Вопрос по выставлению заявок

Daenur: По тестовому доступу все то же самое. :( Завтра, конечно, попробую по нормальному логину нап...

2012-03-15T17:59:13Z

Daenur: По тестовому доступу все то же самое. :( Завтра, конечно, попробую по нормальному логину напрямую к серверам АйТи Инвест подключиться, сейчас не хватает прав чтобы эту возможность настроить...

Но вообще у меня и раньше так же идентификаторы в Смарте выглядели, просто не знал, что это неправильно. И на прошлых версиях СмартКОМа, и на прошлых версиях S#.

Получил демо. Мой скрин в аттаче. Любопытно, что шаг цены до сих пор неправильно транслируется. Уже была такая тема http://stocksharp.com/posts/m/12516/ и на форуме айти http://www.itinvest.ru/forum/index.php?showtopic=63890&st=0&p=267901 У тех поддержки оказывается нет такого понятия как шаг цены[laugh] Секция ММВБ Смартком не поддерживается, имхо. Не знаю, имеет ли смысл дальше мучать это направление...

Так для себя я тоже через КВИК подключаюсь. :)

2012-03-15T18:42:54Z

Так для себя я тоже через КВИК подключаюсь. :)

Daenur: Я им, конечно же, написал. Но это вообще кретинизм полнейший! С КВИКом тоже проблемм хватает...

2012-03-15T18:37:25Z

Daenur: Я им, конечно же, написал. Но это вообще кретинизм полнейший! С КВИКом тоже проблемм хватает, но там хоть как-то работает. А со Смартом просто нет слов!

Согласен, дальше эту тему пинать не стоит. Сделают - хорошо. А пока придется руками выставлять. Увы, чувствую, еще намучаюсь со Смартом. [sneaky]

Спасибо большое, что уделили столько времени моей проблеме!

Я своих первых ботов писал на смарткоме в 2009 году. С тех пор стараюсь от этого держаться подальше.

На квике кстати все боты которые были написаны в начале 2011 года (через S#) - работают стабильно до сих пор. Т.е. действительно проблем можно сказать нет.

Я им, конечно же, написал. Но это вообще кретинизм полнейший! С КВИКом тоже проблемм хватает, но там...

2012-03-15T18:28:09Z

Я им, конечно же, написал. Но это вообще кретинизм полнейший! С КВИКом тоже проблемм хватает, но там хоть как-то работает. А со Смартом просто нет слов!

Согласен, дальше эту тему пинать не стоит. Сделают - хорошо. А пока придется руками выставлять. Увы, чувствую, еще намучаюсь со Смартом. [sneaky]

Спасибо большое, что уделили столько времени моей проблеме!

По тестовому доступу все то же самое. :( Завтра, конечно, попробую по нормальному логину напрямую к ...

2012-03-15T17:34:23Z

По тестовому доступу все то же самое. :( Завтра, конечно, попробую по нормальному логину напрямую к серверам АйТи Инвест подключиться, сейчас не хватает прав чтобы эту возможность настроить...

Но вообще у меня и раньше так же идентификаторы в Смарте выглядели, просто не знал, что это неправильно. И на прошлых версиях СмартКОМа, и на прошлых версиях S#.

Возможно. Чтобы удостовериться - попробуйте подключиться напрямую к айти. Хотя бы по тестовому досту...

2012-03-15T17:17:08Z

Возможно. Чтобы удостовериться - попробуйте подключиться напрямую к айти. Хотя бы по тестовому доступу.

Подключился в SampleSmart, со сбером аналогично (см. вложение). Сейчас выяснил, я подключаюсь не нап...

2012-03-15T17:14:40Z

Подключился в SampleSmart, со сбером аналогично (см. вложение).

Сейчас выяснил, я подключаюсь не напрямую к серверам АйТи Инвест, а через другой мидл-офис, по другому IP. С этим может быть связано?

