RealTimeEmulationTrader QuikTrader TakeProfitStopLimit

через отладчик, хотя ... сейчас еще раз гляну уже с this с this то же самое, второй раз до конструкт...

2011-11-13T16:13:40Z

через отладчик, хотя ... сейчас еще раз гляну уже с this

с this то же самое, второй раз до конструктора не доходит

andrv: Один, ошибка возникает только при добавлении этой строчки public SmaStrategy(CandleManager ca...

2011-11-13T16:06:22Z

andrv: Один, ошибка возникает только при добавлении этой строчки

public SmaStrategy(CandleManager candleManager, SimpleMovingAverage longSma, SimpleMovingAverage shortSma, TimeSpan timeFrame) : base(timeFrame) { _candleManager = candleManager;

		this.LongSma = longSma;
		this.ShortSma = shortSma;

        base.NewMyTrades += OnNewMyTrades; // добавляю эту строчку и через некоторое время вылетает ошибка

                   
	}



А почему base.NewMyTrades?
Вам нужны сделки от текущей стратегии, а не от базовой.

Как определили что конструктор 1 раз вызывается?

Один, ошибка возникает только при добавлении этой строчки public SmaStrategy(CandleManager candleMan...

2011-11-13T16:02:46Z

Один, ошибка возникает только при добавлении этой строчки

 public SmaStrategy(CandleManager candleManager, SimpleMovingAverage longSma, SimpleMovingAverage shortSma, TimeSpan timeFrame)
			: base(timeFrame)
		{
			_candleManager = candleManager;

			this.LongSma = longSma;
			this.ShortSma = shortSma;

            base.NewMyTrades += OnNewMyTrades; // добавляю эту строчку и через некоторое время вылетает ошибка

                       
		}

andrv: Alexander Mukhanchikov: [ Вы должны в SampleSMA подписаться на событие NewMyTrades и для новы...

2011-11-13T15:57:59Z

andrv:

Alexander Mukhanchikov: [ Вы должны в SampleSMA подписаться на событие NewMyTrades и для новых своих сделок добавить StopLossStrategy.

при добавлении в конструктор SampleSMA строчки:

base.NewMyTrades += OnNewMyTrades;

> 
> Программа вылетает с ошибкой в StockSharp.BusinessEntities возник бесконечный цикл ну и StackOverride или что-то подобное

Где бесконечный цикл? сколько раз у вас вызывается конструктор SampleSma?

Alexander Mukhanchikov: [ Вы должны в SampleSMA подписаться на событие NewMyTrades и для новых своих...

2011-11-13T15:48:19Z

Alexander Mukhanchikov: [ Вы должны в SampleSMA подписаться на событие NewMyTrades и для новых своих сделок добавить StopLossStrategy.

при добавлении в конструктор SampleSMA строчки:

base.NewMyTrades += OnNewMyTrades;

Программа вылетает с ошибкой в StockSharp.BusinessEntities возник бесконечный цикл ну и StackOverride или что-то подобное

andrv: тогда возникает другой вопрос если отсюда: // для каждой сделки добавляем для защиты по пакет...

2011-11-13T15:12:40Z

andrv: тогда возникает другой вопрос если отсюда:

// для каждой сделки добавляем для защиты по пакетной стратегии basket.ChildStrategies.AddRange(trades.Select(t => { var s = new BasketStrategy(BasketStrategyFinishModes.First);

    // выставляет тейк-профит в 40 пунктов
    var takeProfit = new TakeProfitStrategy(t, 40);

    // выставляет стоп-лосс в 20 пунктов
    var stopLoss = new StopLossStrategy(t, 20);

    s.ChildStrategies.Add(takeProfit);
    s.ChildStrategies.Add(stopLoss);
    return s;
}).Cast<Strategy>())

> 
> ясно откуда мы берем переменную типа MyTrade, то если я добавляю вот так:
> ```csharp
// регистрируем заявку (через котирование)
                var strategy = new MarketQuotingStrategy(order, new Unit(), new Unit());
                var st = new StopLossStrategy(t, 20);  //    здесь непонятно откуда брать переменную
                 
                base.ChildStrategies.Add(strategy);
                base.ChildStrategies.Add(st);               //           Добавляю защитную стратеги

непонятно откуда брать значение MyTrade

Ну как - StopLossStrategy создаётся для чего - для сделки стратегии, для MyTrade. Вот и берите откуда надо - либо по событиям, либо из Strategy, либо из Trader.

Попробуйте побольше изучать примеры, данные вопросы тогда отпадут.

тогда возникает другой вопрос если отсюда: // для каждой сделки добавляем для защиты по пакетной стр...

