4.1 WeightedIndexSecurity странности в работе~/topic/2645/4_1-weightedindexsecurity-strannosti-v-rabote/Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 20242024-03-29T15:51:22Zhttps://stocksharp.ru/images/logo.pnghttps://stocksharp.ru/posts/m/18753/ Индексная свечка строится точно также как обычная. Проблему я описал здесь http://stocksharp.com/po...2012-04-28T13:34:12Z2016-08-16T00:07:13ZMoadiphttps://stocksharp.ru/users/5973/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">Mikhail Sukhov <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/18752/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote"><div class="quote"><span class="quotetitle">Moadip <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/18751/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote"><br />Индексная свечка строится точно также как обычная.</div></div><br /><br />Проблему я описал здесь <a href="http://stocksharp.com/posts/m/18734/ " title="http://stocksharp.com/posts/m/18734/ ">http://stocksharp.com/posts/m/18734/ </a>Как она решается за счет тиков?</div></div><br /><br />Михаил, проблема ясна. <br /><br />Индексная свечка строится на основе простых. Заканчивается, когда заканчиваются свечки по составным инструментам.<br />Я предлагаю строить индексные свечки на основе "индексных" тиков. Ведь сейчас же обычные свечки строятся на основе тиков, так?<br /><br />Т.е. к индексным свечкам можно применить точно такую же модель построения как у обычных свечек. <br />А раз с обычными свечками нет проблем когда ее завершать, значит и с индексными не будет.<br /><br />Как еще лучше объяснить, я не знаю.[confused] Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/18752/ Индексная свечка строится точно также как обычная. Проблему я описал здесь http://stocksharp.com/po...2012-04-28T13:01:25Z2016-08-16T00:07:13ZMikhail Sukhovhttps://stocksharp.ru/users/201/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">Moadip <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/18751/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote"><br />Индексная свечка строится точно также как обычная.</div></div><br /><br />Проблему я описал здесь <a href="http://stocksharp.com/posts/m/18734/ " title="http://stocksharp.com/posts/m/18734/ ">http://stocksharp.com/posts/m/18734/ </a>Как она решается за счет тиков?Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/18756/ Т.е. к индексным свечкам можно применить точно такую же модель построения как у обычных свечек. Пра...2012-04-28T16:05:21Z2012-04-28T16:05:21ZMikhail Sukhovhttps://stocksharp.ru/users/201/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">Moadip <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/18753/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote"><br />Т.е. к индексным свечкам можно применить точно такую же модель построения как у обычных свечек. <br /></div></div><br /><br />Правильно. Именно поэтому будет так, как сейчас. Тоесть не понятно, зачем исправлять, если поведение не изменится.Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/18751/Не понял каким образом решается? Индексная свечка строится точно также как обычная. С обычными же св...2012-04-28T12:52:34Z2012-04-28T12:52:34ZMoadiphttps://stocksharp.ru/users/5973/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">Цитата:</span><div class="innerquote">Не понял каким образом решается?</div></div><br /><br />Индексная свечка строится точно также как обычная. С обычными же свечками нет проблем в построении и определении когда ее заканчивать?<br />Разница лишь в том что у "обычных" свечек "обычные" тики, а у индексных свечек - индексные тики, которые делаются налету, как написал выше.Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/18750/ Цена по остальным составным инструментам берется из последнего тика по каждому инструменту. Считает...2012-04-28T12:34:53Z2012-04-28T12:34:53ZMikhail Sukhovhttps://stocksharp.ru/users/201/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">Moadip <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/18749/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote"><br />Цена по остальным составным инструментам берется из последнего тика по каждому инструменту.<br />Считается цена индексного тика.<br /><br />Далее построитель свечек с этими индексными тиками работает как с обычными.<br /><br />Таким образом решится проблема когда заканчивать индексную свечку.<br /></div></div><br /><br />Не понял каким образом решается?<br /><br /><div class="quote"><span class="quotetitle">Moadip <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/18749/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote"><br />Т.к. по одному составному инструменту тики могут идти "плотно" и свечка будет быстро строится, а по другому "в час по чайной ложке".</div></div><br /><br />Тут нужно использовать другую фичу - TimeFrameCandleBuilder.GenerateEmptyCandlesCopyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/18749/Основная сложность в индексной свечке понять, нужно ли ее закончить. Для этого необходимо ждать окон...2012-04-28T12:12:03Z2012-04-28T12:12:03ZMoadiphttps://stocksharp.ru/users/5973/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">Mikhail Sukhov <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/18734/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote">Основная сложность в индексной свечке понять, нужно ли ее закончить. Для этого необходимо ждать окончания свечек по <b>всем</b> инструментам.