Не приходит событие NewMyTrades в MarketQuotingStrategy

Mikhail Sukhov: InsiderHSE: Mikhail Sukhov: Можете выкинуть все люгику работы, и прислать пример мне...

2011-07-01T13:42:28Z

Mikhail Sukhov:

InsiderHSE:

Mikhail Sukhov: Можете выкинуть все люгику работы, и прислать пример мне на mika сбк сайт? Сделал.

Нашел проблему. Ситуация следующая. MyMarketQuotingStrategy успешно отработало и было удалено. Сделки приходят чуть с запозданием, поэтому оно то успевало вызвать событие, то нет. Решается проблема так:

public VolumeDiffStrategy(Security sec)

> 
> Пока не знаю, насколько это правильно.
Спасибо, попробую так.

InsiderHSE: Mikhail Sukhov: Можете выкинуть все люгику работы, и прислать пример мне на mika сбк сай...

2011-07-01T11:10:40Z

InsiderHSE:

Mikhail Sukhov: Можете выкинуть все люгику работы, и прислать пример мне на mika сбк сайт? Сделал.

Нашел проблему. Ситуация следующая. MyMarketQuotingStrategy успешно отработало и было удалено. Сделки приходят чуть с запозданием, поэтому оно то успевало вызвать событие, то нет. Решается проблема так:

public VolumeDiffStrategy(Security sec)
{
  this.Security = sec;
  base.RemoveChildStrategies = false;
}

Пока не знаю, насколько это правильно.

InsiderHSE: Mikhail Sukhov: Можете выкинуть все люгику работы, и прислать пример мне на mika сбк сай...

2011-06-28T18:22:32Z

InsiderHSE:

Mikhail Sukhov: Можете выкинуть все люгику работы, и прислать пример мне на mika сбк сайт? Сделал.

Ок, получил. Буду разбираться.

Mikhail Sukhov: Можете выкинуть все люгику работы, и прислать пример мне на mika сбк сайт? Сделал.

2011-06-28T13:41:59Z

Mikhail Sukhov: Можете выкинуть все люгику работы, и прислать пример мне на mika сбк сайт? Сделал.

InsiderHSE: Mikhail Sukhov: Меня в логе напрягает один момент. Сначала он выводит запись от родитель...

2011-06-24T07:54:31Z

InsiderHSE:

Mikhail Sukhov: Меня в логе напрягает один момент. Сначала он выводит запись от родительской стратегии, а затем от дочерней. А так быть не может. Потому что родительская подписывается последней строчкой в Action1 (неявно при добавлении в ChildStrategies). Мхаил, а в какую сторону копать не подскажете? Не знаю, может это поможет, логика работы робота такая - базовая тратегия подписывается на событие новой свечки, и если есть условия на вход, вызывает кастомное событие. Есть кастомное правило, которое подписывается на это событие и активируется по его приходу, именно в тот момент вызывается Action1.

Можете выкинуть все люгику работы, и прислать пример мне на mika сбк сайт?

Mikhail Sukhov: Меня в логе напрягает один момент. Сначала он выводит запись от родительской стратег...

2011-06-24T06:21:10Z

Mikhail Sukhov: Меня в логе напрягает один момент. Сначала он выводит запись от родительской стратегии, а затем от дочерней. А так быть не может. Потому что родительская подписывается последней строчкой в Action1 (неявно при добавлении в ChildStrategies). Мхаил, а в какую сторону копать не подскажете? Не знаю, может это поможет, логика работы робота такая - базовая тратегия подписывается на событие новой свечки, и если есть условия на вход, вызывает кастомное событие. Есть кастомное правило, которое подписывается на это событие и активируется по его приходу, именно в тот момент вызывается Action1.

Меня в логе напрягает один момент. Сначала он выводит запись от родительской стратегии, а затем от д...

2011-06-23T17:20:33Z

Меня в логе напрягает один момент. Сначала он выводит запись от родительской стратегии, а затем от дочерней. А так быть не может. Потому что родительская подписывается последней строчкой в Action1 (неявно при добавлении в ChildStrategies).

Есть базовая стратегия, которая при срабатывании кастомного правила вызывается Do(Action1): private ...