2011-11-13T15:08:26Z

тогда возникает другой вопрос если отсюда:

// для каждой сделки добавляем для защиты по пакетной стратегии
    basket.ChildStrategies.AddRange(trades.Select(t =>
    {
        var s = new BasketStrategy(BasketStrategyFinishModes.First);

        // выставляет тейк-профит в 40 пунктов
        var takeProfit = new TakeProfitStrategy(t, 40);

        // выставляет стоп-лосс в 20 пунктов
        var stopLoss = new StopLossStrategy(t, 20);

        s.ChildStrategies.Add(takeProfit);
        s.ChildStrategies.Add(stopLoss);
        return s;
    }).Cast<Strategy>())

ясно откуда мы берем переменную типа MyTrade, то если я добавляю вот так:

// регистрируем заявку (через котирование)
                var strategy = new MarketQuotingStrategy(order, new Unit(), new Unit());
                var st = new StopLossStrategy(t, 20);  //    здесь непонятно откуда брать переменную
                 
                base.ChildStrategies.Add(strategy);
                base.ChildStrategies.Add(st);               //           Добавляю защитную стратеги

непонятно откуда брать значение MyTrade

andrv: Alexander Mukhanchikov: Вы должны в SampleSMA подписаться на событие NewMyTrades и для новых ...

2011-11-13T14:59:21Z

andrv:

Alexander Mukhanchikov: Вы должны в SampleSMA подписаться на событие NewMyTrades и для новых своих сделок добавить StopLossStrategy.

Т.е. мне не надо создавать новую стратегию, а все что написано тут добавить в основную стратегию?

Да, только т.к. вам не нужен TakeProfit - вам ни к чему BasketStrategy, а можно обойтись лишь StopLossStrategy

Alexander Mukhanchikov: Вы должны в SampleSMA подписаться на событие NewMyTrades и для новых своих с...

2011-11-13T14:57:57Z

Alexander Mukhanchikov: Вы должны в SampleSMA подписаться на событие NewMyTrades и для новых своих сделок добавить StopLossStrategy.

Т.е. мне не надо создавать новую стратегию, а все что написано тут добавить в основную стратегию?

andrv: Стратегия считает средние, пример SampleHistoryTesting я пытаюсь понять как сделать так чтоб ...

2011-11-13T14:54:17Z

andrv: Стратегия считает средние, пример SampleHistoryTesting я пытаюсь понять как сделать так чтоб с ней вместе работала еще TakeProfitStrategy и StopLossStrategy. Вот этот код из SampleSMA стратегии куда я попытался добавить вызов MyStrateg.

if (_isShortLessThenLong != isShortLessThenLong) { // если короткая меньше чем длинная, то продажа, иначе, покупка. var direction = isShortLessThenLong ? OrderDirections.Sell : OrderDirections.Buy;

            // создаем заявку
            var order = this.CreateOrder(direction, base.Security.GetMarketPrice(direction), base.Volume);

            // регистрируем заявку (обычным способом - лимитированной заявкой)
            // base.RegisterOrder(order);

            // регистрируем заявку (через котирование)
            var strategy = new MarketQuotingStrategy(order, new Unit(), new Unit());
            var st = new MyStrategy();
             
            base.ChildStrategies.Add(strategy);
            base.ChildStrategies.Add(st);               //           Добавляю защитную стратегию
             
            // запоминаем текущее положение относительно друг друга
            _isShortLessThenLong = isShortLessThenLong;
        }

        return ProcessResults.Continue;
    }

> 
> Вот у меня и возник вопрос что я сделал не так, если весь код взят из примеров?

Вы должны в SampleSMA подписаться на событие NewMyTrades и для новых своих сделок добавить StopLossStrategy.

Стратегия считает средние, пример SampleHistoryTesting я пытаюсь понять как сделать так чтоб с ней в...

2011-11-13T14:48:26Z

Стратегия считает средние, пример SampleHistoryTesting я пытаюсь понять как сделать так чтоб с ней вместе работала еще TakeProfitStrategy и StopLossStrategy. Вот этот код из SampleSMA стратегии куда я попытался добавить вызов MyStrateg.

if (_isShortLessThenLong != isShortLessThenLong)
            {
                // если короткая меньше чем длинная, то продажа, иначе, покупка.
                var direction = isShortLessThenLong ? OrderDirections.Sell : OrderDirections.Buy;
 
                // создаем заявку
                var order = this.CreateOrder(direction, base.Security.GetMarketPrice(direction), base.Volume);
 
                // регистрируем заявку (обычным способом - лимитированной заявкой)
                // base.RegisterOrder(order);
 
                // регистрируем заявку (через котирование)
                var strategy = new MarketQuotingStrategy(order, new Unit(), new Unit());
                var st = new MyStrategy();
                 
                base.ChildStrategies.Add(strategy);
                base.ChildStrategies.Add(st);               //           Добавляю защитную стратегию
                 
                // запоминаем текущее положение относительно друг друга
                _isShortLessThenLong = isShortLessThenLong;
            }
 
            return ProcessResults.Continue;
        }

Вот у меня и возник вопрос что я сделал не так, если весь код взят из примеров?

И ещё просьба - посмотрите, пожалуйста, когда поднимается событие NewOrder у стратегии MQS - добавьт...

2011-11-13T14:41:32Z

И ещё просьба - посмотрите, пожалуйста, когда поднимается событие NewOrder у стратегии MQS - добавьте вывод этого сообщения в лог.

