Дневник робота

Здравствуйте уважаемые трейдеры. Хотелось бы подискутировать в более оживленной обстановке чем форум...

2014-01-24T09:30:54Z

Yakovlev

Здравствуйте уважаемые трейдеры. Хотелось бы подискутировать в более оживленной обстановке чем форум, поэтому просьба включить меня в клуб, если спустя 2 года со дня его формирования он еще "жив". Есть множество идей и реализаций разного рода мат алгоритмов, последние 6 лет занимался написанием приложений (C#) для поиска закономерностей в области ответных реакций человеческого организма на внешние воздействия, у нас были сильные математики. Теперь НИИ расформировали, на текущей работе коснулся отраслей которые приносят неплохой доход и мелькнула мысль - покупать акции некоторых компаний, месяц назад начал искать материалы по этому поводу и как следствие я здесь, уже интересна не просто покупка как инвест инструмент, а анализ и если позволите - некоторая "спекуляция" хотя, я не люблю это слово. В общем применить свои знания и навыки на фондовом рынке. Как трейдера можно считать меня - самым что ни на есть новичком, но желание преуспеть в алготрейде укоренилось. Если есть готовые опытные и искушенные люди которые готовы взять, что называется - в ученики, то, я посчитаю это за честь. Со своей стороны могу предоставить все чем я владею. Если же нет, то вполне могу всему обучаться просто беседуя предлагая свои теории и практические реализации и никому не насаждать.

Скайп: yakovlev_anatoly

Добрый день!
С какими конкретно математическими моделями поиска закономерностей вы знакомы?
Методы оптимизации? Кластеризация?

Здравствуйте уважаемые трейдеры. Хотелось бы подискутировать в более оживленной обстановке чем форум...

2014-01-24T08:49:40Z

Прошло еще чуть больше двух месяцев после запуска нового робота. Продолжаю рассказывать об одной наш...

2011-12-07T10:55:39Z

Прошло еще чуть больше двух месяцев после запуска нового робота. Продолжаю рассказывать об одной нашей стратегии. Подробно расписывал особенность стратегии в двух постах по ссылкам ниже.
1 и 2 часть
stocksharp.blogspot.com/2011/10/blog-post.html#comment-form
stocksharp.blogspot.com/2011/10/blog-post_03.html#comment-form

Если вкратце – мы бросили вызов одному из правил оптимизации, график оптимизируемого параметра должен быть ровным и прибыльным на большем количестве своих значений. Мы нашли такую стратегию, которая работает на очень ограниченном количестве значений параметра (возможно, что это подгонка и неустойчивая стратегия), но показатели риск/прибыль впечатлили, поэтому было решено запустить стратегию. Если бы стратегия побила свою максимальную просадку * 2, мы бы признали эксперимент неудавшимся. Но, прошло > 4 месяцев. Результат работы по тестам +120%, на реальном счету + 140% (т.к. запустили в самом начале после неск. убыточных сделок, а не 1го числа) На данный момент стратегия продолжает работать

Результаты стратегии с момента её запуска

Эксперимент выходит успешным. Выходит, что можно брать нестабильные параметры, при высоких показателях стратегии. Зная на что мы идем, принять риск, но… внимательно отслеживать просадку.

Прошло еще чуть больше двух месяцев после запуска нового робота. Продолжаю рассказывать об одной наш...

2011-12-07T10:54:51Z

С таймфреймами велза разобрался, спасибо. Удивляюсь, что не понял сразу сам) Подзабыл уже эти па с и...

2011-11-08T13:43:27Z

С таймфреймами велза разобрался, спасибо.
Удивляюсь, что не понял сразу сам) Подзабыл уже эти па с импортом за 3 года, что не видел влд.

Alen

У меня тоже 5.4

Step = на каком удалении от хая ставится ордер на вход
DeltaStop = на сколько пунктов за хай относить стоп
PeakRange = размер движения, который должна совершить цена, чтобы отрисовался пик
Mode = только шорт, только лонг, оба направления.

Занятный метод отрисовки пиков - дожидаться такого же движения назад. А если уменьшить размер минимального обратного движения в 2-4 раза, и таймфрейм поменьше - 5-15м, и интрадей?

