stocksharp. StockSharp

Не срабатывает правило Новые сделки стратегии.

2011-11-10T06:48:29Z

Сделки пришли, правило не сработало.
Лог.
10:31:20.286 | | CR | Стратегия запущена.
10:31:20.658 | | CR | Новая Sell сделка 44107163 по цене 147390 на 1 заявки 37856652.
10:31:20.667 | | CR | Новая Sell сделка 44107164 по цене 147385 на 1 заявки 37856652.
10:31:32.982 | | CR | Стратегия останавливается.
10:31:32.984 | | CR | Правило 'Новые сделки стратегии CR' удалено.
10:31:32.985 | | CR | Правило 'Частичное исполнение заявки 0' удалено.
10:31:32.986 | | CR | Стратегия остановлена.

При этом сами сделки пришли - сработал обработчик NewMyTrades

Откатил назад версию библиотеки до 4.0.0. - все сработало как надо.

Как зафиксировать причину срабатывания SLS стратегии?

2011-11-10T06:21:32Z

Очень хочется глянуть. Такое впечатление, что срабатывает на "шипы" в потоке. Очень хочется оценить параметры срабатывания.

Ошибка: котирование порождает несколько выполненных заявок

2011-11-10T01:31:34Z

Проблема проявляется даже стандартном примере SampleHistoryTesting. Для обнаружения в OnProcess достаточно добавить

Код

if (Math.Abs(PositionManager.Position) > Volume)
  throw new Exception("Неверное состояние - поза превышает рабочий объем.");

и после получения эксепшена посмотреть Trader.Orders - последние две заявки будут исполненными, а перед ними будет несколько отмененных с примерно тем же временем.

Ошибка плавающая, возникает иногда на первой же заявке, а иногда несколько первых заявок проходят нормально.

проблема с котированием лимитными ордерами

2011-11-08T18:31:45Z

при котировании заявки не имеют состояния:

Цитата:

Код стратегии:

Код

 protected override void OnStarting()
        {

            // ..... детали стратегии

            this
                .When(this.StrategyNewMyTrades())
                .Do(ResetQuoting);

            this
                .When(Security.MarketDepthChanged())
                .Do(ResetQuoting);

            base.OnStarting();

        private void ResetQuoting()
        {
 
            Bid = ... 
            Ask = ...

            if (Bid < Ask)
            {
                base.ChildStrategies.Add(CreateQuoting(OrderDirections.Buy, 1, Bid));
                base.ChildStrategies.Add(CreateQuoting(OrderDirections.Sell, 1, Ask));
            }
        }

        protected virtual QuotingStrategy CreateQuoting(OrderDirections direction, int volume, decimal price)
        {
            return new LimitQuotingStrategy(direction, volume, price);
        }

Any idea?

Обновление 4.0.4 - в стратегию не приходят сделки

2011-11-08T09:05:38Z

в версии 4.0.3 и 4.0.4 в стратегию не приходят сделки. при этом в itrader сделки приходят.

Некорректная работа Order.Canceled()

2011-11-08T07:49:39Z

Правило некорректно срабатывает если происходит частичное исполнение заявки. Т.е если заявка частично сработала правило Order.Canceled() срабатывает. Подозреваю что это связанно с тем, что правило скорее всего правило активизируется при смене статуса заявки на Done, а этот статус и у исполненной частично заявки и у отмененной заявки!
Сам я к сожалению не могу посмотреть внутренности Order.Canceled() , так что это только предположение...

Куда пропали Дельта, Гама и т.д. в 4.0.4

2011-11-07T11:34:58Z

Как теперь посчитать греки ?

раньше было :
strategy.Security.Delta

теперь на такое пишет :

"StockSharp.BusinessEntities.Security" не содержит определения для "Delta" и не был найден метод расширения "Delta", принимающий тип "StockSharp.BusinessEntities.Security" в качестве первого аргумента (возможно, пропущена директива using или ссылка на сборку)

[confused] [confused] [confused]

Обновление 4.0.4 - не работают правила стратегий

2011-11-07T07:09:53Z

Обновился 4.0.3 -> 4.0.4
Перестали работать все правила стратегий с передаваемыми параметрами:

Exception при попытке расчитать ATR

2011-11-07T01:17:45Z

Привет,

осваиваю Stocksharp, очень нравится :)

Нужно использовать индикатор ATR, нигде примеров не нашел, только на кодеплексе в тест кейсе.

Соответственно, пытаюсь его рассчитать:

Код


            var atr = new AverageTrueRange { Length = 15 };
            ...
         
            TimeFrameCandle cdl = _candleManager.GetTimeFrameCandle(_candleToken, 1);

            try {
                atr.Process((CandleIndicatorValue)cdl);
            } catch (Exception ex) {
                Error(ex.Message + " stacktrace: " + ex.StackTrace);
            }

В результате на строке atr.Process происходит следующее исключение:

Код


Invalid cast from 'System.Decimal' to 'StockSharp.Algo.Candles.Candle'.
 stacktrace:    at System.Convert.DefaultToType(IConvertible value, Type targetType, IFormatProvider provider)
   at System.Decimal.System.IConvertible.ToType(Type type, IFormatProvider provider)
   at System.Convert.ChangeType(Object value, Type conversionType, IFormatProvider provider)
   at Ecng.Common.Converter.To(Object value, Type destinationType)
   at Ecng.Common.Converter.To[T](Object value)
   at StockSharp.Algo.Indicators.CandleIndicatorValue.SetValue[T](T value)
   at StockSharp.Algo.Indicators.BaseIndicator`1.Process(IIndicatorValue input)
   at StockSharp.Algo.Indicators.Oscillator.AverageTrueRange.OnProcess(IIndicatorValue input)
   at StockSharp.Algo.Indicators.BaseIndicator`1.Process(IIndicatorValue input)
   at test.stocksharp.IndicatorTest.newCandle()

Версия стокшарпа: 4.0.3.