2011-06-23T12:28:31Z

Есть базовая стратегия, которая при срабатывании кастомного правила вызывается Do(Action1):


private void Action1()
        {
            Debug.WriteLine(DateTime.Now.ToLongTimeString() + " - Запускаем действие");
            var order = _signalDirection == OrderDirections.Buy ? base.BuyAt(Security.LastTrade.Price) : base.SellAt(Security.LastTrade.Price);
            var qstr = new MyMarketQuotingStrategy(order, 0m.Pips(order.Security), (0m).Pips(order.Security)) { PriceType = MarketPriceTypes.Middle, MaxErrorCount = 1 };
            
			qstr.NewMyTrades += t =>
			{
				MyTrade tr = t.FirstOrDefault();
				Debug.WriteLine("Котирование: Пришла новая сделка - " + DateTime.Now.ToLongTimeString() + "   " + tr.ToString());
			};
			this.ChildStrategies.Add(qstr);

        }

код MyMarketQuotingStrategy приведен выше. Сама базовая стратегия вызывается следующим образом:


private void LounchStrat()
        {

            var cm = new CandleManager(Trader);
            var cf = new VolumeTimeFrameCandleFactory();
            cm.UnRegisterCandleFactory<TimeFrameCandle>();
            cm.RegisterCandleFactory(cf);

            var strategy = new VolumeDiffStrategy(Security, SignalSecurity, 18000, (-5.08).Percents(), 0.03.Percents(), 0.03.Percents())
            {
            	Volume = 1,
            	Portfolio = Portfolio_FORTS,
            	Trader = this.Trader,
            	IsShortEnabled = true,
            	CandleManager = cm,
            };

        	cm.RegisterCandles<TimeFrameCandle, TimeSpan>(SignalSecurity, TimeSpan.FromSeconds(25));
            if (!Trader.Terminal.IsQuotesOpened(Security)) Trader.Terminal.OpenQuotes(Security);
            Trader.RegisterQuotes(Security);

			strategy.NewMyTrades += t =>
			{
				MyTrade tr = t.FirstOrDefault();
				Debug.WriteLine("Базовая стратегия: Пришла новая сделка - " + DateTime.Now.ToLongTimeString() + "   " + tr.ToString());
			};

            var fileLogger = new FileStrategyLogger("log.txt");
            fileLogger.Strategies.Add(strategy);
            strategy.Start();
        }

Вывод дебаггера (после первой сделки все события вызвались, потом нет):


16:19:25 - вызван OnRunning
16:19:38 - Запускаем действие
Базовая стратегия: Пришла новая сделка - 16:19:40   StockSharp.BusinessEntities.MyTrade
Котирование: Пришла новая сделка - 16:19:40   StockSharp.BusinessEntities.MyTrade
Котирование внутри: Пришла новая сделка - 16:19:40   StockSharp.BusinessEntities.MyTrade
The thread '<No Name>' (0xc90) has exited with code 0 (0x0).
16:20:00 - Запускаем действие
Базовая стратегия: Пришла новая сделка - 16:20:01   StockSharp.BusinessEntities.MyTrade
16:20:29 - Запускаем действие
Базовая стратегия: Пришла новая сделка - 16:20:34   StockSharp.BusinessEntities.MyTrade

лог:


