RoutingServer

Mikhail Sukhov: Мы начинаем. Сейчас 5 человек (считал по тем, кто прислал скайп контакт). Больше жел...

2012-11-20T06:22:18Z

Mikhail Sukhov: Мы начинаем. Сейчас 5 человек (считал по тем, кто прислал скайп контакт). Больше желающих нет? Есть :)

Мы начинаем. Сейчас 5 человек (считал по тем, кто прислал скайп контакт). Больше желающих нет?

2012-11-19T12:00:14Z

Мы начинаем. Сейчас 5 человек (считал по тем, кто прислал скайп контакт). Больше желающих нет?

Microsoft открыла коды WCF channel для проекта Apach Qpid (AMQP). http://blogs.technet.com/b/port25/...

2012-11-18T17:04:33Z

Microsoft открыла коды WCF channel для проекта Apach Qpid (AMQP).

http://blogs.technet.com/b/port25/archive/2009/09/29/apache-qpid-moves-forward.aspx

Using the Qpid WCF client:

http://qpid.apache.org/books/0.14/Programming-In-Apache-Qpid/html/ch04.html

AMQP (Advanced Message Queuing Protocol) — открытый протокол для передачи сообщений между компонентами системы. Основная идея состоит в том, что отдельные подсистемы (или независимые приложения) могут обмениваться произвольным образом сообщениями через AMQP-брокер, который осуществляет маршрутизацию, возможно гарантирует доставку, распределение потоков данных, подписку на нужные типы сообщений.

Alexander Mukhanchikov: Лучше присмотреться к activemq \ zeromq всё же. Это чисто транспорт. А WCF -...

2012-11-18T14:13:47Z

Alexander Mukhanchikov: Лучше присмотреться к activemq \ zeromq всё же.

Это чисто транспорт. А WCF - это high level front end. Тоесть, ØMQ можно и в WCF использовать. А можно сделать и несколько точек доступа. В любом случае, лучше сделать хоть что, а там уже смотреть что нужно подтянуть. Перфекционизмом позаниматься.

Я нисколько не сомневаюсь в скорости передачи WCF. Меня смущал только xml протокол. Но я потом подумал, вспомнил fix, и понял, что для такого решения это не будет излишним оверхедом. Тем более, это сымитирует реальное fix общение, пусть и в другом xml формате.

Mikhail Sukhov: Насчет WCF то я тут не уверен что он сможет справиться с нагрузкой. Хотя очень бы хо...

2012-11-18T13:11:24Z

Mikhail Sukhov: Насчет WCF то я тут не уверен что он сможет справиться с нагрузкой. Хотя очень бы хотелось сделать решение на нем как на самом продвинутом с моей т.з. платформе.

Лучше присмотреться к activemq \ zeromq всё же.

Идея хорошая. Хочу участвовать. skype, codeplex: sergshabal

2012-11-16T19:51:29Z

Идея хорошая. Хочу участвовать. skype, codeplex: sergshabal

Mikhail Sukhov: Роутинг включает транспорт. Обратное неверно. MSMQ это не транспорт, а служба достав...

2012-11-16T18:25:08Z

Mikhail Sukhov: Роутинг включает транспорт. Обратное неверно.

MSMQ это не транспорт, а служба доставки сообщений. Без роутинга, в том числе динамического, это просто невозможно осуществить.

Mikhail Sukhov: Роутер - это класс программ, а не конкретная программа.

Роутер вообще-то класс устройств, а не программ, поскольку бывают чисто железные роутеры (типа рубильника). А когда-то роутинг телефонных сообщений осуществляли барышни на телефонных станциях. И если РТС называет свою программу (P2MQRouter) конкретно роутером, почему другую нельзя?

transdex: Возможно и MSMQ хватит Роутинг включает транспорт. Обратное неверно. transdex: Как весьма ...

2012-11-16T17:47:11Z

transdex: Возможно и MSMQ хватит

Роутинг включает транспорт. Обратное неверно.

transdex: Как весьма абстрактный пример - роутер плазы.

Роутер - это класс программ, а не конкретная программа.

Mikhail Sukhov: А кто сказал, что это на продажу?[laugh] Именно это особенно непонятно! Возьмем к пр...

