stocksharp. StockSharp

тайны CandleManager :)

2011-02-12T00:41:24Z

Два вопроса
1. Почему иногда события свечек вызываются в следующем порядке
2011-02-11 23:00:00.4416 Info OnNewCandles 11.02.2011 23:00:00 (время свечи)
2011-02-11 23:00:00.4416 Info OnCandlesChanged 11.02.2011 22:45:00
2011-02-11 23:00:00.4416 Info OnCandlesFinished 11.02.2011 22:45:00

то есть нет гарантии что после появления новой свечи старая неизменна?

2. Почему при подписке на эти события они возвращают данные не с момента подписки а с начала дня?
То есть ожидая только актуальные свечки я получаю все свечки дня...

[normal] параллельная дочерняя стратегия не параллельна

2011-02-11T14:47:41Z

Очень понравилась идея с дочерними стратегиями и достаточно элегантная реализация. Спасибо, Михаил.

Наткнулся на небольшую проблему. Есть стратегия, производная от TimeFrameStrategy. В ней создаются две зависимые дочерние стратегии, которые помечаются как параллельные:

Код

protected override StrategyProcessResults OnProcess()
{
// для каждого алерта добавляем по пакетной стратегии
strategy_parent = new BatchStrategy(BatchFinishModes.First) { IsParallel = true };

foreach (Alert alert in alerts)
{
var strategy_for_alert = new RegisterAlertToSmartStrategy(alert);
strategy_for_alert.IsParallel = true;
strategy_parent.ChildStrategies.Add(strategy_for_alert);
}

base.ChildStrategies.Add(strategy_parent);
}
-----------------------

class RegisterAlertToSmartStrategy : ActionStrategy
...

Дочерняя стратегия добавляется и запускается - все ОК. Затем на следующей итерации мне необходимо остановить эту дочернюю стратегию:

Код

protected override StrategyProcessResults OnProcess()
{
...
strategy_parent.Stop();
<дожидаемся остановки стратегии>
<дальнейшие действия>
}

Проблема в том, что я не могу дождаться остановки. Она происходит только после того, как OnProcess() главной стратегии отработает до конца. Это ошибка или по дизайну так задумано? Как можно эту ситуацию обойти?

Stock# 3.0 Beta

2011-02-04T12:34:21Z

Это бета версия. Поэтому в блог (+ дока в онлайне) пока не пишу о всех изменениях. Отмечу основные нововведения + баги исправленные. Большая просьба протестить версию на работоспособность в плане старых вещей. Добавлял и изменял много - есть вероятность что отвалилось что-то из старого.

Фичи:

HistoryTestTrader + Гидра. Это тот самый бэк тестинг.
Таблица инструментов содержит минимум полей ( http://stocksharp.com/forum/1308/ ). Чтобы вернуть старый режим QuikTrader.IsNewSecurities = false
Таблицы с портфелями при ДДЕ экспорте.
SmartComWrapper.

Баги:

[normal] GetTimeFrameCount не всегда работает

2011-02-02T12:05:09Z

var range = new Range<DateTime>(new DateTime(2011, 1, 14, 23, 40, 1), DateTime.Now);
security.GetTimeFrameCount(r, TimeSpan.FromMinutes(5));

Выдает ошибку:
02.02.2011 18:52:25 [WealthLab.HeadRealTradeStockSharp.Run] ERROR: Заданный аргумент находится вне диапазона допустимых значений.
Имя параметра: min в Ecng.ComponentModel.Range`1.ValidateBounds(T min, T max)
в Ecng.ComponentModel.Range`1.Init(T min, T max)
в Ecng.ComponentModel.Range`1..ctor(T min, T max)
в Ecng.Trading.Algo.TraderHelper.GetTimeFrameCount(IEnumerable`1 workingTime, Range`1 range, TimeSpan timeFrame)
в Ecng.Trading.Algo.TraderHelper.GetTimeFrameCount(Exchange exchange, Range`1 range, TimeSpan timeFrame)
в Ecng.Trading.Algo.TraderHelper.GetTimeFrameCount(Security security, Range`1 range, TimeSpan timeFrame)
в OpenWealth.StockSharp.SmartLoadHistory.Load(String symbolName, BarDataScale scale, DateTime startDate, DateTime endDate)

