Самые начальные вопросы

Вот ещё примеры

2012-02-09T11:34:38Z

смысл в том, что в каком-нибудь MQS есть все для обучения - и со стаканами работает, и позиции счита...

2012-02-09T12:40:10Z

ktulhu2000

смысл в том, что в каком-нибудь MQS есть все для обучения -
и со стаканами работает, и позиции считает, и на сообщения об ошибках реагирует,
и заявки переставляет. В рабочем, правильно написанном виде, даже не
представляю как это увидеть, даже если я напишу сюда еще 100 вопросов.

Я отправлю котирование на почту, обычное. Всё остальное от него наследуется.
Но есть сомнения что вопросов станет меньше.

смысл в том, что в каком-нибудь MQS есть все для обучения - и со стаканами работает, и позиции счита...

2012-02-09T12:27:06Z

спасибо. а можно получить код встроенных стратегий? (MQS, StopLoss и тд) А для чего вам исходники? М...

2012-02-09T12:06:22Z

ktulhu2000

спасибо.
а можно получить код встроенных стратегий? (MQS, StopLoss и тд)

А для чего вам исходники? Мы вообще их не распространяем, ибо смысла в этом мало.
Если есть какие-то детальные вопросы - лучше задавать, мы постараемся ответить.
Готовы куски кода приводить.

спасибо. а можно получить код встроенных стратегий? (MQS, StopLoss и тд)

2012-02-09T11:56:00Z

спасибо.
а можно получить код встроенных стратегий? (MQS, StopLoss и тд)

я же его, собственно, и выложил ( там используется стратегия MQS - черный ящик который сам считает, ...

2012-02-09T11:32:54Z

я же его, собственно, и выложил (
там используется стратегия MQS - черный ящик который сам считает, сам выставляет.
в итоге при ошибке выставления заявки работает неправильно,
что с ним делать непонятно.

я поэтому просил реальные примеры.

Нет, он не падает в прямом смысле. Вопрос "как написать робота?". Дело в том, что, глядя на API, я м...

2012-02-09T11:06:17Z

ktulhu2000

Нет, он не падает в прямом смысле.
Вопрос "как написать робота?".

Дело в том, что, глядя на API, я могу написать программу типа "if then", которая будет совсем Франкенштейн.
Поэтому я взял красивую (с запуском MQS стратегии), но которая не выживает в диких условиях -)

Хотелось бы пример настоящей программы, где можно научиться и стратегию написать,
и обрабатывать все возникающие ситауции.

В идеале вы присылаете ненужную вам рабочую программу в качестве примера для изучения,
я смотрю как надо делать (отправлять заявки, реагировать на события) и не пишу глупые
и абстрактные вопросы от чайника -)

Посмотрите на примеры на codeplex в ветке dev, там некоторые уже переписаны под событийную модель.
К примеру - SampleHistoryTesting

Нет, он не падает в прямом смысле. Вопрос "как написать робота?". Дело в том, что, глядя на API, я м...

2012-02-09T11:02:42Z

Перечитал 3 раза, но вопросы не понял. Можно как-то поподробнее и почётче их расписать? Если вопрос ...

2012-02-09T10:34:25Z

Перечитал 3 раза, но вопросы не понял.
Можно как-то поподробнее и почётче их расписать?

Если вопрос почему падает - пишите где падает и с каким сообщением.

Помогите сделать живучего робота. Взял SimpleSmaStrategy, переделанный под событийную модель. Робот ...

2012-02-09T10:11:01Z

Помогите сделать живучего робота.
Взял SimpleSmaStrategy, переделанный под событийную модель.
Робот делает два шага и падает ничком. У меня нет учебников,
где написано как их собирать. Поэтому нужны конкретные
ответы, а не политкорректные )) что можно разными вариантами сделать.
нельзя - без долговременной практики.

Биржа (смартком тест) не регистрирует заявку и все -
незакрытые позиции стратегией не учитываются, position manager
считает неправильно, выходим за пределы Volume и привет.

Задача конечная - стратегия парного трейдинга.
Я хотел отработать вот эти ситуации нештатные.
Это можно сделать на примере черного ящика MarketQuotingStrategy
или плюнуть на него?