Начните с SampleSmart

2012-03-15T16:49:32Z

Начните с SampleSmart

Daenur: StockSharp 4.0.22 Михаил, может, есть возможность дать мне исходники всего проекта? Так бы я...

2012-03-15T16:48:32Z

Daenur: StockSharp 4.0.22

Михаил, может, есть возможность дать мне исходники всего проекта? Так бы я мог разбираться с проблемами, не обращаясь к Вам по пустякам. А то и я не могу понять в чем дело, и Вас напрягаю. Какая-то "угадайка" получается сильно растянутая по времени...

Работа напрямую со смартком - это SmartTrader.Wrapper. Только вам это не поможет. У вас какие-то данные "сдвинуты" (что было именем, стало кодом). Двое подтвердили уже по поводу сбера, что у них SBER@EQBR.

StockSharp 4.0.22 Михаил, может, есть возможность дать мне исходники всего проекта? Так бы я мог раз...

2012-03-15T16:42:34Z

StockSharp 4.0.22

Михаил, может, есть возможность дать мне исходники всего проекта? Так бы я мог разбираться с проблемами, не обращаясь к Вам по пустякам. А то и я не могу понять в чем дело, и Вас напрягаю. Какая-то "угадайка" получается сильно растянутая по времени...

а версия S#?

2012-03-15T16:37:40Z

а версия S#?

Security.MinStepPrice = 1 Security.MinStepSize = 2 Security.Decimals = 0 SmartCOM последний, с их са...

2012-03-15T16:28:28Z

Security.MinStepPrice = 1 Security.MinStepSize = 2 Security.Decimals = 0

SmartCOM последний, с их сайта, недавно обновился. На предпоследней версии та же самая фигня была.

А чему равен Security.MinStepSize + Decimals? Особенно интересна ситуация с идентификаторами, которы...

2012-03-15T16:15:52Z

А чему равен Security.MinStepSize + Decimals? Особенно интересна ситуация с идентификаторами, которые у нас, кстати, правильные, тоесть SBER@EQBR. Думаю, все данные по инструментам поехали. Может у вас смарт ком старый?

Прикрутил _logManager.Sources.Add(_strategy); _logManager.Sources.Add(_trader); сразу после создания...

2012-03-15T11:52:26Z

Прикрутил


_logManager.Sources.Add(_strategy);
_logManager.Sources.Add(_trader);

сразу после создания объектов. Собствено файл с логом прикрепил к предыдущему своему сообщению. Увы, не вижу там строки о том, почему цена неверно рассчитывается. [blush]

Daenur: Если подскажете какой лог и как привести - сделаю. Тот участок, который покажет, что не так ...

2012-03-15T11:43:04Z

Daenur: Если подскажете какой лог и как привести - сделаю.

Тот участок, который покажет, что не так с ценами. ГОСТ-а нет.[biggrin]

Ага. Конечно, если взять (lkoh.ExtensionInfo)).Items[0] можно получить нормальный идентификатор {[Se...

2012-03-15T11:29:05Z

Ага. Конечно, если взять (lkoh.ExtensionInfo)).Items[0] можно получить нормальный идентификатор {[SecuritySmartId, SBER]}

Сразу после создания подписался на событие


_trader.Log += new Action<LogMessage>(_trader_Log);

Но после начала котирования логи по этому событию не пишутся. Если подскажете какой лог и как привести - сделаю.

Собственно стакан получается нормально, данные идут.

upd. Сейчас прикручу logManager, посмотрю, что в него идет...

Это у нас такие идентификаторы в Смарте? Можно как-то лог привести работы котирования?

2012-03-15T10:54:37Z

Это у нас такие идентификаторы в Смарте? Можно как-то лог привести работы котирования?

Сложность в учете уже исполнившегося объема и переставлении стопов под новый объем. Чем больше дейст...