Стоит заметить, что с некоторыми другими датами метод справляется.
Непонятно, почему не справляется с DateTime(2011, 1, 14, 23, 40, 1).

candlemanager))

2011-02-02T09:21:08Z

в своем старом коде ничего не менял но появились ошибки "В экземпляре объекта не задана ссылка на объект."
и candle стала null. в чем может быть проблема??? версия 1.8 ))))

Вопрос по программированию

2011-01-31T18:05:50Z

Привет, друзья. Начал изучать мануал и программировать своего роботика.
Подскажите пожалуйста. Допустим вследствие каких-либо причин у меня сработал сигнал на открытие позиции. Но я хочу сделать "проверку временем". Нужно после получения сигнала подождать 5 минут, и если сигнал все еще актуален , то только тогда открывать позицию. Как это можно реализовать? (возможно в S# есть такая функция или переменная)
Заранее спасибо.

Неправильная выдача свечек в CandleManager.GetTimeFrameCandles()

2011-01-20T20:45:51Z

Вызываю метод, он выдает все минутные свечки за день, и среди них попадаются пары с одинаковым временем (формат time O H L C V):
12:57:00 187035 187035 187035 187035 1
12:57:00 187025 187125 187020 187125 744

Настоящая свечка такая:
12:57:00 187025 187125 187020 187125 745

Причем у одной из парных свечек объем всегда равен единице. Что характерно, баг проявился только когда мой одноядерный проц оказался загружен на 100%.

RangeCandles

2011-01-20T10:14:51Z

Михаил, а почему у вас RangeCandles строятся по диапазону от открытия свечи ,
а не по настоящему рейнджу от хая до лоу ?
это же в текущей реализации кресто-нули какие то .
в итоге у меня 100п свечи выглядят так :
open,high,low,close
185100, 185150,185000,185000
получается рейдж свечи 150 п а не 100 как я думал регистрируя
_candleManager.RegisterRangeCandles(_RIH, 100);
или я не прав и у вас реализован реальный диапазон от хая до лоу и это я где то неверно написал код ?

проблема с ReConnectionSettings.TimeBounds

2011-01-15T08:22:43Z

почему в выходной не работает такой код ?

this._Trader.ReConnectionSettings.Interval = TimeSpan.FromSeconds(1);
this._Trader.ReConnectionSettings.TimeBounds = Exchange.Test.WorkingTime;
this._Trader.ReConnectionSettings.ReConnectingAttemptCount = -1;
this._Trader.ReConnectionSettings.ConnectingAttemptCount = -1;
this._Trader.ReConnectionSettings.ConnectionRestored += () =>
хотя в хелпе написано что биржа Test не имеет ограничений по времени работы ...
и даже если удалить строку
this._Trader.ReConnectionSettings.TimeBounds = Exchange.Test.WorkingTime;
всё равно соединение в выходной день не востанавливается .
причем в рабочие дни всё работает .

Получение Unit из строки

2011-01-06T19:12:04Z

Начал переводить в своей архитектуре свой собственный тип на тип данных Unit.
Используются либо проценты, либо - целые числа.

Всё отлично работает за исключением одного - при попытке получить число из строки "2000" на выходе имею Unit 200 (с абсолютным типом, как я и ожидаю).
Преобразование разбил и сейчас делаю следующим образом:

Код

var str = Settings.Default.StrVolume[i];
var unit = str.ToUnit(null);

Из дебагера:

Код

str "2000" string
unit {200} Ecng.Trading.BusinessEntities.Unit

OnProcess вызов по событию

2010-12-23T17:14:20Z

Здравствуйте.
Я так понимаю, что это событие вызвается через определенный интервал по времени.
И хотелось бы узнать, как можно, допустим, генерировать и обрабатывать это событие на каждом тике?
Я понимаю, что можно внутренние проверки устроить, например контролировать объем последней свечи или еще что то, но может быть есть более простой выход, которого я не знаю?

