Объясните философию примера SampleHistoryTesting

Всё же вопрос о состоянии портфеля остаётся открытым. Почему при portfolio.BeginAmount == 1m стратег...

2012-06-25T16:55:47Z

nikitoz

Всё же вопрос о состоянии портфеля остаётся открытым. Почему при portfolio.BeginAmount == 1m стратегия выставляет ордеры с объёмом, например, 10000 и ценой, например, 66.66?

Видимо, в эмуляторе на текущий момент не учитываются средства портфеля.

nikitoz

И как объяснить, что portfolio.CurrentAmount никогда не меняется?

Прибыль/убыток можно смотреть через Strategy.PnLManager

Всё же вопрос о состоянии портфеля остаётся открытым. Почему при portfolio.BeginAmount == 1m стратег...

2012-06-24T10:02:05Z

Да, наверное это правда. Но тогда получается, что происходит не переворот, а остановка, т.к. сделка ...

2012-06-21T20:19:35Z

Да, наверное это правда. Но тогда получается, что происходит не переворот, а остановка, т.к. сделка в обратном направлении совершается в том же объёме.

видимо стратегия реверсивная, закрытие позиции не происходит, вместо закрытия происходит переворот

2012-06-21T06:52:26Z

видимо стратегия реверсивная, закрытие позиции не происходит, вместо закрытия происходит переворот

Вопрос №0: Вот есть стратегия SmaStrategy. В момент, когда пересекаются скользящие средние, создаётс...

2012-06-19T20:52:16Z

Вопрос №0:
Вот есть стратегия SmaStrategy. В момент, когда пересекаются скользящие средние, создаётся order в определённом направлении и создаётся дочерняя MarketQuotingStrategy, которая этот order начинает котировать. Что является результатом действия этой подстратегии? По сути должна появиться открытая позиция. Правильно я понимаю, что она добавляется в поле PositionManager.Positions исходной стратегии? Как к ней тогда можно обратиться?
Обратите, пожалуйста, моё внимание на место в коде, где закрывается вышеупомянутая позиция и получается профит/лосс.

Вопрос №1:
Почему, когда при перехвате события NewOrder я пытаюсь напечатать поле porfolio.CurrentAmount, это число не меняется? И оно не равно portfolio.BeginAmount.