Тестирование на истории 4.0.21 вход по рынку всегда по худшей цене.~/topic/2469/testirovanie-na-istorii-4_0_21-vhod-po-rynku-vsegda-po-hudshei-tsene_/Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 20242024-03-28T16:15:37Zhttps://stocksharp.ru/images/logo.pnghttps://stocksharp.ru/posts/m/22454/"Если исполняется по цене заявки, логичный workaround для тестирования выставлять заявку по LastPric...2012-11-12T21:21:08Z2012-11-12T21:21:08ZInsiderHSEhttps://stocksharp.ru/users/6099/info@stocksharp.ru"Если исполняется по цене заявки, логичный workaround для тестирования выставлять заявку по LastPrice плюс проскальзывание - вероятно результат будет более ожидаем"<br /><br />Обновился до версии 20971 из транка, все работает как надо! Спасибо =)Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/22448/Версия 4.1.5 Тестирую стратегию в EmulationTrader при UseMarketDepth = false. При этом лимитные заяв...2012-11-12T20:10:24Z2012-11-12T20:10:24ZSergey Masyurahttps://stocksharp.ru/users/701/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">InsiderHSE <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/22440/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote">Версия 4.1.5<br />Тестирую стратегию в EmulationTrader при UseMarketDepth = false. При этом лимитные заявки по заведомо лучшей цене исполняются по цене заявки, а не по цене последней сделки. ТО есть если послать лимитку на покупку фьючерса ртс по 1000000, то сделка пройдет по цене 1000000. При этом параметр EmulationTrader.MarketEmulator.Settings.Slippage на результат не влияет.<br />Задача состоит в том, чтобы совершать сделки по LastPrice с фиксированным проскальзыванием против меня, например, 10 пипсов. Раньше (версии 4.0.х) для этого я входил лимитником с ценой на 1000 пипсов хуже, что обеспечивало мгновенную сделку по LastPrice с проскальзыванием, указанным в EmulationTrader.MarketEmulator.Settings.Slippage. Можно ли получить такую же функциональность в 4.1.5?</div></div><br /><br />Если исполняется по цене заявки, логичный workaround для тестирования выставлять заявку по LastPrice плюс проскальзывание - вероятно результат будет более ожидаем.Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/22440/Версия 4.1.5 Тестирую стратегию в EmulationTrader при UseMarketDepth = false. При этом лимитные заяв...2012-11-12T19:23:54Z2012-11-12T19:23:54ZInsiderHSEhttps://stocksharp.ru/users/6099/info@stocksharp.ruВерсия 4.1.5<br />Тестирую стратегию в EmulationTrader при UseMarketDepth = false. При этом лимитные заявки по заведомо лучшей цене исполняются по цене заявки, а не по цене последней сделки. ТО есть если послать лимитку на покупку фьючерса ртс по 1000000, то сделка пройдет по цене 1000000. При этом параметр EmulationTrader.MarketEmulator.Settings.Slippage на результат не влияет.<br />Задача состоит в том, чтобы совершать сделки по LastPrice с фиксированным проскальзыванием против меня, например, 10 пипсов. Раньше (версии 4.0.х) для этого я входил лимитником с ценой на 1000 пипсов хуже, что обеспечивало мгновенную сделку по LastPrice с проскальзыванием, указанным в EmulationTrader.MarketEmulator.Settings.Slippage. Можно ли получить такую же функциональность в 4.1.5?Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/17886/Установил EmulationTrader.MarketEmulator.Settings.Slippage в 10 пипсов, стаканов нет и не генерирую....2012-03-31T14:29:58Z2012-03-31T14:29:58ZAlexanderhttps://stocksharp.ru/users/2826/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">InsiderHSE <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/17885/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote"><div class="quote"><span class="quotetitle">Alexander Mukhanchikov <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/17671/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote"><div class="quote"><span class="quotetitle">InsiderHSE <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/17663/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote">Установил EmulationTrader.MarketEmulator.Settings.Slippage в 10 пипсов, стаканов нет и не генерирую. При этом сделки this.SellAtMarket(Volume) исполняются по LastPrice. Версия 0,22. Баг?