stocksharp. StockSharp

Событие order.WhenNewTrades() не возникает по каждой сделке

2013-03-19T15:43:57Z

Данная проблема была уже в этой теме http://www.stocksharp.com/posts/m/23600/

Там все решилось тем, что была обновлена версия библиотеки. Я наблюдал данную проблему в версии 4.1.5, найдя ветку выше обновил библиотеку до версии 4.1.9. Проблема не решается. Если заявка открывается несколькими сделками, не важно по одной цене или же по разным, событие не возникает по каждой сделке.

Код использую практически как в примере из доков.

Пожалуйста помогите решить эту проблему. Уже давно мучаюсь.

Прокси и System.ServiceModel.ProtocolException

2013-03-18T18:19:34Z

Так получилось, что доступ в интернет через прокси. Причем логин/пароль на прокси отличные от логина/пароля учетной записи windows.
При запуске робота в момент проверки лицензии возникает ошибка: System.ServiceModel.ProtocolException

Вы не подскажите, что и где можно исправить, чтобы приложение корректно авторизовалось на прокси, и проходила проверка лицензии?

ReStartExport

2013-03-18T17:14:28Z

Здраствуйте, почему при рестарте экспорта trader.IsExportStarted не переходит в положение true?
Для этого надо использовать trader.StartExport, но при нем не возобновляют работу события на которые подписался ранее

Вечорка с FTP РТС

2013-03-18T13:31:46Z

Существующий код RtsHistorySource не грузит вчерашнюю вечорку из-за того, что она хранится в сегодняшних файлах TE*.zip , а грузятся только FT*.zip.
Доработка исходников
Гонял только именно для загрузки вчерашних данных фьюча РТС. К Гидре не прикручивал. Поэтому как оно дружит с Гидрой, не знаю.
Пишите, в чём ошибся.

Странный календарь

2013-03-15T11:27:14Z

Поинтересовался, как учитываются выходные дни

Код

		/// <summary>
		/// Заполнить <see cref="WorkingTime.SpecialHolidays"/> праздниками по-умолчанию.
		/// </summary>
		/// <param name="board">Площадка.</param>
		/// <param name="startYear">Начальный год.</param>
		/// <param name="endYear">Конечный год.</param>
		public static void ApplyDefaultHolidays(this ExchangeBoard board, DateTime startYear, DateTime endYear)
		{
			if (board == null)
				throw new ArgumentNullException("board");

			if (startYear >= endYear)
				throw new ArgumentOutOfRangeException("endYear");

			var holidays = new List<DateTime>();

			for (var year = startYear.Year; year <= endYear.Year; year++)
			{
				for (var i = 1; i <= 10; i++)
					holidays.Add(new DateTime(year, 1, i));

				holidays.Add(new DateTime(year, 2, 23));
				holidays.Add(new DateTime(year, 3, 8));
				holidays.Add(new DateTime(year, 5, 1));
				holidays.Add(new DateTime(year, 5, 2));
				holidays.Add(new DateTime(year, 5, 9));
				holidays.Add(new DateTime(year, 6, 13));
				holidays.Add(new DateTime(year, 11, 4));
			}

			board.WorkingTime.SpecialHolidays = holidays.ToArray();
		}

Нда...
Мало того, что календарь как-то странно простой. Без переносов рабочих дней. Не знаю, может календарь ММВБ действительно такой особенный.
Но почему праздник 13 июня вместо 12-го?

а библиотеку S# когда планируется сделать платным для физиков?

2013-03-14T22:04:18Z

или S# лицензии всегда будут бесплатны для физических лиц?
Спасибо.

Не могу зарегестрировать лицензию

2013-03-13T13:20:04Z

Не понял как сюда картинку вставить, вот ссылка где картинки http://smart-lab.ru/blog/107280.php

Как создать объект Security?

