quik. StockSharp

Стакан котировок

2022-10-28T12:09:05Z

Добрый день!

Как подписаться на стакан котировок? В документации про это ни чего не написано. Событие получение стакана есть, а как сдалть подписку - непонятно.

Стакан котировок

2022-10-27T11:40:40Z

Всем доброго дня! Как подписаться на стакан котировок? В документации ни чего про это нет. Событие получения есть а как подписаться не понятно.

Не работает Quik Lua с версией Quik 8.13.1.16

2021-06-30T06:50:45Z

С версией 8.13.0 все работает, на 8.13.1 в lua 5.3 не запускается - просто ошибка скрипта, в логе пусто. При запуске в 5.4 в StockSharp.QuikLua.FatalError.log [30.06.2021 09:42:46] Ошибка инициализации: System.ArgumentException: Error load procedure lua_tolstring. Parameter name: procName ---> System.ComponentModel.Win32Exception: The specified procedure could not be found --- End of inner exception stack trace --- at Ecng.Interop.Marshaler.GetProcAddress(IntPtr hModule, String procName) at #=z6LDbkiB_o39SOZfN$_pI_DOE3eYK..ctor(String #=zmYbYGNI=) at #=zPdhCudmWZB75RGlDByDiqkMGJ2g5..ctor(String #=zmYbYGNI=, IntPtr #=z2sHMsJEwY6Qw) at StockSharp.QuikLua.QuikDll.#=zrEyvRD4=(String #=zmYbYGNI=, IntPtr #=z2sHMsJEwY6Qw)

Выставление стоп заявки

2017-07-13T15:32:57Z

Столкнулся с проблемой выставления стоп заявки типа TakeProfitStopLimit. Нужно чтоб при достижении тейка или стопа заявка исполнялась по рынку. Описал следующим образом. Программа ошибку никакую не выдает, но и стоп заявка в квике не выставляется. var stoporder = new Order { Security = security, Portfolio = portfolio, Price = 0, Type = OrderTypes.Conditional, Volume = vol, ExpiryDate = DateTime.MaxValue, Direction = (Sides)1, Condition = new QuikOrderCondition { Type = QuikOrderConditionTypes.TakeProfitStopLimit, StopPrice = takeProfitPrice, StopLimitPrice = stopLossActivationPrice, Offset = new Unit(0), Spread = new Unit(0), },

};

При изменении значения Price с 0 на другое значение, к примеру на takeProfitPrice или stopLossActivationPrice заявка выставляется

Hydra скачивает данные только за последний месяц

2021-01-07T12:14:53Z

Коннетор - quik lua, соединение работает. Поставил дату начала загрузки данных (свечи) 05.01.2020, свечи 5 мин. Но загружаются данные начиная с 8 декабря 2020 и всё, раньше нет. В чем я не прав подскажите?

Ошибок и предупреждений нет, в подробных логах при каждом запуске одно и то же: .... Connector 07.01.2021 16:10:31 +07:00 Verbose BP:CandleTimeFrame,Sec=DSKY@TQBR,A=00:05:00,T=2021.01.06 20:40:00.000,O=135,7,H=135,78,L=135,5,C=135,78,V=1009,S=Finished,TransId=63219243 Connector 07.01.2021 16:10:31 +07:00 Verbose BP:CandleTimeFrame,Sec=DSKY@TQBR,A=00:05:00,T=2021.01.06 20:45:00.000,O=135,78,H=135,78,L=135,54,C=135,54,V=71,S=Active,TransId=63219243 Basket 07.01.2021 16:11:26 +07:00 Debug In: Time,T(L)=2021.01.07 16:11:26.075,Offline=Ignore,ID=63219271,Response= QuikLua 07.01.2021 16:11:26 +07:00 Debug To server: 8=FIX.4.4⁹⁼⁷³35=1^49=quik56=StockSharpMD^{52=20210107-09:11:23.071}34=30^112=6321927110=188^ Quik LUA. Market data 07.01.2021 16:10:31 +07:00 Info Для DSKY@TQBR загружено 3163 Таймфрейм свеча: 00:05:00. Quik LUA. Market data 07.01.2021 16:11:26 +07:00 Debug Сессия 'QuikLua: Sender quik Target StockSharpMD'. Получено: '8=FIX.4.4⁹⁼⁷⁵35=0^49=quik56=StockSharpMD^{52=20210107-09:11:23.071}34=9386^112=6321927110=052^'

Как отредактировать транзакцию?

