сделки показываются во временной зоне биржи, которую вы использовали при создании инструмента Exchan...

2021-05-18T12:06:48Z

сделки показываются во временной зоне биржи, которую вы использовали при создании инструмента ExchangeBoard.Cryptopia (временная зона UTC+0) вы можете настроить ось графика чтобы она также была в этой зоне.

using System; using System.Windows; using System.Windows.Media; using Ecng.Collections; using Ecng.C...

2021-05-18T09:12:53Z

using System; using System.Windows; using System.Windows.Media;

using Ecng.Collections; using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo; using StockSharp.Algo.Candles; using StockSharp.Algo.Commissions; using StockSharp.Algo.Indicators; using StockSharp.Algo.Storages; using StockSharp.Algo.Strategies; using StockSharp.Algo.Testing; using StockSharp.BusinessEntities; using StockSharp.Logging; using StockSharp.Messages; using StockSharp.Configuration; using StockSharp.Xaml; using StockSharp.Xaml.Charting; using StockSharp.Xaml.Charting.IndicatorPainters; namespace _02_bolinger_band_strategy { ///

/// Interaction logic for MainWindow.xaml ///

public partial class MainWindow { private HistoryEmulationConnector _connector; private ChartCandleElement _candleElement; private ChartTradeElement _tradesElem; private ChartIndicatorElement _bollingerElem; private BollingerBands _bollingerBands; private CandleSeries _candleSeries; private Security _security; private Portfolio _portfolio; private readonly LogManager _logManager; private Strategy _strategy; private readonly string _pathHistory = @"..........\History".ToFullPath(); private ChartBandElement _pnl; private ChartBandElement _unrealizedPnL; private ChartBandElement _commissionCurve;

    public MainWindow()
    {
        InitializeComponent();

        _logManager = new LogManager();
        _logManager.Listeners.Add(new FileLogListener("log.txt"));
        _logManager.Listeners.Add(new GuiLogListener(Monitor));

        DatePickerBegin.SelectedDate = new DateTime(2021, 02, 09);
        DatePickerEnd.SelectedDate = new DateTime(2021, 02, 11);

        CandleSettingsEditor.Settings = new CandleSeries
        {
            CandleType = typeof(TimeFrameCandle),
            Arg = TimeSpan.FromMinutes(1),
        };
    }

	private void Start_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
	{
		_security = new Security
		{
			Id = "ETHUSD_1@FINAM",
			Code = "ETHUSD_1",
			PriceStep = 0.0001m,
			Board = ExchangeBoard.Cryptopia
		};
		_portfolio = new Portfolio { Name = "test account", BeginValue = 1 };
		var storageRegistry = new StorageRegistry
		{
			DefaultDrive = new LocalMarketDataDrive(_pathHistory),
		};

		_connector = new HistoryEmulationConnector(new[] { _security }, new[] { _portfolio })
		{
			HistoryMessageAdapter =
			{
				StorageRegistry = storageRegistry,
				StorageFormat = StorageFormats.Binary,
				StartDate = DatePickerBegin.SelectedDate.Value.ChangeKind(DateTimeKind.Utc),
				StopDate = DatePickerEnd.SelectedDate.Value.ChangeKind(DateTimeKind.Utc),
			},
			LogLevel = LogLevels.Info,
		};

		_logManager.Sources.Add(_connector);
		_candleSeries = new CandleSeries(CandleSettingsEditor.Settings.CandleType, _security,
			CandleSettingsEditor.Settings.Arg)
		{
			//BuildCandlesMode = MarketDataBuildModes.Build,
			BuildCandlesFrom2 = DataType.CandleTimeFrame,
		};

		InitChart();
		_connector.CandleSeriesProcessing += Connector_CandleSeriesProcessing;
		//-------------------------------------------------
		_connector.NewSecurity += Connector_NewSecurity;
		_connector.NewOrder += OrderGrid.Orders.Add;
		_connector.OrderRegisterFailed += OrderGrid.AddRegistrationFail;

