PositionManager стратегии

Часто происходит ошибка с расчетом позиции и профита Например, сделка совершается, а позиция остаетс...

2011-07-25T06:55:15Z

President

Alex Ander

Часто происходит ошибка с расчетом позиции и профита
Например, сделка совершается, а позиция остается нулевой
Я добавил в стратегию свой расчет позиции и профита:

Обработчик события NewMyTrades:

Код

protected void MyStrategy_NewMyTrades(IEnumerable<MyTrade> myTrades)
        {
            CashPayed += myTrades.Sum(t => t.Trade.Price * t.Trade.Volume * (t.Order.Direction == OrderDirections.Buy ? -1 : 1));
            MyPosition -= myTrades.Sum(t => t.Trade.Volume * (t.Order.Direction == OrderDirections.Buy ? -1 : 1));
        }

CashPayed - баланс денежных средств (при покупке вычитается, при продаже прибавляется)
MyPosition - текущая позиция по стратегии (при покупке прибавляется, при продаже вычитается)
Ну а профит|убыток в моменте = (CashPayed + Security.LastTrade.Price * MyPosition)
За время тестирования ошибок не было ни одной, а стандартный менеджер позиций и PnL-менеджер периодически ошибаются.

ввиду баги описанной мной тут
http://stocksharp.com/fo...--sobytiie-NewMyTrades/
данный код может иногда подвести - у меня тоже месяц не было проблем а потом - бац и "выстрелило"
т.о. вопрос как 100% правильно узнать текущую позицию остается открытым

Все проблемы которые вы там описываете - это при тестировании.
В реальных торгах данный код за 1.5 года меня не подводил пока. :)

Часто происходит ошибка с расчетом позиции и профита Например, сделка совершается, а позиция остаетс...

2011-07-25T06:53:06Z

Alex Ander

Код

protected void MyStrategy_NewMyTrades(IEnumerable<MyTrade> myTrades)
        {
            CashPayed += myTrades.Sum(t => t.Trade.Price * t.Trade.Volume * (t.Order.Direction == OrderDirections.Buy ? -1 : 1));
            MyPosition -= myTrades.Sum(t => t.Trade.Volume * (t.Order.Direction == OrderDirections.Buy ? -1 : 1));
        }

Все проблемы которые вы там описываете - это при тестировании. В реальных торгах данный код за 1.5 ...

2011-07-25T07:38:02Z

Alexander

у меня на реальных торгах NewMyTrade не вызвался! (хотя до этого месяц все работало корректно)

Часто происходит ошибка с расчетом позиции и профита Например, сделка совершается, а позиция остаетс...

2011-07-18T17:50:42Z

Alex Ander

Код

protected void MyStrategy_NewMyTrades(IEnumerable<MyTrade> myTrades)
        {
            CashPayed += myTrades.Sum(t => t.Trade.Price * t.Trade.Volume * (t.Order.Direction == OrderDirections.Buy ? -1 : 1));
            MyPosition -= myTrades.Sum(t => t.Trade.Volume * (t.Order.Direction == OrderDirections.Buy ? -1 : 1));
        }

Если переопределить дефолтный PositionManager в стратегии, использовать StrategyPositionManager(strategy, false) а не true, как по умолчанию, то позиция будет считаться именно так - по моим сделкам, а не по сделкам. И именно так, как написано у вас в обработчике.

Часто происходит ошибка с расчетом позиции и профита Например, сделка совершается, а позиция остаетс...

2011-07-18T14:02:52Z

Код

protected void MyStrategy_NewMyTrades(IEnumerable<MyTrade> myTrades)
        {
            CashPayed += myTrades.Sum(t => t.Trade.Price * t.Trade.Volume * (t.Order.Direction == OrderDirections.Buy ? -1 : 1));
            MyPosition -= myTrades.Sum(t => t.Trade.Volume * (t.Order.Direction == OrderDirections.Buy ? -1 : 1));
        }

И еще RegisterQuotes то ли ждать приходится долго, то ли он вообще не каждый раз запускается - не ра...

2011-07-18T07:04:46Z

hobo

И еще RegisterQuotes то ли ждать приходится долго, то ли он вообще не каждый раз запускается - не разобрался еще, я даже QuotesChanged теперь жду (раньше такой необходимости не было никогда). Ну это так, отступление "о неведомом".

Подтвердится - создайте новую тему и подробно опишите.

Неведомое - что такая штука происходит почти при каждом запуске стратегии. И еще RegisterQuotes то л...