2012-09-10T14:34:18Z

Вопрос такой, можно ли получить доступ телу транзакции и отредактировать его перед отправкой на биржу?

WhenMarketDepthChanged() не работает при открытом стакане

2020-06-17T16:49:06Z

Если в момент подписки SubscribeMarketDepth или WhenMarketDepthChanged в Квике открыт стакан по инструменту и он выделен в таблице "Текущие торги", то событие MarketDepthChanged не приходит вообще, а событие MarketDepthReceived приходит только один раз. ТехПоддержка есть что сказать?

S#5, Quik8

При переходе с BIN на CSV формата данных истории, время в программе начало идти неадекватно

2020-12-02T19:49:18Z

Добрый вечер! Несколько лет написал программу для тестирования на исторических данных, которая работала с Hydra 4.3.6.0 от 2015 года. В связи с недавним переходом Quik на Lua, пришлось перейти на современную версию гидры 2020 года. Сейчас данные загружаются изначально в формате UTC (DDMMYYYY;+00:00;...)

В своей программе я поменял формат загружаемых данных с BIN на CSV. Данные загружаются, но происходит лаг по времени:

Если конвертировать исходных UTC формат в Московское время (+3 часа;+03:00;...), то данные загружаются корректно, но тестирование происходит на 3 часа раньше. То есть, если выбирать тестирование с 21:00, то показывать будет время 21:00, а реально тестировать (видно по графикам) на 3 часа раньше
Если конвертировать немного странно (+0 часов;+03:00;...), например (070000000;+03;00;...), то и время, и история грузится адекватно, но при переходе на следующий день программа останавливается.

Программу-тестировщик изначально писал не я, поэтому не до конца понимаю архитектуру приложения.

Подскажите, в чем может быть проблема? Какие модули (HistoryMessageAdapter, Connector, ...) могут влиять на время? Спасибо!

Не получается получить BestAsk и BestBid цены

2015-02-24T15:49:19Z

Написал небольшую программу, которая коннектится к Quik, подгружает мои портфели и два необходимых мне инструмента: VTBR и SBER, а так же позволяет купить/продать данные бумаги по рынку.

Все было хорошо, пока мне не понадобились BestAsk.Price и BestBid.Price. Причем чтобы я не делал: пытался присвоить цену переменной или купить/продать по бестбид/аск цене - получаю ошибку:

[img=http://s018.radikal.ru/i512/1502/06/2893e4ad3eb9.jpg]Error[/img]

Вот мой код, что я делаю не так?

[code=csharp]using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading; using System.Threading.Tasks; using System.Windows; using System.Windows.Controls; using System.Windows.Data; using System.Windows.Documents; using System.Windows.Input; using System.Windows.Media; using System.Windows.Media.Imaging; using System.Windows.Navigation; using System.Windows.Shapes; using System.Net; using System.Security;

using MoreLinq;

using Ecng.Common; using Ecng.Collections; using Ecng.ComponentModel; using Ecng.Serialization; using Ecng.Xaml;

using StockSharp.Quik; using StockSharp.Algo; using StockSharp.BusinessEntities; using StockSharp.Fix; using StockSharp.Logging; using StockSharp.Messages; using StockSharp.Quik.Lua;

namespace Robot {
public partial class MainWindow : Window { public MainWindow() { InitializeComponent(); }

    private static Security _sber;
    private static Security _vtbr;                
    private QuikTrader CommonRobot1;
    
    private void Connect_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        CommonRobot1 = new QuikTrader
        {
            LuaFixServerAddress = "127.0.0.1:5001".To<EndPoint>(),
            LuaLogin = "quik",
            LuaPassword = "quik".To<SecureString>()
        };            

        CommonRobot1.NewPortfolios += portfolios => this.GuiAsync(() =>
            {
                portf.ItemsSource = CommonRobot1.Portfolios;                    
            });
        