Насчет статистики по той стратежке, что я описывал - пока что у меня нет времени и желания ее реанимировать, т.к. писалась она очень давно и под старый движок моей МТС, функционал которой ушел вперед, и многих старых функций уже просто нет.
Я уже не воссоздам всех подробностей, помню пробовал сделать механизм поиска 2х последних уровней среди других уровней в пучине истории, а с тех пор уровни у меня из массива мутировали в объекты..
Еще были эксперименты с простыми условиями на вход/фильтрами тренда на дневках и др. тф типа if Close(Today) > Open(Today) = лонг. Тестировал в основном Сбер, только лонг, 2007-2009г. Теоретический профит около 600-1500%.
Просадка примерно как в твоей системе по пикам, около 30-50% в 2008
Эксперименты в этом направлении могут оказаться полезными если вдруг захочется написать алгоритм для рисования наклонных трендовых линий. Математика расчета точки Y3 (если Х3 за пределами отрезка, заданного 2мя точками) - штука любопытная.
Еще интереснее научить робота правильно рисовать линии тренда, точнее правильно их фильтровать, и делать это быстро. Кто-нибудь пробовал это сделать?) На неделе планирую подумать над реализацией.

Сейчас пишу функционал для работы с ОИ (откр. интерес), получилась вот такая елка (видимо готовлюсь к НГ) :

Зеленые свечки - преобладание лонг-позиций, синие - закрытие лонгов.
Красный - шорты, фиолетовый - их закрытие.
На нижнем графике гирлянда из ОИ, значения по У - объемы - что-то вроде примерного перевеса сил.
Пока я нашел только грубый метод подсчета ОИ : его значения беру из ТТП ("таблица тек. парам." в Квике), в которой, увы, приходят склеенные объемы из нескольких сделок (их гораздо меньше, чем в ТВС - "табл. всех сделок"), и к тому же нет направления последней сделки.
А в ТВС есть направление, но нет ОИ.
Пока не знаю, возможно ли синхронизировать "вручную" ТТП и ТВС.. В саппорте Квика сказали, что ТВС и ТТП это у них отдельные 2 потока от биржи, и синхронизировать врят ли получится.

То есть такую выборку можно приблизительно оценить только за какой-то длинный период времени(всмысле 1-5мин), а что именно происходило - по каким ценам и в каких объемах - увы.

Подозреваю, что имея полную картину можно писать довольно интересные алгоритмы.
Возможно, доступ к такой информации есть в других брокерских терминалах?

У тебя веалзлаб какой версии? Я поставил 5.4.20. Еще у ВЛД довольно специфичный импорт котировок - ...

2011-10-27T13:32:36Z

Ariloum

[quote=Alen;12492]
У тебя веалзлаб какой версии? Я поставил 5.4.20. Еще у ВЛД довольно специфичный импорт котировок - нельзя сразу указать нормальный таймфрейм (те же часовики).

Что означают цифры у этих параметров?
Step = CreateParameter("Step", 3200, 100, 3500, 100);
DeltaStop = CreateParameter("DeltaStop", 0, 100, 3500, 100);
PeakRange = CreateParameter("PeakRange", 2700, 900, 3000, 100);
Mode = CreateParameter("Mode", 0, -1, 1, 1);

По описанному мной алго попозже выложу статистику.

Я не очень понимаю логику девелоперов - почему после минутного таймфрейма идут дневки? Потому что лю...

2011-10-21T07:43:04Z

Ariloum

Я не очень понимаю логику девелоперов - почему после минутного таймфрейма идут дневки?

Потому что любое время меньшее дня, но большее минуты можно задать в следующем поле Bar Interval. Т.е. часы задёшь как минуты с Bar interval 60

А там есть такая возможность? Я пробовал импортировать .wl файлы котировок ММВБ(скачанные с рутрекер...

2011-10-21T05:07:29Z

Цитата:

Да. Выбираешь Minute, а в следующем поле печатаешь 60.

Еще у ВЛД довольно специфичный импорт котировок - нельзя сразу указать нормальный таймфрейм (те же ч...

2011-10-20T19:34:45Z

Evgeny_K

Цитата:

Еще у ВЛД довольно специфичный импорт котировок - нельзя сразу указать нормальный таймфрейм (те же часовики).

Выбирай при импорте 60 минут.

А там есть такая возможность?
Я пробовал импортировать .wl файлы котировок ММВБ(скачанные с рутрекера) и .txt(скачанные с Финама).
И там и там возможные интервалы представлены следующие:
Tick
Secont
Minute
Daily
...
Yearly

Я не очень понимаю логику девелоперов - почему после минутного таймфрейма идут дневки?

Еще у ВЛД довольно специфичный импорт котировок - нельзя сразу указать нормальный таймфрейм (те же ч...

2011-10-20T11:38:56Z

Цитата:

Еще у ВЛД довольно специфичный импорт котировок - нельзя сразу указать нормальный таймфрейм (те же часовики).