2012-11-16T15:44:12Z

Mikhail Sukhov: А кто сказал, что это на продажу?[laugh]

Именно это особенно непонятно! Возьмем к примеру продукт Smartquant под названием Quantrouter,

http://www.smartquant.com/quantrouter.php

который они предлагают за $600 в месяц и который некоторыми чертами напоминает предлагаемый Вами. (название точно похоже - роутер... [smile] ) Продукт явно на продажу. Подозреваю, что его функциональность (и намного больше) легко реализовать слегка подправив архитектуру основного приложения Openquant и включив туда очереди. Возможно и MSMQ хватит, не говоря уже о каком-нибудь Qpid. Но такой подход имеет один маленький недостаток. Его невозможно продать. Например MSMQ - это штатный компонент Windows. Кто ж его купит? Но если делать для себя, почему не использовать уже сделанное, и сделанное хорошо?

Как весьма абстрактный пример - роутер плазы. Сервис, который подключается к локальному роутеру плазы (P2_ClientGate), принимет потоки, парсит, раскладывает сообщения о событиях по очередям. И все... Минимум кода - да. И ЧТО там на другом конце очереди , и ГДЕ это, и сколько ИХ, и сколько раз ОНИ падают в час уже никого не волнует. И если что-то там упало, то не нужно ничего подгружать с начала сессии, просто перечитать нужную очередь сначала.

transdex: .... На линуксе она кстати тоже падала у них потом вроде. Дело не в системе, можно моно на...

2012-11-16T09:05:45Z

transdex: ....

На линуксе она кстати тоже падала у них потом вроде. Дело не в системе, можно моно на линуксе сделать. Вообще пройдёмся по пунктам.

п1 - спорно, но наверное удобно когда хочется отделить логику от терминала, для защиты идей например, демонстрации страт и т.п.

п2 - удобно, если есть много ботов написанных разными людьми, у меня всё в одной программе крутится, в пулах задач, но я пишу один.

п3 - дополнительная программа аля удалённый терминал, проще имхо vnc.

п4 - понятно, имхо нужно редко, данные имхо надо хранить в базах.

п5 - удобно, когда клиент может сам настроить на какой инструменте торговать, частота сделок мб, доступ к информации. Но имхо клиент это не оценит, чужая прога на компе всё-равно.

п6, п7 - имхо, не нужно

п8, п9 - думается в связи с кривостью экспорта данных из квика, многим нужен нормальный датафид, реал тайм свечки, мб не особо быстрый, но удобный в работе из программ. Лично я готов платить, например, 250р в месяц за такую вещь.

Вопрос зачем нужен центральный сервер. Теоретически можно там хостить ботов, раздавая права и т.п. В остальном это тупо датафид + доступ к торговым терминалам через интерфейсы, мб это раздельно проще реализовать.

transdex: Не так долго. И не так успешно. Несколько лет, и успешно. Это когда на нем стали нереальны...

2012-11-16T08:49:07Z

transdex: Не так долго. И не так успешно.

Несколько лет, и успешно. Это когда на нем стали нереальных HFT появляться (не чета нашим), тогда и пришлось переделывать. Но я так понял, там просто сама система была кривая, а не язык программирования.

Да что я говорю. До ноября 2012 биржа РТС крутилась на SQL. И ничего, никто не умер. Так что тут C# будет выше крыше.

У нас конечно все скромнее.

transdex: Для продвинутых(=зарабатывающих)? Зачем им зоопарк из смарткомов и алоров? Управлять удаленно чужим Квиком на чужом писюке без UPSa через сети общего пользования?

Начинающие-продвинутые - это неправильная классификация. Я описал в начале юзер таргетинг.

transdex: Если идет речь о latency, причем здесь подгрузка истории дневок за 20 лет? (Слегка утрирую [rolleyes] )

Речь о latency я не поднимал.

transdex: Зачем подгружать стаканы с начала сессии, если это сервис (24х7). Или он будет падать 5 раз на дню?

Робот может падать раз 5 в час, и он теряет данные как только упал. Предполагается что сервер привнесет больше стабильности за счет своей минимальной логики.

transdex: И зачем здесь жестко вшитый риск-контроль? Вы ведь все равно потом напишите в лицензии, что ни за что не отвечаете [smile] .

А причем тут лицензия S# и риск менеджмент? Это как кровать с физикой сравнивать. Несравнимые понятия.

transdex: PS. Я не программист ( в смысле, код не пишу), просто хочется понять стоит ли уже начать откладывать деньги, выделенные на завтрак, с целью последующего приобретения сего замечательного девайса.

