Тестирование на исторических данных - кто чем?

- формирую бары необходимой размерности - "гоняю циклы" (тестирую параметры)Ты бары формируешь через...

2012-05-12T12:29:34Z

VoDA

Кот Матроскин

- формирую бары необходимой размерности
- "гоняю циклы" (тестирую параметры)

Ты бары формируешь через StockSharp или своим кодом?

Своим кодом. Там достаточно примитивно из минутных баров составить бары нужной тебе размерности (кратные минуте)

- формирую бары необходимой размерности - "гоняю циклы" (тестирую параметры)Ты бары формируешь через...

2012-05-12T11:21:56Z

Кот Матроскин

- формирую бары необходимой размерности
- "гоняю циклы" (тестирую параметры)

Ты бары формируешь через StockSharp или своим кодом?

есть рантайм библиотека Матлаба подключаемая к дотнету. Ну и не говоря уже про другие мат библиотеки...

2012-05-11T03:31:23Z

есть рантайм библиотека Матлаба подключаемая к дотнету. Ну и не говоря уже про другие мат библиотеки.

Кстати, сопутствующий вопрос, посоветуйте мат.пакет, который дружественный к .net?! Всю математику (...

2012-05-09T05:59:17Z

jTr

Кстати, сопутствующий вопрос, посоветуйте мат.пакет, который дружественный к .net?!

Всю математику (в т.ч. статистику) программирую в C# сам вручную

Действительно, вопрос интересный. Кто и как разрабатывает алгоритмы? Что и как использует? Кстати, с...

2012-05-08T21:43:07Z

Действительно, вопрос интересный. Кто и как разрабатывает алгоритмы? Что и как использует?
Кстати, сопутствующий вопрос, посоветуйте мат.пакет, который дружественный к .net?!

Чем wealth-lab для этих целей не подходит? Так уж исторически сложилось))). Писал тестер в процессе ...

2012-05-07T09:13:35Z

jettrader

Чем wealth-lab для этих целей не подходит?

Так уж исторически сложилось))). Писал тестер в процессе изучения C#.
А уже потом менять шило на мыло было лень (это надо было искать бесплатный wealth-lab, изучать его, настраивать)

Чем wealth-lab для этих целей не подходит?

2012-05-07T09:04:25Z

Чем wealth-lab для этих целей не подходит?

Выгрузил историю с финама в файл (минутные бары). А потом написал на С# собственный обработчик. В не...

2012-05-07T08:44:47Z

Выгрузил историю с финама в файл (минутные бары). А потом написал на С# собственный обработчик.
В нем
- формирую бары необходимой размерности
- "гоняю циклы" (тестирую параметры)
- вывожу результаты в нужном мне текстовом виде в файл
- если нужен график эквити по конкретному варианту стратегии, то результаты вывожу в эксель, где его строит обработчик
Вариант достаточно упрощенный, но позволяет понять, что из себя представляет торговая идея. А дальше переношу в S#

В последнее время, начинаю с выгрузки данных в файл(ы) и прогона страты скриптом: циклом перебираю д...

2012-05-07T02:56:54Z

В последнее время, начинаю с выгрузки данных в файл(ы) и прогона страты скриптом: циклом перебираю данные, в c# или matlab.
Выжившие варианты уже на S# пишу.

Добрый вечер! В StockSharp удобно тестировать код стратегии на исторических данных, но именно код от...

2012-05-06T19:19:31Z

Добрый вечер!

В StockSharp удобно тестировать код стратегии на исторических данных, но именно код от робота на Stock#.

А как Вы тестируете идеи алгоритмов? Сразу в S#, или используете Wealth-Lab?