Арбитраж и все все все~/topic/2217/arbitrazh-i-vse-vse-vse/Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 20242024-03-29T15:54:58Zhttps://stocksharp.ru/images/logo.pnghttps://stocksharp.ru/posts/m/32378/Повторюсь. Сделать примеры для всех-всех-всех случае не возможно в принципе. Задача наполнения конте...2015-01-14T11:22:38Z2015-01-14T11:22:38ZMikhail Sukhovhttps://stocksharp.ru/users/201/info@stocksharp.ruПовторюсь.<br /><br />Сделать примеры для всех-всех-всех случае не возможно в принципе. Задача наполнения контента по идее должна быть возложена на пользователей. К сожалению, от пользователей на данный день можно ждать только бесплатного негатива, и нулевого конструктива.Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/32372/Михаил, вполне возможно что отсутствие таких функций дает дополнительный простор для творчества поль...2015-01-13T19:05:04Z2015-01-13T19:05:04ZJaguarFXhttps://stocksharp.ru/users/49779/info@stocksharp.ruМихаил, вполне возможно что отсутствие таких функций дает дополнительный простор для творчества пользователей... Но все же было бы очень здорово если в S.API Samples появился бы хоты бы один простой пример.Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/32363/если в StockSharp имеется инструмент типа WeightedIndexSecurity, то стратегия (объект типа Strategy)...2015-01-10T17:45:14Z2015-01-10T17:45:14ZMikhail Sukhovhttps://stocksharp.ru/users/201/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">lebedevsrg <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/32361/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote">если в StockSharp имеется инструмент типа WeightedIndexSecurity, то стратегия (объект типа Strategy) должна с ним нормально работать</div></div><br /><br />Изначально так и задумывалось. Но по мере переделок в S# пришло понимание, что алгоритмы нельзя затягивать внутрь библиотеки (если это не стандартные алго или формулы в 1 строчку). Потому что каждый по разному вкладывает понимание Индекс. Вы например повесили на вес соотношение. Кто-то другой предпочитает вес в процентах. Кто-то - вес, определяющий доли в портфеле.<br /><br />Комбинаций - море. Плюс ко всему не понятно зачем это делать внутри библиотеки, если это можно сделать как стратегию-пример. О чем и было предложено в плане самостоятельно реализации. Стандартная реализация - это как автомат для стрижки волос. Изначально у всех головы разных размеров.<br /><br />С т.з. разработки - это неправильно. Мы предоставляем возможность и для pair trading и для арбитража. Инструменты есть. Работают они на низком уровне. Делать надстройки нет ни причины ни возможностей. Это все равно что создавать разработчикам платформы еще и стратегии. Этим занимаются сами пользователи.Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/32361/Понятно что все можно реализовать написав кучу кода. Но это концептуально неверно - если в StockShar...2015-01-10T16:06:54Z2015-01-10T16:13:46ZJaguarFXhttps://stocksharp.ru/users/49779/info@stocksharp.ruПонятно что все можно реализовать написав кучу кода.<br />Но это концептуально неверно - если в StockSharp имеется инструмент типа WeightedIndexSecurity, то стратегия (объект типа Strategy) должна с ним нормально работать: <br />1) при покупке 1 инструмента такого типа обеспечить выставление заявок на покупку заданного весами количества базовых инструментов у которых положительные веса, и продажу заданного весами количества базовых инструментов у которых отрицательные веса,<br />2) при продаже 1 инструмента такого типа обеспечить аналогичные обратные сделки.<br />Тогда только можно будет говорить что StockSharp нормально поддерживает парный трейдинг, и в общем случае комплексные арбитражные стратегии типа индекс против корзины базовых инструментов. <br /><br />Тем более что создатели уже поместили упоминание парного трейдинга как элемента StockSharp на первую страницу сайта. Но по факту оказывается что пока рано об этом говорить.Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/32345/Доходность того варианта парного трейдинга, который я хочу закодить (http://robotcraft.ru/vstroenies...2015-01-08T08:15:54Z2015-01-08T08:15:54ZRomSunZhttps://stocksharp.ru/users/6384/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">lebedevsrg <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/32342/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote">Доходность того варианта парного трейдинга, который я хочу закодить (http://robotcraft.ru/vstroeniestrategii/arbitrag/89-arbitrag-difference) не зависит от пересечений стакана, а только от частоты колебания спреда за период в достаточно узком канале.<br />Вариант с 2-мя одновременно работающими стратегиями совсем не лучшее решение, так как аналитика там единая. </div></div><br /><br />Запускайте котирование на вход/выход по инструментам из Вашей единой аналитики, там же и следите за позициями и ценами входа, в чем сложность-то? S# по барабану сколько котирований запущено и по каким направлениям...Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/32344/Доходность того варианта парного трейдинга, который я хочу закодить (http://robotcraft.ru/vstroenies...2015-01-06T19:50:09Z2015-01-06T19:50:09ZСергей Гавриловhttps://stocksharp.ru/users/28633/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">lebedevsrg <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/32342/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote">Доходность того варианта парного трейдинга, который я хочу закодить (http://robotcraft.ru/vstroeniestrategii/arbitrag/89-arbitrag-difference) не зависит от пересечений стакана, а только от частоты колебания спреда за период в достаточно узком канале.<br />Вариант с 2-мя одновременно работающими стратегиями совсем не лучшее решение, так как аналитика там единая. </div></div><br /><br />А... Это стратегия, которую Давид Серебренников "многоуровневым маркетмейкингом" называет. Уже как 7 лет о ней говорит, даже хедж-фонд под нее создал... Особо не обольщайтесь.. В принципе эта стратегия рабочая, но требует использования множества пар для диверсификации.. <br /><br />Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/32342/Доходность того варианта парного трейдинга, который я хочу закодить (http://robotcraft.ru/vstroenies...2015-01-06T12:43:47Z2015-01-06T12:43:47ZJaguarFXhttps://stocksharp.ru/users/49779/info@stocksharp.ruДоходность того варианта парного трейдинга, который я хочу закодить (http://robotcraft.ru/vstroeniestrategii/arbitrag/89-arbitrag-difference) не зависит от пересечений стакана, а только от частоты колебания спреда за период в достаточно узком канале.<br />Вариант с 2-мя одновременно работающими стратегиями совсем не лучшее решение, так как аналитика там единая. Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/32340/Что мешает запустить несколько отдельных стратегий на покупку/продажу разных инструментов? 4 раза пе...2015-01-06T10:30:33Z2015-01-06T10:30:33ZRomSunZhttps://stocksharp.ru/users/6384/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">devruss <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/32338/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote"><div class="quote"><span class="quotetitle">RomSunZ <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/32336/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote">Что мешает запустить несколько отдельных стратегий на покупку/продажу разных инструментов?</div></div><br /><br />4 раза пересекать bid/ask spread убивает львиную долю прибыли</div></div><br /><br />[blink] Есть другие варианты?Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/32339/Что мешает запустить несколько отдельных стратегий на покупку/продажу разных инструментов? 4 раза пе...2015-01-06T10:09:04Z2015-01-06T10:09:04ZСергей Гавриловhttps://stocksharp.ru/users/28633/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">devruss <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/32338/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote"><div class="quote"><span class="quotetitle">RomSunZ <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/32336/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote">Что мешает запустить несколько отдельных стратегий на покупку/продажу разных инструментов?