Ошибка: котирование порождает несколько выполненных заявок

По поводу проблемы с неработающим котированием, описанной здесь http://stocksharp.com/forum/2129/Nie...

2011-11-20T12:57:08Z

По поводу проблемы с неработающим котированием, описанной здесь http://stocksharp.com/fo...rabotaiet-kotirovaniie/
1. Взял с codeplex версию 4.0.6
2. К стратегии котирования прикрепил лог

Код


var strategy = new MarketQuotingStrategy(order, new Unit(5), new Unit(5));
var log = new FileLogListener("log" + (count++).ToString() + ".txt");
strategy.Log += new Action<LogMessage>(message => log.WriteMessage(message));

В итоге все нормально, но появилось очень много сообщение о том, что в стакан пустой:

Код


00:05:00.000 |            | MQS             | Стратегия запущена.
00:05:00.000 | Warning    | MQS             | Стакан пустой.
00:10:00.000 | Warning    | MQS             | Стакан пустой.
00:15:00.000 | Warning    | MQS             | Стакан пустой.
00:20:00.000 | Warning    | MQS             | Стакан пустой.
00:25:00.000 | Warning    | MQS             | Стакан пустой.
00:30:00.000 | Warning    | MQS             | Стакан пустой.
00:35:00.000 | Warning    | MQS             | Стакан пустой.
00:40:00.000 | Warning    | MQS             | Стакан пустой.
00:45:00.000 | Warning    | MQS             | Стакан пустой.

Лог обрезал т.к. очень длинный, т.е. каждые 5 минут выдается сообщение Стакан Пустой.

23:20:00.000 | Warning    | MQS             | Стакан пустой.
23:25:00.000 | Warning    | MQS             | Стакан пустой.
23:30:00.000 | Warning    | MQS             | Стакан пустой.
23:35:00.000 | Warning    | MQS             | Стакан пустой.
23:40:00.000 | Warning    | MQS             | Стакан пустой.
23:45:00.000 | Warning    | MQS             | Стакан пустой.
23:50:00.000 | Warning    | MQS             | Стакан пустой.
23:55:00.000 | Warning    | MQS             | Стакан пустой.
23:59:59.990 |            | MQS             | Регистрация новой заявки на Buy с ценой 155010 и объемом 1.
23:59:59.990 |            | MQS             | Заявка 52981109 на Buy отправлена с ценой 155010 объемом 1.
00:04:59.990 |            | MQS             | Цена текущей 155010 и лучшей 154965.
00:04:59.990 |            | MQS             | Лучший бид 154960 и лучший аск 155005.
00:04:59.990 |            | MQS             | Котирование заявки 52981109 на Buy с ценой 155010 объемом 1.
00:04:59.990 |            | MQS             | Отмена заявки 52981109.
00:04:59.990 |            | MQS             | Новая Buy сделка 1 по цене 155005 на 1 заявки 52981109.
00:04:59.990 |            | MQS             | Позиция изменилась на 1.
00:04:59.990 |            | MQS             | Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 0.
00:04:59.990 |            | MQS             | Стратегия останавливается.
00:04:59.990 |            | MQS             | Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 0.
00:04:59.990 |            | MQS             | Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 0.
00:04:59.990 |            | MQS             | Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 0.
00:04:59.990 |            | MQS             | Стратегия остановлена.

Непонятно почему стакан пустой, исходные данные формирую как в примере:

Код


var portfolio = new Portfolio { Name = "test account" };
                    var timeFrame = TimeSpan.FromMinutes(5);
                    var security = new Security
                    {
                        Id = "RIU9@RTS",
                        Code = "RIU9",
                        Name = "RTS-9.09",
                        MinStepSize = 5,
                        MinStepPrice = 2,
                        Decimals = 0,
                        Exchange = Exchange.Test,
                    };
                    
                    _trader = new EmulationTrader(
                    new[] { security },
                    new[] { portfolio })
                        {
                            MarketTimeChangedInterval = timeFrame
                        };

                        _trader.TradeGenerators[security] = new RandomWalkTradeGenerator(security, 155000);

                        _trader.DepthGenerators[security] = new TrendMarketDepthGenerator(security);

Забрал последнюю версию из svn, спасибо за исправления, вроде теперь эта часть работает!

2011-11-20T20:55:39Z

Забрал последнюю версию из svn, спасибо за исправления, вроде теперь эта часть работает!

Похоже, ошибка исправлена, но стало работать в несколько раз медленнее, и памяти жрать чуть ли не в ...

2011-11-20T14:19:40Z

Camill

Похоже, ошибка исправлена, но стало работать в несколько раз медленнее, и памяти жрать чуть ли не в два раза больше.

А где исправленную версию взять? На codeplex?

Вроде что-то сделали, но непонятно, как это использовать - ни примера, ни мануала внятного я не виде...

2011-11-18T20:37:46Z

Camill

Вроде что-то сделали, но непонятно, как это использовать - ни примера, ни мануала внятного я не видел.

Вот такая помощь. К таким помощникам еще парочка помощников нужна.

Вроде что-то сделали, но непонятно, как это использовать - ни примера, ни мануала внятного я не виде...

2011-11-18T20:35:34Z

Вроде что-то сделали, но непонятно, как это использовать - ни примера, ни мануала внятного я не видел.

Значит это точно не матчинг заявок увеличил время. Свечки используете? Конечно. Собственно, я к тест...