Выбирай при импорте 60 минут.

как результаты? лучше или сравнимы? Да наверное примерно так же, в последний раз в 2009 году тестир...

2011-10-20T08:31:39Z

Alen

как результаты? лучше или сравнимы?

Да наверное примерно так же, в последний раз в 2009 году тестировал..
Может быть и чуть похуже т.к. часто входит против тренда (для улучшения нужно прикрутить трендовый фильтр).

Хотел попробовать скормить твою стратежку веалзлабу, не получается - график багается вот так:

У тебя веалзлаб какой версии? Я поставил 5.4.20. Еще у ВЛД довольно специфичный импорт котировок - нельзя сразу указать нормальный таймфрейм (те же часовики).

Что означают цифры у этих параметров?
Step = CreateParameter("Step", 3200, 100, 3500, 100);
DeltaStop = CreateParameter("DeltaStop", 0, 100, 3500, 100);
PeakRange = CreateParameter("PeakRange", 2700, 900, 3000, 100);
Mode = CreateParameter("Mode", 0, -1, 1, 1);

По описанному мной алго попозже выложу статистику.

2 Ален У меня есть похожая стратегия, суть ее в следующем : По 2м последним пикам рисуется линия, ес...

2011-10-18T19:24:45Z

Ariloum

2 Ален

У меня есть похожая стратегия, суть ее в следующем :
По 2м последним пикам рисуется линия, если последний пик ниже(выше) предыдущего пика происходит вход в лонг(шорт) на пробое линии.
Пики по хаям - для входа в лонг, по лоям - для шортов, визуально получаются линии "\" и "/".
Трейлинг стоп в процентах, для примера - каждые 5% стоп подтягивается на 2-3%.

как результаты? лучше или сравнимы?

2 Ален У меня есть похожая стратегия, суть ее в следующем : По 2м последним пикам рисуется линия, ес...

2011-10-18T14:34:00Z

мой ник в скайпе - ariloum. Почитал ветку, интересные наблюдения насчет привязки движений рынка ко в...

2011-10-18T12:12:43Z

мой ник в скайпе - ariloum.

Почитал ветку, интересные наблюдения насчет привязки движений рынка ко времени..
Для одной из своих стратегий пару лет назад делал что-то подобное - разбивал все сделки по времени с задаваемым шагом и рисовал табличку этого распределения, в которой было видно прибыль/убытки для каждого интервала времени. Пробовал исключать "плохие" интервалы, это дало небольшой прирост прибыли.

Насчет клуба алготрейдеров - хорошая идея, буду рад принять посильное участие в брэйнштормах и тестировании идей.

Не пощажу ваши экраны.. код ниже. Стратегия на часовиках Суть стратегии - если цена прошла вверх Н п...

2011-10-18T11:57:54Z

Не пощажу ваши экраны.. код ниже.

Стратегия на часовиках

Суть стратегии - если цена прошла вверх Н пунктов, потом вниз столько же, строится уровень по пику, если цена рпобивает этот уровень, ниже этого пика ставится стоп ордер на вход. После входа стоп тянется по пикам.

Код

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Drawing;
using WealthLab;
using WealthLab.Indicators;

namespace WealthLab.Strategies
{
	public class MyStrategy : WealthScript
	{

		
		//StrategyParameter Stop;
		StrategyParameter Step;
		StrategyParameter PeakRange;
		StrategyParameter DeltaStop;
		StrategyParameter Mode;
		
		public MyStrategy()
		{
			//Stop = CreateParameter("Stop", 3000, 1000, 5000, 200);
			Step = CreateParameter("Step", 3200, 100, 3500, 100);
			DeltaStop = CreateParameter("DeltaStop", 0, 100, 3500, 100);
			PeakRange = CreateParameter("PeakRange", 2700, 900, 3000, 100);
			Mode = CreateParameter("Mode", 0, -1, 1, 1);
		}

		protected override void Execute()
		{
			
			//double stoploss = Stop.Value;
			double stoploss = Step.Value + DeltaStop.Value;
			
			double StopPrice = 0;
			double TakePrice = 0;
			double price,LowestLow,HighestHigh;
			double delta;
			
			
			DataSeries Peaks = Peak.Series( High, PeakRange.ValueInt, PeakTroughMode.Value);			
			DataSeries Troughs = Trough.Series( Low, PeakRange.ValueInt, PeakTroughMode.Value);
			
