Котирование и событие исполнения заявки

Из стакана и берется. Уже сделал. Осталось только оттесить. А вот тут проблемы. Плаза вносит свои ос...

2010-07-23T13:19:00Z

Из стакана и берется.
Уже сделал. Осталось только оттесить. А вот тут проблемы. Плаза вносит свои особенности и прихоидтся тратить время на изыскания - глюзя ли плазы или S#.

Спасибо, проверю. Михаил, еще пара вопросов: У вас в документации про котировщик написано: MarketQuo...

2010-07-23T11:37:00Z

Спасибо, проверю.

Михаил, еще пара вопросов:

У вас в документации про котировщик написано: MarketQuotingStrategy

данный алгоритм мониторит лучшую котировку (Security.BestBid для покупки или Security.BestAsk для продажи), выставляя свои заявки по этим же ценам, или чуть лучше, в зависимости от значения MarketQuotingStrategy.PriceDelta.

Правильно ли я понимаю, что лучшую цену он берет из таблицы инструментов, а не из стакана? Стакан обновляется быстрее. Может, из него брать эту цену?

Не планируете ли вы в будущем релизе добавить возможность задавать ограничение на количество перестановок в MarketQuotingStrategy? Если после N перестановок заявка не исполнилась, генерировать соответствующее событие.

Кстати, проверьте, применились ли? Попробуйте вывод перенаправить в Эксель. Так же быстро? Я выложил...

2010-07-21T23:19:00Z

Кстати, проверьте, применились ли? Попробуйте вывод перенаправить в Эксель. Так же быстро? Я выложил еще так же файл Program.cs (2). Так же быстро нотификацию выдает? Сам вывод в лог что выдает котировщик? Правильные цены?

Да, price-timeout=10 прописал.

2010-07-21T23:03:00Z

Да, price-timeout=10 прописал.

А настройки в ini прописали, чтобы Квик стакан быстрее обновлял?

2010-07-21T22:48:00Z

А настройки в ini прописали, чтобы Квик стакан быстрее обновлял?

Очень разочаровывает скорость исполнения заявок при котировании. Запускал робота на фьючерсе индекса...

2010-07-21T21:58:00Z

Очень разочаровывает скорость исполнения заявок при котировании. Запускал робота на фьючерсе индекса РТС, и при не самых сильных движения рынка заявка переставляется по три-четыре раза, прежде чем исполняется. И это при том, что к цене первой заявки я добавляю/ отнимаю 10 пунктов. Как можно сократить количество перестановок и заходить в сделку действительно по лучшей цене? Пробовал цену входа брать не из таблицы инструмента, а из стакана (так как он чаще обновляется), но все-равно не помогает. Может, сам Квик можно ускорить, или еще какие-то хитрости есть? Квик и так работает через сервер с plaza2, вроде бы быстрее некуда получать/отправлять данные. Буду благодарен любым советам по решению данной проблемы...

Такая ошибка сигнализирует о том, что заявку уже или снята или исполнена. Да, и перегружать его мето...

2010-07-13T13:02:00Z

Такая ошибка сигнализирует о том, что заявку уже или снята или исполнена.
Да, и перегружать его методы.

Часто при котировании возникает такая ошибка:http://screencast.com/t/OGZlYjIy У MarketQuotingStrateg...

2010-07-13T00:16:00Z

Часто при котировании возникает такая ошибка:http://screencast.com/t/OGZlYjIy

У MarketQuotingStrategy сво-во IsForts выставил в true. Похоже, это с этим связано?

И еще небольшой вопрос: как-то можно выставить ограничение на кол-во перестановок при котировании, чтобы если этот процесс затянулся, то вырубать его? А еще лучше котирование проводить до тех пор, пока не исполнилось како-то произволное условие (ситуация в стакане изменилась). Создавать для этого производный класс?

Все, разобрался. Сам ошибся. Теперь остался открытым вопрос о перехвате события исполнения заявки по...

2010-07-12T18:54:00Z

Все, разобрался. Сам ошибся.

Теперь остался открытым вопрос о перехвате события исполнения заявки после котирования.

Тут чем-то строка транзакции не нравиться Квику... А ручками через Sample можете купить продать конт...

2010-07-12T17:25:00Z

Тут чем-то строка транзакции не нравиться Квику... А ручками через Sample можете купить продать контракт?

Возникает вот такая ошибка:http://screencast.com/t/M2U3MjE0 Из нее мне не понятно, что я сделал не т...

2010-07-12T16:54:00Z

Возникает вот такая ошибка:http://screencast.com/t/M2U3MjE0

Из нее мне не понятно, что я сделал не так. Заявку выставлял как в примере SampleSMA. Единственное, класс стратегии наследовал напрямую от Strategy, а не от TimeFrameStrategy.

Не могу сказать - надо пробовать.

2010-07-12T12:50:00Z

Не могу сказать - надо пробовать.

А почему заявка то не регистрируется? ITrader.OrdersFailed что нибудь пишет?

2010-07-12T12:47:00Z

А почему заявка то не регистрируется? ITrader.OrdersFailed что нибудь пишет?

У меня родительская стратегия вызывается не из менеджера стратегий. Метод OnProcess вызывается самой...

2010-07-12T12:43:00Z

У меня родительская стратегия вызывается не из менеджера стратегий. Метод OnProcess вызывается самой же стратегией по определенным событиям, поэтому работа при запуске дочерней стратегии не прекращается. Вот я и хотел знать, достаточно ли использовать метод OnNewMyTrades основной стратегии для отслеживания исполнения заявок, или надо подписываться на это событие у дочерней?

Да, режим асинхронный (как в примерах). При выставлении заявка даже в таблицах Квика (версия 5.17) н...

2010-07-12T12:35:00Z

Да, режим асинхронный (как в примерах). При выставлении заявка даже в таблицах Квика (версия 5.17) не появляется, поэтому ошибка возникает многократно до тех пор, пока программа вообще не вылетает. Похоже, что возникает ошибка при высталении заявки в Квик. Что-то можно придумать, чтобы выловить эту ошибку?

2010-07-12T12:24:00Z

Вообще дочерняя стратегия так устроена, что родит не продолжает свою работу, пока она не будет испол...

2010-07-12T12:23:00Z

Вообще дочерняя стратегия так устроена, что родит не продолжает свою работу, пока она не будет исполнена. В случае котирования - пока не реализуется необходимы

Асинх режим? Это нормально. Заявка еще не получила состояние. Поэтмоу котирование пока не знает что ...

2010-07-12T12:22:00Z

Асинх режим? Это нормально. Заявка еще не получила состояние. Поэтмоу котирование пока не знает что с ней делать (дожидается принятия биржей).

При попытке выставления заявки через котирование вылетает ошибка: "Заявка ... не имеет состояния. Ко...

2010-07-12T11:37:00Z

При попытке выставления заявки через котирование вылетает ошибка: "Заявка ... не имеет состояния. Котирование продолжается". Что может быть не так?

Михаил, есть вопрос про котирование и событие исполнения заявки: Я в стратегии использую MarketQuoti...

2010-07-10T02:01:00Z

Михаил, есть вопрос про котирование и событие исполнения заявки: Я в стратегии использую MarketQuotingStrategy как дочернюю торговую стратегию для покупок/продаж по рыночной цене на фортсе. В стратегии необходимо отслеживать момент исполнения заявки, чтобы после этого момента основная стратегия продолжила работу. Должен ли я для этого подписываться на MarketQuotingStrategy.NewMyTrades, или метод OnNewMyTrades моей стратегии будет вызван автоматически? Спасибо.