</div></div><br /><br />4 раза пересекать bid/ask spread убивает львиную долю прибыли</div></div><br />А синтетика пересекать не будет что ли? <br /><br />Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/32338/Что мешает запустить несколько отдельных стратегий на покупку/продажу разных инструментов? 4 раза пе...2015-01-06T08:42:25Z2015-01-06T08:42:25Zdevrusshttps://stocksharp.ru/users/50604/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">RomSunZ <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/32336/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote">Что мешает запустить несколько отдельных стратегий на покупку/продажу разных инструментов?</div></div><br /><br />4 раза пересекать bid/ask spread убивает львиную долю прибылиCopyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/32336/Что мешает запустить несколько отдельных стратегий на покупку/продажу разных инструментов?2015-01-06T06:22:44Z2015-01-06T06:22:44ZRomSunZhttps://stocksharp.ru/users/6384/info@stocksharp.ruЧто мешает запустить несколько отдельных стратегий на покупку/продажу разных инструментов?Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/32335/Михаил, можно попросить вас сделать в следующей версии S#.API тестовый пример парного трейдинга!!! И...2015-01-05T18:30:17Z2015-01-05T21:17:48ZJaguarFXhttps://stocksharp.ru/users/49779/info@stocksharp.ruМихаил, можно попросить вас сделать в следующей версии S#.API тестовый пример парного трейдинга!!!<br />Иначе все эти разговоры про парный трейдинг на основе платформы StockSharp для рядовых пользователей так и остаются только разговорами - разобраться как спрограммировать такую стратегию самостоятельно практически не представляется возможным.<br />Так я потратил массу времени и сил в попытке запустить парный трейдинг через WeightedIndexSecurity, но выяснил что продать/купить в нужном направлении сразу несколько инструментов продавая/покупая в стратегии WeightedIndexSecurity невозможно.Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/32184/Неправильное использование Google Trends детектед. Почему неправильно и как правильно см. тут Поэтом...2014-11-28T01:24:38Z2014-11-28T01:24:38Ztransdexhttps://stocksharp.ru/users/28233/info@stocksharp.ruНеправильное использование Google Trends детектед.<br />Почему неправильно и как правильно см. <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAADdVFDKyX6KB86pqUwLHZQmn-dfcMdxuGGNqXOrgSnik2iT81pH1raeeHvllARHbBmgydMmNPR_XM4ODoZlNmVrIx95Wmb3XJlZ_VTtkUV7BpQz1kiLlzplCiSuXNHrpEk" title="https://sites.google.com/site/pydatalog/pypl/PyPL-PopularitY-of-Programming-Language">тут</a><br />Поэтому должно получится что-то вроде <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAABA1ktUvvYhiPW9ri-UpZhiPU1G_1LKBSuue1WLDAd6opsYnc3VTGYO5l-vjqFUxGFTJrSpOT63QbX8Utc1X1WNke8463NLUsT5uaH4ffJPisqfOYq2a80m03SJ9YCIAZ2IvXRaAiidE42VUe9OsK_QmYQpjlIf9SxAoQtvcRBOpCbFHhNxjUjcVsgE6rn3ZAmoLPJfBhDYgvGPrWKUG8Oa" title="http://www.google.com/trends/explore?hl=en-US#q=Python%2520Tutorial%252C%2520MATLAB%2520Tutorial%252C%2520R%2520Tutorial&date=today%252012-m&cmpt=q">этого</a>.<br />Или как-то <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAABA1ktUvvYhiPW9ri-UpZhiPU1G_1LKBSuue1WLDAd6omcALJXJ7V5GY-iF2A3bOW1PwcZiupDvLxdiU1fZs6Ife2my7SB3q6uFvNlK8RGjBgWKwD_EmhRVma6-hg0pdadxkKi6dNiEwyl4o4ElJli7kawEQY7hZrpj_Kh9ktXZhYzpX30Vd8vF3FaVbZTDHFc" title="http://www.google.com/trends/explore#cat=0-7-814&q=%252Fm%252F053_x%252C%2520%252Fm%252F0212jm%252C%2520%252Fm%252F06ff5&cmpt=q">так</a>.<br /><br />Ну и отдельно по группам языков можно посмотреть тут:<br /><a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAABAk5s2lXZrtfmtuAQmcaXBOV9uMcwue-YcOrPJ4s3Tshmo2XCrt9IpP2NUTKZJOto" title="http://lang-index.sourceforge.net/">http://lang-index.sourceforge.net/</a><br /><br />Откуда следует, что каждого своя правда...<br />Но Python пока рулит.