А кто сказал, что это на продажу?[laugh]

Mikhail Sukhov: Она столько лет существовала на .NET и успешно справлялась с нагрузкой. Не так долго...

2012-11-15T23:35:21Z

Mikhail Sukhov: Она столько лет существовала на .NET и успешно справлялась с нагрузкой.

Не так долго. И не так успешно.

Microsoft платформа разрабатывалась 4 года, затраты 68 млн долларов. Введена в строй в 2007. Не вышла на проектные показатели latency. В 2008 первый масштабный крах. Потери трейдеров оцениваются в 3 млрд фунтов. в 2009 смена руководства биржи и решение о смене платформы. В январе 2010 начата миграция на linux платформу. В феврале 2011 закончена. Примерно так.

У нас конечно все скромнее.

Тем не менее, я затрудняюсь понять, для какой целевой группы трейдеров этот роутер предназначен.

Для начинающих(=сливающих)? Зачем им чего-то роутить.Тем более управлять чужими счетами. Для продвинутых(=зарабатывающих)? Зачем им зоопарк из смарткомов и алоров? Управлять удаленно чужим Квиком на чужом писюке без UPSa через сети общего пользования? Если идет речь о latency, причем здесь подгрузка истории дневок за 20 лет? (Слегка утрирую [rolleyes] ) Зачем подгружать стаканы с начала сессии, если это сервис (24х7). Или он будет падать 5 раз на дню? И зачем здесь жестко вшитый риск-контроль? Вы ведь все равно потом напишите в лицензии, что ни за что не отвечаете [smile] .

PS. Я не программист ( в смысле, код не пишу), просто хочется понять стоит ли уже начать откладывать деньги, выделенные на завтрак, с целью последующего приобретения сего замечательного девайса.

transdex: Была... Не очень удачный пример. Еще как удачный. Она столько лет существовала на .NET и у...

2012-11-15T22:15:29Z

transdex: Была... Не очень удачный пример.

Еще как удачный. Она столько лет существовала на .NET и успешно справлялась с нагрузкой. У нас же все на порядки скромнее.

Mikhail Sukhov: На C# была LSE написана. У нас задача куда как скромнее. Была... Не очень удачный пр...

2012-11-15T21:18:40Z

Mikhail Sukhov: На C# была LSE написана. У нас задача куда как скромнее.

Была... Не очень удачный пример.

Начало:

"Самые ранние стадии тестирования уже показывают соответствие мировым стандартам в области производительности, скорости и масштабируемости, необходимым для оказания услуг по вводу и реализации."

http://www.microsoft.com/Rus/Casestudies_archive/casestudy.aspx?id=451

Конец:

"Не так часто увидишь, чтобы столь крупная организация выбрасывала на помойку свою инфраструктуру, но и столь громкие публичные провалы, подобные тому, что случился у Лондонской фондовой биржи, случаются очень редко."

http://www.xakep.ru/post/48746/

westtrd: Я вот не уверен, что по ключевым сервисам шарп в состоянии с разумной латентностью справлят...

2012-11-15T20:13:26Z

westtrd: Я вот не уверен, что по ключевым сервисам шарп в состоянии с разумной латентностью справляться с подобной нагрузкой.

На C# была LSE написана. У нас задача куда как скромнее.

Mikhail Sukhov: agat50: Угу, была такая идейка. Сам стокшарпом не пользуюсь, собственные либы, но в ...

2012-11-15T19:14:49Z

Mikhail Sukhov:

agat50: Угу, была такая идейка. Сам стокшарпом не пользуюсь, собственные либы, но в рамках познания wcf сервисов мог бы помочь написать такой сервис под квик (т.е. п.4), со своей или стандартной стокшарповской либой.

Можно подумать насчет заменяемых модулей для сторонних коннекторов к торговым системам. Но этот блок точно самый минимальный. Вся реальная работа на другом конце - клиент-серверном взаимодействии.

Насчет WCF то я тут не уверен что он сможет справиться с нагрузкой. Хотя очень бы хотелось сделать решение на нем как на самом продвинутом с моей т.з. платформе.

Я вот не уверен, что по ключевым сервисам шарп в состоянии с разумной латентностью справляться с подобной нагрузкой.