Если не использовать, то где взять примеры несферических стратегий? (

на всякий случай ниже раскадровка, версия 4.0.17

Код

    class SmaStrategy : Strategy
    {
        private readonly CandleToken _candleToken;
        private bool _isShortLessThenLong;

        public SmaStrategy(CandleToken candleToken, ExponentialMovingAverage longSma, ExponentialMovingAverage shortSma, TimeSpan timeFrame)
        {
            _candleToken = candleToken;

            LongSma = longSma;
            ShortSma = shortSma;
        }

        public ExponentialMovingAverage LongSma { get; private set; }
        public ExponentialMovingAverage ShortSma { get; private set; }

        protected override void OnStarting()
        {
            this
                .When(_candleToken.CandlesFinished())
                .Do(ProcessCandles);

            // запоминаем текущее положение относительно друг друга
            _isShortLessThenLong = ShortSma.LastValue < LongSma.LastValue;

            base.OnStarting();
        }

        private void ProcessCandles(IEnumerable<Candle> candles)
        {
            // если наша стратегия в процессе остановки
            if (ProcessState == ProcessStates.Stopping)
            {
                // отменяем активные заявки
                CancelActiveOrders();
                return;
            }

            // если робот запустил экспорт не с начала торгов, может быть несколько свечей
            foreach (var candle in candles)
            {
                // добавляем новую свечку
                LongSma.Process((DecimalIndicatorValue)candle.ClosePrice);
                ShortSma.Process((DecimalIndicatorValue)candle.ClosePrice);
            }

            // вычисляем новое положение относительно друг друга
            var isShortLessThenLong = ShortSma.LastValue < LongSma.LastValue;

            // если произошло пересечение
            if (_isShortLessThenLong != isShortLessThenLong)
            {
                // если короткая меньше чем длинная, то продажа, иначе, покупка.
                var direction = isShortLessThenLong ? OrderDirections.Sell : OrderDirections.Buy;

                // создаем заявку
                var order = this.CreateOrder(direction, Security.GetMarketPrice(direction), Volume);

                // регистрируем заявку (обычным способом - лимитированной заявкой)
                // RegisterOrder(order);

                // регистрируем заявку (через котирование)
                // var strategy = new MarketQuotingStrategy(order, new Unit(), new Unit());
                var strategy = new MarketQuotingStrategy(order, new Unit(), new Unit());
                ChildStrategies.Add(strategy);

                // запоминаем текущее положение относительно друг друга
                _isShortLessThenLong = isShortLessThenLong;
            }
        }
    }