</div></div><br /><br />Смотрите на 4.1</div></div><br />Когда примерно можно ожидать хотя бы базовой справки по 4.1? Без хотя бы краткого объяснения, как изменилась логика формирования свечек, разобраться сложно...</div></div><br /><br />Попробуем в ближайшие пару недель.<br />Есть ещё что хочется сделать для 4.1.<br />Код первичнее документацииCopyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/17885/Установил EmulationTrader.MarketEmulator.Settings.Slippage в 10 пипсов, стаканов нет и не генерирую....2012-03-31T14:28:38Z2012-03-31T14:28:38ZInsiderHSEhttps://stocksharp.ru/users/6099/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">Alexander Mukhanchikov <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/17671/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote"><div class="quote"><span class="quotetitle">InsiderHSE <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/17663/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote">Установил EmulationTrader.MarketEmulator.Settings.Slippage в 10 пипсов, стаканов нет и не генерирую. При этом сделки this.SellAtMarket(Volume) исполняются по LastPrice. Версия 0,22. Баг?</div></div><br /><br />Смотрите на 4.1</div></div><br />Когда примерно можно ожидать хотя бы базовой справки по 4.1? Без хотя бы краткого объяснения, как изменилась логика формирования свечек, разобраться сложно...Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/17671/Установил EmulationTrader.MarketEmulator.Settings.Slippage в 10 пипсов, стаканов нет и не генерирую....2012-03-26T09:40:34Z2012-03-26T09:40:34ZAlexanderhttps://stocksharp.ru/users/2826/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">InsiderHSE <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/17663/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote">Установил EmulationTrader.MarketEmulator.Settings.Slippage в 10 пипсов, стаканов нет и не генерирую. При этом сделки this.SellAtMarket(Volume) исполняются по LastPrice. Версия 0,22. Баг?</div></div><br /><br />Смотрите на 4.1Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/17665/Установил EmulationTrader.MarketEmulator.Settings.Slippage в 10 пипсов, стаканов нет и не генерирую....2012-03-26T06:24:03Z2012-03-26T06:24:03ZMoadiphttps://stocksharp.ru/users/5973/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">InsiderHSE <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/17663/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote">Установил EmulationTrader.MarketEmulator.Settings.Slippage в 10 пипсов, стаканов нет и не генерирую. При этом сделки this.SellAtMarket(Volume) исполняются по LastPrice. Версия 0,22. Баг?</div></div><br /><br />Проблема которая была в 4.0.21 никуда не делась в 4.0.22, также как и в 4.0.23. Из за этого похоже и не работает slippage.Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/17663/Установил EmulationTrader.MarketEmulator.Settings.Slippage в 10 пипсов, стаканов нет и не генерирую....2012-03-25T21:21:10Z2012-03-25T21:21:10ZInsiderHSEhttps://stocksharp.ru/users/6099/info@stocksharp.ruУстановил EmulationTrader.MarketEmulator.Settings.Slippage в 10 пипсов, стаканов нет и не генерирую. При этом сделки this.SellAtMarket(Volume) исполняются по LastPrice. Версия 0,22. Баг?Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/17650/EmulationTrader.MarketEmulator.Settings.Slippage это максимальное проскальзование. Т.е. если Slippag...2012-03-24T13:12:47Z2012-03-24T13:12:47ZInsiderHSEhttps://stocksharp.ru/users/6099/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">Moadip <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/17364/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote">EmulationTrader.MarketEmulator.Settings.Slippage это максимальное проскальзование. Т.е. если Slippage = 100, то проскальзование будет браться случайным образом от 0 до 100.<br /></div></div><br /><br />А какой закон распределения этого проскальзывания? равномерно в интервале от 0 до 100? или от -100 до 100? или неравномерно? Есть ли способ установить фиксированное проскальзывание на каждую сделку?Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/17375/Для тех рынков где нет рыночных заявок - синонимы. где есть - нет, т.к. второй вариант создаст именн...2012-03-18T14:25:25Z2012-03-18T14:25:25ZAlexanderhttps://stocksharp.ru/users/2826/info@stocksharp.ruДля тех рынков где нет рыночных заявок - синонимы. где есть - нет, т.к. второй вариант создаст именно рыночную заявку, а первый вариант - нет, будет по стакану смотреть.Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/17369/ Если же используются стаканы, то проскальзывание можно сэмулировать с помощью периода обновления ст...2012-03-18T09:14:12Z2012-03-18T09:17:06Zristyhttps://stocksharp.ru/users/6257/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">Moadip <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/17364/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote"><br /><br />Если же используются стаканы, то проскальзывание можно сэмулировать с помощью периода обновления стакана, я так делаю.<br /><div class="code"><strong>Код</strong><div class="innercode"><pre class="brush:csharp">
_trader.DepthGenerators[security] = new TrendMarketDepthGenerator(security) { Interval = TimeSpan.FromMilliseconds(2000)};</pre>
</div></div><br /><br />Допустим появился сигнал на вход, входим в шорт по рынку, стакан последний раз генерировался по 1000, bid/offer 990/1010, но последний тик уже 1020, bid/offer 1010/1030 и мы должны войти по 1010, но т.к. стакан генерируется с каким то периодом, то мы войдем по худшей цене по 990.<br /><br />Возможен и другой вариант, если последний тик 980, то получается мы войдем по лучшей цене.<br />Т.е. может эмулируется как положительное так и отрицательное проскальзывание. Это то как я понимаю работу тестера, возможно и не правильно.<br /><br />Опять же, все зависит от стратегии, если вход может быть только скажем по закрытию 1 мин. свечки, то это не подойдет. А если вход возможен на каждом тике, то да. Ну если только обновление стакана поставить раз в 2 минуты.[smile] <br /><br />Самое интересное что стакан не обновляется чаще чем 1 раз в секунду, установлено экспериментальным путем.</div></div><br />Супер, спасибо огромное!!!!<br /><br />Может уважаемые авторы библиотеки подскажут ещё какие-то "документированные/рекомендуемые" свойства EmulationTrader, которые позволяют играться с проскальзыванием при генерируемом стакане?<br /><br />И ещё вопрос:<br /><div class="code"><strong>Код</strong><div class="innercode"><pre class="brush:csharp">
var order = this.CreateOrder(OrderDirections.Sell, Security.GetMarketPrice(OrderDirections.Sell), Volume);</pre>
</div></div><br />и<br /><div class="code"><strong>Код</strong><div class="innercode"><pre class="brush:csharp">
var order = this.SellAtMarket(Volume);</pre>
</div></div><br /><br />это синонимы ?Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/17364/EmulationTrader.MarketEmulator.Settings.Slippage это максимальное проскальзование. Т.е. если Slippag...2012-03-17T17:56:45Z2012-03-17T18:34:32ZMoadiphttps://stocksharp.ru/users/5973/info@stocksharp.ruEmulationTrader.MarketEmulator.Settings.Slippage это максимальное проскальзование. Т.е. если Slippage = 100, то проскальзование будет браться случайным образом от 0 до 100.<br /><br />Цитата из справки<br /><div class="quote"><span class="quotetitle">Цитата:</span><div class="innerquote">Максимальный уровень проскальзывания, который может происходить при исполнении заявки. По умолчанию проскальзование отсутствует</div></div><br />При условии что не используются реальные или сгенерированные стаканы.<br /><br />Если же используются стаканы, то проскальзывание можно сэмулировать с помощью периода обновления стакана, я так делаю.<br /><div class="code"><strong>Код</strong><div class="innercode"><pre class="brush:csharp">
_trader.DepthGenerators[security] = new TrendMarketDepthGenerator(security) { Interval = TimeSpan.FromMilliseconds(2000)};</pre>