        CommonRobot1.NewSecurities += securities => this.GuiAsync(() =>
        {                
            _sber = securities.FirstOrDefault(s => s.Id == "SBER@TQBR");
            _vtbr = securities.FirstOrDefault(s => s.Id == "VTBR@TQBR");                
            financial.Items.Add(_sber);
            financial.Items.Add(_vtbr);                
        });

        CommonRobot1.Connected += () =>
        {
            CommonRobot1.StartExport();
        };

        CommonRobot1.Connect();
    }

    private void Buy_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        int vol;

        if (String.IsNullOrEmpty(volume.Text))
            vol = 1;
        else
            vol = int.Parse(volume.Text);

        var order = new Order
        {
            Portfolio = (Portfolio)portf.SelectedItem,
            Security = _vtbr, //(Security)financial.SelectedItem,
            Volume = vol,
            Price = _vtbr.BestBid.Price,
            //Type = OrderTypes.Market,
            Direction = Sides.Buy,
        };

        CommonRobot1.RegisterOrder(order);
    }

    private void Sell_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        int vol;

        if (String.IsNullOrEmpty(volume.Text))
            vol = 1;
        else
            vol = int.Parse(volume.Text);

        var order = new Order
        {
            Portfolio = (Portfolio)portf.SelectedItem,
            Security = (Security)financial.SelectedItem,
            Volume = vol,
            Type = OrderTypes.Market,
            Direction = Sides.Sell,
        };

        CommonRobot1.RegisterOrder(order);
    }        
}

} [/code]

Архив с примерами

2010-02-25T14:10:00Z

Добрый день!

Обновил архив с примерами. Доступен пока в группе

[url=http://groups.google.com/group/stocksharp/web/StockSharp_1.6.1.zip]http://groups.google.com/group/stocksharp/web/StockSharp_1.6.1.zip[/url], позднее выложу в общее место. Что я изменил:

Убрал пугающее сообщение о том, что не найден поставщик данных.
Скомпилировал (собрал) и положил в отдельную директорию Exe примеры. Так что, если нужно попробовать, то лучше в начале запускать собранные примеры.

Событие Connector.PositionReceived не приходит

2020-08-05T17:39:51Z

Событие Connector.PositionReceived приходит только один раз после запуска стратегии, в дальнейшем при изменении позиций событие не приходит. В примере SampleConnection можно отследить этот баг.

(S#5, Quik 8.5)

Level1Received - большая задержка

2020-07-07T18:58:36Z

Раньше событие Level1Received приходило сразу[b] после подписки[/b] и в дальнейшем [b]при изменении[/b]. После обновления коннектора и релиза событие Level1Received приходит только [b]при изменении[/b]. Это хорошо видно в примерах на низколиквидных инструментах. Как получить Level1 не дожидаясь изменения?

(S# 5, Quik 8(Открытие), Windows 10 Pro, WS 2019, .NET 4.8 FW)

OrderStates

2020-06-17T12:43:15Z

Добрый день. Раньше для отслеживания не отправленных и ожидающих регистрацию ордеров, использовал: var _orderPeningNone = this.Orders.FirstOrDefault(o => (o.State == OrderStates.Pending || o.State == OrderStates.None)). Перешел на S#5 и Quik8, ордер остаётся в статусе Pending даже после того как он был зарегистрирован и появился в Квике как активный. Как правильно отслеживать статус ордеров?

Доходность Order и MyTrade

2020-06-16T23:52:57Z

Добрый день. Как с помощью S# получить доходность выставленного ордера и/или своей сделки? В Quik эти параметры транслируются.

MarketDepth с задержкой

2020-06-16T11:49:21Z

Либо у меня крыша едет... либо почему-то MarketDepth (SubscribeMarketDepth -> MarketDepthReceived) приходит с какой-то существенной задержкой. API 5.0 последняя с НуГет. Quik Lua. Ничего специально для этого не делал, но когда поступают данные о стаканах, то информация не соответсвует тому что в этот момент в Quik, такое ощущение, что данные сильно отстают от происходящего... В примере SampleConnection стакан показывается отлично. Уже не знаю куда смотреть, попробую начать заного с примера, но вдруг кто чего подскажет.