2013-03-07T17:18:24Z

Ранее делал так:

Код

_trader.NewSecurities += securities => this.GuiAsync(() =>
{
    Securitites.ItemsSource = _trader.Securities;

    if (_security == null)
    {
        _security = securities.FirstOrDefault(sec => sec.Code == secCode);
    }
});

Но инструмент один и хочу задать константным образом.
Пытаюсь так:

Код

Security _security = new Security
{
    Code = "RIH3",
};

не работает [sad]

Стоп сработал сразу после входа

2013-03-07T06:48:32Z

Здраствуйте, ситуация такая, неделю все было нормально, а сегодня стоп вдруг сам стал срабатывать сразу же после входа.
Не могу понять что случилось
Помогите разобраться с логами

Исходные коды - почему-то не работают в 4.1.8

2013-03-05T11:06:20Z

Добрый день.

Я решил попробовать посмотреть исходники S#. Скачал с кодплекса. Перестроил проект Sources. Взял полученную после перестройки библиотеку StockSharp.Plaza и заменил ею в папке \trunk\References аналогичную. Далее попытался запустить семпл SampleGUI для Plaza2 (версия 4.1.8). Семпл перестал запускаться. Стал выдавать ошибку

Цитата:

Ошибка 1 Неизвестная ошибка сборки, "Невозможно разрешить зависимую сборку для сборки "WPFToolkit.Extended, Version=1.8.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=3e4669d2f30244f4", поскольку она не была предварительно загружена. При использовании API-интерфейсов ReflectionOnly зависимые сборки необходимо предварительно загружать или загружать по запросу при возникновении события ReflectionOnlyAssemblyResolve. Строка 40 позиция 4." C:\Users\user\Desktop\Данные\S#\CodePlex 4.1.8 Partial\trunk\Samples\Plaza\SampleGUI\MainWindow.xaml 40 4 SampleGUI

, хотя ранее, до замены, семпл запускался и в реферансах не требовал WPFToolkit.Extended.dll.

Теперь я решил добавить то, что он стал требовать. Взял из проекта Sources библиотеку WPFToolkit.Extended.dll, подключил к SampleGUI. Семпл все равно не запускается, но уже не по причине той ошибки. Теперь он грохается грубо говоря из-за строчки в MainWindow.xaml.cs

Цитата:

public readonly PlazaTrader Trader = new PlazaTrader();

Причем что странно, после того, как я подключил собранную из Sources библиотеку, я теперь могу пошагово ходить по коду конструктора PlazaTrader - раньше не мог - что поменялось?
Так вот если ставить брейкпоинт на вышеуказанной строчки и дальше топать пошагово ошибка вылетает после того, как подойдем к конструктору

Цитата:

public PlazaTrader(EndPoint address)

Тут уже внутрь конструктора даже не заходит, а вызывается сразу метод

Цитата:

private void ApplicationDispatcherUnhandledException(object sender, DispatcherUnhandledExceptionEventArgs e)

Почему так происходит? Что я делаю не так?

Подразумеваемая волатильность опциона на S#

2013-03-04T16:32:18Z

Привет опционщикам на S#

Хочу посчитать подразумеваемую волатильность опциона по предполагаемой волатильности базового актива.
Т.е. я считаю, что рынок НЕ знает все и что рыночная премия опциона в текущий момент может быть ошибочной. И соответственно реальная IV опциона может быть отличной от транслируемой биржей или высчитанной по блеку-шоулзу из рыночной премии.

На S# я могу получить IV по рыночной премии. Могу получить премию по IV (через класс BlackScholes)
А как посчитать премию по волатильности базового актива с тем чтобы из этой премии затем получить свою IV?

PendingOrders

2013-03-04T14:36:13Z

В чём смысл разной логики работы _pendingOrders и _pendingStopOrders в Strategy?
И почему свойство PendingOrders есть, а свойства PendingStopOrders нет?

Активация профиля через СМС

2013-03-03T17:30:33Z

Изменение в активации профиля.

Чтобы скачивать и генерировать лицензии необходимо привязать профиль к телефону. Для этого в личном кабинете необходимо:

Заполнить поле телефона в разделе Контактная информация (если при регистрации уже был указано телефон, то это не требуется).
Во вкладке Лицензии нажать кнопку "Отправить SMS с кодом".
Через некоторое время на телефон придет код активации (6 чисел).
Ввести полученный код в поле Код, и нажать кнопку Активировать.
В случае успешных действий красная надпись исчезнет, и в личном кабинете появится возможность генерировать лицензии.

В случае возникновения проблем, пожалуйста, оповестите нас об этом через сайт или отписавшись здесь.