Mikhail Sukhov: agat50: коннекторы хорошо бы размещать у самих клиентов. И коннектиться уже к ним с ...

2012-11-15T15:35:18Z

Mikhail Sukhov:

agat50: коннекторы хорошо бы размещать у самих клиентов. И коннектиться уже к ним с логикой на сервере.

Логику коннектора как раз лучше размещать на сервере. Чтобы клиент, подключившись, не ломал себе голову о том, откуда данные, из Квика Плазы или еще откуда. Главное - это портфель. Выставил заявку по портфель 1, отправил на сервер, а сервер уже сам решает, в какой шлюз нужно отправлять заявку. У нас сейчас уже сделан такой роутинг, но он в рамках локального процесса.

Ну тут вопрос терминологии. Есть такая сейчас модная вещь, "продажа сигналов". Смысл этого мне не особо понятен, но на примере удобно. Есть 1к клиентов с квиками, и 1 сервер который этим квикам рассылает тразакции и соответсвенно следит за исполнением. Вот я хочу сделать "сервис" на стороне клиента с квиком, который бы позволял к нему посылать транзакции, получать результаты о выполнении и т.п. Данные - вообще другой разговор. Сначала чисто торговый модуль - заявки, стоп заявки, создание, перемещение, снятие и т.п.

agat50: коннекторы хорошо бы размещать у самих клиентов. И коннектиться уже к ним с логикой на серве...

2012-11-15T15:15:40Z

agat50: коннекторы хорошо бы размещать у самих клиентов. И коннектиться уже к ним с логикой на сервере.

Логику коннектора как раз лучше размещать на сервере. Чтобы клиент, подключившись, не ломал себе голову о том, откуда данные, из Квика Плазы или еще откуда. Главное - это портфель. Выставил заявку по портфель 1, отправил на сервер, а сервер уже сам решает, в какой шлюз нужно отправлять заявку. У нас сейчас уже сделан такой роутинг, но он в рамках локального процесса.

Mikhail Sukhov: agat50: Угу, была такая идейка. Сам стокшарпом не пользуюсь, собственные либы, но в ...

2012-11-15T14:35:45Z

Mikhail Sukhov:

agat50: Угу, была такая идейка. Сам стокшарпом не пользуюсь, собственные либы, но в рамках познания wcf сервисов мог бы помочь написать такой сервис под квик (т.е. п.4), со своей или стандартной стокшарповской либой.

Можно подумать насчет заменяемых модулей для сторонних коннекторов к торговым системам. Но этот блок точно самый минимальный. Вся реальная работа на другом конце - клиент-серверном взаимодействии.

Насчет WCF то я тут не уверен что он сможет справиться с нагрузкой. Хотя очень бы хотелось сделать решение на нем как на самом продвинутом с моей т.з. платформе.

WCF привлекает встроенными фишками типа авторизации и шифрования. По скорости - насколько я понял, на 127.0.0.1 весь оверхед с лёгкостью влезает в 1мс, нагрузка - ну вроде проблемы только начиная с 3000+ клиентов. Думаю, правильная настройка позволит это оптимизировать. Собственно, я наверное напишу тест под свою библиотеку в рамках обучения как модуль, с авторизацией и т.п. + примеры коннектов на java, c, c#. А потом можно дописать интерфейсы к главному приложению. Как напишу пообщаемся поподробнее.

P.S. Вообще как вы мудро заметили, коннекторы хорошо бы размещать у самих клиентов. И коннектиться уже к ним с логикой на сервере.

agat50: Угу, была такая идейка. Сам стокшарпом не пользуюсь, собственные либы, но в рамках познания ...

2012-11-15T14:22:01Z

agat50: Угу, была такая идейка. Сам стокшарпом не пользуюсь, собственные либы, но в рамках познания wcf сервисов мог бы помочь написать такой сервис под квик (т.е. п.4), со своей или стандартной стокшарповской либой.

Можно подумать насчет заменяемых модулей для сторонних коннекторов к торговым системам. Но этот блок точно самый минимальный. Вся реальная работа на другом конце - клиент-серверном взаимодействии.

Насчет WCF то я тут не уверен что он сможет справиться с нагрузкой. Хотя очень бы хотелось сделать решение на нем как на самом продвинутом с моей т.з. платформе.