</div></div><br /><br />Могу предложить вариант построения индексных свечек.<br /><br />Начну издалека.<br /><br />Если я правильно понимаю как происходит создание свечек, то в общих чертах так:<br /><br />Есть построители свечек, для каждого типа свой. Есть различные источники для построителя свечек.<br />Например взять шлюз и тип данных тики.<br /><br />Далее, создается серия, в конструкторе указывается тип, инструмент и размерность.<br /><br />При вызове у построителя свечек метода start с переданной серией(или у CandleManager, у которого этот построитель свечек указан в качестве источника),<br />построитель проверят приходящие данные от источника, берет тики по нужному инструменту и строит в соответствии с заданными параметрами свечки.<br /><br />Сейчас механизм постороения свечек отточен и работает.<br /><br />С индексными же свечками получается что построитель за основу берет не тики, а готовые свечки по составляющим инструментам.<br /><br />А почему бы не сделать, чтобы индексные свечки тоже строились на основе тиков?<br /><br />Логика такая. <br />Построителем свечек мониторятся приходящие тики, как только пришел тик по одному из составных инструментов, время, объем, цена этого тика берется за основу "индексного тика".<br />Цена по остальным составным инструментам берется из последнего тика по каждому инструменту.<br />Считается цена индексного тика.<br /><br />Далее построитель свечек с этими индексными тиками работает как с обычными.<br /><br />Таким образом решится проблема когда заканчивать индексную свечку.<br />Плюс решится еще одна из возможных проблем - что если захотеть построить тиковые индексные свечки?<br /><br />Смутно предполагаю как они буду приходит и в каком кол-ве. <br />Т.к. по одному составному инструменту тики могут идти "плотно" и свечка будет быстро строится, а по другому "в час по чайной ложке".<br />В итоге тиковая свечка по этому составному инструменту будет строиться неопределенно долго и из за это и индексная свечка тоже.<br /><br />Заметил еще такое, в индексной свечке объем по одному инструменту вычитается из объема по другому инструменту. Это если строить инстр1-инстр2.<br />Наверное правильнее чтобы объем складывался, независимо от того как индекс строится, иначе может получится момент, когда объем будет отрицательным.Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/18734/Взять те же фьючи газпрома и лукойла. Днем дырок не наблюдается, вечером - да, но если взять ТФ в 1ч...2012-04-27T20:28:21Z2012-04-27T20:28:21ZMikhail Sukhovhttps://stocksharp.ru/users/201/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">Moadip <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/18732/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote">Взять те же фьючи газпрома и лукойла. Днем дырок не наблюдается, вечером - да, но если взять ТФ в 1час, то тогда конечно не будет дырок.</div></div><br /><br />Вопрос касался конкретно картинки, были ли в тот день дырки на составным инструментам... Окей, судя по всему они были. Логика сейчас такая. Как только появился бинго-ряд, то выстреливает индексная свечка. Если она не является первой, то с предыдущей по текущую в случае наличия дырки дозаполняются данные. Поэтому и появляется эта ситуация, когда свечки вываливаются пачками.<br /><br />Основная сложность в индексной свечке понять, нужно ли ее закончить. Для этого необходимо ждать окончания свечек по <b>всем</b> инструментам.Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/18732/По вашему индексу для всех ТФ по всеми инструментам присутствуют свечки или есть дырки? Не совсем ул...2012-04-27T19:52:17Z2012-04-27T19:52:17ZMoadiphttps://stocksharp.ru/users/5973/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">Цитата:</span><div class="innerquote">По вашему индексу для всех ТФ по всеми инструментам присутствуют свечки или есть дырки? </div></div><br />Не совсем уловил суть вопроса. <br />Для всех ТФ это как? Вроде же можем построить любой ТФ, хоть 1мин, хоть 25мин.<br /><br />Взять те же фьючи газпрома и лукойла. Днем дырок не наблюдается, вечером - да, но если взять ТФ в 1час, то тогда конечно не будет дырок.Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/18727/ Но почему нет "промежуточных" значений между CandleStates.Started и CandleStates.Finished как у обы...2012-04-27T19:08:23Z2012-04-27T19:08:23ZMikhail Sukhovhttps://stocksharp.ru/users/201/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">Moadip <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/18687/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote"><br />Но почему нет "промежуточных" значений между CandleStates.Started и CandleStates.Finished как у обычных свечек?<br /></div></div><br /><br />Да, нет. Попробуем сделать.