			//DataSeries HighestSeries = Highest.Series(High,Period.ValueInt);
			//DataSeries LowestSeries = Lowest.Series(Low,Period.ValueInt);
				
			double LastPeakSignalPrice = 0;
			double WorkingPeak = 0;
			double WorkingHigh = 0;
			double PeakSignalPrice = 0;			
			bool SetShortOrderMode = false;

			double LastTroughSignalPrice = 0;
			double WorkingTrough = 0;
			double WorkingLow = 0;
			double TroughSignalPrice = 0;			
			bool SetBuyOrderMode = false;
			
			double trailingStop;
			
			DataSeries PeakSignalPriceSeries = new DataSeries(Bars,"PeakSignalPriceSeries");
			DataSeries TroughSignalPriceSeries = new DataSeries(Bars,"PeakSignalPriceSeries");
			
			
			for(int bar = 20; bar < Bars.Count; bar++)
			{		
						
				PeakSignalPriceSeries[bar] = Close[bar];
				TroughSignalPriceSeries[bar] = Close[bar]; 
				
				foreach( Position p in Positions )
				{
					if ( p.Active )
					{
						if (p.PositionType == PositionType.Short)					
						{
							trailingStop = p.TrailingStop;							
							if (Peaks[bar]!= WorkingPeak)
								if (p.TrailingStop > Peaks[bar]) trailingStop = Peaks[bar];
							if (!Bars.IsLastBarOfDay(bar)) ExitAtTrailingStop(bar+1,p,trailingStop,"ExitAtTrailingStop");
						}
						if (p.PositionType == PositionType.Long)					
						{
							trailingStop = p.TrailingStop;
							if (Troughs[bar]!= WorkingTrough)
								if (p.TrailingStop < Troughs[bar]) trailingStop = Troughs[bar];
							if (!Bars.IsLastBarOfDay(bar)) ExitAtTrailingStop(bar+1,p,trailingStop,"ExitAtTrailingStop");
						}						
					}
				}				
						
				if (Mode.Value != 1)
					if (High[bar-1]>Peaks[bar-1])
					{											
						WorkingPeak	= Peaks[bar-1];
						if (WorkingHigh<High[bar-1]) WorkingHigh=High[bar-1];
						PeakSignalPrice = WorkingPeak - Step.Value;	
						SetShortOrderMode = true;
					}
							
				if ((SetShortOrderMode)&&(LastPeakSignalPrice != PeakSignalPrice))
				{
					Position p = null;
					if (!Bars.IsLastBarOfDay(bar-1))
					{
						p = ShortAtStop(bar, PeakSignalPrice);		
						PeakSignalPriceSeries[bar] = PeakSignalPrice;
					}
					if (p != null) 
					{							
						SetShortOrderMode = false;	
						LastPeakSignalPrice = PeakSignalPrice;		
						trailingStop = p.EntryPrice + stoploss;
						ExitAtTrailingStop(bar+1,p,trailingStop,"ExitAtTrailingStop");
					}
				}			
				
				if (Mode.Value != -1)
					if (Low[bar-1]<Troughs[bar-1])
					{								
						WorkingTrough = Troughs[bar-1];
						if (WorkingLow>Low[bar-1]) WorkingLow=Low[bar-1];
						TroughSignalPrice = WorkingTrough + Step.Value;	
						SetBuyOrderMode = true;
					}
							
				if ((SetBuyOrderMode)&&(LastTroughSignalPrice != TroughSignalPrice))
				{
					Position p = null;
					if (!Bars.IsLastBarOfDay(bar-1))
					{
						p = BuyAtStop(bar, TroughSignalPrice);			
						TroughSignalPriceSeries[bar] = TroughSignalPrice;
					}
					if (p != null) 
					{							
						SetBuyOrderMode = false;	
						LastTroughSignalPrice = TroughSignalPrice;
						trailingStop = p.EntryPrice - stoploss;
						ExitAtTrailingStop(bar+1,p,trailingStop,"ExitAtTrailingStop");
					}
				}	


				
			}//for

			PlotSeries( PricePane, Peaks, Color.Green, LineStyle.Dots, 3 );
			PlotSeries( PricePane, Troughs, Color.Red, LineStyle.Dots, 3 );
			
			PlotSeries( PricePane, PeakSignalPriceSeries, Color.Green, LineStyle.Solid, 1 );
			PlotSeries( PricePane, TroughSignalPriceSeries, Color.Red, LineStyle.Solid, 1 );
			
		}
	}
}

Грааль? Может удалить пока никто не спалил?

2011-10-18T12:06:31Z

Грааль? Может удалить пока никто не спалил?