Спасибо.

Ошибка перерегистрации заявки

2013-03-01T12:31:59Z

Код

2013/03/01 12:45:10.146|       |SS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|* Исправление стопа: Объём 3 Профит 151370 Стоп 151620 Направление Buy
2013/03/01 12:45:10.146|       |SS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Перерегистрация заявки 43708531 с ценой 151540 на цену 151520. 
2013/03/01 12:45:10.146|       |SS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Перерегистрация проскальзывания заявки 43708531 (0x3773D8C) на заявку (0x2CD720E).
2013/03/01 12:45:10.146|       |SS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|* Исправление стопа: Объём 3 Профит 151370 Стоп 151620 Направление Buy
2013/03/01 12:45:10.146|       |SS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Перерегистрация заявки 43708531 с ценой 151540 на цену 151520. 
2013/03/01 12:45:10.146|       |SS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Перерегистрация проскальзывания заявки 43708531 (0x3773D8C) на заявку (0xF70278).
2013/03/01 12:45:10.288|       |StrategyManager|Status:Started, PnL:-540, Slippage:0, Position:-3, Latency:00:00:07.9382259, ErrorCount
2013/03/01 12:45:10.302|       |SS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Заявка 43708531 больше не активна.
2013/03/01 12:45:10.302|       |StrategyManager|Status:Started, PnL:-540, Slippage:0, Position:-3, Latency:00:00:08.0946776, Latency
2013/03/01 12:45:10.423|       |StrategyManager|Status:Started, PnL:-540, Slippage:0, Position:-3, Latency:00:00:08.0946776, ErrorState
2013/03/01 12:45:10.423|Error  |SS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|System.ArgumentException: Заявка 43708531 уже была ранее отправлена на перерегистрацию через заявку 43708533, и не может быть перерегистрирована заявкой 0.
Имя параметра: value
   в StockSharp.Algo.Slippage.SlippageManager.SlippageInfo.set_NextOrder(Order value) в e:\Projects\C_Projects\StockSharp\Sources\Algo\Slippage\SlippageManager.cs:строка 65
   в StockSharp.Algo.Slippage.SlippageManager.ReRegistering(Order oldOrder, Order newOrder) в e:\Projects\C_Projects\StockSharp\Sources\Algo\Slippage\SlippageManager.cs:строка 168
   в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.ReRegisterSlippage(Order oldOrder, Order newOrder) в e:\Projects\C_Projects\StockSharp\Sources\Algo\Strategies\Strategy.cs:строка 1493
   в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.ReRegisterOrder(Order oldOrder, Order newOrder) в e:\Projects\C_Projects\StockSharp\Sources\Algo\Strategies\Strategy.cs:строка 1379
   в StrategySampleSma.SmaStrategy.CheckStops() в e:\Projects\VGnRobot1\StrategySampleSma\SmaStrategy.cs:строка 419
   в StrategySampleSma.SmaStrategy.ProcessCandle(Candle candle) в e:\Projects\VGnRobot1\StrategySampleSma\SmaStrategy.cs:строка 351
   в StockSharp.Algo.MarketRule`2.ProcessRuleVoid() в e:\Projects\C_Projects\StockSharp\Sources\Algo\IMarketRule.cs:строка 423
   в StockSharp.Algo.MarketRuleHelper.ActiveRule(IMarketRuleContainer container, IMarketRule rule, Func`1 process) в e:\Projects\C_Projects\StockSharp\Sources\Algo\MarketRuleHelper.cs:строка 2531
   в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.StockSharp.Algo.IMarketRuleContainer.ActivateRule(IMarketRule rule, Func`1 process) в e:\Projects\C_Projects\StockSharp\Sources\Algo\Strategies\Strategy.cs:строка 1847
2013/03/01 12:45:10.423|       |SS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Стратегия останавливается. [0,-1]. Позиция при старте -3.

Больше всего огорчает последняя строчка

Параметры текущей свечи

2013-02-27T06:38:57Z

Каким методом получить параметры текущей свечи? High, Low предыдущей (сформировавшейся) свечи получаем через ProcessCandle(Candle candle), текущей (формирующейся) через ProcessValues(Candle candle), но последнее не работает.

