quik. StockSharp

Стакан котировок

2022-10-28T12:09:05Z

Добрый день!

Как подписаться на стакан котировок? В документации про это ни чего не написано. Событие получение стакана есть, а как сдалть подписку - непонятно.

Стакан котировок

2022-10-27T11:40:40Z

Всем доброго дня!
Как подписаться на стакан котировок? В документации ни чего про это нет. Событие получения есть а как подписаться не понятно.

Не работает Quik Lua с версией Quik 8.13.1.16

2021-06-30T06:50:45Z

С версией 8.13.0 все работает, на 8.13.1 в lua 5.3 не запускается - просто ошибка скрипта, в логе пусто. При запуске в 5.4 в StockSharp.QuikLua.FatalError.log
[30.06.2021 09:42:46] Ошибка инициализации: System.ArgumentException: Error load procedure lua_tolstring.
Parameter name: procName ---> System.ComponentModel.Win32Exception: The specified procedure could not be found
--- End of inner exception stack trace ---
at Ecng.Interop.Marshaler.GetProcAddress(IntPtr hModule, String procName)
at #=z6LDbkiB_o39SOZfN$_pI_DOE3eYK..ctor(String #=zmYbYGNI=)
at #=zPdhCudmWZB75RGlDByDiqkMGJ2g5..ctor(String #=zmYbYGNI=, IntPtr #=z2sHMsJEwY6Qw)
at StockSharp.QuikLua.QuikDll.#=zrEyvRD4=(String #=zmYbYGNI=, IntPtr #=z2sHMsJEwY6Qw)

Выставление стоп заявки

2017-07-13T15:32:57Z

Столкнулся с проблемой выставления стоп заявки типа TakeProfitStopLimit. Нужно чтоб при достижении тейка или стопа заявка исполнялась по рынку. Описал следующим образом. Программа ошибку никакую не выдает, но и стоп заявка в квике не выставляется.
var stoporder = new Order
{
Security = security,
Portfolio = portfolio,
Price = 0,
Type = OrderTypes.Conditional,
Volume = vol,
ExpiryDate = DateTime.MaxValue,
Direction = (Sides)1,
Condition = new QuikOrderCondition
{
Type = QuikOrderConditionTypes.TakeProfitStopLimit,
StopPrice = takeProfitPrice,
StopLimitPrice = stopLossActivationPrice,
Offset = new Unit(0),
Spread = new Unit(0),
},

};

При изменении значения Price с 0 на другое значение, к примеру на takeProfitPrice или stopLossActivationPrice заявка выставляется

Hydra скачивает данные только за последний месяц

2021-01-07T12:14:53Z

Коннетор - quik lua, соединение работает. Поставил дату начала загрузки данных (свечи) 05.01.2020, свечи 5 мин. Но загружаются данные начиная с 8 декабря 2020 и всё, раньше нет. В чем я не прав подскажите?

Ошибок и предупреждений нет, в подробных логах при каждом запуске одно и то же:
....
Connector 07.01.2021 16:10:31 +07:00 Verbose BP:CandleTimeFrame,Sec=DSKY@TQBR,A=00:05:00,T=2021.01.06 20:40:00.000,O=135,7,H=135,78,L=135,5,C=135,78,V=1009,S=Finished,TransId=63219243
Connector 07.01.2021 16:10:31 +07:00 Verbose BP:CandleTimeFrame,Sec=DSKY@TQBR,A=00:05:00,T=2021.01.06 20:45:00.000,O=135,78,H=135,78,L=135,54,C=135,54,V=71,S=Active,TransId=63219243
Basket 07.01.2021 16:11:26 +07:00 Debug In: Time,T(L)=2021.01.07 16:11:26.075,Offline=Ignore,ID=63219271,Response=
QuikLua 07.01.2021 16:11:26 +07:00 Debug To server: 8=FIX.4.4^9=73^35=1^49=quik^56=StockSharpMD^52=20210107-09:11:23.071^34=30^112=63219271^10=188^
Quik LUA. Market data 07.01.2021 16:10:31 +07:00 Info Для DSKY@TQBR загружено 3163 Таймфрейм свеча: 00:05:00.
Quik LUA. Market data 07.01.2021 16:11:26 +07:00 Debug Сессия 'QuikLua: Sender quik Target StockSharpMD'. Получено: '8=FIX.4.4^9=75^35=0^49=quik^56=StockSharpMD^52=20210107-09:11:23.071^34=9386^112=63219271^10=052^'

Как отредактировать транзакцию?

2012-09-10T14:34:18Z

Вопрос такой, можно ли получить доступ телу транзакции и отредактировать его перед отправкой на биржу?

WhenMarketDepthChanged() не работает при открытом стакане

2020-06-17T16:49:06Z

Если в момент подписки SubscribeMarketDepth или WhenMarketDepthChanged в Квике открыт стакан по инструменту и он выделен в таблице "Текущие торги", то событие MarketDepthChanged не приходит вообще, а событие MarketDepthReceived приходит только один раз.
ТехПоддержка есть что сказать?