VDS 23.06.2011 16:19:26.313 Стратегия запущена.
VDS 23.06.2011 16:19:38.359 [MMQS] Стратегия запущена.
VDS 23.06.2011 16:19:38.566 [MMQS] Регистрация новой заявки на Buy с ценой 9622 и объемом 1.
VDS 23.06.2011 16:19:38.577 [MMQS] Заявка 58736846 на Buy отправлена с ценой 9622 объемом 1.
VDS 23.06.2011 16:19:38.678 [MMQS] Заявка 58736846 не имеет состояния.
VDS 23.06.2011 16:19:40.297 [MMQS] Цена текущей 9622 и лучшей 9621.
VDS 23.06.2011 16:19:40.297 [MMQS] Котирование заявки 58736846 на Buy с ценой 9622 объемом 1.
VDS 23.06.2011 16:19:40.301 [MMQS] Перекотирование зарегистрировано для заявки 58736847 на Buy с ценой 9621 объемом 1.
VDS 23.06.2011 16:19:40.336 [MMQS] Позиция изменилась на 1.
VDS 23.06.2011 16:19:40.336 [MMQS] Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 0.
VDS 23.06.2011 16:19:40.336 [MMQS] Стратегия останавливается.
VDS 23.06.2011 16:19:40.340 [MMQS] Стратегия остановлена.
VDS 23.06.2011 16:20:00.823 [MMQS] Стратегия запущена.
VDS 23.06.2011 16:20:00.889 [MMQS] Регистрация новой заявки на Buy с ценой 9618 и объемом 1.
VDS 23.06.2011 16:20:00.889 [MMQS] Заявка 58736848 на Buy отправлена с ценой 9618 объемом 1.
VDS 23.06.2011 16:20:01.091 [MMQS] Заявка 58736848 не имеет состояния.
VDS 23.06.2011 16:20:01.659 [MMQS] Позиция изменилась на 1.
VDS 23.06.2011 16:20:01.659 [MMQS] Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 0.
VDS 23.06.2011 16:20:01.659 [MMQS] Стратегия останавливается.
VDS 23.06.2011 16:20:01.659 [MMQS] Стратегия остановлена.
VDS 23.06.2011 16:20:30.155 [MMQS] Стратегия запущена.
VDS 23.06.2011 16:20:30.302 [MMQS] Регистрация новой заявки на Buy с ценой 9619 и объемом 1.
VDS 23.06.2011 16:20:30.302 [MMQS] Заявка 58736849 на Buy отправлена с ценой 9619 объемом 1.
VDS 23.06.2011 16:20:34.764 [MMQS] Позиция изменилась на 1.
VDS 23.06.2011 16:20:34.764 [MMQS] Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 0.
VDS 23.06.2011 16:20:34.764 [MMQS] Стратегия останавливается.
VDS 23.06.2011 16:20:34.764 [MMQS] Стратегия остановлена.

InsiderHSE: Версия 3.2.2, проблема осталась. Использую следующий код Событие не приходит. Молный лог...

2011-06-22T20:27:51Z

InsiderHSE: Версия 3.2.2, проблема осталась. Использую следующий код

Событие не приходит.

Молный лог можете привести котирования? Плюс как используется стратегия? Куда-то добавляется или сама по себе работает? Как создается?

Версия 3.2.2, проблема осталась. Использую следующий код class MyMarketQuotingStrategy : MarketQuoti...

2011-06-22T17:53:49Z

Версия 3.2.2, проблема осталась. Использую следующий код


class MyMarketQuotingStrategy : MarketQuotingStrategy
    {
        public MyMarketQuotingStrategy(Order order, Unit betsPriceOffset, Unit priceOffset) : base(order, betsPriceOffset, priceOffset) { }

		protected override void OnRunned()
		{
			base.NewMyTrades += t =>
			{
				MyTrade tr = t.FirstOrDefault();
				Debug.WriteLine("Котирование внутри: Пришла новая сделка - " + DateTime.Now.ToLongTimeString() + "   " + tr.ToString());
			};
			base.OnRunned();
		}
    }

Событие не приходит.

сабж. Причем по родительской стратегии событие приходит. Я так понимаю, стратегия успевает остановит...

2011-06-17T13:40:23Z

сабж. Причем по родительской стратегии событие приходит. Я так понимаю, стратегия успевает остановиться перед вызовом этого события. Это так задумано или баг?

 var strategy = new MyStrategy(Security)
            {
            	Volume = 1,
            	Portfolio = Portfolio_FORTS,
            	Trader = this.Trader,
            };

			strategy.NewMyTrades += t =>
			{
				MyTrade tr = t.FirstOrDefault();
				Debug.WriteLine("Родительская стратегия: Пришла новая сделка - " + DateTime.Now.ToLongTimeString() + "   " + tr.ToString());
			};

В коде стратеги при получении сигнала прописываю:


var order = base.BuyAt(Security.LastTrade.Price);
var qstr = new MyMarketQuotingStrategy(order, 0m.Pips(order.Security), 0m.Pips(order.Security)) { PriceType = MarketPriceTypes.Middle, MaxErrorCount = 1 };
	qstr.NewMyTrades += t =>
	{
		MyTrade tr = t.FirstOrDefault();
		Debug.WriteLine("Котирование: Пришла новая сделка - " + DateTime.Now.ToLongTimeString() + "   " + tr.ToString());
	};
base.ChildStrategies.Add(qstr);

Получаю: Родительская стратегия: Пришла новая сделка - 17:07:56 StockSharp.BusinessEntities.MyTrade Родительская стратегия: Пришла новая сделка - 17:08:17 StockSharp.BusinessEntities.MyTrade

Причем иногда сделка по котированию все-таки приходит, иногда с третьего раза, бывает позже.