Подскажите куда копать, как побороть? В тесте вроде тоже производится просто каст свечи к CandleIndicatorValue

Как добавить событие в индикатор?

2011-11-03T15:19:16Z

Уважаемые спецы,

Как сделать так, чтобы Highest и Lowest имели событие Breached, которое будет вызываться по пробитию канала?
(т.е., например, когда значение индикатора соответствует последнему значению его буфера (Последняя цена в индикаторе является минимальной/максимальной))

Иногда зависает на Trader.SyncMarketTime

2011-11-03T05:58:46Z

Не знал где тему создать, создал тут.
Примерно каждый пятый вызов - зависает. Предполагаю из-за нестабильности связи с сервером NTP.
Может быть сделать какой-то таймаут для этой функции?

Тейк-профит и стоп-лосс в абсолютных значениях

2011-10-30T19:41:29Z

У моей стратегии цели и стопы не зависят от цены входа.
Условно говоря, вход идет при закрытии свечи выше определенного уровня, а целью и стопом являются соседние поддержки и сопротивления. Причем, даже если при исполнении заявки получилось несколько сделок по разной цене, я хочу получить по ним общий стоп, хотя бы из соображений производительности и удобства отладки.

При этом TakeProfitStrategy и StopLossStrategy имеют только конструктор, принимающий сделку и относительное значение цены, что в моем случае неудобно.

Предлагаю сделать конструктор, принимающий количество, цену срабатывания и направление.

Добавить событие Changed для класса Position

2011-10-28T11:06:44Z

Было бы полезно. Если добавите на codeplex (ник Zy), сам разберусь и сделаю.

Зачем использовать StrategyRule?

2011-10-27T22:07:37Z

Я новичок в Stock Sharp
Не могу понять, какая разница между использованием StrategyRule

Код


    protected override void OnStarting()
    {
        this
            .When(_tradingStrategy.StrategyNewMyTrades())
            .Do(ReHedge);
    ...

и простым добавлением делегата

Код


    protected override void OnStarting()
    {
        _tradingStrategy.NewMyTrades += () => ReHedge;
    ...

объясните пожалуйста, зачем пользовать StrategyRule?
Спасибо

NullReferenceException в TimeFrameStrategy

2011-10-26T14:32:42Z

Есть 2 стратегии, унаследованные от TimeFrameStrategy. Одна из них создает другую, передавая в конструкторе Trader, Security и Portfolio и затем вызывает ее как дочернюю через ChildStrategies.Add(). В Strategy2 переопределен метод OnStarting(), в конце которого вызывается базовый метод. Проблема в том, что наверное в половине случаев вызов базового OnStarting() кидает исключение NullReferenceException, и в отладчике видно, что свойство Trader равно null, хотя в конструкторе оно было проинициализировано. S# 4.0.3.

RealTimeEmulationTrader не совершает сделки

2011-10-26T12:51:16Z

при тестировании на исторических данных стратегия заявки выставляет исправно. при попытке запустить ту же стратегию на реал-тайм тесте
trader = new RealTimeEmulationTrader<SmartTrader>(new SmartTrader(login, password, server));
заявки не выполняются

Каковы условия работы RealTimeEmulationTrader? что ему не хватает?[confused]

Формирование свечек Рэнко

2011-10-25T06:27:42Z

Уважаемые!

Подскажите как правильно формировать свечки Рэнко?
Сам класс нашел в документации (public class RenkoCandle : TimeFrameCandle), но почему он наследуется с таймфреймовых свечек и как его зарегистрировать в CandleManager никак не пойму.

CandleBuilder

2011-10-22T12:27:22Z

Добрый день. Раньше было так:

var cf = new MyCandleFactory();
candleManager.UnRegisterCandleFactory(typeof(TimeFrameCandle));
candleManager.RegisterCandleFactory(cf);

А теперь как? В CandleBuilder есть свойство Factories, но я там не нашел методов регистрации и отмены регистрации. Нужно просто добавить фабрику через метод Add()? а как удалить старую?

И еще вопрос, если создать CandleManager через конструктор который принимает ITrader, как подключить собственную фабрику?

Вопрос по работе BasketStrategy

2011-10-21T11:32:16Z

В мануале написано:
"Когда требуется установить зависимость между стратегиями, необходимо использовать класс BasketStrategy. ...
Например, через значение First задается условие, при котором все дочерние стратегии будут остановлены, когда исполнится хотя бы одна из них. ..."
Вот у меня вопрос что значит фраза : "когда исполнится хотя бы одна из них"?
Спасибо.

Посоветуйте как правильно организовать стратегии:

2011-10-21T06:37:24Z

Хочу реализовать такую стратегию:

1. в зависимости от значания индекса сделать выборку по инструментам для торговли и сформировать несколько списков инструментов

2. по каждому списку инструментов запустить отдельную стратегию

3. проверять значение индекса и если нужно переформировать списки инструментов

4. проверять списки на счет того правильная ли стратегия работает на инструментах в них

Причем позиции , ордера и P/L по всему этому нужно считать как для одной стратегии.

И еще маленький вопрос знатокам C# , как по простому записать в код такое:

есть
Collection1 = ThreadSafeObservableCollection<Security>
Collection2 = ThreadSafeObservableCollection<Position>
Collection3 = ThreadSafeObservableCollection<Security>

если в Collection2 есть позиция с полем Security и в тоже время такой Security нет в Collection1 , то внести эту Security в Collection3 .

Спасибо.