Индикатор - рефакторинг

Добрый день, коллеги. Завтра ухожу в отпуск. Не смогу сделать рефакторинг. Надеюсь то что я написал ...

2011-06-16T11:29:59Z

Добрый день, коллеги.

Завтра ухожу в отпуск. Не смогу сделать рефакторинг. Надеюсь то что я написал не очень будет трудно кому нибудь переделывать.

Небольшой отчет. Сделал 12 индикаторов: Peak, PeakBar, QStick, TRIX, Trough, TroughBar, UltimateOsc, VHF, Vidya, VMA, Volatility, WilliamsR

Тесты проходят следующие индикаторы: QStick, UltimateOsc, VHF, VMA, WilliamsR

По следующим индикаторам нет тестов, потому что нет данных на чем их тестить: PeakBar, TroughBar, Vidya

По индикаторам Peak и Trough я писал раньше. Вопрос все еще открыт. http://stocksharp.com/posts/m/8891/

Индикатор Volatility: у нас и у Ами разное понимание, когда начинать рассчитывать индикатор. Для иллюстрации прикладываю сводную таблицу, в которой показывается, что в Ами расчет индикатора начинается позже. Подозреваю, что у нас верный подход, а в Ами нет.

Индикатор TRIX. Аналогично, в Ами начинают расчет не тогда, когда в моем индикаторе. Либо я ошибаюсь в понимании реализации, либо в Ами. В этом индикаторе используется тройная скользящая средняя:

  
 public void Add(decimal newValue)
{
	ema1.Add(newValue);

	if (ema1.IsFormed == true)
	{
		ema2.Add(ema1.Value);

		if (ema2.IsFormed == true)
		{
			ema3.Add(ema2.Value);

			if (ema3.IsFormed == true)
			{
				roc.Add(ema3.Value);

				if (roc.IsFormed == true)
				{
					Value = roc.Value;
					RaiseChangedEvent();
				}                    
			}        
		}       
	}        
}

В Ами этот индиктор начинают рассчитывать начиная с 21 значения (при параметре 20). Тогда как в вышеописанной реализации индикатор начинает рассчитываться с 78 значения. Опять же, считаю, что у меня верно. Но нужен взгляд со стороны на этот вопрос.

Если будут вопросы, пишите в личку. По возможности буду заглядывать на форум. Всем удачи и хорошего настроения.

Цвет линии это все таки больше ко вью относится в терминах mvc, поэтому логично, что в самом индикат...

2011-07-11T13:36:30Z

Цвет линии это все таки больше ко вью относится в терминах mvc, поэтому логично, что в самом индикаторе, который выступает в качестве модели, цвета быть не должно.

То есть цвета будут заданы для каждого индикатора во вью?

Mikhail Sukhov: sergey.masyura: Я, кстати, сейчас занимаюсь рисованием индюков.. Графики зачетные, э...

2011-07-11T13:30:07Z

Mikhail Sukhov:

sergey.masyura: Я, кстати, сейчас занимаюсь рисованием индюков..

Графики зачетные, это майкрософт чарт?

sergey.masyura: Я, кстати, сейчас занимаюсь рисованием индюков..

2011-07-10T20:09:46Z

sergey.masyura: Я, кстати, сейчас занимаюсь рисованием индюков..

Евгений: Mikhail Sukhov: Евгений: Базовые может выделить в папку? А остальные пусть в куче, по алфав...

2011-07-10T19:13:50Z

Евгений:

Mikhail Sukhov:

Евгений: Базовые может выделить в папку? А остальные пусть в куче, по алфавитке искать конечно проще...

Я хочу переменную IIndicator создать в классе. Как мне догадаться, что нужен другой namespace?

Да, наверное, никак, кроме по документации только что. Но в любом случае ориентация идет на специалистов по рынку, поэтому по категориям все-таки надо разнести.

У меня возникли следующие вопросы:

Можно добавить папку BillWilliams, куда поместить соответствующие индикаторы

Как предложение всем разработчикам: сделать конструкторы с параметрами по умолчанию для тех индикаторов, где это необходимо (период, может быть цвет линии на будущее и др.)

Не могу разобраться как реализовать запаздывание для линии Chinkou Span (http://www.dealingcity.ru/content/enc/enc.php?ID=24806). Эта линия строиться по цене закрытия, смещенной на M периодов назад. Как предложение, может для индикатора нужно не только Value, но и время свечи.

Если есть хотя бы несколько индикаторов williams, то вполне можно вынести.
Цвет линии это все таки больше ко вью относится в терминах mvc, поэтому логично, что в самом индикаторе, который выступает в качестве модели, цвета быть не должно. Я, кстати, сейчас занимаюсь рисованием индюков..
Да, у нас уже были по поводу добавления времени, но однозначно на данный момент их сложно сформулировать.

Mikhail Sukhov: Евгений: Базовые может выделить в папку? А остальные пусть в куче, по алфавитке иска...

2011-07-10T15:42:37Z

Mikhail Sukhov:

Евгений: Базовые может выделить в папку? А остальные пусть в куче, по алфавитке искать конечно проще...

