stocksharp. StockSharp

Stock# 3.1 Release

2011-05-04T21:47:16Z

Как добавить новый тип свечей?

2011-05-04T09:30:19Z

Не получается у меня методом тыка это сделать (

Задача такая, использую RangeCandle 100 на пунктов: Хочу к примеру изменить RangeCandle - сделать чтобы максимальная дискретность свечи была секунда - т.е. если кто-то ударит по рынку на 500п, то я хочу увидеть одну свечу на 500пп вместо пяти свечей по 100п - всё равно в промежутке между ними войти в маркет невозможно.

Попытка 1.


  class RangeDelayCandleFactory : RangeCandleFactory
    {
        public override bool IsCandleFinished(CandleToken<RangeCandle, Unit> token, RangeCandle currentCandle, Trade trade)
        {
            return base.IsCandleFinished(token, currentCandle, trade) && 
                (currentCandle.Time.Minute != trade.Time.Minute || currentCandle.Time.Second != trade.Time.Second);
        }
    }

При попытке candleManager.RegisterCandleFactory(candleFactory) - ругается что для RangeCandles фабрика уже зарегистрирована.

Попытка 2. Делаю class RangeDelayCandle : RangeCandle. Наследуюсь от CandleFactory, дублирую один в один код из RangeCandleFactory заменяя RangeCandle на RangeDelayCandle

Теперь не ругается.


RangeDelayCandleFactory candleFactory = new RangeDelayCandleFactory();
candleFactory.CreateToken(Security, priceRange);                
candleManager.RegisterCandleFactory(candleFactory);                

...

_manager.StateChanged += () => this.GuiSync(() => 
	{
            if (_manager.State != StrategyManagerStates.Runned)
            {
                        this.FindedTrades.ItemsSource = candleManager.GetCandles<RangeDelayCandle, Unit>(Security, priceRange, new Range<DateTime>(this.FromDate, this.ToDate));                        
            }
        }

Но свечи так и не появились. Если делать candleManager.RegisterRangeCandles(Security, priceRange) - свечки строятся Что я ещё упустил?

ActionStrategy и QuotingStrategy

2011-05-03T05:24:36Z

А есть примерчики по ActionStrategy и QuotingStrategy ? И в чём разница между ними ?

3.1.6 MarketQuotingStrategy баг?

2011-05-01T10:16:02Z

Михаил, добрый день! Перешел на 3.1.6 c 3.1.1 Перестала работать MarketQuotingStrategy. После того как один раз заявка снимается, стратегия подвисает, после ее принудительной остановки пытается убить несуществующую заявку. Вот лог:

MQS 01.05.2011 13:58:35 Регистрация новой заявки на Buy с ценой 99.64 и объемом 3. MQS 01.05.2011 13:58:36 Заявка 50272367 на Buy отправлена с ценой 99.64 объемом 3. MQS 01.05.2011 13:58:40 Котирование заявки 50272367 на Buy с ценой 99.64 объемом 3. MQS 01.05.2011 13:58:40 Цена текущей 99.64 и лучшей 99.69. MQS 01.05.2011 13:58:40 Отмена заявки 50272367.

Заявка отменяется, MQS виснет. Далее принудительно ее останавливаю, пытается убить уже несущесвующую заявку:

MQS 01.05.2011 13:59:46 Стратегия останавливается. MQS 01.05.2011 13:59:47 Котирование отменяет заявку 50272367. MQS 01.05.2011 13:59:47 Ошибка System.ArgumentException: Транзакции 'CLASSCODE=QJSIM; SECCODE=SBER03; TRANS_ID=50272369; ACTION=KILL_ORDER; ORDER_KEY=1199915739;' не была зарегистрирована. Причина 'Вы не можете снять данную заявку'. Имя параметра: transactionTxt в #=qhKG8RtfGVww7eZIAkvFBI1xL6leMRLhWXlYuldG3xi4=.#=q1$n3X3R95hfBt0lXIw0gd592zQL49Pvwv24pjPqutAg=(String #=qRoY7Nt6B5m0Fj1yxkFndyw==, OrderStatus& #=qEzpm3nWQplQT7CavV9Ps6w==, UInt32& #=qzQ4byfcQSvO073OhhbBKPw==, Int64& #=qnF0705Wdr_qmOlb6D7WoAg==, String& #=qp3R$jGQXUdd2tFIwstrbNQ==) в Ecng.Trading.Quik.QuikTrader.#=q9Yz4CZGz_k3rckOM8XLlQQj8rL5Xum0$PH2gpcFuL7s=(Order #=qJq4Hn1w49mesxa$RyMn$6Q==, TransactionBuilder #=qa3L7aES2N4f1oP4U9oXn2A==) в Ecng.Trading.Quik.QuikTrader.OnCancelOrder(Order order) в Ecng.Trading.Algo.BaseTrader.CancelOrder(Order order) в Ecng.Trading.Algo.Strategies.QuotingStrategy.OnProcess() в Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.#=qpQ272Xx_dvOaKhhInTHFf9Sq3vtdJ0cSymO74LcXaS8=.#=qHJ8E8Lriu9rmZEdxpxEkmQ==() MQS 01.05.2011 13:59:48 Котирование отменяет заявку 50272367. MQS 01.05.2011 13:59:48 Ошибка System.ArgumentException: Транзакции 'CLASSCODE=QJSIM; SECCODE=SBER03; TRANS_ID=50272370; ACTION=KILL_ORDER; ORDER_KEY=1199915739;' не была зарегистрирована. Причина 'Вы не можете снять данную заявку'. Имя параметра: transactionTxt в #=qhKG8RtfGVww7eZIAkvFBI1xL6leMRLhWXlYuldG3xi4=.#=q1$n3X3R95hfBt0lXIw0gd592zQL49Pvwv24pjPqutAg=(String #=qRoY7Nt6B5m0Fj1yxkFndyw==, OrderStatus& #=qEzpm3nWQplQT7CavV9Ps6w==, UInt32& #=qzQ4byfcQSvO073OhhbBKPw==, Int64& #=qnF0705Wdr_qmOlb6D7WoAg==, String& #=qp3R$jGQXUdd2tFIwstrbNQ==) в Ecng.Trading.Quik.QuikTrader.#=q9Yz4CZGz_k3rckOM8XLlQQj8rL5Xum0$PH2gpcFuL7s=(Order #=qJq4Hn1w49mesxa$RyMn$6Q==, TransactionBuilder #=qa3L7aES2N4f1oP4U9oXn2A==) в Ecng.Trading.Quik.QuikTrader.OnCancelOrder(Order order) в Ecng.Trading.Algo.BaseTrader.CancelOrder(Order order) в Ecng.Trading.Algo.Strategies.QuotingStrategy.OnProcess() в Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.#=qpQ272Xx_dvOaKhhInTHFf9Sq3vtdJ0cSymO74LcXaS8=.#=qHJ8E8Lriu9rmZEdxpxEkmQ==() MQS 01.05.2011 13:59:49 Котирование отменяет заявку 50272367. MQS 01.05.2011 13:59:49 Ошибка System.ArgumentException: Транзакции 'CLASSCODE=QJSIM; SECCODE=SBER03; TRANS_ID=50272371; ACTION=KILL_ORDER; ORDER_KEY=1199915739;' не была зарегистрирована. Причина 'Вы не можете снять данную заявку'. Имя параметра: transactionTxt в #=qhKG8RtfGVww7eZIAkvFBI1xL6leMRLhWXlYuldG3xi4=.#=q1$n3X3R95hfBt0lXIw0gd592zQL49Pvwv24pjPqutAg=(String #=qRoY7Nt6B5m0Fj1yxkFndyw==, OrderStatus& #=qEzpm3nWQplQT7CavV9Ps6w==, UInt32& #=qzQ4byfcQSvO073OhhbBKPw==, Int64& #=qnF0705Wdr_qmOlb6D7WoAg==, String& #=qp3R$jGQXUdd2tFIwstrbNQ==) в Ecng.Trading.Quik.QuikTrader.#=q9Yz4CZGz_k3rckOM8XLlQQj8rL5Xum0$PH2gpcFuL7s=(Order #=qJq4Hn1w49mesxa$RyMn$6Q==, TransactionBuilder #=qa3L7aES2N4f1oP4U9oXn2A==) в Ecng.Trading.Quik.QuikTrader.OnCancelOrder(Order order) в Ecng.Trading.Algo.BaseTrader.CancelOrder(Order order) в Ecng.Trading.Algo.Strategies.QuotingStrategy.OnProcess() в Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.#=qpQ272Xx_dvOaKhhInTHFf9Sq3vtdJ0cSymO74LcXaS8=.#=qHJ8E8Lriu9rmZEdxpxEkmQ==()

System.StackOverflowException

2011-04-28T16:23:40Z

Доброго дня! Взяв за основу SampleHistoryTesting начал тестировать свои идеи на истории. После прогонки на периоде = ~3 месяца, получил ошибку при попытке сформировать отчет

Необработанное исключение типа "System.StackOverflowException" произошло в WindowsBase.dll

SlippageManager отрицательное проскальзывание.

