деление на 0 при котировании

Усё нормально Шеф! Заработало. Таки да - была кривовата таблица инструментов. Одно поле лишнее затес...

2010-07-15T21:00:00Z

Усё нормально Шеф! Заработало.

Таки да - была кривовата таблица инструментов. Одно поле лишнее затесалось. Тысяча извинений за беспокойство.

Спасибо и с ОГРОМНЫМ уважением!

Может колонка не та поставлена... Не может быть шаг цены равный 0.

2010-07-15T20:30:00Z

Может колонка не та поставлена... Не может быть шаг цены равный 0.

Поставил security sbrf.MinStepSize = 1; sbrf.MinStepPrice = 1; Теперь другая ошибка - Десятичное чис...

2010-07-15T20:29:00Z

Поставил security

sbrf.MinStepSize = 1; sbrf.MinStepPrice = 1;

Теперь другая ошибка - Десятичное число может округляться только с точностью от 0 до 28 разрядов.

OnProcess Buy price:8117 minstepsize:1 minstepprice:1 System.ArgumentOutOfRangeException: Десятичное число может округляться только с точностью от 0 до 28 разрядов. Имя параметра: decimals в System.Decimal.FCallRound(Decimal& result, Decimal d, Int32 decimals) в System.Decimal.Round(Decimal d, Int32 decimals) в Ecng.Trading.Algo.TraderHelper.ShrinkPrice(Security security, Double price)

в Ecng.Trading.Algo.QuotingStrategy.OnProcess() в Ecng.Trading.Algo.Strategy.♫() MQS_SRU0 останавливается. Котирование закончилось. MQS_SRU0 остановлена.

да нет, всё честно из таблицы инструментов, всё настроено как у Вас написано. В таблице инструментов...

2010-07-15T20:21:00Z

да нет, всё честно из таблицы инструментов, всё настроено как у Вас написано. В таблице инструментов там оно стоит 0. может брокер кривой (uralsib)

Хорошо, попробую поставлю MinStepSize=1, MinStepPrice=1 ручками - отпишу что получится

Спасибо и с уважением!

Не заметил. И у него по спецификацииhttp://www.rts.ru/ru/forts/contract.html?isin=SBRF-9.10 шаг цены...

2010-07-15T20:04:00Z

Не заметил.

И у него по спецификацииhttp://www.rts.ru/ru/forts/contract.html?isin=SBRF-9.10

шаг цены должен быть равен 1. Откуда тогда 0? Вы в ручную создаете объект Security?

а инструмент как видно из лога - фьюч на сбер обыкновенный (SRU0) MQS_SRU0 останавливается. Котирова...

2010-07-15T19:38:00Z

а инструмент как видно из лога - фьюч на сбер обыкновенный (SRU0)

MQS_SRU0 останавливается.

Котирование закончилось.

MQS_SRU0 остановлена.

А почему 0? Что за инструмент? Насчет MinStepPrice - это отдельная настройкаhttp://stocksharp.com/do...

2010-07-15T19:07:00Z

А почему 0? Что за инструмент? Насчет MinStepPrice - это отдельная настройкаhttp://stocksharp.com/doc/help/html/448078e0-339b-4817-a97a-210b1ad2966f.htm

ага 0, а MinStepPrice - null

2010-07-15T18:45:00Z

ага 0, а MinStepPrice - null

Так, кажется начинает вырисовываться. А MinStepSize чему равен? Случайно не 0?

2010-07-15T18:10:00Z

Так, кажется начинает вырисовываться. А MinStepSize чему равен? Случайно не 0?

Да, включен. Ведь работает же такая (ниже) конструкция для лимитной заявки, а ведь цена в ней тоже б...

2010-07-15T17:24:00Z

Да, включен.

Ведь работает же такая (ниже) конструкция для лимитной заявки, а ведь цена в ней тоже берётся из стакана ( как я понимаю).

// создаем заявку

           var order = base.CreateOrder(Direct, IsMarket ?

base.Security.GetMarketPrice(Direct,MarketPriceTypes.Opposite) : base.Security.GetMarketPrice(Direct,MarketPriceTypes.Following), base.Volume);

           // регистрируем заявку (обычным способом -

лимитированной заявкой)

            base.RegisterOrder(order);

Для котирование необходим экспорт стакана. Он включен?

2010-07-15T17:13:00Z

Для котирование необходим экспорт стакана. Он включен?

версия 2.1

2010-07-15T17:11:00Z

версия 2.1

Приветствую! Уважаемый Михаил. Пытаюсь работать в стратегии через котирование если выставляю лимитны...

2010-07-15T17:07:00Z

Приветствую!

Уважаемый Михаил.

Пытаюсь работать в стратегии через котирование

если выставляю лимитный Ордер - всё ок

// создаем заявку

           var order = base.CreateOrder(Direct, IsMarket ?

base.Security.GetMarketPrice(Direct, MarketPriceTypes.Opposite):base.Security.GetMarketPrice(Direct, MarketPriceTypes.Following), base.Volume);

           // регистрируем заявку (обычным способом -

лимитированной заявкой)

            base.RegisterOrder(order);

тут всё ок - заявка выставляется

если же выставляю через котирование т.е. так:

           var order = base.CreateOrder(Direct, IsMarket ?

base.Security.GetMarketPrice(Direct, MarketPriceTypes.Opposite):base.Security.GetMarketPrice(Direct, MarketPriceTypes.Following),

           // регистрируем заявку (через котирование)

           var strategy = new MarketQuotingStrategy(base.Trader,

order, IsMarket ? MarketPriceTypes.Opposite : MarketPriceTypes.Following, new Unit());

           strategy.Start();

           base.ChildStrategies.Add(strategy);

получаю ошибку:

System.DivideByZeroException: Попытка деления на нуль.

в System.Decimal.FCallDivide(Decimal& result, Decimal d1, Decimal d2)

в System.Decimal.Remainder(Decimal d1, Decimal d2)

в System.Decimal.op_Modulus(Decimal d1, Decimal d2)

в Ecng.Trading.Algo.TraderHelper.ShrinkPrice(Security security, Double price)

в Ecng.Trading.Algo.QuotingStrategy.OnProcess()

в Ecng.Trading.Algo.Strategy.♫()

MQS_SRU0 останавливается.

Котирование закончилось.

MQS_SRU0 остановлена.

Пожалуйста, подскажите что же я делаю неправильно?

Спасибо и с уважением!