Я хочу переменную IIndicator создать в классе. Как мне догадаться, что нужен другой namespace?

Да, наверное, никак, кроме по документации только что. Но в любом случае ориентация идет на специалистов по рынку, поэтому по категориям все-таки надо разнести.

У меня возникли следующие вопросы:

Можно добавить папку BillWilliams, куда поместить соответствующие индикаторы
Как предложение всем разработчикам: сделать конструкторы с параметрами по умолчанию для тех индикаторов, где это необходимо (период, может быть цвет линии на будущее и др.)
Не могу разобраться как реализовать запаздывание для линии Chinkou Span (http://www.dealingcity.ru/content/enc/enc.php?ID=24806). Эта линия строиться по цене закрытия, смещенной на M периодов назад. Как предложение, может для индикатора нужно не только Value, но и время свечи.

Михаил, считаете нужно продолжать разносить индикаторы по категориям-нэймспейсам? Добил последний св...

2011-07-05T17:06:27Z

Михаил, считаете нужно продолжать разносить индикаторы по категориям-нэймспейсам?

Добил последний свой индикатор DPO, но сейчас он в Misc. Что дальше с ним делать?

ПС. Папки в любом случае лучше оставить, чтобы было проще ориентироваться в проекте.

Евгений: Базовые может выделить в папку? А остальные пусть в куче, по алфавитке искать конечно проще...

2011-07-01T15:36:38Z

Евгений: Базовые может выделить в папку? А остальные пусть в куче, по алфавитке искать конечно проще...

Я хочу переменную IIndicator создать в классе. Как мне догадаться, что нужен другой namespace?

sergey.masyura: artemox: Поддержу InsiderHSE, тоже возникали подобные мысли. Например чтобы перенест...

2011-07-01T13:41:27Z

sergey.masyura:

artemox: Поддержу InsiderHSE, тоже возникали подобные мысли.

Например чтобы перенести свои индикаторы в осциляторы пришлось нагуглить их принадлежность. И даже если у разработчика будет хелп с классификацией индикаторов, прозрачности такая разбивка не добавляет.

ПС. Жара не идет проекту на пользу :)

Согласен. Думаю стоит свалить все в кучу - смотрится гармоничнее. Только не очень хорошо все это смотрится вперемешку с базовыми классами.

Базовые может выделить в папку? А остальные пусть в куче, по алфавитке искать конечно проще...

artemox: Поддержу InsiderHSE, тоже возникали подобные мысли. Например чтобы перенести свои индикатор...

2011-07-01T08:01:48Z

artemox: Поддержу InsiderHSE, тоже возникали подобные мысли.

Например чтобы перенести свои индикаторы в осциляторы пришлось нагуглить их принадлежность. И даже если у разработчика будет хелп с классификацией индикаторов, прозрачности такая разбивка не добавляет.

ПС. Жара не идет проекту на пользу :)

Согласен. Думаю стоит свалить все в кучу - смотрится гармоничнее. Только не очень хорошо все это смотрится вперемешку с базовыми классами.

Поддержу InsiderHSE, тоже возникали подобные мысли. Например чтобы перенести свои индикаторы в осцил...

2011-06-30T18:29:06Z

Поддержу InsiderHSE, тоже возникали подобные мысли.

Например чтобы перенести свои индикаторы в осциляторы пришлось нагуглить их принадлежность. И даже если у разработчика будет хелп с классификацией индикаторов, прозрачности такая разбивка не добавляет.

ПС. Жара не идет проекту на пользу :)

Mikhail Sukhov: Сделал IndicatorManager - автоматически из источника данных (я думаю, популярное это...

2011-06-30T10:08:57Z

Mikhail Sukhov: Сделал IndicatorManager - автоматически из источника данных (я думаю, популярное это менеджер свечек) формирует данными новые значения для индюков.

Просьба к авторам индюков. Расскидайте по папкам свои классы. Чтобы все были сгруппированы по типам индикаторов.

На мой взгляд, разбивать индикаторы по типам не нужно. От этого минусов больше, чем плюсов. Например, LinearRegressionSlope относится к трендовым, так как показывает наклон, а StandardError вроде как к волатильности, но специфической, тесно связан с LinearRegressionSlope и разработчик/пользователь по всей вероятности будет ожидать увидеть их в одной папке. Кроме того, индикатор RSquared, хотя формально можно отнести к волатильности, но используется в основном для оценки качества регресии, поэтому такая его классификация неочевидна. Более того, когда разработчик хочет использовать какой-либо индикатор, он обычно знает его название, и найти его в общей папке труда не составит. Но если папок несколько, то ему придется еще думать, к какому типу индикатор относится. Учитывая, что однозначной классификации быть не может, это уже нетривиальная задача =).

Сделал IndicatorManager - автоматически из источника данных (я думаю, популярное это менеджер свечек...

2011-06-27T13:59:13Z

Сделал IndicatorManager - автоматически из источника данных (я думаю, популярное это менеджер свечек) формирует данными новые значения для индюков.

Просьба к авторам индюков. Расскидайте по папкам свои классы. Чтобы все были сгруппированы по типам индикаторов.

artemox: Кстати теперь можно использовать TestRunner вот так: [TestMethod] public void Momentum() { ...