<br /><br /><div class="quote"><span class="quotetitle">Moadip <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/18687/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote"><br />А почему бы индексную свечку не генерировать, когда придут все свечки по составным инструментам и у них будет CandleStates.Finished?<br />Если нет свечки по какому то инструменту(не было по нему сделок) то брать предыдущую.</div></div><br /><br />Там есть уже такой механизм, заклейки дыр. Сейчас работает таким образом, что ожидается появления в один и тот же ТФ всех свечек (бинго стиль). По идее можно кое-что улучшить. Нужна информация. По вашему индексу для всех ТФ по всеми инструментам присутствуют свечки или есть дырки?Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/18687/Видимо в индексе есть неликвид. Индекс = газ - лук. Ок, ладно, на вечерке они еле шевелятся. Но поче...2012-04-26T21:12:01Z2012-04-26T21:12:01ZMoadiphttps://stocksharp.ru/users/5973/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">Цитата:</span><div class="innerquote">Видимо в индексе есть неликвид.</div></div><br /><br />Индекс = газ - лук.<br /><br />Ок, ладно, на вечерке они еле шевелятся.<br /><br />Но почему нет "промежуточных" значений между CandleStates.Started и CandleStates.Finished как у обычных свечек?<br /><br />Или это такой алгоритм создания у индексных свечек?<br />У индексной свечки нет промежуточных значений.<br />Она генерится только тогда, когда появятся новые свечки по составным инструментам)?<br /><br />Но ведь следующая свечка может прийти и через 5 минут. Тогда как быть.[confused] <br /><br />А почему бы индексную свечку не генерировать, когда придут все свечки по составным инструментам и у них будет CandleStates.Finished?<br />Если нет свечки по какому то инструменту(не было по нему сделок) то брать предыдущую.Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/18684/Плюс приходят не с равным интервалом, а за раз по несколько штук. Это при релтайм данных? Да. Понял....2012-04-26T20:20:24Z2012-04-26T20:20:24ZMikhail Sukhovhttps://stocksharp.ru/users/201/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">Moadip <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/18682/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote"><div class="quote"><span class="quotetitle">Mikhail Sukhov <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/18680/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote"><div class="quote"><span class="quotetitle">Moadip <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/18676/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote">Плюс приходят не с равным интервалом, а за раз по несколько штук.</div></div><br /><br />Это при релтайм данных?</div></div><br /><br />Да.</div></div><br /><br />Понял. Это индексная свечка. Поэтому в ней признак окончания формирования считается началом появления новых свечек по всем составным инструментам. Видимо в индексе есть неликвид.Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/18682/Плюс приходят не с равным интервалом, а за раз по несколько штук. Это при релтайм данных? Да.2012-04-26T19:47:00Z2012-04-26T19:47:00ZMoadiphttps://stocksharp.ru/users/5973/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">Mikhail Sukhov <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/18680/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote"><div class="quote"><span class="quotetitle">Moadip <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/18676/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote">Плюс приходят не с равным интервалом, а за раз по несколько штук.</div></div><br /><br />Это при релтайм данных?</div></div><br /><br />Да.Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/18680/Плюс приходят не с равным интервалом, а за раз по несколько штук. Это при релтайм данных?2012-04-26T19:30:06Z2012-04-26T19:30:06ZMikhail Sukhovhttps://stocksharp.ru/users/201/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">Moadip <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/18676/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote">Плюс приходят не с равным интервалом, а за раз по несколько штук.</div></div><br /><br />Это при релтайм данных?Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/18676/С помощью WeightedIndexSecurity рисую график спреда двух инструментов. ТФ 1мин. Подписываюсь у Candl...2012-04-26T18:54:50Z2012-04-26T18:54:50ZMoadiphttps://stocksharp.ru/users/5973/info@stocksharp.ruС помощью WeightedIndexSecurity рисую график спреда двух инструментов. ТФ 1мин.<br /><br />Подписываюсь у CandleManager на Processing, в обработчик приходят только "целые" свечки.<br />Это видно по записям в логе - нет повторяющихся записей.<br /><br />Это так и должно быть что свечки только целиком приходят? <br />Т.е. нет возможности чтобы одна свечка перерисовывалась с каждым новым тиком как у обычного Security? Или это баг?<br /><br />Плюс приходят не с равным интервалом, а за раз по несколько штук.<br /><br /><a href='http://i33.fastpic.ru/big/2012/0426/48/114c16f0df407b39facb20767258be48.png' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="http://i33.fastpic.ru/big/2012/0426/48/114c16f0df407b39facb20767258be48.png" style='max-width: 600px;' alt=""/></a>Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024