RealTimeEmulationTrader QuikTrader TakeProfitStopLimit

через отладчик, хотя ... сейчас еще раз гляну уже с this с this то же самое, второй раз до конструкт...

2011-11-13T16:13:40Z

через отладчик, хотя ...
сейчас еще раз гляну уже с this

с this то же самое, второй раз до конструктора не доходит

Один, ошибка возникает только при добавлении этой строчки public SmaStrategy(CandleManager candleMan...

2011-11-13T16:06:22Z

andrv

Один, ошибка возникает только при добавлении этой строчки

Код

 public SmaStrategy(CandleManager candleManager, SimpleMovingAverage longSma, SimpleMovingAverage shortSma, TimeSpan timeFrame)
			: base(timeFrame)
		{
			_candleManager = candleManager;

			this.LongSma = longSma;
			this.ShortSma = shortSma;

            base.NewMyTrades += OnNewMyTrades; // добавляю эту строчку и через некоторое время вылетает ошибка

                       
		}

А почему base.NewMyTrades?
Вам нужны сделки от текущей стратегии, а не от базовой.

Как определили что конструктор 1 раз вызывается?

Один, ошибка возникает только при добавлении этой строчки public SmaStrategy(CandleManager candleMan...

2011-11-13T16:02:46Z

Один, ошибка возникает только при добавлении этой строчки

Код

 public SmaStrategy(CandleManager candleManager, SimpleMovingAverage longSma, SimpleMovingAverage shortSma, TimeSpan timeFrame)
			: base(timeFrame)
		{
			_candleManager = candleManager;

			this.LongSma = longSma;
			this.ShortSma = shortSma;

            base.NewMyTrades += OnNewMyTrades; // добавляю эту строчку и через некоторое время вылетает ошибка

                       
		}

при добавлении в конструктор SampleSMA строчки: base.NewMyTrades += OnNewMyTrades; Программа вылета...

2011-11-13T15:57:59Z

andrv

Alexander Mukhanchikov

[
Вы должны в SampleSMA подписаться на событие NewMyTrades и для новых своих сделок добавить StopLossStrategy.

при добавлении в конструктор SampleSMA строчки:

Код

base.NewMyTrades += OnNewMyTrades;

Программа вылетает с ошибкой в StockSharp.BusinessEntities возник бесконечный цикл ну и StackOverride или что-то подобное

Где бесконечный цикл? сколько раз у вас вызывается конструктор SampleSma?

при добавлении в конструктор SampleSMA строчки: base.NewMyTrades += OnNewMyTrades; Программа вылета...

2011-11-13T15:48:19Z

Alexander Mukhanchikov

[
Вы должны в SampleSMA подписаться на событие NewMyTrades и для новых своих сделок добавить StopLossStrategy.

при добавлении в конструктор SampleSMA строчки:

Код

base.NewMyTrades += OnNewMyTrades;

Программа вылетает с ошибкой в StockSharp.BusinessEntities возник бесконечный цикл ну и StackOverride или что-то подобное

тогда возникает другой вопрос если отсюда: // для каждой сделки добавляем для защиты по пакетной стр...

2011-11-13T15:12:40Z

andrv

тогда возникает другой вопрос если отсюда:

Код

// для каждой сделки добавляем для защиты по пакетной стратегии
    basket.ChildStrategies.AddRange(trades.Select(t =>
    {
        var s = new BasketStrategy(BasketStrategyFinishModes.First);

        // выставляет тейк-профит в 40 пунктов
        var takeProfit = new TakeProfitStrategy(t, 40);

        // выставляет стоп-лосс в 20 пунктов
        var stopLoss = new StopLossStrategy(t, 20);

        s.ChildStrategies.Add(takeProfit);
        s.ChildStrategies.Add(stopLoss);
        return s;
    }).Cast<Strategy>())

ясно откуда мы берем переменную типа MyTrade, то если я добавляю вот так:

Код

// регистрируем заявку (через котирование)
                var strategy = new MarketQuotingStrategy(order, new Unit(), new Unit());
                var st = new StopLossStrategy(t, 20);  //    здесь непонятно откуда брать переменную
                 
                base.ChildStrategies.Add(strategy);
                base.ChildStrategies.Add(st);               //           Добавляю защитную стратеги

непонятно откуда брать значение MyTrade

Ну как - StopLossStrategy создаётся для чего - для сделки стратегии, для MyTrade.
Вот и берите откуда надо - либо по событиям, либо из Strategy, либо из Trader.

Попробуйте побольше изучать примеры, данные вопросы тогда отпадут.

тогда возникает другой вопрос если отсюда: // для каждой сделки добавляем для защиты по пакетной стр...