</div></div><br /><br />Допустим появился сигнал на вход, входим в шорт по рынку, стакан последний раз генерировался по 1000, bid/offer 990/1010, но последний тик уже 1020, bid/offer 1010/1030 и мы должны войти по 1010, но т.к. стакан генерируется с каким то периодом, то мы войдем по худшей цене по 990.<br /><br />Возможен и другой вариант, если последний тик 980, то получается мы войдем по лучшей цене.<br />Т.е. может эмулируется как положительное так и отрицательное проскальзывание. Это то как я понимаю работу тестера, возможно и не правильно.<br /><br />Опять же, все зависит от стратегии, если вход может быть только скажем по закрытию 1 мин. свечки, то это не подойдет. А если вход возможен на каждом тике, то да. Ну если только обновление стакана поставить раз в 2 минуты.[smile] <br /><br />Самое интересное что стакан не обновляется чаще чем 1 раз в секунду, установлено экспериментальным путем.Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/17363/ Смотрите, есть режим эмуляции без стакана вообще. Это когда нет генераторов и нет данных о стакане....2012-03-17T17:24:33Z2012-03-17T17:32:55Zristyhttps://stocksharp.ru/users/6257/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">pyhta4og <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/17048/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote"><br /><br />Смотрите, есть режим эмуляции без стакана вообще. Это когда нет генераторов и нет данных о стакане. В этом конкретном случае заявки помеченные как маркетные (НЕ лимитные!) исполняются по LastTrade плюс Slippage если заявка на покупку или LastTrade минус Slippage если на продажу.<br /><br />Если есть какие-то стаканы, генерированные или записанные то и маркетные ордера и лимитированные филяться о встречные заявки и свойство Slippage фактически не используется<br /><br /></div></div><br />Вопрос:<br />"EmulationTrader.MarketEmulator.Settings.Slippage" <em>ограничивает</em> максимальное проскальзывание или устанавливает абсолютное значение проскальзывание при сделках по рынку?<br /><br />И если это свойство ограничивает, то как ввести в тестирование на истории проскальзывание при сделках по рынку ?Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/17186/В итоге, вы утверждаете что теперь кидаете селл-заявку ниже рынка на 100 пунктов и она всегда исполн...2012-03-13T09:59:21Z2012-03-13T09:59:21ZAlexanderhttps://stocksharp.ru/users/2826/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">Moadip <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/17049/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote"><div class="quote"><span class="quotetitle">Цитата:</span><div class="innerquote">В итоге, вы утверждаете что теперь кидаете селл-заявку ниже рынка на 100 пунктов и она всегда исполняется по этой самой худщей цене, даже если есть бид гораздо лучше?<br /></div></div><br />Именно! Это и показано на скриншотах выше.</div></div><br /><br /><br />Фикс залит на codeplex.<br />Возьмите свежие библиотеки из ветки dev и протестируйте.<br />Только учитывайте то, что архив с котировками (RIU9@RTS) был также обновлён.Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/17174/ Так вопрос утыкается в то что если есть цена более лучшая чем указанная то сделка закрывается по не...2012-03-12T22:39:33Z2012-03-12T22:39:33ZMikhail Sukhovhttps://stocksharp.ru/users/201/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">JackSparrow <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/17163/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote"><br />Так вопрос утыкается в то что если есть цена более лучшая чем указанная то сделка закрывается по ней. Это, на фортсе, будет принцип входа по маркету. Тоже самое что по краю стакана ударить.</div></div><br /><br />Сейчас речь о тестере? С тестером это не ко мне. Я ответил насчет того, почему XXXAtMarket так сделан. Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/17163/ UPD: Отвечаю сам на свой вопрос "рыночные" это BuyAtMarket и SellAtMarket. Но с реализацией данных ...2012-03-12T19:08:33Z2012-03-12T19:09:08ZJackSparrowhttps://stocksharp.ru/users/27783/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">Mikhail Sukhov <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/17161/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote"><div class="quote"><span class="quotetitle">Moadip <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/17049/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote"><br />UPD: <br />Отвечаю сам на свой вопрос "рыночные" это BuyAtMarket и SellAtMarket.