Да проблема похоже не стоп-лоссе, судя по логу, тут котирование не порождает сделок

2011-11-13T14:39:54Z

Да проблема похоже не стоп-лоссе, судя по логу, тут котирование не порождает сделок

andrv: Alexander Mukhanchikov: Ответьте на заданные вопросы. Какая сделка передаётся в StopLossStrat...

2011-11-13T14:37:14Z

andrv:

Alexander Mukhanchikov: Ответьте на заданные вопросы.

Какая сделка передаётся в StopLossStrategy?

Вызывается ли событие NewMyTrades у запущенной стратегии?

Распечатайте все Strategy.MyTrades после окончания работы стратегии.

последнее не понятно событие MyTrade Вызываается только в стратегии MyStrategy, но пример теста на истории какимто образом считает трэйды.

Вобщем из всего вышесказанного нужно в основной стратегии вызывать событие NewMyTrades?

Я совсем запутался.

MyStrategy - это что? Вы писали что используете SampleHistoryTestyng, там есть SmaStrategy. Где вы взяли MyStrategy? Что делает эта ваша стратегия?

Можете конкретно привести строчку где вы добавляете создаёте StopLossStrategy?

esper: andrv: Ведь нет не одного примера который ее реализует. Как нет, а тут тогда что? вот я ее и ...

2011-11-13T14:33:29Z

esper:

andrv: Ведь нет не одного примера который ее реализует. Как нет, а тут тогда что?

вот я ее и использовал, теперь пытаюсь понять как заставить ее работать

Alexander Mukhanchikov: Ответьте на заданные вопросы. Какая сделка передаётся в StopLossStrategy? Вы...

2011-11-13T14:29:26Z

Alexander Mukhanchikov: Ответьте на заданные вопросы.

Какая сделка передаётся в StopLossStrategy?

Вызывается ли событие NewMyTrades у запущенной стратегии?

Распечатайте все Strategy.MyTrades после окончания работы стратегии.

последнее не понятно событие MyTrade Вызываается только в стратегии MyStrategy, но пример теста на истории какимто образом считает трэйды.

Вобщем из всего вышесказанного нужно в основной стратегии вызывать событие NewMyTrades?

andrv: Ведь нет не одного примера который ее реализует. Как нет, а тут тогда что?

2011-11-13T14:28:47Z

andrv: Ведь нет не одного примера который ее реализует. Как нет, а тут тогда что?

andrv: на все вопросы нет я взял SempleSMA и пытаюсь понять как к ней еще можно добавить стоплос стр...

2011-11-13T14:22:18Z

andrv: на все вопросы нет я взял SempleSMA и пытаюсь понять как к ней еще можно добавить стоплос стратегию. Ведь нет не одного примера который ее реализует.

Нет на последний вопрос что означает - у вас даже у SampleSMA сделок нет? А на первый что означает - вы и не пытаетесь добавить StopLossStrategy к SampleSma, т.е. никакого ордера не передаёте?

Можно как-то более конкретно ответить на вопросы. А то ответ "нет" на запрос лога вызывает удивление.

на все вопросы нет я взял SempleSMA и пытаюсь понять как к ней еще можно добавить стоплос стратегию....

2011-11-13T14:15:19Z

на все вопросы нет я взял SempleSMA и пытаюсь понять как к ней еще можно добавить стоплос стратегию. Ведь нет не одного примера который ее реализует.

andrv: вот лог: 00:00:00.000 | | SS | Стратегия запущена. 11:20:00.000 | | MQS | Стратегия запущена....

2011-11-13T14:09:31Z

andrv: вот лог:

00:00:00.000 | | SS | Стратегия запущена. 11:20:00.000 | | MQS | Стратегия запущена. 11:20:00.000 | | MS | Стратегия запущена. 11:20:00.990 | | MQS | Регистрация новой заявки на Sell с ценой 85 и объемом 1. 11:20:00.990 | | MQS | Заявка 74305730 на Sell отправлена с ценой 85 объемом 1. 11:20:04.990 | | MQS | Цена текущей 85 и лучшей 90. 11:20:04.990 | | MQS | Лучший бид 84,4800000 и лучший аск 89,4800000. 11:20:04.990 | | MQS | Котирование заявки 74305730 на Sell с ценой 85 объемом 1. 11:20:04.990 | | MQS | Отмена заявки 74305730. 11:20:05.990 | | MQS | Отмена заявки 74305730 прошло успешно. 11:20:05.990 | | MQS | Регистрация новой заявки на Sell с ценой 85 и объемом 1. 11:20:05.990 | | MQS | Заявка 74305731 на Sell отправлена с ценой 85 объемом 1. 11:20:06.990 | Warning | MQS | Заявка 74305731 не имеет состояния. 11:20:07.990 | Warning | MQS | Заявка 74305731 не имеет состояния.

> 
> из него что стратегия запускается, но когда начинается резкое падение курса стратегия не срабатывает.
> отсюда вопрос на истории она вообще работает или я все таки чего-то не доделал, может там еще что дописать надо, например написать правила или еще что?


Ответьте на заданные вопросы.

1) Какая сделка передаётся в StopLossStrategy?
2) Вызывается ли событие NewMyTrades у запущенной стратегии?
3) Распечатайте все Strategy.MyTrades после окончания работы стратегии.