2011-11-13T15:08:26Z

тогда возникает другой вопрос если отсюда:

Код

// для каждой сделки добавляем для защиты по пакетной стратегии
    basket.ChildStrategies.AddRange(trades.Select(t =>
    {
        var s = new BasketStrategy(BasketStrategyFinishModes.First);

        // выставляет тейк-профит в 40 пунктов
        var takeProfit = new TakeProfitStrategy(t, 40);

        // выставляет стоп-лосс в 20 пунктов
        var stopLoss = new StopLossStrategy(t, 20);

        s.ChildStrategies.Add(takeProfit);
        s.ChildStrategies.Add(stopLoss);
        return s;
    }).Cast<Strategy>())

ясно откуда мы берем переменную типа MyTrade, то если я добавляю вот так:

Код

// регистрируем заявку (через котирование)
                var strategy = new MarketQuotingStrategy(order, new Unit(), new Unit());
                var st = new StopLossStrategy(t, 20);  //    здесь непонятно откуда брать переменную
                 
                base.ChildStrategies.Add(strategy);
                base.ChildStrategies.Add(st);               //           Добавляю защитную стратеги

непонятно откуда брать значение MyTrade

Вы должны в SampleSMA подписаться на событие NewMyTrades и для новых своих сделок добавить StopLoss...

2011-11-13T14:59:21Z

andrv

Alexander Mukhanchikov

Вы должны в SampleSMA подписаться на событие NewMyTrades и для новых своих сделок добавить StopLossStrategy.

Т.е. мне не надо создавать новую стратегию, а все что написано тут добавить в основную стратегию?

Да, только т.к. вам не нужен TakeProfit - вам ни к чему BasketStrategy, а можно обойтись лишь StopLossStrategy

Вы должны в SampleSMA подписаться на событие NewMyTrades и для новых своих сделок добавить StopLoss...

2011-11-13T14:57:57Z

Alexander Mukhanchikov

Вы должны в SampleSMA подписаться на событие NewMyTrades и для новых своих сделок добавить StopLossStrategy.

Т.е. мне не надо создавать новую стратегию, а все что написано тут добавить в основную стратегию?

Стратегия считает средние, пример SampleHistoryTesting я пытаюсь понять как сделать так чтоб с ней в...

2011-11-13T14:54:17Z

andrv

Стратегия считает средние, пример SampleHistoryTesting я пытаюсь понять как сделать так чтоб с ней вместе работала еще TakeProfitStrategy и StopLossStrategy. Вот этот код из SampleSMA стратегии куда я попытался добавить вызов MyStrateg.

Код

if (_isShortLessThenLong != isShortLessThenLong)
            {
                // если короткая меньше чем длинная, то продажа, иначе, покупка.
                var direction = isShortLessThenLong ? OrderDirections.Sell : OrderDirections.Buy;
 
                // создаем заявку
                var order = this.CreateOrder(direction, base.Security.GetMarketPrice(direction), base.Volume);
 
                // регистрируем заявку (обычным способом - лимитированной заявкой)
                // base.RegisterOrder(order);
 
                // регистрируем заявку (через котирование)
                var strategy = new MarketQuotingStrategy(order, new Unit(), new Unit());
                var st = new MyStrategy();
                 
                base.ChildStrategies.Add(strategy);
                base.ChildStrategies.Add(st);               //           Добавляю защитную стратегию
                 
                // запоминаем текущее положение относительно друг друга
                _isShortLessThenLong = isShortLessThenLong;
            }
 
            return ProcessResults.Continue;
        }

Вот у меня и возник вопрос что я сделал не так, если весь код взят из примеров?

Вы должны в SampleSMA подписаться на событие NewMyTrades и для новых своих сделок добавить StopLossStrategy.

Стратегия считает средние, пример SampleHistoryTesting я пытаюсь понять как сделать так чтоб с ней в...

2011-11-13T14:48:26Z

Код

if (_isShortLessThenLong != isShortLessThenLong)
            {
                // если короткая меньше чем длинная, то продажа, иначе, покупка.
                var direction = isShortLessThenLong ? OrderDirections.Sell : OrderDirections.Buy;
 
                // создаем заявку
                var order = this.CreateOrder(direction, base.Security.GetMarketPrice(direction), base.Volume);
 
                // регистрируем заявку (обычным способом - лимитированной заявкой)
                // base.RegisterOrder(order);
 
                // регистрируем заявку (через котирование)
                var strategy = new MarketQuotingStrategy(order, new Unit(), new Unit());
                var st = new MyStrategy();
                 
                base.ChildStrategies.Add(strategy);
                base.ChildStrategies.Add(st);               //           Добавляю защитную стратегию
                 
                // запоминаем текущее положение относительно друг друга
                _isShortLessThenLong = isShortLessThenLong;
            }
 
            return ProcessResults.Continue;
        }

Вот у меня и возник вопрос что я сделал не так, если весь код взят из примеров?