2011-07-18T06:35:14Z

Неведомое - что такая штука происходит почти при каждом запуске стратегии. И еще RegisterQuotes то ли ждать приходится долго, то ли он вообще не каждый раз запускается - не разобрался еще, я даже QuotesChanged теперь жду (раньше такой необходимости не было никогда). Ну это так, отступление "о неведомом".
Конкретно этот в NewMyTrades, через несколько интервалов стратегии в OnProcess было тоже самое.

Ну хорошо что неведомое происходит только с менеджером позиций и ничем более :) Где брэйкпоинт стоит...

2011-07-18T05:47:03Z

Ну хорошо что неведомое происходит только с менеджером позиций и ничем более :)

Где брэйкпоинт стоит?

Если сказать просто, то проблема осталась в 3.2.5, вернее даже усилилась. Если подробнее, то с MyTra...

2011-07-18T03:50:40Z

Если сказать просто, то проблема осталась в 3.2.5, вернее даже усилилась.
Если подробнее, то с MyTrade все так. А как сочетается исполненный ордер и наличие сделки в PositionManager(зеленым выделил) с отсутствием позиции в Position (красным)?

PS: да, это демка

Тестирую 3.2.5. - вообще что-то неведомое происходит и не только с менеджером позиций. Вот такую шту...

2011-07-17T16:09:03Z

hobo

Тестирую 3.2.5. - вообще что-то неведомое происходит и не только с менеджером позиций.
Вот такую штуку я вижу в NewMyTrades и позднее, повторялось сие неоднократно.

А что не так с MyTrade? Куда смотреть?
Время? Да, сегодня торгов нет. Может у вас какая-нибудь демка?

Тестирую 3.2.5. - вообще что-то неведомое происходит и не только с менеджером позиций. Вот такую шту...

2011-07-17T09:46:56Z

Тестирую 3.2.5. - вообще что-то неведомое происходит и не только с менеджером позиций.
Вот такую штуку я вижу в NewMyTrades и позднее, повторялось сие неоднократно.

Один ордер (Done, Accepted) есть в ордерах, сделка тоже случилась, PositionManager показывает 0.

Я 3.2.1 использую, пересадить робота сегодня же не готов, надо потестироваться будет. Я как перейду ...

2011-07-13T08:40:40Z

Я 3.2.1 использую, пересадить робота сегодня же не готов, надо потестироваться будет.
Я как перейду на старшую версию, понаблюдаю и сообщу. Но подобный сбой - событие редкое, сказать что-то определенное смогу не скоро.

В 3.2.5 ошибка остаётся? Попробуйте перегрузить стратегию и создавать свой StrategyPositionManager, ...

2011-07-13T06:18:25Z

В 3.2.5 ошибка остаётся?

Попробуйте перегрузить стратегию и создавать свой StrategyPositionManager, формируя его не по Order, а по Trades (там флаг есть для конструктора).

Я смотрю, что "информативные" у меня логи, если я даже вас запутал Так у вас по сделкам тоже 1 подсч...

2011-07-13T04:10:12Z

Я смотрю, что "информативные" у меня логи, если я даже вас запутал [biggrin]

Alexander

Так у вас по сделкам тоже 1 подсчитано.

SBLSS 12.07.2011 12:37:14.645 OnOrdersChanged. Сейчас позиций(orig)=1, по сделкам=1. - вот здесь "1 по сделкам" потому что OnNewMyTrades еще не вызвался и позиция не пересчитана пока.
SBLSS 12.07.2011 12:37:14.661 OnNewMyTrades. Сейчас позиций=0 - Вот тут уже пересчитана

Alexander

подпишитесь на Strategy.OrderChanged, покажите что выводится в этом событии - какая заявка и как меняется.

Я это собственно и сделал, когда Михаил спросил, "А выводит ли?".

Код

DoLog(
"OnOrdersChanged. Сейчас позиций(orig)=" + base.PositionManager.Position +
", по сделкам=" + base_PositionManager_Position +
". order.Direction=" + order.Direction +
". order.ID=" + order.Id +
". order.Status=" + order.Status +
". order.State=" + order.State
);

Заявка, правда, или не меняется или 3-4 раза одно и тоже выводится в лог.

Следующий вывод, где есть данные от PositionManager - в 12:37:14.644 - "Сейчас позиций(orig)=1", что...

2011-07-12T17:44:58Z

hobo

Цитата:

Следующий вывод, где есть данные от PositionManager - в 12:37:14.644 - "Сейчас позиций(orig)=1", что верно.

А к этому моменту опять было 0.

Так у вас по сделкам тоже 1 подсчитано.