Установка соединения через QuikLua 5

2020-05-23T20:51:54Z

Здравствуйте.

Начальные данные: ОС Windows 10 Проект .NET Core 3.1 Quik 7.27.2.1 PackageReference StockSharp.QuikLua32 5.0.13

Пакет и зависимости установились по пути C:\Users\di-m.nuget\packages
[img=113568]Снимок.PNG[/img]

Запускаю скрипт в Quik - выдаётся ошибка

[color=red]...ua32\5.0.13\contentFiles\any\any\StockSharp.Quik.lua:79: module 'StockSharp' not found: no field package.preload['StockSharp'] no file 'C:\Users\di-m.nuget\packages\stocksharp.quiklua32\5.0.13\contentFiles\any\any\StockSharp.QuikLua32.dll'[/color]

Копирую из C:\Users\di-m.nuget\packages\stocksharp.quiklua32\5.0.13\lib\netcoreapp3.1
в C:\Users\di-m.nuget\packages\stocksharp.quiklua32\5.0.13\contentFiles\any\any
библиотеку StockSharp.QuikLua32.dll

Запускаю скрипт в Quik - появляется ошибка

[color=red]Unknown error. Possible unhandled exception.[/color]

По пути C:\Users\di-m.nuget\packages\stocksharp.quiklua32\5.0.13\contentFiles\any\any\ никаких текстовых файлов с логами не создалось.

[url=113570]StockSharp.Quik.lua[/url] Что я делаю неправильно?

обновление s#

2020-03-20T11:48:03Z

В связи с изменениями на бирже будут обновлены квик и луа. https://forum.quik.ru/forum10/topic5119/ Будет ли S# поддерживать изменения? Совместим ли коннектор с квик х64?

Номинал, FaceValue

2020-05-04T21:03:05Z

День добрый. (S# 5.0 и Quik 8, Windows 10 Pro, WS 2019, .NET 4.8 FW) Мне необходимо получить номинал инструмента. Подписался на connector.Level1Received += (s, l), вижу, что эти данные приходят, в сообщении при срабатывании. Не могу их вытащить из сообщения, как это сделать? Или есть другая возможность получить номинал инструмента? [spoiler]Trace 04.05.2020 21:00:19 +03:00 Info > s MarketData,T(L)=0001/01/01 00:00:00.000,Sec=RU000A0ZZ984@TQCB,SecType=Stock,Name=RU000A0ZZ984,Price=0.01,Dec=2,Mult=1,Sett=05/20/2033 00:00:00 +03:00,Cur=RUB,[b]FaceValue=1000[/b],Type=Level1,IsSubscribe=True,TransId=75560270,SmallTF=True [/spoiler]

2 подключения к Quik

2020-02-21T14:11:17Z

Добрый день. Как правильно подключить 2 независимых приложения к одному Quik. Ранее один коннектор не позволял подсоединение 2х приложений, но можно было запустить 2 lua коннектора на разных IP - сейчас (после обновления до последней версии) при завпуске второго коннектора останавливается первый.

Приходят трейды с пустым направлением сделки (NewTrades.OrderDirection == null)

2016-11-10T22:52:56Z

Гидра собирает данные из Квика - вроде все ок. Потом на бэктесте в случае, если я подписываюсь на новые трейды и новые стаканы, то очень много (до 10%) трейдов приходит в OrderDirection == null Это непонятая мною фича или баг? Версии S# 4.3.18 и 4.3.17 Проверял и в своем проекте, и в SampleHistoryTesting.csproj

то есть, например на RIZ6, если connector.RegisterTrades(security); и connector.RegisterMarketDepth(security); то private void Connector_NewTrades(IEnumerable obj) { nullOrderDirectionTradesCount += obj.Count(t => !t.OrderDirection.HasValue); } за 1 торговый день дает nullOrderDirectionTradesCount > 50 000

Видел тут обсуждение похожих тем, но там речь шла о своих сделках, тут же сканируется таблица всех сделок.

Буду очень благодарен за обратную связь.