S#5, Quik8

При переходе с BIN на CSV формата данных истории, время в программе начало идти неадекватно

2020-12-02T19:49:18Z

Добрый вечер! Несколько лет написал программу для тестирования на исторических данных, которая работала с Hydra 4.3.6.0 от 2015 года. В связи с недавним переходом Quik на Lua, пришлось перейти на современную версию гидры 2020 года. Сейчас данные загружаются изначально в формате UTC (DDMMYYYY;+00:00;...)

В своей программе я поменял формат загружаемых данных с BIN на CSV. Данные загружаются, но происходит лаг по времени:
1. Если конвертировать исходных UTC формат в Московское время (+3 часа;+03:00;...), то данные загружаются корректно, но тестирование происходит на 3 часа раньше. То есть, если выбирать тестирование с 21:00, то показывать будет время 21:00, а реально тестировать (видно по графикам) на 3 часа раньше
2. Если конвертировать немного странно (+0 часов;+03:00;...), например (070000000;+03;00;...), то и время, и история грузится адекватно, но при переходе на следующий день программа останавливается.

Программу-тестировщик изначально писал не я, поэтому не до конца понимаю архитектуру приложения.

Подскажите, в чем может быть проблема? Какие модули (HistoryMessageAdapter, Connector, ...) могут влиять на время?
Спасибо!

Не получается получить BestAsk и BestBid цены

2015-02-24T15:49:19Z

Написал небольшую программу, которая коннектится к Quik, подгружает мои портфели и два необходимых мне инструмента: VTBR и SBER, а так же позволяет купить/продать данные бумаги по рынку.

Все было хорошо, пока мне не понадобились BestAsk.Price и BestBid.Price. Причем чтобы я не делал: пытался присвоить цену переменной или купить/продать по бестбид/аск цене - получаю ошибку:

Вот мой код, что я делаю не так?

Код

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;
using System.Net;
using System.Security;

using MoreLinq;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.ComponentModel;
using Ecng.Serialization;
using Ecng.Xaml;

using StockSharp.Quik;
using StockSharp.Algo;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Fix;
using StockSharp.Logging;
using StockSharp.Messages;
using StockSharp.Quik.Lua;


namespace Robot
{    
    public partial class MainWindow : Window
    {
        public MainWindow()
        {
            InitializeComponent();
        }
        
        private static Security _sber;
        private static Security _vtbr;                
        private QuikTrader CommonRobot1;
        
        private void Connect_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            CommonRobot1 = new QuikTrader
            {
                LuaFixServerAddress = "127.0.0.1:5001".To<EndPoint>(),
                LuaLogin = "quik",
                LuaPassword = "quik".To<SecureString>()
            };            

            CommonRobot1.NewPortfolios += portfolios => this.GuiAsync(() =>
                {
                    portf.ItemsSource = CommonRobot1.Portfolios;                    
                });
            
            CommonRobot1.NewSecurities += securities => this.GuiAsync(() =>
            {                
                _sber = securities.FirstOrDefault(s => s.Id == "SBER@TQBR");
                _vtbr = securities.FirstOrDefault(s => s.Id == "VTBR@TQBR");                
                financial.Items.Add(_sber);
                financial.Items.Add(_vtbr);                
            });

            CommonRobot1.Connected += () =>
            {
                CommonRobot1.StartExport();
            };

            CommonRobot1.Connect();
        }

        private void Buy_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            int vol;

            if (String.IsNullOrEmpty(volume.Text))
                vol = 1;
            else
                vol = int.Parse(volume.Text);

            var order = new Order
            {
                Portfolio = (Portfolio)portf.SelectedItem,
                Security = _vtbr, //(Security)financial.SelectedItem,
                Volume = vol,
                Price = _vtbr.BestBid.Price,
                //Type = OrderTypes.Market,
                Direction = Sides.Buy,
            };

            CommonRobot1.RegisterOrder(order);
        }

        private void Sell_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            int vol;

            if (String.IsNullOrEmpty(volume.Text))
                vol = 1;
            else
                vol = int.Parse(volume.Text);

            var order = new Order
            {
                Portfolio = (Portfolio)portf.SelectedItem,
                Security = (Security)financial.SelectedItem,
                Volume = vol,
                Type = OrderTypes.Market,
                Direction = Sides.Sell,
            };

            CommonRobot1.RegisterOrder(order);
        }        
    }
}

Архив с примерами

2010-02-25T14:10:00Z

Добрый день!

Обновил архив с примерами. Доступен пока в группе

http://groups.google.com/group/stocksharp/web/StockSharp_1.6.1.zip,
позднее выложу в общее место. Что я изменил:

1. Убрал пугающее сообщение о том, что не найден поставщик данных.
2. Скомпилировал (собрал) и положил в отдельную директорию Exe
примеры. Так что, если нужно попробовать, то лучше в начале запускать
собранные примеры.

Событие Connector.PositionReceived не приходит

2020-08-05T17:39:51Z

Событие Connector.PositionReceived приходит только один раз после запуска стратегии, в дальнейшем при изменении позиций событие не приходит.
В примере SampleConnection можно отследить этот баг.