подпишитесь на Strategy.OrderChanged, покажите что выводится в этом событии - какая заявка и как меняется.

Сейчас лучше 3.2.5 использовать, было несколько фиксов в стратегиях.

Во втором - ничего, все верно, если учитывать, что подсчет позиции уже сбился к этому времени и весь...

2011-07-12T17:39:18Z

Во втором - ничего, все верно, если учитывать, что подсчет позиции уже сбился к этому времени и весь этот кусок лога показывает на 1 позицию больше, чем было на самом деле.

12.07.2011 12:37:00.000 - Исходное состояние, стратегия вне рынка. Позиций фактически было 0.
12.07.2011 12:37:09.994 - "Сейчас позиций(orig)=2" - вот такой ситуации не было. PositionManager должен показывать 1 (ну пусть даже 0, если что-то еще не сработало, но никак не 2).

Цитата:

Следующий вывод, где есть данные от PositionManager - в 12:37:14.644 - "Сейчас позиций(orig)=1", что верно.

А к этому моменту опять было 0.

100 мс вперед? Я бы рад показать хоть 100 секунд, но я - не скальпер и после этого куска несколько м...

2011-07-12T16:59:07Z

hobo

100 мс вперед?
Я бы рад показать хоть 100 секунд, но я - не скальпер и после этого куска несколько минут в логе просто ничего нет, ни строчки. Плюс я не вывожу в каждой итерации позицию в лог.

Вот следующий вход и выход, уже со сбившимся подсчетом.

Код

SBLSS 12.07.2011 12:37:09.578 Зарегистрировали ордер, id = 4365407898
SBLSS 12.07.2011 12:37:09.994 OnOrdersChanged. Сейчас позиций(orig)=2, по сделкам=0. order.Direction=Buy. order.ID=4365407898. order.Status=Accepted. order.State=Done
SBLSS 12.07.2011 12:37:09.994 OnOrdersChanged. Сейчас позиций(orig)=2, по сделкам=0. order.Direction=Buy. order.ID=4365407898. order.Status=Accepted. order.State=Done
SBLSS 12.07.2011 12:37:09.994 OnOrdersChanged. Сейчас позиций(orig)=2, по сделкам=0. order.Direction=Buy. order.ID=4365407898. order.Status=Accepted. order.State=Done
SBLSS 12.07.2011 12:37:10.082 OnNewMyTrades. Сейчас позиций=1
SBLSS 12.07.2011 12:37:10.083 OnNewMyTrades. Произошла сделка 349859601. Исходный ордер 4365407898 с направлением Buy
SBLSS 12.07.2011 12:37:10.083 OnNewMyTrades. 
SBLSS 12.07.2011 12:37:11.237 SL от сделки 349859601
SBLSS 12.07.2011 12:37:14.434 SL зарегистрировали ордер 4365410450
SBLSS 12.07.2011 12:37:14.644 OnOrdersChanged. Сейчас позиций(orig)=1, по сделкам=1. order.Direction=Sell. order.ID=4365410450. order.Status=Accepted. order.State=Done
SBLSS 12.07.2011 12:37:14.644 OnOrdersChanged. Сейчас позиций(orig)=1, по сделкам=1. order.Direction=Sell. order.ID=4365410450. order.Status=Accepted. order.State=Done
SBLSS 12.07.2011 12:37:14.645 OnOrdersChanged. Сейчас позиций(orig)=1, по сделкам=1. order.Direction=Sell. order.ID=4365410450. order.Status=Accepted. order.State=Done
SBLSS 12.07.2011 12:37:14.661 OnNewMyTrades. Сейчас позиций=0
SBLSS 12.07.2011 12:37:14.661 OnNewMyTrades. Произошла сделка 349860428. Исходный ордер 4365410450 с направлением Sell
SBLSS 12.07.2011 12:37:14.661 OnNewMyTrades.

Строчки "OnNewMyTrades. Сейчас позиций=<>" выводятся сразу после собственного пересчета позиции по сделкам.

Если скажете что можно информативного выводить, я готов.

Не понял где ошибка.

PositionManager меняет позицию по событию Strategy.OrderChanged.
Вы тоже подписываетесь на это событие.

Событие поступает - срабатывает ваш обработчик. Вы берёте старую, не пересчитанную позицию, выводите.
Далее это событие поступает в PositionManager. Он пересчитывает, меняет.

Следующий вывод, где есть данные от PositionManager - в 12:37:14.644 - "Сейчас позиций(orig)=1", что верно.

Или я не так понял ваш вывод?