Код

14:19:22.150 |            | REAL_ExSma      | Новая Buy сделка 54517197 по цене 163810 на 1 заявки 50757477.
14:22:07.413 |            | MQS             | Стратегия запущена.
14:22:07.416 |            | MQS             | Котирование на Sell объема 1.
14:22:07.416 |            | MQS             | Цена текущей NULL и лучшей 163755.
14:22:07.416 |            | MQS             | Лучший бид 163745 и лучший аск 163755.
14:22:07.416 |            | MQS             | Регистрация новой заявки на Sell с ценой 163755 и объемом 1.
14:22:07.418 |            | MQS             | Заявка 50757480 на Sell отправлена с ценой 163755 объемом 1.
14:22:07.486 | Warning    | MQS             | Заявка 50757480 в процессе регистрации.
14:22:07.603 |            | MQS             | Заявка 50757480 принята биржей.
14:22:07.631 |            | MQS             | Цена текущей 163755 и лучшей 163740.
14:22:07.631 |            | MQS             | Лучший бид 163720 и лучший аск 163740.
14:22:07.633 |            | MQS             | Котирование заявки 50757480 на Sell с ценой 163755 объемом 1.
14:22:07.643 |            | MQS             | Перекотирование зарегистрировано для заявки 50757481 на Sell с ценой 163740 объемом 1.
14:22:07.733 |            | MQS             | Цена текущей 163740 и лучшей 163755.
14:22:07.733 |            | MQS             | Лучший бид 163720 и лучший аск 163755.
14:22:07.736 |            | MQS             | Котирование заявки 50757481 на Sell с ценой 163740 объемом 1.
14:22:07.738 |            | MQS             | Перекотирование зарегистрировано для заявки 50757482 на Sell с ценой 163755 объемом 1.
14:22:07.811 |            | MQS             | Заявка 50757482 принята биржей.
14:22:07.963 |            | MQS             | Цена текущей 163755 и лучшей 163740.
14:22:07.963 |            | MQS             | Лучший бид 163730 и лучший аск 163740.
14:22:07.963 |            | MQS             | Котирование заявки 50757482 на Sell с ценой 163755 объемом 1.
14:22:07.968 |            | MQS             | Перекотирование зарегистрировано для заявки 50757483 на Sell с ценой 163740 объемом 1.
14:22:13.300 |            | MQS             | Цена текущей 163740 и лучшей 163805.
14:22:13.301 |            | MQS             | Лучший бид 163720 и лучший аск 163805.
14:22:13.301 |            | MQS             | Котирование заявки 50757483 на Sell с ценой 163740 объемом 1.
14:22:13.318 |            | MQS             | Перекотирование зарегистрировано для заявки 50757484 на Sell с ценой 163805 объемом 1.
14:22:13.321 | Error      | MQS             | Заявка 50757483 не была принята по причине System.InvalidOperationException: Перестановка заявки 50757483 не возможно в силу того что удовлетворена исходная заявка..
14:22:13.321 | Error      | MQS             | Заявка 50757484 не была принята по причине System.InvalidOperationException: Перестановка заявки 50757484 не возможно в силу того что удовлетворена исходная заявка..
14:22:13.321 | Error      | MQS             | Заявка 50757483 не принята биржей по причине 'Перестановка заявки 50757483 не возможно в силу того что удовлетворена исходная заявка.'.
14:22:13.323 | Warning    | MQS             | Заявка 50757483 устарела.
14:22:13.323 | Error      | MQS             | Заявка 50757484 не принята биржей по причине 'Перестановка заявки 50757484 не возможно в силу того что удовлетворена исходная заявка.'.
14:22:13.323 |            | MQS             | Цена текущей NULL и лучшей 163805.
14:22:13.323 |            | MQS             | Лучший бид 163720 и лучший аск 163805.
14:22:13.323 |            | MQS             | Регистрация новой заявки на Sell с ценой 163805 и объемом 1.
14:22:13.331 |            | MQS             | Заявка 50757485 на Sell отправлена с ценой 163805 объемом 1.
14:22:13.333 |            | REAL_ExSma      | Новая позиция -1.
14:22:13.334 |            | MQS             | Новая позиция -1.
14:22:13.335 |            | MQS             | Позиция изменилась на -1. Оставшийся объем 0.
14:22:13.336 |            | MQS             | Заканчиваем котирование.
14:22:13.336 |            | MQS             | Отмена заявки 50757480.
14:22:13.341 |            | MQS             | Стратегия останавливается.
14:22:13.342 |            | MQS             | Стратегия остановлена.
14:22:13.352 |            | REAL_ExSma      | Новая Sell сделка 54517392 по цене 163740 на 1 заявки 50757482.

т.е. надо делать "+" к LastTrade при покупке и "-" при продаже. именно :)

2011-12-19T20:38:36Z

ktulhu2000

т.е. надо делать "+" к LastTrade при покупке и "-" при продаже.

именно :)

На бирже ртс нет сделок по рынку, она их не поддерживает. Только лимит :) my god! в терминале и при...

2011-12-19T20:36:17Z

Alexander Mukhanchikov

На бирже ртс нет сделок по рынку, она их не поддерживает.
Только лимит :)

my god! в терминале и при отправке из #S есть тип заявки market и оно срабатывает!
т.е. надо делать "+" к LastTrade при покупке и "-" при продаже.

опять вопросы -) pos = this.BuyAtMarket(); this.RegisterOrder(pos); отправляет как LIMIT (смотрю в т...

2011-12-19T18:17:33Z

ktulhu2000

опять вопросы -)

Код

pos = this.BuyAtMarket();
this.RegisterOrder(pos);

отправляет как LIMIT (смотрю в терминал SmartTrade, демосчет)
заменил на

Код

var order = new Order
                    {
                        Portfolio = Portfolio,
                        Security = Security,
                        Type = OrderTypes.Market,
                        Volume = _volume,
                        Direction = OrderDirections.Buy,
                    };
base.RegisterOrder(order);

стало MARKET. инструмент фртс.