2011-04-26T18:02:17Z

Михаил, добрый вечер. Как я понял считается только положительное проскальзывание. А возможно сделать так, чтобы считалось не только положительное проскальзывание, но и отрицательное, т.е. общее, разница между положительным и отрицательным? Например добавить свойсво в SlippageManager, которое активизировало бы данную фичу.

Оптимизация спрэда.

2011-04-20T18:58:30Z

Здравствуйте. Суть моей стратегии основывается на продаже по рынку, если best bid меньше P-X, и покупке по рынку, если bestask больше P+X. То есть основной задачей является нахождения оптимального спрэда {-x;x}. Чем больше спрэд, тем больше мы теряем по спрэду, но меньше сделок проиходит. И чем меньше спрэд, тем меньше мы теряем по спрэду, но чаще. Я хотел бы узнать, сталкивался ли кто-нибудь с этой проблемой, и существуют ли данные bestbid/bestask в истории РТС поставляемые со Стокшарпом.

Изменение StopLossStrategy

2011-04-19T11:16:48Z

Здравствуйте.

Я хочу реализовать trailing stop на своем собственном алгоритме. То есть изменять цену сразатывания стопа во время работы.

Допустим, уровнем стопа будет служить SMA.

Тогда я наследуюсь от StopLossStrategy, в OnProcess рассчитываю новое значение стоп-цены и... Что делаю? Какой параметр в базовом классе изменить, чтобы стратегия начала работать от новой цены?

protected override StrategyProcessResults OnProcess()
{
    if(/* Значение МА не изменилось, переставлять стоп не надо */)
    {
        return base.OnProcess();
    }

    double newStopPrice = /* Новое значение МА */;

    /* Как привести новое значение цены в вид, который примет терминал?
       Скажем, для фьюча РТС надо отбросить дробную часть и сделать шаг цены кратным 5 */

    /* Собственно вопрос:
       Как указать, что теперь StopLossStrategy должа сработать по достижении newStopPrice? */

    return base.OnProcess();
}

Заранее спасибо.

зачем у Security столько полей?

2011-04-19T03:44:07Z

Делал чтение свечей из квика и возник такой вопрос: а зачем Security столько полей и зачем там поля с ценой вообще? Не логичнее ли было бы сделать некотрый класс скажем котировка, в котором и были бы лучшие котировки и т.д. относящиеся к security. ведь security это по сути некоторый инструмент на бирже у которого могут быть котировки, свечи, тики, сделки на нем и т.д. по сути это фактически набор полей типа имя, класс и т.д а все остальное на него ссылаетсо. Если я правильно понимаю, то поля с ценой не обновляются itraderом на кот. ссылвется security, в таком случае назначение этих полей мне непонятно.

вопрос по StopLossStrategy

2011-04-13T14:35:29Z

Правильно ли я понимаю, что StopLossStrategy не гарантирует исполнение ордера, который она породила? только что наблюдал, StopLoss ордер на продажу поставлен, цена резко ушла вверх и тишинааааа - ордер активен, сделок нет

стратегия создается стандартно в батче

        batch.ChildStrategies.AddRange(trades.Select(t =>
        {
            var s = new BatchStrategy(BatchFinishModes.First) { IsParallel = true };

            var takeProfit = new TakeProfitStrategy(t, takeProfitPoints) { IsForts = true };

            var stopLoss = new StopLossStrategy(t, stopLossPoints) {IsForts = true};

            takeProfit.IsParallel = stopLoss.IsParallel = true;

            s.ChildStrategies.Add(takeProfit);
            s.ChildStrategies.Add(stopLoss);
            return s;
        }));

        ChildStrategies.Add(batch);

Как исключить подобное? Ибо если это не работает, какой вообще смысл в Protective статегиях?

также заметил у стратегии интересные параметры типа PriceDelta, PriceExchange, UseMarketQuoting Михаил, ты не мог бы обяснить их смысл?

Stock# 3.1

2011-04-13T12:19:44Z

Скорее всего бета, но кто знает.

Новые фишки:

Опционы (БШ, хеджер, систетика, котирование).
Перевод с double на decimal.
Поменял названия классов из пространства Testing.
Кретики-нолики.
SmartCOM от 29.03.2011.

Баги:

Для перехода на новую Гидру нужно прогнать скрипт trading_diff.sql.