Когда работает When

2010-12-21T00:50:01Z

Приветствую уважаемых Михаила и коллег!

Очень нравится реализация ActionToken и метода When (Do, MakePeriodical и тд). Расскажите поподробней, пжл.
1. можно ли их использовать вне стратегий?

2. Что нужно для работы When? Реально подключение к Квику? Заполнение каких структур? нужен ли manager стратегий?
3. И почему, например не работает такой код?

Код

namespace TestWhen
{
using System;
using System.Linq;
using System.Threading;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;

using Ecng.Trading.Algo;
using Ecng.Trading.Algo.Candles;
using Ecng.Trading.Algo.Strategies;
using Ecng.Trading.Algo.Logging;
using Ecng.Trading.BusinessEntities;
using Ecng.Trading.Quik;
using Ecng.Interop;
using Ecng.Data;
using Ecng.Common;
using Ecng.ComponentModel;

class Program
{
private static StrategyManager _manager;

static void Main(string[] args)
{
var trader = new QuikTrader();
_manager = new StrategyManager(trader);
var MAS = new ActionStrategy();
_manager.Register(MAS, new Portfolio(), new Security());
MAS.When(() => true).Do(() => Console.WriteLine("MASqq"));
MAS.Start();
var st = Console.ReadLine();
}
}
}

Под "не работает", имеется в виду, почему код этот не выводит "MASqq"

Спасибо и с уважением!

BatchStrategy

2010-12-16T17:53:07Z

Всем привет! Ребят, кому не жалко, выложите пример как правильно организовать BatchStrategy с дочерними тэкпроф и стоплос. В описании ничего не понятно, а примеры все на студии 2010. У меня 2008

остановка BatchStrategy 2.6.2

2010-12-13T11:52:46Z

Приветствую уважаемых Михаила и коллег.

Еще раз хочу поблагодорить Михаила за успешное разрешение проблемы с NullReferenceException.

Продолжаю тестировать защитные стратегии.

непонятно почему в логе ниже стратегия остановилась, хотя стоп завяка 51809355 не выполнилась. И что значит что "стратегия остановлена". Т.е. она совсем остановлена? И она больше заявок выдавать не будет?

Цитата:

SS 14:28:18.4218830 Условие активировано.
SS 14:28:53.2908774 Условие активировано.
SS 14:28:53.6238964 Условие удалено.
SS 14:28:53.7349028 Условие активировано.
SS 14:28:54.0479207 Условие удалено.
SS 14:28:54.1639273 Условие активировано.
UGUHUAXMLTMK 14:28:54.1699276 Стратегия запущена.
SS 14:28:54.1849285 Условие удалено.
UGUHUAXMLTMK 14:28:54.2859343 Условие активировано.
BS 14:28:54.2999351 Стратегия запущена.
BS 14:28:54.3019352 Стратегия запущена.
TPS 14:28:54.3039353 Стратегия запущена.
SLS 14:28:54.3049354 Стратегия запущена.
SLS 14:29:10.5578650 Регистрация защитной заявки с ценой 10719 и объемом 1.
SLS 14:29:10.5608651 Регистрация новой заявки на Buy с ценой 10719 и объемом 1.
SLS 14:29:10.8098794 Заявка 51809355 на Buy отправлена с ценой 10719 объемом 1.
SLS 14:29:11.8139368 Котируемая заявка 51809355 снята.
SLS 14:29:11.8149369 Стратегия останавливается.
SS 14:29:12.0219487 Условие активировано.
SLS 14:29:13.1230117 Котирование отменяет заявку 51809355.
SLS 14:29:13.1240117 Стратегия остановлена.
BS 14:29:13.1360124 Стратегия останавливается.
TPS 14:29:13.1390126 Стратегия останавливается.
TPS 14:29:14.1500704 Котирование закончилось.
TPS 14:29:14.1500704 Стратегия остановлена.
BS 14:29:14.1510705 Стратегия остановлена.
BS 14:29:14.1520705 Стратегия останавливается.
BS 14:29:15.1521277 Стратегия остановлена.
SS 14:31:47.7018531 Условие активировано.
SS 14:31:50.5160141 Условие активировано.
SS 14:32:00.5645888 Условие активировано.
SS 14:32:00.5655889 Условие удалено.