		_bollingerBands = new BollingerBands();
		_strategy = new BoligerStrategy_001(_candleSeries)
		{
			Security = _security,
			Connector = _connector,
			Portfolio = _portfolio,
			BollingerBands = new BollingerBands()
		};

		_logManager.Sources.Add(_strategy);
		_strategy.NewMyTrade += MyTradeGrid.Trades.Add;
		_strategy.NewMyTrade += FirstStrategy_NewMyTrade;
		_strategy.PnLChanged += Strategy_PnLChanged;

		CollectionHelper.AddRange(StatisticParameterGrid.Parameters, _strategy.StatisticManager.Parameters);

		_connector.Connect();
		_connector.SendInMessage(new CommissionRuleMessage
		{
			Rule = new CommissionPerTradeRule { Value = 0.01m }
		});
	}

	private void InitChart()
	{
		//-----------------Chart--------------------------------
		Chart.ClearAreas();

		var area = new ChartArea();
		Chart.AddArea(area);

		_candleElement = new ChartCandleElement();
		Chart.AddElement(area, _candleElement);

		_bollingerElem = new ChartIndicatorElement()
		{
			IndicatorPainter = new BollingerBandsPainter()
		};
		Chart.AddElement(area, _bollingerElem);

		_tradesElem = new ChartTradeElement { FullTitle = "Trade" };
		Chart.AddElement(area, _tradesElem);

		_pnl = EquityCurveChart.CreateCurve("PNL", Colors.Green, ChartIndicatorDrawStyles.Area);
		_unrealizedPnL = EquityCurveChart.CreateCurve("unrealizedPnL", Colors.Black, ChartIndicatorDrawStyles.Line);
		_commissionCurve = EquityCurveChart.CreateCurve("commissionCurve", Colors.Red, ChartIndicatorDrawStyles.Line);
	}

	private void Connector_NewSecurity(Security security)
	{
		//_connector.RegisterTrades(security); // - out of date
		_connector.SubscribeTrades(security);

		_strategy.Start();
		_connector.Start();
	}

	private void Strategy_PnLChanged()
	{
		var data = new ChartDrawData();
		data.Group(_strategy.CurrentTime)
			.Add(_pnl, _strategy.PnL)
			.Add(_unrealizedPnL, _strategy.PnLManager.UnrealizedPnL ?? 0)
			.Add(_commissionCurve, _strategy.Commission ?? 0);
		EquityCurveChart.Draw(data);
	}

	private void FirstStrategy_NewMyTrade(MyTrade myTrade)
	{
		var data = new ChartDrawData();
		data.Group(myTrade.Trade.Time)
			.Add(_tradesElem, myTrade);
		Chart.Draw(data);
	}

	private void Connector_CandleSeriesProcessing(CandleSeries candleSeries, Candle candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var s = _bollingerBands.Process(candle);

		var data = new ChartDrawData();
		data.Group(candle.OpenTime)
			.Add(_candleElement, candle)
			.Add(_bollingerElem, s);
		Chart.Draw(data);
	}
}

}

можете выложить те данные которые вы используете для тестирования?

2021-05-18T08:46:44Z

можете выложить те данные которые вы используете для тестирования?

Добрый день Тестирую стратегию bolinger_band_strategy из 8 урока. Перед этим закачал исторические да...

2021-05-17T11:32:30Z

Добрый день

Тестирую стратегию bolinger_band_strategy из 8 урока. Перед этим закачал исторические данные с биржи бинанс. Смотрю файл csv - везде стоит +3 часа. При выставлении ордера стратегия берет нужную свечку и выставляет ордер по цене открытия. Но на графике и в логах ордер выставляется с отставанием на 3 часа. Как это можно поправить?

Ордера выставляются с отстванием на 3 часа

сделки показываются во временной зоне биржи, которую вы использовали при создании инструмента Exchan...

using System; using System.Windows; using System.Windows.Media; using Ecng.Collections; using Ecng.C...

можете выложить те данные которые вы используете для тестирования?

Добрый день Тестирую стратегию bolinger_band_strategy из 8 урока. Перед этим закачал исторические да...