100 мс вперед? Я бы рад показать хоть 100 секунд, но я - не скальпер и после этого куска несколько м...

2011-07-12T16:11:30Z

Код

SBLSS 12.07.2011 12:37:09.578 Зарегистрировали ордер, id = 4365407898
SBLSS 12.07.2011 12:37:09.994 OnOrdersChanged. Сейчас позиций(orig)=2, по сделкам=0. order.Direction=Buy. order.ID=4365407898. order.Status=Accepted. order.State=Done
SBLSS 12.07.2011 12:37:09.994 OnOrdersChanged. Сейчас позиций(orig)=2, по сделкам=0. order.Direction=Buy. order.ID=4365407898. order.Status=Accepted. order.State=Done
SBLSS 12.07.2011 12:37:09.994 OnOrdersChanged. Сейчас позиций(orig)=2, по сделкам=0. order.Direction=Buy. order.ID=4365407898. order.Status=Accepted. order.State=Done
SBLSS 12.07.2011 12:37:10.082 OnNewMyTrades. Сейчас позиций=1
SBLSS 12.07.2011 12:37:10.083 OnNewMyTrades. Произошла сделка 349859601. Исходный ордер 4365407898 с направлением Buy
SBLSS 12.07.2011 12:37:10.083 OnNewMyTrades. 
SBLSS 12.07.2011 12:37:11.237 SL от сделки 349859601
SBLSS 12.07.2011 12:37:14.434 SL зарегистрировали ордер 4365410450
SBLSS 12.07.2011 12:37:14.644 OnOrdersChanged. Сейчас позиций(orig)=1, по сделкам=1. order.Direction=Sell. order.ID=4365410450. order.Status=Accepted. order.State=Done
SBLSS 12.07.2011 12:37:14.644 OnOrdersChanged. Сейчас позиций(orig)=1, по сделкам=1. order.Direction=Sell. order.ID=4365410450. order.Status=Accepted. order.State=Done
SBLSS 12.07.2011 12:37:14.645 OnOrdersChanged. Сейчас позиций(orig)=1, по сделкам=1. order.Direction=Sell. order.ID=4365410450. order.Status=Accepted. order.State=Done
SBLSS 12.07.2011 12:37:14.661 OnNewMyTrades. Сейчас позиций=0
SBLSS 12.07.2011 12:37:14.661 OnNewMyTrades. Произошла сделка 349860428. Исходный ордер 4365410450 с направлением Sell
SBLSS 12.07.2011 12:37:14.661 OnNewMyTrades.

Тут разница 1мс, покажите лог хотя бы через 100мс.

2011-07-12T14:25:02Z

Тут разница 1мс, покажите лог хотя бы через 100мс.

Сегодня опять повторился неправильный подсчет. Вот лог выхода из позиции, равной 1, когда сбился под...

2011-07-12T14:20:43Z

Сегодня опять повторился неправильный подсчет.

Вот лог выхода из позиции, равной 1, когда сбился подсчет. Ничего необычного в логе я лично не вижу[blink]
Позиций(orig) - это base.PositionManager.Position
По сделкам - мой подсчет внутри OnNewTrades

Код

SBLSS 12.07.2011 12:28:54.455 SL зарегистрировали ордер 4365160817
SBLSS 12.07.2011 12:28:54.688 OnOrdersChanged. Сейчас позиций(orig)=1, по сделкам=1. order.Direction=Sell. order.ID=4365160817. order.Status=Accepted. order.State=Done
SBLSS 12.07.2011 12:28:54.688 OnOrdersChanged. Сейчас позиций(orig)=1, по сделкам=1. order.Direction=Sell. order.ID=4365160817. order.Status=Accepted. order.State=Done
SBLSS 12.07.2011 12:28:54.689 OnNewMyTrades. 1ая_часть_лога_по_OnNewMyTrades
SBLSS 12.07.2011 12:28:54.689 OnNewMyTrades. 1ая_часть_лога_по_OnNewMyTrades
SBLSS 12.07.2011 12:28:54.689 OnOrdersChanged. Сейчас позиций(orig)=1, по сделкам=0. order.Direction=Sell. order.ID=4365160817. order.Status=Accepted. order.State=Done
SBLSS 12.07.2011 12:28:54.689 OnNewMyTrades. 2ая_часть_лога_по_OnNewMyTrades
SBLSS 12.07.2011 12:28:54.689 OnOrdersChanged. Сейчас позиций(orig)=1, по сделкам=0. order.Direction=Sell. order.ID=4365160817. order.Status=Accepted. order.State=Done