2011-06-22T20:50:46Z

artemox: Кстати теперь можно использовать TestRunner вот так:
    [TestMethod]
    public void Momentum()
    {
        TestRunner.ByClosePrice(new Momentum(20));
    }
При этом само определяется имя тестового файла (файл должен совпадать с наименованием класса индикатора) Погрешность по умолчанию 0.000001m. Все можно задавать индивидуально в параметрах вызова.

Проверка Assert.IsTrue(Math.Max(indicator.Value, item.Value) / Math.Min(indicator.Value, item.Value) - 1 < epsilon) работает только в области положительных значений. Если, например, реальное значение индикатора равно -1, а получилось -2, то такая ситуация пройдет тест. Исправил на Assert.IsTrue(Math.Abs(indicator.Value / item.Value - 1) < epsilon).

Также в случае ошибки деления на ноль, необходимо также удостовериться, что рассчитанное значение индикатора не отличается от нуля больше чем на эпсилон. Assert.IsTrue(Math.Abs(indicator.Value) < epsilon)

Также добавил возможность выбора, какой именно item.Value из файла нужно брать, и вывел разделитель как параметр.

Кстати теперь можно использовать TestRunner вот так: [TestMethod] public void Momentum() { TestRunne...

2011-06-22T17:08:03Z

Кстати теперь можно использовать TestRunner вот так:

    [TestMethod]
    public void Momentum()
    {
        TestRunner.ByClosePrice(new Momentum(20));
    }

При этом само определяется имя тестового файла (файл должен совпадать с наименованием класса индикатора) Погрешность по умолчанию 0.000001m. Все можно задавать индивидуально в параметрах вызова.

Mikhail Sukhov: esper: Да в общем то ничем, разве что у всех индикаторов будет одинаковый интерфейс ...

2011-06-22T16:43:27Z

Mikhail Sukhov:

esper: Да в общем то ничем, разве что у всех индикаторов будет одинаковый интерфейс

Он и так будет. Values никто прятать не будет. Другой вопрос, что все равно нужно ввозидить для каждого идюка свой enum. Так а зачем его вводить, если мы используем ООП? Вот он класс, вот оно свойство.

Свойства нужны в любом случае (для индивидуального использования индикатора в стратегии) И Values нужны (для визуализатора) Считаю что для Values необходим какой-то механизм идентификации сути каждого элемента. В том же визуализаторе кроме самих линий хорошо бы знать их наименования. Как бы сделать это красиво и универсально?

sergey.masyura: Надо еще конфиг для R# указывать. Resharper->Options->Settings Manager. Там выбрать ...

2011-06-22T16:36:31Z

sergey.masyura: Надо еще конфиг для R# указывать. Resharper->Options->Settings Manager. Там выбрать папку где лежит R#.R#Settings и в комбо выбрать его. Спасибо я думал что персональные сетинги на проект с индивидуальными настройками не влияют, и все равно в LengthIndicator пожелтела строка 37 с this.Buffer и this.Length

esper: Да в общем то ничем, разве что у всех индикаторов будет одинаковый интерфейс Он и так будет. ...

2011-06-22T12:56:43Z

esper: Да в общем то ничем, разве что у всех индикаторов будет одинаковый интерфейс

Он и так будет. Values никто прятать не будет. Другой вопрос, что все равно нужно ввозидить для каждого идюка свой enum. Так а зачем его вводить, если мы используем ООП? Вот он класс, вот оно свойство.

Mikhail Sukhov;9060: esper;9059: Mikhail Sukhov;9058: esper;9053: По индикаторам у которых несколько...

2011-06-22T11:43:53Z

Mikhail Sukhov;9060:
esper;9059:

Mikhail Sukhov;9058:

esper;9053: По индикаторам у которых несколько значений было предложение сделать так:

artemox: MultiValueIndicator возможно как массив значений. А обращение к элементам массива через перечисление, объявленное в каждом классе. Остановимся на нем?

Насчет массива понял, а вот при чем здесь enum? Чтобы значения можно было получать так:

BB bb = new BB(); var bottom = bb.Values[BB.Fields.Bottom];

> 
> А чем это лучше такого?:
> 
> ```csharp
BB bb = new BB();
var bottom = bb.Bottom;

Да в общем то ничем, разве что у всех индикаторов будет одинаковый интерфейс

esper;9059: Mikhail Sukhov;9058: esper;9053: По индикаторам у которых несколько значений было предло...

2011-06-22T11:06:23Z

esper;9059:

Mikhail Sukhov;9058:

esper;9053: По индикаторам у которых несколько значений было предложение сделать так:

artemox: MultiValueIndicator возможно как массив значений. А обращение к элементам массива через перечисление, объявленное в каждом классе. Остановимся на нем?

Насчет массива понял, а вот при чем здесь enum? Чтобы значения можно было получать так:

BB bb = new BB(); var bottom = bb.Values[BB.Fields.Bottom];


А чем это лучше такого?:

```csharp
BB bb = new BB();
var bottom = bb.Bottom;