Торговая система на основе уровней Вуди

В поисках своей торговой системы, необходимо взять за основу какой-либо инструмент для технического ...

2012-08-15T12:40:54Z

В поисках своей торговой системы, необходимо взять за основу какой-либо инструмент для технического анализа. Одним из таких инструментов являются уровни пивот, что в переводе с английского означает «разворот».

Pivot Point — разворотная точка или разворотный уровень. На основе пивот-уровня рассчитываются уровни поддержки и сопротивления для заданного временного диапазона: дневного, недельного или месячного.

Уровни-пивот легли в основу многих торговых систем. Некоторые утверждают, что пивот-уровни работают на всех ликвидных финансовых рынках, которые демонстрируют устойчивые торговые диапазоны.

Среди разнообразных уровней пивот я хотел бы выделить уровни пивот Вуди.

Уровни пивот Вуди весьма похожи на обычные уровни пивот, но рассчитываются немного по-другому, давая больше веса цене закрытия предыдущего периода. Используются следующие правила для расчета пивот-уровней Вуди:

Формула расчета Пивот Вуди

Где P – пивот-точка для определения уровней Вуди

R1, R2 – уровни сопротивления

S1, S2 – уровни поддержки

В классическом варианте данной торговой системы при подходе цены к первому или второму уровням сопротивления/поддержки мы должны входить в контртренд.

Однако мы зададим некоторые другие параметры для входа:

При пробитии уровня R1 – осуществляется вход в лонг
При отскоке от уровня R2 – осуществляется вход в шорт
При пробитии уровня S1 – осуществляется вход в шорт
При отскоке от уровня S2 – осуществляется вход в лонг
Чтобы немного упростить данную торговую систему, оставим в ней только уровни R1 и S1.

Протестируем данную торговую систему в Wealth-lab со следующими параметрами:

Торгуемый инструмент – фьючерс на индекс РТС

Период бектестинга: 2 июня 2008 года – 1 августа 2012 года
Проскальзывание – 50 пунктов
Комиссии не учитываем
Таймфрейм – 15 минут
Разрешенное время для входа в позицию с 11.00 (исключаем первый час торговой сессии)
Закрытие позиции в 23.30 (при определенном размере прибыли переносим позицию через ночь)
При тестировании торговой системы нам необходимо выявить оптимальные параметры следующих переменных

Стоп-лосса
Количество сделок в день
Размер прибыли при которой позиция переносится через ночь
Итак, правила и цели сформированы, остается запрограммировать торговую систему и провести тестирование.

После подбора оптимальных параметров получилась следующая кривая доходности (Рис 1).

Рис 1. Кривая доходности торговой системы на основе уровней Вуди

Иметь красивую кривую доходности – это половина дела, посмотрим на просадку торговой системы (Рис 2), распределение прибыли по сделкам (Рис 3), месяцам (Рис 4) и годам (Рис 5).

Рис 2. Просадка торговой системы

Рис 3. Распределение прибыли по сделкам

Рис 4. Распределение прибыли по месяцам

Рис 5. Распределение прибыли по годам

При тестировании торговой системы использовалась торговля 1 контрактом без плечей.

Взглянем также на оптимальное значение стоп-лосса (Рис 6).

Рис 6. Зависимость стоп-лоса от прибыли торговой системы

Как видно из рисунков выше данная система вполне имеет право на существование. Самым прибыльным был 2011 год с доходностью 65%, самым низко прибыльным 2010 год с доходностью 6%. При просадке в размере 8,5%, полученной в ходе тестирования, соотношение риск/прибыль очень хорошее. Отчет о тестировании представлен на рисунке 7.

В ходе тестирования выявлены следующие оптимальные параметры торговой системы:

Количество сделок в день – не более двух
Стоп-лосс – 1100 пунктов
Перенос стоп-лоса в безубыток при достижении прибыли в 800 пунктов
Прибыль для переноса позиции через ночь – 3000 пунктов
Стоп-лосс для переноса позиции через ночь – 300 пунктов
Время входа в позицию с 11.00 до 19.00

Максим,спасибо, за ваши посты с интересом их перечитываю. Однако "последняя миля" у вас умалчивается...