Но получаю отказ в регистрации кросс-заявки. Из моих скудных знаний - так же не должно быть, если по маркету?
Это особенность тестового ртс контура?

На бирже ртс нет сделок по рынку, она их не поддерживает.
Только лимит :)

опять вопросы -) pos = this.BuyAtMarket(); this.RegisterOrder(pos); отправляет как LIMIT (смотрю в т...

2011-12-19T15:09:05Z

опять вопросы -)

Код

pos = this.BuyAtMarket();
this.RegisterOrder(pos);

отправляет как LIMIT (смотрю в терминал SmartTrade, демосчет)
заменил на

Код

var order = new Order
                    {
                        Portfolio = Portfolio,
                        Security = Security,
                        Type = OrderTypes.Market,
                        Volume = _volume,
                        Direction = OrderDirections.Buy,
                    };
base.RegisterOrder(order);

спасибо за ответы! если ориентироваться на плазу, что использовать для тестов - демо на смарткоме, r...

2011-12-19T05:55:34Z

ktulhu2000

спасибо за ответы!
если ориентироваться на плазу, что использовать для тестов -
демо на смарткоме, realtime эмуляцию к плазе?

Что вам удобно, зависит от того, какие данные нужны для тестов

спасибо за ответы! если ориентироваться на плазу, что использовать для тестов - демо на смарткоме, r...

2011-12-19T01:45:12Z

смартком выбирал человек с нулевым опытом -) а какой шлюз больше подойдет? и какой - для тестировани...

2011-12-19T00:49:47Z

ktulhu2000

смартком выбирал человек с нулевым опытом -)
а какой шлюз больше подойдет? и какой - для тестирования?

если не ждать подтверждений, то, наверно ловить только order failed?
и в этом случае что делать - закрываться и перестартовывать стратегию?
тоже ведь будут задержки с инфой о позции. Trader.GetPosition(portfolio, security) или как-то иначе?

и готовые защитные стратегии при хфт тоже нельзя использовать, получается?

для хфт - плаза2
можно ловить и исполнение сделок, и failed - тут всё зависит от стратегии

что делать на order failed - это, опять же, зависит от стратегии.
что вам надо делать если не удалось зарегать заявку? вряд ли перестартовывать стратегию. закрываться - тоже непонятно
скорее всего либо игнорировать, либо слать опять заявку

позицию можно считать самому - по мнимым сделкам, отправленным и реальную - что транслирует биржа
защитные - можно использовать. они просто закрывают при наступлении нужной цены.

смартком выбирал человек с нулевым опытом -) а какой шлюз больше подойдет? и какой - для тестировани...

2011-12-19T00:45:33Z

строить через смартком хфт - не лучшая затея. да, я отправляю без подтверждения. если заявка посылае...

2011-12-17T10:46:38Z

строить через смартком хфт - не лучшая затея.
да, я отправляю без подтверждения.
если заявка посылается по маркету - зачем подтверждение?
порой через плазу2 задержки в секунды, какое тут подтверждение :)

Цитата:

подтверждение выполнения в ордер

это как раз и есть ответ от биржи.

Подскажите самое простое, пожалуйста. Пробую реализовать торговлю по сигналам MACD, длинная 26, коро...

2011-12-16T13:01:33Z

Подскажите самое простое, пожалуйста.

Пробую реализовать торговлю по сигналам MACD, длинная 26, короткая 12, сигнальная 9, по тикам.
Примитивный пример должен уметь (из теста сигнала на истории) несколько сделок в секунду.
Нет понимания как это делается технически во времени.

Код

pos = this.BuyAtMarket();
this.RegisterOrder(pos);

При сигнале на разворот, смотрю в pos, исполнилась ли? pos.IsMatched()
Подтверждение приходит, бывает, через несколько секунд. Читал что сделки приходят с опозданием, но подтверждение
выполнения в ордер - тоже? Как в принципе работает HFT тогда. Отправляется без обратной связи?
Полностью disappointed -(

4.0.8 12635
SmartCom - демосчет