Т.е. BatchStrategy останавливается после выставления одной из заявок и не важно исполнилась заявка или нет? В принципе я не против этого, просто уточняю.

запускаю так

Код

RegisterOrder(order);
When(order.NewTrades()).Do(//() =>
this.Protect(order,
t => new TakeProfitStrategy(t, 4.Points(Security)) { IsForts = true, IsParallel = true, IsMarket = true, PriceExchange = 3.Points(Security), ProtectiveDelta = 3.Points(Security) },
t => new StopLossStrategy(t, 4.Points(Security)) { IsForts = true, IsMarket=true, IsParallel = true,IsTrailing=true, PriceExchange=3.Points(Security),ProtectiveDelta=3.Points(Security) })).Activated<Strategy>(s =>
{
When(s.Stopped()).
Do(() =>
{
/* сработало стоп условие */
});
}

Спасибо и с уважением!

Проблемы с INotifyPropertyChanged

2010-12-06T09:47:37Z

Добрый день.

Писал транзак коннектор и взял за основу Ваш пример для Смарта. Долго не мог понять почему свойства у Security в GUI не обновляются. в итоге подписался на событие обновления оных-и... так ни разу оно и не вызвалось. Собственно вопрос: у Вас реализовано событие INotifyPropertyChanged? Подписываюсь так:

Код

((INotifyPropertyChanged)gzz0).PropertyChanged += new PropertyChangedEventHandler(SecuritiesWindow_PropertyChanged);
((INotifyPropertyChanged) gzz0.BestAsk).PropertyChanged+=new PropertyChangedEventHandler(SecuritiesWindow_PropertyChanged);

Вопрос по MarketQuotingStrategy

2010-12-03T11:23:52Z

Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобратьяс с MarketQuotingStrategy. Пытаюсь продать или купить фьючерс "по рынку", но не очень понимаю механизма. Что необходимо сделать для запуска этого механизма?
У меня есть вот такой код:

Ecng.Trading.Algo.Strategies.MarketQuotingStrategy strategy = new Ecng.Trading.Algo.Strategies.MarketQuotingStrategy(order, new Ecng.Trading.BusinessEntities.Unit(), new Ecng.Trading.BusinessEntities.Unit());
strategy.IsForts = true;
strategy.Interval = TimeSpan.FromTicks(1);
strategy.PriceType = Ecng.Trading.Algo.MarketPriceTypes.Opposite;
strategy.PriceDelta = 50;
ChildStrategies.Add(strategy);
strategy.Start();

но заявки не создаются

регистрацию квотирования включил
trader.RegisterQuotes(_Security);

Заранее благодарю за ответ!

Stock# 2.6

2010-11-27T21:05:11Z

Описание тут. Фактически, эту версию можно рассматривать как кумулятивное обновление вместе с промежуточными.

При котировании заявок стоплосс (и/или) тэйкпрофит выполняются сразу две заявки

2010-11-19T14:02:21Z

Приветствую уважаемых Михаила и коллег!

При котировании Тейкпрофит стратегии часто выполниляется две заявки. Т.е. выставление новой заявки не отменяет или не успевает отменить старую.
Вернее даже так : первая заявка исполнилась, но котирование выставляет вторую заявку (см. лог ниже выставилось две заявки 57878465 и 57878467 и в итоге обе исполнились)

Нельзя ли перерегистрировать заявку вместо удаления старой и создания новой? Хотя вообще непонятно зачем создалась вторая заявка если первая исполнилась? См. лог ниже.

Подскажите как тут лучше делать, пжл.

Спасибо и с уважением!

Вот код BS/SL/TP стратегии

Код

Вот лог. Режим асинхронный если это важно. ( trader.IsAsyncMode = true;) Может в этом дело?