<br /><br />А вот и Грааль [biggrin] <br /><a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAADYIbtgef1Dc6N5gM-jZV4HHWszDuR1WAjyt5_nDbptZEZCjhZTWrmFa4RLxDwcUpWSayIUWtDwvAGHw0pLVfNwjD35bi6Ybt5K7x1HNXd5iNMcCDTEXw--VCFctywu9tY" title="http://nbviewer.ipython.org/github/harpone/PyArb/blob/master/PyArb%2520Intro.ipynb?create=1">Statistical arbitrage with Python</a><br /><br /><div class="quote"><span class="quotetitle">Цитата:</span><div class="innerquote">NOTE: For the impatient/curious, the model gives about 12% annual returns with Sharpe ratio=5 and maximum drawdown=0.5% with $0.005/per share transaction costs. Jump to the end of this notebook to see the plots.</div></div><br /><br />PS. По поводу бесплатности R. Местами да, местами нет. Слышал краем уха, что десктоп версия "Revolution R Enterprise" стоит $4500.<br />Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/32183/Однако, старовата ссылочка... Вот поновее: http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/ind...2014-11-27T21:48:33Z2014-11-27T21:48:33ZMikhail Sukhovhttps://stocksharp.ru/users/201/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">transdex <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/32169/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote">Однако, старовата ссылочка...<br />Вот поновее:<br /><a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAAC7ueOA1TKkJ3d5QTiEA-fLYcSvDeB-JMJkR10GLHeH0uTEbmbaDPMxwZJ48W4xAdb919e2ARDEHAXjGEdiXGlqvdBupEpqgvotQu4MwTAhIw" title="http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html
">http://www.tiobe.com/ind...perinfo/tpci/index.html
</a><br /><br /><br /><br /></div></div><br /><br />Ссылочка рассказывает о языках вообще. На Сях не видел ни одной платформы по трейдингу. Вот более менее <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAABA1ktUvvYhiPW9ri-UpZhiPU1G_1LKBSuue1WLDAd6omcALJXJ7V5GY-iF2A3bOW1VAB1d9GMfeDp2qpy5sIZC7Uoc-asv0-CsKWHwk9xfXok8QxCM2xY3ujRRvGOWpaCKmRX1kcZgzZuRPwo_RtkJ" title="http://www.google.com/trends/explore#cat=0-7-814&q=matlab%252C%2520r%252C%2520python&cmpt=q">предметная статистика (фильтр по финансовой группе)</a>:<br /><br /><div align="center"><a href='http://i.gyazo.com/48b4557b723cc44c003810d417287646.png' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="http://i.gyazo.com/48b4557b723cc44c003810d417287646.png" style='max-width: 600px;' alt=""/></a></div><br /><br />Во-первых, видно, что R был всегда популярнее остальных решений (мое мнение - за счет бесплатности).<br />Во-вторых, разрушается миф о Питоне, набирающем силу среди трейдеров. Видно, что бесплатный Питон, который должен иметь перформанс хотя бы половину от R, еле-еле ходит вокрут платного и дорогого МатЛаб-а.Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/32169/Однако, старовата ссылочка... Вот поновее: http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/ind...2014-11-24T20:13:33Z2014-11-24T20:13:33Ztransdexhttps://stocksharp.ru/users/28233/info@stocksharp.ruОднако, старовата ссылочка...<br />Вот поновее:<br /><a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAAC7ueOA1TKkJ3d5QTiEA-fLYcSvDeB-JMJkR10GLHeH0uTEbmbaDPMxwZJ48W4xAdb919e2ARDEHAXjGEdiXGlqvdBupEpqgvotQu4MwTAhIw" title="http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html
">http://www.tiobe.com/ind...perinfo/tpci/index.html
</a><br /><br /><br /><br />Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/32167/По своему опыту: если знания равны то лучше матлаб в силу наличия удобоваримого дебага и большей ско...2014-11-24T18:01:09Z2014-11-24T18:01:09ZMikhail Sukhovhttps://stocksharp.ru/users/201/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">Андрей Шабанов <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/32165/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote">По своему опыту:<br /><br />если знания равны то лучше матлаб в силу наличия удобоваримого дебага и большей скорости работы. R всеже погибче будет</div></div><br /><br />MatLab лучше R по множеству парамертров. Исчерпывающее сравнение на английском <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAADaUgqeUiMvqHjAqLN3xr_ca5ZyMP_nsSxwqY5OGtu1f8zBnGoI1xsNWqMK2ZAJylw" title="http://stackoverflow.com/a/1738309
