществляется на языке программирования. В этом случае функционал робота ограничивается лишь возможностями языка программирования, а значит, почти не ограничен.

Первый путь:
Совсем не обязательно знать два языка программирования, если Вы прислушались к совету и выбрали C#. Тестирование торговых систем идет на WLD, там пишется код на C#, потом этот же код с минимальными изменениями переносится в инфраструктуру робота, написанного на C# с использованием библиотеки StockSharp. Правильный выбор языка позволяет использовать нам лучшие решения. Функционал робота неограничен по сравнению с первым случаем. Есть возможность обратной связи (отслеживания состояния робота), автоматическое переподключение при разрыве и т.д.
Ниже показан пример интерфейса торгового робота, написанного с использованием библиотеки StockSharp.

Из этого окна осуществляется запуск и навигация по роботу. При нажатии кнопки "Старт" робот запускают все прописанные торговые терминалы, логинится и выполняет подключение к данным.

Если нужно добавить новый терминал – заходим в настройку.

Редактирование настроек робота без вмешательства во внутренний код.

Робот отчитывается о своих действиях, пересчет алгоритма идет с заданной вами частотой.

Итог

Знание языка программирования открывает перед нами широкие возможности. Выбор С# позволяет использовать лучшие решения и не привязываться к определенному продукту. Практически все продукты, связанные с тестированием ТС и созданием роботов, используют C#. Тестирование стратегии лучше всего делать в WealthLab. Реализовывать робота лучше всего, используя библиотеку S# - мы экономим своё время и упрощаем задачу написания торговых роботов.

Успехов на рынке!
Торговые роботы Stock#
Горбунов Алексей

Ознакомиться с документацией к библиотеке S# можно здесь.

Торговые роботы. С чего начать. Общие вопросы

Перед человеком, решившим встать на путь алготрейдера, встает важный вопрос: какую площадку для тест...