Продление лицензии

2013-02-26T17:13:11Z

... осуществляется так же, как и ее получение (напоминаю, что теперь лицензию можно скачивать и из личного кабинета).

Лицензия продлевается, если осталось менее 2-ух дней. Иначе, возвращается ранее сгенерированная.

Если возникнут какие-то проблемы, то сразу же оповестите нас. Постараемся исправить в кратчайшее время.

наблюдаю разницу в поведении RealTimeEmulationTrader от 4.1.6 к 4.1.8

2013-02-26T14:38:36Z

В таблице заявок имеются две старые совершенные вручную сделки.
Когда собираю проект с 4.1.6 то сразу при установлении соединения с Quik
в журнал приходят два сообщения:
2013.02.26 18:28:33.745| |QuikTrader|New order: 56501936/10003651138 Продажа Цена=152740 Объем=1 Сост=Done Бал=0
2013.02.26 18:28:33.753| |QuikTrader|New order: 56501937/10003787314 Покупка Цена=152600 Объем=1 Сост=Done Бал=0
2013.02.26 18:28:50.035| |QuikTrader|Экспорт запущен.

И далее программа работает нормально.
Если то-же проделываю с библиотекой 4.1.8 то прилетает еще и ошибка:
2013/02/26 18:31:44.151| |QuikTrader|New order: 56501936/10003651138 Продажа Цена=152740 Объем=1 Сост=Done Бал=0
2013/02/26 18:31:44.174| |QuikTrader|New order: 56501937/10003787314 Покупка Цена=152600 Объем=1 Сост=Done Бал=0
2013/02/26 18:31:44.382|Error |QuikTrader|System.InvalidOperationException: Ордер с transactionId=56501936 не найден
в StockSharp.Algo.Testing.RealTimeEmulationTrader`1.#=qoYen7SIGXXIHC5yDoBmtakvI8ajVk$YMRTG2hIXiflw=(Int64 #=qO9iU2Mv29dcXgUc$4EMffw==)
в StockSharp.Algo.Testing.RealTimeEmulationTrader`1.#=qW_NOGPO8hUy5l8I2xNZCL$oRPjjivnoDpJ2KizA3TPo=(IEnumerable`1 #=qA0Q6xXtG5Oyta7t6dDl7yg==)
в System.Action`1.Invoke(T obj)
в Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke[T](Action`1 handler, T arg)
в Ecng.ComponentModel.EventsContainer`1.Raise(IEnumerable`1 items)
2013/02/26 18:31:44.675| |QuikTrader|Экспорт запущен.

И далее ордера не выставляются.
Может кто понимает что бы это значило?
По моему разумению коннектор в версии 4.1.8 запрашивает из какой-то таблицы
еще данные про ордер номер 56501936 и не получает. Как бы узнать из какой?

Зачем Quik'овскому TakeProfit'у Price?

2013-02-26T09:14:21Z

У квиковского скользящего TakeProfit'а есть StopPrice, Offset и Spread. Цена сделки вычисляется по этим параметрам.
Но при регистрации в StockSharp требуется явное указание Price > 0.
Иначе заявка не принимается.

Кстати, почему Spread является свойством Condition?
Как-то не логично: отступ заявки относится не к условию её активации, а к цене самой назначаемой заявки.

Ошибка записи лога при перезапуске стратегии

2013-02-26T09:05:23Z

Стратегия не отпускает файл лога после остановки и при последующем старте мешает его открытию.