<br />Но с реализацией данных методов я не совсем согласен(посмотрел рефлектором)<br />Т.к. с помощь их <b>не всегда</b> можно войти по "рынку".</div></div><br /><br />На РТС нет маркетных заявок. Так что хоть как-то входить. Не по планкам же.</div></div><br /><br />Так вопрос утыкается в то что если есть цена более лучшая чем указанная то сделка закрывается по ней. Это, на фортсе, будет принцип входа по маркету. Тоже самое что по краю стакана ударить.Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/17161/ UPD: Отвечаю сам на свой вопрос "рыночные" это BuyAtMarket и SellAtMarket. Но с реализацией данных ...2012-03-12T17:56:55Z2012-03-12T17:56:55ZMikhail Sukhovhttps://stocksharp.ru/users/201/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">Moadip <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/17049/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote"><br />UPD: <br />Отвечаю сам на свой вопрос "рыночные" это BuyAtMarket и SellAtMarket.<br />Но с реализацией данных методов я не совсем согласен(посмотрел рефлектором)<br />Т.к. с помощь их <b>не всегда</b> можно войти по "рынку".</div></div><br /><br />На РТС нет маркетных заявок. Так что хоть как-то входить. Не по планкам же.Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/17049/Но в таком случае вы пользуетесь лимитными заявками, а не маркетордерами. Может я чего то не знаю, н...2012-03-10T19:33:31Z2012-03-12T16:25:15ZMoadiphttps://stocksharp.ru/users/5973/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">Цитата:</span><div class="innerquote">Но в таком случае вы пользуетесь лимитными заявками, а не маркетордерами.</div></div><br /><br />Может я чего то не знаю, но насколько мне известно на фортс нет рыночных заявок. <br />Если надо войти по рынку, то выставляется лимитка с заведомо большей/меньшей ценой, чтобы купить/продать.<br />Касательно S# знаю только два способа как подать заявку.<br /><br /><div class="code"><strong>Код</strong><div class="innercode"><pre class="brush:csharp">
void GoLong(decimal vol)
{
var order = new Order
{
Portfolio = Portfolio,
Price = Security.BestAsk.Price + Security.MinStepSize * _instrSlippage, ////////////// проскальзывание
Security = Security,
Volume = vol,
Direction = OrderDirections.Buy,
};
RegisterOrder(order);
}
</pre>
</div></div><br /><br /><div class="code"><strong>Код</strong><div class="innercode"><pre class="brush:csharp">
var order = StrategyHelper.CreateOrder(this, OrderDirections.Buy, Security.GetMarketPrice(OrderDirections.Buy), Volume);
RegisterOrder(order);
</pre>
</div></div><br /><br />Возможно Security.GetMarketPrice(OrderDirections.Buy) считается "рыночным" ордером?<br /><br /><div class="quote"><span class="quotetitle">Цитата:</span><div class="innerquote">В итоге, вы утверждаете что теперь кидаете селл-заявку ниже рынка на 100 пунктов и она всегда исполняется по этой самой худщей цене, даже если есть бид гораздо лучше?<br /></div></div><br />Именно! Это и показано на скриншотах выше.<br /><br /><div class="quote"><span class="quotetitle">Цитата:</span><div class="innerquote">Смотрите, есть режим эмуляции без стакана вообще. Это когда нет генераторов и нет данных о стакане. В этом конкретном случае заявки помеченные как маркетные (НЕ лимитные!) исполняются по LastTrade плюс Slippage если заявка на покупку или LastTrade минус Slippage если на продажу.<br /><br />Если есть какие-то стаканы, генерированные или записанные то и маркетные ордера и лимитированные филяться о встречные заявки и свойство Slippage фактически не используется</div></div><br />А вот за это спасибо. Такие нюансы в справке не написаны.<br /><br />UPD: <br />Отвечаю сам на свой вопрос "рыночные" это BuyAtMarket и SellAtMarket.<br />Но с реализацией данных методов я не совсем согласен(посмотрел рефлектором)<br />Т.к. с помощь их <b>не всегда</b> можно войти по "рынку".Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/17048/это как? В моем понятии проскальзывание это то что происходит на бирже а не выставляется внутри стра...2012-03-10T18:41:28Z2012-03-10T18:41:28Zpyhta4oghttps://stocksharp.ru/users/497/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">Moadip <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/17046/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote"><div class="quote"><span class="quotetitle">Цитата:</span><div class="innerquote">это как? В моем понятии проскальзывание это то что происходит на бирже а не выставляется внутри стратегии.</div></div><br /><br />Естественно что проскальзывание происходит на бирже.<br />Допустим есть лучший бид/оффер 900/910, я хочу продать по рынку. Посылаю лимитку на продажу по 800, т.е. устанавливаю для стратегии порог в 100п на проскальзывание. Моя заявка может исполнится как по 900, так и допустим по 850, т.е. по лучшему биду в текущий момент. <br />Если же на момент когда моя заявка будет на бирже лучший бид будет меньше 800, скажем 790, то я встану в стакан лимиткой на продажу по 800. Это я и называю учитывать/выставлять проскальзывание внутри стратегии.<br /></div></div><br />Понял вас. Но в таком случае вы пользуетесь лимитными заявками, а не маркетордерами. Поскольку ввсе-таки выставляете цену в 800.<br /><br />В итоге, вы утверждаете что теперь кидаете селл-заявку ниже рынка на 100 пунктов и она всегда исполняется по этой самой худщей цене, даже если есть бид гораздо лучше?<br /><br /><div class="quote"><span class="quotetitle">Цитата:</span><div class="innerquote"><br /><div class="quote"><span class="quotetitle">Цитата:</span><div class="innerquote">Например MarketEmulator.Settings.Slippage - это то, насколько по более худшей цене по сравнению с последняя сделка произойдет исполнение маркет-ордера</div></div><br /><br />Это то как работает алгоритм данного свойства?<br />Т.к. в моем понимании проскальзывание это не то, насколько по более худшей цене пройдет исполнение моей заявки по сравнению с последней.<br />А то, по какой цене исполнится моя заявка, относительно той цены, которую я увидел в стакане на момент отправления заявки.</div></div><br /><br />Смотрите, есть режим эмуляции без стакана вообще. Это когда нет генераторов и нет данных о стакане. В этом конкретном случае заявки помеченные как маркетные (НЕ лимитные!) исполняются по LastTrade плюс Slippage если заявка на покупку или LastTrade минус Slippage если на продажу.<br /><br />Если есть какие-то стаканы, генерированные или записанные то и маркетные ордера и лимитированные филяться о встречные заявки и свойство Slippage фактически не используется<br /><br />Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/17046/это как? В моем понятии проскальзывание это то что происходит на бирже а не выставляется внутри стра...2012-03-10T12:39:35Z2012-03-10T12:39:35ZMoadiphttps://stocksharp.ru/users/5973/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">Цитата:</span><div class="innerquote">это как? В моем понятии проскальзывание это то что происходит на бирже а не выставляется внутри стратегии.</div></div><br /><br />Естественно что проскальзывание происходит на бирже.<br />Допустим есть лучший бид/оффер 900/910, я хочу продать по рынку. Посылаю лимитку на продажу по 800, т.е. устанавливаю для стратегии порог в 100п на проскальзывание. Моя заявка может исполнится как по 900, так и допустим по 850, т.е. по лучшему биду в текущий момент. <br />Если же на момент когда моя заявка будет на бирже лучший бид будет меньше 800, скажем 790, то я встану в стакан лимиткой на продажу по 800. Это я и называю учитывать/выставлять проскальзывание внутри стратегии.<br /><br /><div class="quote"><span class="quotetitle">Цитата:</span><div class="innerquote">Например MarketEmulator.Settings.Slippage - это то, насколько по более худшей цене по сравнению с последняя сделка произойдет исполнение маркет-ордера</div></div><br /><br />Это то как работает алгоритм данного свойства?<br />Т.к. в моем понимании проскальзывание это не то, насколько по более худшей цене пройдет исполнение моей заявки по сравнению с последней.<br />А то, по какой цене исполнится моя заявка, относительно той цены, которую я увидел в стакане на момент отправления заявки.Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024