Котирование убивает стратегию

2011-04-12T12:08:21Z

Использую стандартный код из примеров по котированию,тейк профиту и стоп лоссу

в логе имеем

EIS_01:00:05 15:44:45.5952531 Стратегия запущена. MQS 15:51:16.2822579 Стратегия запущена. MQS 15:51:17.1258459 Регистрация новой заявки на Sell с ценой 202940 и объемом 1. MQS 15:51:17.7038599 Заявка 56596292 на Sell отправлена с ценой 202940 объемом 1. MQS 15:51:22.7341439 Цена текущей 202940 и лучшей 202930. MQS 15:51:22.7341439 Котирование заявки 56596292 на Sell с ценой 202940 объемом 1. BS 15:51:24.4213199 Стратегия запущена. BS 15:51:24.4213199 Стратегия запущена. TPS 15:51:24.4213199 Стратегия запущена. SLS 15:51:24.4213199 Стратегия запущена. MQS 15:51:24.4213199 Перекотирование зарегистрировано для заявки 56596293 на Sell с ценой 202930 объемом 1. EIS_01:00:05 15:51:27.2176579 System.InvalidOperationException: Collection was modified; enumeration operation may not execute. at System.ThrowHelper.ThrowInvalidOperationException(ExceptionResource resource) at System.Collections.Generic.List1.Enumerator.MoveNextRare() at System.Collections.Generic.List1.Enumerator.MoveNext() at System.Linq.Enumerable.WhereEnumerableIterator1.MoveNext() at Ecng.Collections.CollectionHelper.ForEach(IEnumerable1 source, Action1 action) at Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.#=qHRMcFvqXR6j1q2Pr47dle9WfGbTEUreeM3kX0H1_iFw=.#=qOGzxZJdfi6loaGsGVxccBNBAIRdJXv0lLePvgsj7dig=(IStrategyChildStrategyList #=qrDB7Xd_Rb1RSIq0SI7l3XA==) at Ecng.Collections.CollectionHelper.SyncGet[TCollection,TResult](TCollection collection, Func2 func) at Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.#=qzh$zLa7ho1TkxaD0haVAuU8l0ywEYoKg8dEBpjVnC6k=(DateTime #=qKCPgKC6dqIek9OjPJFhtfw==) at Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.#=qnMN_PMdUfHysEK$_tfQ8grn_QTjzOIMGPiv$tYCH2Bw=.#=q3rD2zIrUx4ViUbhRH66B2w==() EIS_01:00:05 15:51:27.2176579 Стратегия останавливается. MQS 15:51:27.2176579 Стратегия останавливается. BS 15:51:27.2176579 Стратегия останавливается. BS 15:51:27.2176579 Стратегия останавливается. TPS 15:51:27.2176579 Стратегия останавливается. SLS 15:51:27.2176579 Стратегия останавливается. MQS 15:51:27.7175619 Стратегия остановлена. TPS 15:51:27.7175619 Котирование закончилось. TPS 15:51:27.7175619 Стратегия остановлена. SLS 15:51:27.7175619 Котирование закончилось. SLS 15:51:27.7175619 Стратегия остановлена. BS 15:51:27.9675139 Стратегия остановлена. BS 15:51:27.9675139 Стратегия остановлена.

То есть перекотирование эффектно убивает все дочерние стратегии все это выглядит как злобный баг... Михаил?

PositionManager.Position & StrategyPositionManager.OnOrderChanged

2011-04-10T15:17:49Z

Ввиду с проблемой неправильного подсчета PositionManager.Position описанной здесь

решил написать простую рабочую реализацию PositionManager для проведения тестов, по примеру который предложил Михаил по ссылке выше

Итак простая реализация, как мне кажется правильного алгоритма

    class NewPositionManager : StrategyPositionManager
    {
        public NewPositionManager(Strategy strategy, bool byOrders) : base(strategy, byOrders) {}

        protected override void OnOrderChanged(Order order)
        {
            if (TraderHelper.IsFilledEmpty(order) || TraderHelper.IsCanceled(order))
                return;
            else if (TraderHelper.IsFilledPartially(order))
            {
                //TODO
            }
            else if(TraderHelper.IsMatched(order))
            {
                base.Position += (order.Direction == OrderDirections.Buy) ? order.Volume : -1*(order.Volume);
            }

        }
    }

при тестировании на обьеме в 1 контракт выявила также не правильный подсчет позиции, а именно позиция ровно в 2 раза отлична от верной

при отлатке через дебагер обнаружил что метод OnOrderChanged вызывается два раза для одной и тойже заявки, отсюда и неправильный подсчет..

Ошибка? или чем вызван второй вызов OnOrderChanged?