2012-03-15T10:45:18Z

Сложность в учете уже исполнившегося объема и переставлении стопов под новый объем. Чем больше действий - тем больше вероятность ошибки. Проще и надежней поставить один стоп на весь объем заявки сразу по ее исполнению.

Котирование - как в примере SampleSmartSMA


_trader.NewSecurities += securities => this.GuiAsync(() =>
{
// находим нужную бумагу
var lkoh = securities.FirstOrDefault(s => s.Id == "Сбербанк России ОАО ао@EQBR");

if (lkoh != null)
{
	_lkoh = lkoh;
	this.GuiAsync(() =>
	{
		Start.IsEnabled = true;
	});
}
});

...

// создаем торговую стратегию
_strategy = new SmaStrategy(_candleManager, longSma, shortSma, _timeFrame)
{
	Volume = 1,
	Security = _lkoh,
	Portfolio = Portfolios.SelectedPortfolio,
	Trader = _trader,
};

...

// запускаем процесс получения стакана, необходимый для работы алгоритма котирования
_trader.RegisterQuotes(_strategy.Security);

Daenur: А Periodical - тогда надо городить сложную логику для стопов с учетом исполнения заявки по ч...

2012-03-15T10:31:57Z

Daenur: А Periodical - тогда надо городить сложную логику для стопов с учетом исполнения заявки по частям.

А в чем сложность?

Daenur: у заявки отбрасывается дробная часть и заявка появляется в системе по 101.00 или по 102.00, хотя реальная цена колеблется в этом промежутке с сотыми долями.

Сбер? Нужно больше информации. С какими параметрами запускается котирование и какое именно.

Ситуация простая - хочу купить/продать по рынку и прикрыть позицию стопом. Для примера использую акц...

2012-03-15T10:08:01Z

Ситуация простая - хочу купить/продать по рынку и прикрыть позицию стопом. Для примера использую акции сбера.

Вариант №1 Покупаю по рынку обычным способом (с помощью маркет-заявки или лимитной заявки с большим отступом по цене), все ок. Тут же подписываюсь на событие исполнения заявки. Хочу получать событие один единственный раз, когда заявка исполнилась полностью.


this.When(this.mainOrder.Matched().Do(OnMainOrderMatched).Once());

Все хорошо, заявка попала в систему, исполнилась, попадаем в OnMainOrderMatched. Здесь я хочу получить среднюю цену исполнения заявки, чтобы от этого уровня поставить стоп-лосс.


decimal averagePrice = this.mainOrder.GetAveragePrice();

К сожалению, averagePrice остается всегда равной нулю. В КВИКе аналогичный подход дает правильный результат, averagePrice равен цене исполнения заявки.

Ок, раз так не получается, можно проверить, когда заявка исполнилась и все ее поля стали заполнены. Подписываюсь на правило, отслеживающее появление новых сделок по заявке


this.When(mainOrder.NewTrades()).Do(OnNewOrderTrades).Once();

далее в OnNewOrderTrades


if ((this.mainOrder != null) && (this.mainOrder.Id == myTrades.Last().Order.Id))
{
	OnMainOrderMatched();
}

Тогда в OnMainOrderMatched уже имеем averagePrice соответствующую действительности.

Но данный подход меня смущает тем, что ловить событие Once не правильно, поскольку заявка может исполниться частями. А Periodical - тогда надо городить сложную логику для стопов с учетом исполнения заявки по частям.

Переходим к Варианту №2 Благодаря разработчикам S# существует более простой способ выставления заявок и прикрытия их стопами, через котирование и дочерние стратегии. Но сразу же наталкиваюсь на проблему с выставлением рыночной заявки через котирование - у заявки отбрасывается дробная часть и заявка появляется в системе по 101.00 или по 102.00, хотя реальная цена колеблется в этом промежутке с сотыми долями. Это происходит и у меня, и в проекте-примере.

Возникает вопрос - кто как справляется с данной задачей в СмартКОМе?