- реальный "диапазон открытия" который влияет на выдаваемые результаты у ФОРТСа несколько длиннее "...

2011-10-16T19:08:57Z

Mikhail Sukhov

gambler_max

- реальный "диапазон открытия" который влияет на выдаваемые результаты у ФОРТСа несколько длиннее "часа" - для ФОРТСа он составил примерно до 12 часов. Это было связано со временем открытия ММВБ (сейчас то они вместе открываются) и временем открытия Европейских бирж

Тоесть на амерофьючах все укладывается в наши с 10 до 11, а для наших - до 12? Распределение такое же на наших фьючерсах?

Судя по многочисленным заявлениям - у амеров по амерскому времени первый час открытия играет существенно бОльшую роль чем у нас первый час открытия. У нас диапазон открытия (скажем даже так - диапазон который может иметь некую ценность для исследования) это с 10 до 12, В предыдущем посте автор исследовал временные точки входа - и первая такая зона у него не сильно отличается от моей. Т/е/ можно сказать что шанс получить первый дневной экстремум в данном временном отрезке выше

- реальный "диапазон открытия" который влияет на выдаваемые результаты у ФОРТСа несколько длиннее "...

2011-10-16T12:50:51Z

gambler_max

В добавление к опубликованной статье хотел бы поделиться рядом своих наблюдений. Данное исследование...

2011-10-16T07:49:04Z

В добавление к опубликованной статье хотел бы поделиться рядом своих наблюдений. Данное исследование я провел весной этого года вкопавшись слегка в тему рыночных профилей. Отбросив (а точнее отложив в сторону тот факт, что профиль штука весьма и весьма полезная и продуктивная) заглянем в книжки и рекламные проспекты. В бОльшей части из них указывается на высокую значимость периода открытия рынка (дневной сессии) и дается утверждение, что в более чем 60% случаев на амерофучах как минимуму и на стоках как максимум в течении первого часа формируется хай и лоу рынка. На основе этого факта (точнее утверждения) строится множество систем (привет Киевлянину), рисуются ацццки красивые графики и барыжатся граали. Принимая во внимание тот факт, что Профиль Рынка это круто (и как не странно логичнообоснованно) и, что мы тут не там и у нас свой РТС я решил кой-чего покопать. (я на одном форумевыкладывал уже резалт - на тематическом, но там его как-то странно восприняли - скорее как наезд на классиков)
Исследование проводилось на полугодовых данных (взятых у финама)
И я пытался выяснить:
1.можно ли по Диапазону Открытия "предположить" развитие торговли внутри дня.
2.действительно ли в течении первого часа торгов формируется экстремум у 60 дней из 100.
Все дни разбил по 2м группам:
№1
Дни, у которых диапазон открытия >50% от среднедневного диапазона за последние 10 дней. В случае, если мы имеем такое открытие, то с вероятностью 76% один из экстремумов будет на открытии. Всего дней с таким диапазоном было 21 или 16% от общего числа дней. В такие дни логичнее всего торговать отбой от границ открытия
№2,
те у которых диапазон <50%. Первоначально я сделал большее количество "кучек", но анализ показал, что величина открытия менее 50% не оказывает влияния на судьбу дня. И однозначного ответа торговать пробой открытия "внутрь" или "наружу" нет. Однако! Вспомним про экстремумы. Так вот - экстремум на открытии мы получаем только в примерно 30% случаев.
Так-же исследования показали, что в среднем открытие составляет 30% от дневного диапазона. Следовательно если открытие 1000пунктов, то весь диапазон будет около 3000. Так же интересно то, что "расстояние" до ближайшего экстремума примерно 20%-30% от диапазона дня.

Вывод
- диапазон открытия может дать намек на дальнейшее движение маркета.
- в более 60% случаев, один из экстремумов формируется на диапазоне открытия утверждение не подтвердилось
- реальный "диапазон открытия" который влияет на выдаваемые результаты у ФОРТСа несколько длиннее "часа" - для ФОРТСа он составил примерно до 12 часов. Это было связано со временем открытия ММВБ (сейчас то они вместе открываются) и временем открытия Европейских бирж

Для утренних лонгов можно использовать фильтр. Не входить, если есть бар, который закрылся ниже, чем...

2011-10-14T12:06:38Z

Для утренних лонгов можно использовать фильтр. Не входить, если есть бар, который закрылся ниже, чем на X пунктов (например, 800) по сравнению с закрытием первой пятиминутки. Возможны варианты, например, не входить, если есть 2 или более таких баров.