я просто в тупик встал, без правильного PositionManager.Position бесмысленно и стратегию писать, и вообще работать с библиотекой

"Папки решений не поддерживаются..."

2011-04-09T09:48:35Z

Установил Visual C# 2010 Express, открываю проект SampleConsole.csproj и получаю следующее: http://dl.dropbox.com/u/17136439/net/stocksharp/2011_04_09__09_24_utc.png

API Update - Order: Цена исполнения заявки

2011-04-06T17:07:02Z

Всем привет.

Было бы хорошо расширить API для BusuinessEntities.Order и добавить туда поле цена исполнения заявки (ExecutionPrice). Сейчас есть только поле цена, то есть цена по которой была выставлена заявка. Конечно, есть ExtentionInfo и можно информацию туда поместить, но, на мой взгляд, это должно быть частью API.

как подключить библиотеку в проект c#?

2011-04-04T20:26:06Z

Добрый день,

читал мануал по c#, разбирался в api, изучал примеры вроде пока все понятно, решил попробовать написать простенького анализатора,

создал новый проект, консольное приложение


namespace ConsoleApplication1
{
    using System;
    using System.Collections.Generic;
    using System.Linq;
    using System.Text;

    using Ecng.Common;
    using Ecng.Trading.Smart;
    
    class Program
    {

        static void Main(string[] args)
        {
                SmartTrader trader = new SmartTrader("login", "pass");

                trader.Connected += () =>
                {
                	Console.WriteLine("connected");
                };

                trader.Disconnected += () =>
                {
		Console.WriteLine("disconnected");
                };

                trader.ConnectionError += error =>
                {
                    Console.WriteLine(error.ToString());
                };

                trader.Connect();
        }
    }
}

пишет что Ecng не находит, оки оно и понятно, надо указать путь к файлам либы, открываю обозреватель решений->ссылки->добавляю новую ссылку на необходимый файл.

ошибки уходят, Code Assist видит иерархию Ecng, будто все нормально отправляю на отладку, выдает ошибки: Имя типа или пространства имен "Trading" отсутствует в пространстве имен "Ecng" (пропущена ссылка на сборку?)

Очевидно что что то я упустил, ткните носом плиз весь день убил сегодня, как всетаки правильно подключать файлы библиотеки?

А не забацать ли нам индюки?

2011-04-04T19:08:28Z

Всем миром, тоесть всей комьюнити. Предлагаю организацию работы аналогичную Плазе. Как плюс такой работы - все индикаторы будут с исходниками и можно будет их подправить в случае своего уникального алгоритма.

Кто что уже делал в этой области, откликнитесь. Можно сразу с кодом, как это уже сделали здесь.

Так же, отпишитесь, кто желает и у кого есть идеи по организации, наполнении БД индикаторов. Навыки в участии здесь шире, чем у Плазы. Сразу видится как минимум две роли: аналитик (кто помогает сформулировать требование, найти грамотное описание, провести зависимость между другими индикаторами) и разработчик (собственно, кто переводит это дело в код).

Кросс-заявки

2011-04-04T16:28:25Z

Доброго времени суток, уважаемые коллеги!

Столкнулся с проблемой кросс-заявок. Это ситуация, когда выставляемая заявка встречается со своей же уже выставленной противоположной заявкой. Такое происходит на не особо ликвидных бумагах и/или в вечернюю сессию, когда своя заявка стоит лучшей в стакане. Кто как борется?

Update. Я пока ничего лучше этого не придумал:

double price = 100;
Order order;
String msg = "";

while (true)
{
    order = new Order
    {
        Portfolio = _portfolio,
        Price = price,
        Direction = OrderDirections.Buy,
        Security = _lkoh,
        Volume = 1,
    };

    try
    {
        trader.RegisterOrder(order);
    }
    catch (Exception ex)
    {
        msg = ex.Message;
    }

    if (msg.IndexOf("Обработка кросс-заявок блокирована") >= 0)
    {
        price = price + 0.01;
        Console.WriteLine(msg);
        msg = "";
    }
    else
    {
        break; 
    }
}

VS 2010 vs Express

2011-04-02T17:03:58Z

У меня возник вопрос, полностью ли работает S# под vs2010 express? да и в чем отличие express от professional edition'a рпи работе со стоком?

Проблема с GuarantyCancelOrder

2011-03-29T19:25:42Z

Я думаю это не баг, т.к. никто больше не написал. Такая проблема: GuarantyCancelOrder снимает стоп-заявку, ждет 20 секунд и выдает исключение-таймаут. Что это может быть? DDE экспорт таблицы стоп-заявок включен.