Цитата:

SS 16:17:20.8835910 Условие активировано.
BS 16:17:20.8845911 Стратегия запущена.
TPS 16:17:20.8845911 Стратегия запущена.
SLS 16:17:20.8855912 Стратегия запущена.
SS 16:17:20.8865912 Условие удалено.
TPS 16:25:03.1210295 Регистрация защитной заявки с ценой 9821 и объемом 1.
MQS 16:25:03.1210295 Стратегия запущена.
TPS 16:25:03.1220296 Регистрация новой заявки на Buy с ценой 9821 и объемом 1.
TPS 16:25:03.1320301 Заявка 57878465 на Buy отправлена с ценой 9821 объемом 1.
MQS 16:25:04.1340875 Цена текущей 9821 и лучшей 9831.
MQS 16:25:04.1340875 Котирование заявки 57878465 на Buy с ценой 9821 объемом 1.
MQS 16:25:04.6341161 Котируемая заявка 57878465 исполнилась.
SS 16:25:04.6371162 Условие активировано.
SS 16:25:04.6381163 Условие удалено.
MQS 16:25:05.6441738 Регистрация новой заявки на Buy с ценой 9830 и объемом 1.
MQS 16:25:05.6501742 Заявка 57878467 на Buy отправлена с ценой 9830 объемом 1. ///--- Зачем? Первая заявка 57878465 уже исполнена?
MQS 16:25:06.6742327 Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 0 контрактов.
MQS 16:25:06.6742327 Стратегия останавливается.
MQS 16:25:07.6812903 Котирование отменяет заявку 57878467.
MQS 16:25:07.6832905 Стратегия остановлена.
TPS 16:25:08.6843477 Котируемая заявка 57878465 исполнилась.
TPS 16:25:08.6853478 Стратегия останавливается.
TPS 16:25:09.7004058 Котирование отменяет заявку 57878465.
TPS 16:25:09.7004058 Стратегия остановлена.

Монитор стратегий

2010-11-17T09:18:01Z

Почему в окне монитора стратегий у менеджера стратегий такая же иконка как у не запущенной стратегии? Должно ли это о чем-то говорить?

Ниже код регистрации стратегии

Цитата:

Security m1 = sList.FirstOrDefault(s => s.Code == "LKOH");
Portfolio p = pList.FirstOrDefault(i => i.Name == "NL0011100043");
var st = new Abi.Abi();
man.Register(st, p, m1);
glo = new GuiStrategyLogger(lw);
glo.Strategies.Add(st);

данный пример относиться к теме форума Quoting стратегии

Quoting стратегии

2010-11-17T08:09:08Z

Приветствую всех!

Код

class Abi : Strategy
{
public Abi()
: base()
{
}

void Trader_QuotesChanged(IEnumerable<MarketDepth> obj)
{
OnProcess();
}

protected override void OnRunned()
{
base.OnRunned();
}

protected override void OnRunning()
{
Trader.QuotesChanged += Trader_QuotesChanged;
Trader.RegisterQuotes(Security);
base.OnRunning();
}

protected override StrategyProcessResults OnProcess()
{
if (ProcessState == StrategyProcessStates.Stopping)
{
return StrategyProcessResults.Stop;
}

if (ChildStrategies.Count == 0)
{

this.Volume = 3;
var s = new MarketQuotingStrategy(
CreateOrder(OrderDirections.Sell, Security.BestAsk.Price + 2),
new Unit()
{
Security = this.Security,
Type = UnitTypes.Step,
Value = 1
},
1);

this.ChildStrategies.Add(s);
s.Start();
}
return StrategyProcessResults.Continue;
}
}

Подскажите плиз что неправильно в этом коде или как должна работать MarketQuotingStrategy?
Если выставить из Abi стратегии заявку она встает. Стакан выводиться. По логу видно что родительская и дочерняя стратегии стартовали. Но больше никаких действий не происходит. Инструмент лукойл. Указываю цену на 2 рубля выше лучшего аска в надежде что MarketQuotingStrategy выставит заявку и начнет ее двигать.