Код

2013/02/26 12:59:28.271|       |SS_RIH3@RTS_SPBFUT00066|Стратегия остановлена. [0,-1]. Позиция при старте 0.
2013/02/26 12:59:28.271|       |StrategyManager|Status:Stopped, PnL:-110, Slippage:-70, Position:0, Latency:00:00:01.1456274, ProcessState
2013/02/26 12:59:28.271|       |QuikManager|265 Заявка 45101234/2007094247 Продажа Цена=152720 Объем=1 Сост=Done Бал=0
2013/02/26 12:59:28.272|       |QuikManager|265 Заявка 45101234/2007094247 Продажа Цена=152720 Объем=1 Сост=Done Бал=0
2013/02/26 12:59:43.745|       |StrategyManager|Status:Started, PnL:0, Slippage:0, Position:0, Latency:00:00:00, StartedTime
2013/02/26 12:59:43.745|       |SS        |Стратегия запущена. [0,-1]. Позиция при старте 0.
2013/02/26 12:59:41.204|Error  |VgnRobot.App|System.IO.IOException: Процесс не может получить доступ к файлу "E:\Projects\VGnRobot1\Robot\bin\x86\Debug\SS 20130226.txt", так как этот файл используется другим процессом.
   в System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
   в System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost)
   в System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost)
   в System.IO.StreamWriter.CreateFile(String path, Boolean append, Boolean checkHost)
   в System.IO.StreamWriter..ctor(String path, Boolean append, Encoding encoding, Int32 bufferSize, Boolean checkHost)
   в System.IO.StreamWriter..ctor(String path, Boolean append, Encoding encoding)
   в StockSharp.Logging.FileLogListener.OnCreateWriter(String fileName) в e:\Projects\C_Projects\StockSharp\Sources\Logging\FileLogListener.cs:строка 264
   в StockSharp.Logging.FileLogListener.<>c__DisplayClass2.<>c__DisplayClass4.<OnWriteMessages>b__1(Tuple`2 key) в e:\Projects\C_Projects\StockSharp\Sources\Logging\FileLogListener.cs:строка 292
   в Ecng.Collections.CollectionHelper.SafeAdd[TKey,TValue](IDictionary`2 dictionary, TKey key, Func`2 handler, Boolean& isNew) в e:\Ecng\trunk\Collections\CollectionHelper.cs:строка 479
   в Ecng.Collections.CollectionHelper.SafeAdd[TKey,TValue](IDictionary`2 dictionary, TKey key, Func`2 handler) в e:\Ecng\trunk\Collections\CollectionHelper.cs:строка 456
   в StockSharp.Logging.FileLogListener.<>c__DisplayClass2.<OnWriteMessages>b__0(LogMessage m) в e:\Projects\C_Projects\StockSharp\Sources\Logging\FileLogListener.cs:строка 292
   в System.Linq.Lookup`2.Create[TSource](IEnumerable`1 source, Func`2 keySelector, Func`2 elementSelector, IEqualityComparer`1 comparer)
   в System.Linq.GroupedEnumerable`3.GetEnumerator()
   в System.Linq.Parallel.ParallelEnumerableWrapper`1.GetEnumerator()
   в StockSharp.Logging.FileLogListener.OnWriteMessages(IEnumerable`1 messages) в e:\Projects\C_Projects\StockSharp\Sources\Logging\FileLogListener.cs:строка 285
   в StockSharp.Logging.LogListener.WriteMessages(IEnumerable`1 messages) в e:\Projects\C_Projects\StockSharp\Sources\Logging\LogListener.cs:строка 94
   в StockSharp.Logging.LogManager.<>c__DisplayClass2.<Flush>b__1(ILogListener l) в e:\Projects\C_Projects\StockSharp\Sources\Logging\LogManager.cs:строка 106
   в Ecng.Collections.CollectionHelper.ForEach[T](IEnumerable`1 source, Action`1 action) в e:\Ecng\trunk\Collections\CollectionHelper.cs:строка 108
   в StockSharp.Logging.LogManager.Flush() в e:\Projects\C_Projects\StockSharp\Sources\Logging\LogManager.cs:строка 106
   в Ecng.Common.ThreadingHelper.<>c__DisplayClass1.<Timer>b__0(Object s) в d:\Projects\StockSharp.com\Ecng\trunk\Common\ThreadingHelper.cs:строка 15
   в System.Threading.TimerQueueTimer.CallCallbackInContext(Object state)
   в System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
   в System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
   в System.Threading.TimerQueueTimer.CallCallback()
   в System.Threading.TimerQueueTimer.Fire()
   в System.Threading.TimerQueue.FireNextTimers()
   в System.Threading.TimerQueue.AppDomainTimerCallback()

Strategy.RemoveChildStrategies = false

2013-02-26T06:53:41Z

В версиях 4.0 можно было сделать так:

Код

Strategy.RemoveChildStrategies = false;

и повторно использовать дочернии стратегии

В 4.1 где искать аналогичный параметер?