(S#5, Quik 8.5)

Level1Received - большая задержка

2020-07-07T18:58:36Z

Раньше событие Level1Received приходило сразу после подписки и в дальнейшем при изменении.
После обновления коннектора и релиза событие Level1Received приходит только при изменении. Это хорошо видно в примерах на низколиквидных инструментах.
Как получить Level1 не дожидаясь изменения?

(S# 5, Quik 8(Открытие), Windows 10 Pro, WS 2019, .NET 4.8 FW)

OrderStates

2020-06-17T12:43:15Z

Добрый день.
Раньше для отслеживания не отправленных и ожидающих регистрацию ордеров, использовал:
var _orderPeningNone = this.Orders.FirstOrDefault(o => (o.State == OrderStates.Pending || o.State == OrderStates.None)).
Перешел на S#5 и Quik8, ордер остаётся в статусе Pending даже после того как он был зарегистрирован и появился в Квике как активный. Как правильно отслеживать статус ордеров?

Доходность Order и MyTrade

2020-06-16T23:52:57Z

Добрый день.
Как с помощью S# получить доходность выставленного ордера и/или своей сделки? В Quik эти параметры транслируются.

MarketDepth с задержкой

2020-06-16T11:49:21Z

Либо у меня крыша едет... либо почему-то MarketDepth (SubscribeMarketDepth -> MarketDepthReceived) приходит с какой-то существенной задержкой.
API 5.0 последняя с НуГет. Quik Lua.
Ничего специально для этого не делал, но когда поступают данные о стаканах, то информация не соответсвует тому что в этот момент в Quik, такое ощущение, что данные сильно отстают от происходящего...
В примере SampleConnection стакан показывается отлично.
Уже не знаю куда смотреть, попробую начать заного с примера, но вдруг кто чего подскажет.

Установка соединения через QuikLua 5

2020-05-23T20:51:54Z

Здравствуйте.

Начальные данные:
ОС Windows 10
Проект .NET Core 3.1
Quik 7.27.2.1
PackageReference StockSharp.QuikLua32 5.0.13

Пакет и зависимости установились по пути C:\Users\di-m\.nuget\packages\

Запускаю скрипт в Quik - выдаётся ошибка

...ua32\5.0.13\contentFiles\any\any\StockSharp.Quik.lua:79: module 'StockSharp' not found:
no field package.preload['StockSharp']
no file 'C:\Users\di-m\.nuget\packages\stocksharp.quiklua32\5.0.13\contentFiles\any\any\StockSharp.QuikLua32.dll'

Копирую из
C:\Users\di-m\.nuget\packages\stocksharp.quiklua32\5.0.13\lib\netcoreapp3.1\
в C:\Users\di-m\.nuget\packages\stocksharp.quiklua32\5.0.13\contentFiles\any\any\
библиотеку StockSharp.QuikLua32.dll

Запускаю скрипт в Quik - появляется ошибка

Unknown error. Possible unhandled exception.

По пути C:\Users\di-m\.nuget\packages\stocksharp.quiklua32\5.0.13\contentFiles\any\any\ никаких текстовых файлов с логами не создалось.

StockSharp.Quik.lua
Что я делаю неправильно?

обновление s#

2020-03-20T11:48:03Z

В связи с изменениями на бирже будут обновлены квик и луа. https://forum.quik.ru/forum10/topic5119/
Будет ли S# поддерживать изменения?
Совместим ли коннектор с квик х64?

Номинал, FaceValue

2020-05-04T21:03:05Z

День добрый. (S# 5.0 и Quik 8, Windows 10 Pro, WS 2019, .NET 4.8 FW)
Мне необходимо получить номинал инструмента. Подписался на connector.Level1Received += (s, l), вижу, что эти данные приходят, в сообщении при срабатывании. Не могу их вытащить из сообщения, как это сделать? Или есть другая возможность получить номинал инструмента?

2 подключения к Quik

2020-02-21T14:11:17Z

Добрый день. Как правильно подключить 2 независимых приложения к одному Quik. Ранее один коннектор не позволял подсоединение 2х приложений, но можно было запустить 2 lua коннектора на разных IP - сейчас (после обновления до последней версии) при завпуске второго коннектора останавливается первый.

Приходят трейды с пустым направлением сделки (NewTrades.OrderDirection == null)

2016-11-10T22:52:56Z

Гидра собирает данные из Квика - вроде все ок.
Потом на бэктесте в случае, если я подписываюсь на новые трейды и новые стаканы, то очень много (до 10%) трейдов приходит в OrderDirection == null
Это непонятая мною фича или баг?
Версии S# 4.3.18 и 4.3.17
Проверял и в своем проекте, и в SampleHistoryTesting.csproj

то есть, например на RIZ6, если
connector.RegisterTrades(security);
и
connector.RegisterMarketDepth(security);
то
private void Connector_NewTrades(IEnumerable<Trade> obj)
{
nullOrderDirectionTradesCount += obj.Count(t => !t.OrderDirection.HasValue);
}
за 1 торговый день дает
nullOrderDirectionTradesCount > 50 000

Видел тут обсуждение похожих тем, но там речь шла о своих сделках, тут же сканируется таблица всех сделок.

Буду очень благодарен за обратную связь.