И ещё просьба - посмотрите, пожалуйста, когда поднимается событие NewOrder у стратегии MQS - добавьт...

2011-11-13T14:41:32Z

И ещё просьба - посмотрите, пожалуйста, когда поднимается событие NewOrder у стратегии MQS - добавьте вывод этого сообщения в лог.

Да проблема похоже не стоп-лоссе, судя по логу, тут котирование не порождает сделок

2011-11-13T14:39:54Z

Да проблема похоже не стоп-лоссе, судя по логу, тут котирование не порождает сделок

Ответьте на заданные вопросы. 1) Какая сделка передаётся в StopLossStrategy? 2) Вызывается ли событ...

2011-11-13T14:37:14Z

andrv

Alexander Mukhanchikov

Ответьте на заданные вопросы.

1) Какая сделка передаётся в StopLossStrategy?
2) Вызывается ли событие NewMyTrades у запущенной стратегии?
3) Распечатайте все Strategy.MyTrades после окончания работы стратегии.

последнее не понятно событие MyTrade Вызываается только в стратегии MyStrategy, но пример теста на истории какимто образом считает трэйды.

Вобщем из всего вышесказанного нужно в основной стратегии вызывать событие NewMyTrades?

Я совсем запутался.

MyStrategy - это что? Вы писали что используете SampleHistoryTestyng, там есть SmaStrategy.
Где вы взяли MyStrategy? Что делает эта ваша стратегия?

Можете конкретно привести строчку где вы добавляете создаёте StopLossStrategy?

Ведь нет не одного примера который ее реализует. Как нет, а тут тогда что? вот я ее и использовал, т...

2011-11-13T14:33:29Z

esper

andrv

Ведь нет не одного примера который ее реализует.

Как нет, а тут тогда что?

вот я ее и использовал, теперь пытаюсь понять как заставить ее работать

Ответьте на заданные вопросы. 1) Какая сделка передаётся в StopLossStrategy? 2) Вызывается ли событ...

2011-11-13T14:29:26Z

Alexander Mukhanchikov

Ведь нет не одного примера который ее реализует. Как нет, а тут тогда что?

2011-11-13T14:28:47Z

andrv

Ведь нет не одного примера который ее реализует.

Как нет, а тут тогда что?

на все вопросы нет я взял SempleSMA и пытаюсь понять как к ней еще можно добавить стоплос стратегию....

2011-11-13T14:22:18Z

andrv

на все вопросы нет
я взял SempleSMA и пытаюсь понять как к ней еще можно добавить стоплос стратегию.
Ведь нет не одного примера который ее реализует.

Нет на последний вопрос что означает - у вас даже у SampleSMA сделок нет?
А на первый что означает - вы и не пытаетесь добавить StopLossStrategy к SampleSma, т.е. никакого ордера не передаёте?

Можно как-то более конкретно ответить на вопросы. А то ответ "нет" на запрос лога вызывает удивление.

на все вопросы нет я взял SempleSMA и пытаюсь понять как к ней еще можно добавить стоплос стратегию....

2011-11-13T14:15:19Z

вот лог: 00:00:00.000 | | SS | Стратегия запущена. 11:20:00.000 | | MQS | Стратегия запущена. 11:20:...

2011-11-13T14:09:31Z

andrv

вот лог:

Код

00:00:00.000 |            | SS              | Стратегия запущена.
11:20:00.000 |            | MQS             | Стратегия запущена.
11:20:00.000 |            | MS              | Стратегия запущена.
11:20:00.990 |            | MQS             | Регистрация новой заявки на Sell с ценой 85 и объемом 1.
11:20:00.990 |            | MQS             | Заявка 74305730 на Sell отправлена с ценой 85 объемом 1.
11:20:04.990 |            | MQS             | Цена текущей 85 и лучшей 90.
11:20:04.990 |            | MQS             | Лучший бид 84,4800000 и лучший аск 89,4800000.
11:20:04.990 |            | MQS             | Котирование заявки 74305730 на Sell с ценой 85 объемом 1.
11:20:04.990 |            | MQS             | Отмена заявки 74305730.
11:20:05.990 |            | MQS             | Отмена заявки 74305730 прошло успешно.
11:20:05.990 |            | MQS             | Регистрация новой заявки на Sell с ценой 85 и объемом 1.
11:20:05.990 |            | MQS             | Заявка 74305731 на Sell отправлена с ценой 85 объемом 1.
11:20:06.990 | Warning    | MQS             | Заявка 74305731 не имеет состояния.
11:20:07.990 | Warning    | MQS             | Заявка 74305731 не имеет состояния.

из него что стратегия запускается, но когда начинается резкое падение курса стратегия не срабатывает.
отсюда вопрос на истории она вообще работает или я все таки чего-то не доделал, может там еще что дописать надо, например написать правила или еще что?