~/topic/2295/optimaltracking/ Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 2026-06-07T16:31:16Z https://stocksharp.ru/images/logo.png https://stocksharp.ru/posts/m/15433/ 2012-01-05T19:32:57Z 2012-01-05T19:32:57Z JackSparrow https://stocksharp.ru/users/27783/ info@stocksharp.ru <blockquote> <p><strong><a href="@message(15432)" rel="nofollow" target="_blank">Mikhail Sukhov</a>:</strong></p> <blockquote> <p><strong><a href="@message(15431)" rel="nofollow" target="_blank">JackSparrow</a>:</strong> он очень неплохо фильтруем шум.</p> </blockquote> <p>Может наоборот? В доке написано, что боковик как раз без вспомогательных фильтров не может пройти без лосей. Как и любой другой сильно адаптивный к тренду индикатор.</p> </blockquote> <p>Если я правильно понял Вас, то имеел ввиду что любой индикатор построенный по данным взятым из свечки генерирует много флуктуаций. Что логично поскольку свеча это суперпозиция случайных величин. Данный индикатор по моему мнению удачно уменьшает количество &quot;случайных дерганий&quot;, при том что требует минимальный набор входных параметров, как например фактическое отсутствие периода. Я совершенно не имею ввиду фильтрацию трендового и флэтового состояния, а только те положительные на мой взгляд качества которые дает его формула, и количество ошибок которые могут быть ею сгенерированы.</p> Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.ru/posts/m/15432/ 2012-01-05T15:29:38Z 2012-01-05T15:30:08Z Mikhail Sukhov https://stocksharp.ru/users/201/ info@stocksharp.ru <blockquote> <p><strong><a href="@message(15431)" rel="nofollow" target="_blank">JackSparrow</a>:</strong> он очень неплохо фильтруем шум.</p> </blockquote> <p>Может наоборот? В доке написано, что боковик как раз без вспомогательных фильтров не может пройти без лосей. Как и любой другой сильно адаптивный к тренду индикатор.</p> Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.ru/posts/m/15431/ 2012-01-05T15:07:15Z 2012-01-05T15:13:27Z JackSparrow https://stocksharp.ru/users/27783/ info@stocksharp.ru <p>Положил OptimalTracking, неплохой индикатор для сигнальных линий систем пересечения. Большой плюс в том что фактический период равен 2м, то есть текущий и предыдущий бар, то что в источниках называют переиодом по сути мультиплексор, при все сказанном он очень неплохо фильтруем шум. Для пояснения прикладываю описание взятое из интернета, авторство не мое использую как есть, с автором не знаком. Сслыки на первоисточники также присутствуют.</p> <p>Код взят из WLD4, код вэлса прикладываю.</p> Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025