2011-11-18T19:56:44Z

Camill

Mikhail Sukhov

Значит это точно не матчинг заявок увеличил время. Свечки используете?

Конечно. Собственно, я к тестовому примеру со скользящими средними его и подключал.

Наверное, они тормозят. Раньше был один алгоритм компрессии, затем другой (опять же, с фиксами). Ничего не поделать, свечки сейчас (да и раньше тоже) самый тормозящий участок в тестировании. Я уже предлагал в Гидре сделать компрессию для ускорения. Не знаю, работает ли.

Значит это точно не матчинг заявок увеличил время. Свечки используете? Конечно. Собственно, я к тест...

2011-11-18T19:31:54Z

Mikhail Sukhov

Значит это точно не матчинг заявок увеличил время. Свечки используете?

Конечно. Собственно, я к тестовому примеру со скользящими средними его и подключал.

И правда. Но подключение параллельного не помголо - те же 25 минут на тестовый пример. Подключал так...

2011-11-18T18:37:30Z

Camill

И правда.
Но подключение параллельного не помголо - те же 25 минут на тестовый пример.
Подключал так:

Код

_trader.MarketEmulator = new ParallelMarketEmulator(_trader);

Значит это точно не матчинг заявок увеличил время. Свечки используете?

И правда. Но подключение параллельного не помголо - те же 25 минут на тестовый пример. Подключал так...

2011-11-18T17:46:34Z

И правда.
Но подключение параллельного не помголо - те же 25 минут на тестовый пример.
Подключал так:

Код

_trader.MarketEmulator = new ParallelMarketEmulator(_trader);

Параллельным матчингом. Буду благодарен за пример кода. Нашел в документации ParallelMarketEmulator,...

2011-11-18T17:02:34Z

Camill

Mikhail Sukhov

Параллельным матчингом.

Буду благодарен за пример кода.
Нашел в документации ParallelMarketEmulator, но не нашел, куда его надо вписать.

Вы же мне пример присылали, где синхронный устанавливали.

Параллельным матчингом. Буду благодарен за пример кода. Нашел в документации ParallelMarketEmulator,...

2011-11-18T16:45:40Z

Mikhail Sukhov

Параллельным матчингом.

Буду благодарен за пример кода.
Нашел в документации ParallelMarketEmulator, но не нашел, куда его надо вписать.

Так что тормоза надо лечить отдельно. Параллельным матчингом.

2011-11-18T16:19:15Z

Camill

Так что тормоза надо лечить отдельно.

Параллельным матчингом.

Еще один аргумент за утечку - когда я ставил запуск GC в конце каждого дня истории, вылетала ошибка ...

2011-11-18T16:14:51Z

Еще один аргумент за утечку - когда я ставил запуск GC в конце каждого дня истории, вылетала ошибка где-то внутри генератора свечей.
Попробую повторить, напишу подробнее.

Пример проходит один фьючерс, а я всю серию, с RIH9 по RIZ1. Скорее всего, где-то утечка памяти. Про...

2011-11-18T16:10:41Z

Пример проходит один фьючерс, а я всю серию, с RIH9 по RIZ1.
Скорее всего, где-то утечка памяти.
Профайлером пытаться смотреть, но пока не разобрался, как им пользоваться.

И в любом случае, это не может влиять на скорость тестового примера. 16 гигов оперативки ему более чем достаточно. Так что тормоза надо лечить отдельно.

На тестовом примере - 1,5 и 1,2. На моем - 8 и 4. Тогда нужно смотреть профайлером, что так много ку...

2011-11-18T14:35:08Z

Camill

На тестовом примере - 1,5 и 1,2.
На моем - 8 и 4.

Тогда нужно смотреть профайлером, что так много кушает у вас. Пример то мало потребляет, а данные все те же генерирует.

На тестовом примере - 1,5 и 1,2. На моем - 8 и 4.

2011-11-18T14:05:40Z

На тестовом примере - 1,5 и 1,2.
На моем - 8 и 4.

По факту посчитались только два года, а съедено уже 8 гигов, раньше было 4-5. Ничего не понимаю. Вы ...

2011-11-18T13:35:06Z

Camill

По факту посчитались только два года, а съедено уже 8 гигов, раньше было 4-5.

Ничего не понимаю. Вы пишите, что было 1.2 стало 1.5 гига. Теперь цифры другие, с 4 до 8. Какие цифры правильные?

Но на моем проекте прогоняется истории fRTS с 2009 года, и могут быть нюансы с работой GC. По факту ...

2011-11-18T13:32:37Z

Но на моем проекте прогоняется истории fRTS с 2009 года, и могут быть нюансы с работой GC.
По факту посчитались только два года, а съедено уже 8 гигов, раньше было 4-5.
Ну и дополнительные тормоза за счет работы свопа появились, видимо.

Проверил на SampleHistoryTesting - запускал по два раза. По времени стало 23:17 и 24:19 против 13:17...

2011-11-18T13:27:17Z

Проверил на SampleHistoryTesting - запускал по два раза. По времени стало 23:17 и 24:19 против 13:17 и 9:33, а вот по памяти разница небольшая - 1,5 против 1,2.

Может стоит сделать визуально в примере отображение производительности?

2011-11-18T12:29:48Z

Может стоит сделать визуально в примере отображение производительности?