">http://stackoverflow.com/a/1738309
</a><br /><br />Другое дело, что вопрос стоит наверняка в плоскости, что лучше, МатЛаб, приобретенный через торрент, против Р. Ведь МатЛаб стоит денег, а R бесплатен. И Матлаб стоит для компании куда дороже, чем для частного использования.Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/32165/По своему опыту: если знания равны то лучше матлаб в силу наличия удобоваримого дебага и большей ско...2014-11-24T16:32:29Z2014-11-24T16:32:29ZАндрей Шабановhttps://stocksharp.ru/users/16691/info@stocksharp.ruПо своему опыту:<br /><br />если знания равны то лучше матлаб в силу наличия удобоваримого дебага и большей скорости работы. R всеже погибче будетCopyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/32153/Кстати, вопрос в тему, как Вы тестируете арбитражные стратегии? С помощью каких инструментов? Для се...2014-11-21T14:56:20Z2014-11-21T14:56:20ZЮрий1969https://stocksharp.ru/users/28161/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">Jeta <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/20633/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote">Кстати, вопрос в тему, как Вы тестируете арбитражные стратегии? С помощью каких инструментов? Для себя лишь выделил следующее:<br />-Matlab;<br />-R;<br />Честно, разрываюсь между Matlab и R. <br />Поделитесь, если не затруднит, на чем из 2-х выше перечисленных, стоит остановиться и если возможно, простенький примитивный пример...</div></div><br /><br />По тестированию можно сюда обратиться <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAAB8oBxrtaUzUjVLxWVbUkEvUWDfzC4ksjQbUBcaU9VAvCroFbc1rAvBGVmOBfDRyYA" title="http://robinzonmoney.livejournal.com/
">http://robinzonmoney.livejournal.com/
</a><br />Там же и готовая платформа для торговли любого количества пар. Правда только для ФОРТСаCopyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/20633/Кстати, вопрос в тему, как Вы тестируете арбитражные стратегии? С помощью каких инструментов? Для се...2012-08-03T16:32:53Z2012-08-03T16:32:53ZJetahttps://stocksharp.ru/users/5995/info@stocksharp.ruКстати, вопрос в тему, как Вы тестируете арбитражные стратегии? С помощью каких инструментов? Для себя лишь выделил следующее:<br />-Matlab;<br />-R;<br />Честно, разрываюсь между Matlab и R. <br />Поделитесь, если не затруднит, на чем из 2-х выше перечисленных, стоит остановиться и если возможно, простенький примитивный пример...Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/20371/В данном случае "OpCl(SRZ1)*100" - неправильно, автор также ведь потом исправился))) Правильно будет...2012-07-16T08:53:44Z2012-07-16T08:57:21ZVirKatohttps://stocksharp.ru/users/460/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">jTr <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/20368/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote">В данном случае "OpCl(SRZ1)*100" - неправильно, автор также ведь потом исправился))) Правильно будет:<br />spread <- OpCl(SBER)*100 - OpCl(SRU2)<br />plot(spread)<br />Ведь иначе, смысл арбитража теряется. Мы должны получить "справедливую цену" спота, чтобы отлавливать спред. Умножая спот*100, мы тем самым, приводим цены спота, к общему знаменателю, в последствии удобным для торговли фьючерсом...<br />Использование OpCl(SRZ1) - думаю (если я не прав, поправьте!) попытка усреднить спред за определенный интервал времени...<br /></div></div><br /><br />Хм, как я понял сообщения выше: OpCl - это доход инструмента за период. Тогда логика его использования следующая: если спот двинулся на 1% вверх, а фьюч двинулся на 3%, то велика вероятность, что в следующий момент времени бумага будет двигаться быстрей фьюча. В конце концов на экспирации они должны быть в одной точке. <br />Только вот зачем там коэффициент 100, если это доходность? (Sber(t)*100)/(Sber(t-1)*100) == Sber(t)/Sber(t-1)<br /><br />p.s. ну да, <b>gambler max</b> до меня уже этим интересовался, но ему так и не ответили.Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024