2012-10-12T10:07:02Z

StupidStan

Максим,спасибо, за ваши посты с интересом их перечитываю. Однако "последняя миля" у вас умалчивается, или я чего то недопонимаю. Подскажите, как прикрутить файл кода WLD к вашей сборке SkeletonRobotQuik?

Привет!

Ну код WLD - это код для Wealth Lab. Сборка SkeletonRobotQuik - это уже готовый робот на основе этой стратегии, протестированной в Wealth Lab.

Максим,спасибо, за ваши посты с интересом их перечитываю. Однако "последняя миля" у вас умалчивается...

2012-10-12T08:07:16Z

Первый опыт написания робота с использованием Stock# - http://isynapse.ru/?p=733

2012-09-03T10:48:47Z

Первый опыт написания робота с использованием Stock# - http://isynapse.ru/?p=733

Реализовал данную ТС на Qpile - http://isynapse.ru/?p=700

2012-08-21T08:34:59Z

Реализовал данную ТС на Qpile - http://isynapse.ru/?p=700

ну вот собственно системка базовый тф - 15 минут реальное проскальзывание - 10пунктов (в тесте не уч...

2012-08-16T17:57:23Z

gambler_max

ну вот собственно системка
базовый тф - 15 минут
реальное проскальзывание - 10пунктов (в тесте не учитывается)

Да, согласен с комментарием. Дело в том что эти уровни я исследовал когда разбирался с различными точками пивот.
С переносом позы через ночь - действительно, можно сделать лучше.

К примеру, почти те же самые уровни, но параметров меньше и результаты лучше - ТС на основе увчерашней динамики цены

ну вот собственно системка базовый тф - 15 минут реальное проскальзывание - 10пунктов (в тесте не уч...

2012-08-16T16:53:57Z

ну вот собственно системка
базовый тф - 15 минут
реальное проскальзывание - 10пунктов (в тесте не учитывается)

Привет всем! Меня в чате попросили написать пост со своим мнением про эту систему и показать всякое ...

2012-08-16T16:43:51Z

Привет всем!
Меня в чате попросили написать пост со своим мнением про эту систему и показать всякое свое
Буду как обычно краток и красноречив
1Что мне нравится в этой системе
1.1. Простота и отсутствие явных параметров, которые могут быть насмерть заоптимизированны неокрепшими умами, насмотревшимися статистики ЛЧИ или считающими Смарт-лаб трейдерским ресурсом.
1.2. Система может послужить отличным началом для создания чего-то более интересного и профитного
1.3.Одну из своих систем (покажу позже) я так же начинал с пивотов и хотя от начального варианта там сохранилось только слова Buy and Sell - думаю это уже повод.
1.4.Потенциальная капиталоемкость

2. Что мне не нравится
2.1.Очень низкий профит на сделку если учесть, что тут 15 минутки.
2.2.Очень низкий профит фактор
2.3.Не совсем имхо оправдана идея с переносом через ночь - при сильных движениях на следующий день велик риск налететь на гэп против себя
2.4.Оптимизируемый стоп-лосс. Это реальный ахтунг так как теряется полностью смысл стоп-лосса
2.5.Провальный 2010 год. Да этот год был реальная задница, но не на столько же. Вообще мое скромное ИМХО все системы нужно оценивать именно по 2010 году ибо это "нормальное состояние нормального рынка". Если в 2010 все было более менее гуд, значит и системка тоже гуд.
2.6.Высокий макс ДД по сравнению с общим профитом системы

Ну вот как то так. В следующем посте покажу данные теста (в 2012 они более менее совпадают с реальностью) системы в основе которой лежит сильно модернизированная пивотная идеология