hydra. StockSharp

Hydra - не работают коннекторы

2017-07-27T16:17:39Z

Добрый день.

Поставил Hydra и пытаюсь скачать склеенный индекс РТС откуда-нибудь. Коннектор к MFD не работает, Финам не работает.
Нашел вот тут https://stocksharp.ru/pricing/, что всем кто купил обучение предоставляется S#.Data server. Правильно ли я понимаю, что вы даете доступ к своему серверу с котировками? Как можно получить туда доступ?

Спасибо.

P.S. Ошибки из лога
MFD:
System.ArgumentOutOfRangeException: Индекс и длина должны указывать на позицию в строке.
Имя параметра: length
в System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length)
в xNet.Net.HttpRequest.GetLanguageHeaderValue()
в xNet.Net.HttpRequest.GenerateHeaders(HttpMethod method)
в xNet.Net.HttpRequest.SendRequest(HttpMethod method, Uri address, HttpContent content, Boolean reconnection)
в xNet.Net.HttpRequest.Raw(HttpMethod method, Uri address, HttpContent content)
в StockSharp.Algo.History.Russian.MfdHistorySource.Refresh(ISecurityStorage securityStorage, Security criteria, Action`1 newSecurity, Func`1 isCancelled)
в StockSharp.Hydra.Mfd.MfdTask.OnProcess()
в StockSharp.Hydra.Core.BaseHydraTask.<Start>b__34_0()

FINAM:
System.InvalidOperationException: Ошибка загрузки сделок за 01/08/2015 для SPFB.RTS@FORTS. ---> System.IndexOutOfRangeException: Индекс находился вне границ массива.
в Ecng.Common.FastCsvReader.NextLine()
в StockSharp.Algo.History.Russian.Finam.FinamHistorySource.#=qIoAFSZ8VGjveJVt1vaZFnA==[T](Security #=qehrsUoL0p9v3sExDRhY5pA==, DateTime #=qGM9sBgJLAijFO_v1ZvrZgQ==, DateTime #=q$BIzCmbbS$04iBT$lvbEKA==, Type #=qJufm863pkdj$cEQpGpNsPA==, Object #=qI9XW70VTLg_y$J4UvorrDQ==, Func`1 #=qU10qctAjV0CtFFxx6EVdCQ==, Func`2 #=qd7ImP2xiyWuRA8RZuQyeLw==)
в StockSharp.Algo.History.Russian.Finam.FinamHistorySource.GetTicks(Security security, DateTime from, DateTime to)
в StockSharp.Hydra.Finam.FinamTask.OnProcess()

Hydra скачивает данные только за последний месяц

2021-01-07T12:14:53Z

Коннетор - quik lua, соединение работает. Поставил дату начала загрузки данных (свечи) 05.01.2020, свечи 5 мин. Но загружаются данные начиная с 8 декабря 2020 и всё, раньше нет. В чем я не прав подскажите?

Ошибок и предупреждений нет, в подробных логах при каждом запуске одно и то же:
....
Connector 07.01.2021 16:10:31 +07:00 Verbose BP:CandleTimeFrame,Sec=DSKY@TQBR,A=00:05:00,T=2021.01.06 20:40:00.000,O=135,7,H=135,78,L=135,5,C=135,78,V=1009,S=Finished,TransId=63219243
Connector 07.01.2021 16:10:31 +07:00 Verbose BP:CandleTimeFrame,Sec=DSKY@TQBR,A=00:05:00,T=2021.01.06 20:45:00.000,O=135,78,H=135,78,L=135,54,C=135,54,V=71,S=Active,TransId=63219243
Basket 07.01.2021 16:11:26 +07:00 Debug In: Time,T(L)=2021.01.07 16:11:26.075,Offline=Ignore,ID=63219271,Response=
QuikLua 07.01.2021 16:11:26 +07:00 Debug To server: 8=FIX.4.4^9=73^35=1^49=quik^56=StockSharpMD^52=20210107-09:11:23.071^34=30^112=63219271^10=188^
Quik LUA. Market data 07.01.2021 16:10:31 +07:00 Info Для DSKY@TQBR загружено 3163 Таймфрейм свеча: 00:05:00.
Quik LUA. Market data 07.01.2021 16:11:26 +07:00 Debug Сессия 'QuikLua: Sender quik Target StockSharpMD'. Получено: '8=FIX.4.4^9=75^35=0^49=quik^56=StockSharpMD^52=20210107-09:11:23.071^34=9386^112=63219271^10=052^'

Грамотный и въедливый спец S#! Желаешь ли ты заполучить 55к за несколько часов? Необходимо: починить Hydra 4.4.16 и c# на references 4.3.19.5

2020-12-08T02:53:48Z

Причина возникновения проблемы: на бирже moex.com появились 19ти значные id сделок (вместо 12ти значных) примерно 11 сентября 2020 года.

К каким последствиям привело изменение moex.com:
а) Hydra скачивает лишь 40% сделок в течение дня.
б) Hydra скачивает и рисует для 20ти последовательных сделок один и тот же id, причем которого нет среди id сделок прошедших в квике, те рисует бредятину вместо корректного id
в) когда срабатывает событие, возращается id зарегистрированной заявки которой нет среди тех, что по факту показывает Quik 7.29.0.40
order.WhenRegistered(this.Connector).Do( enter_OrderWhenRegistered ).Apply(this);

Цель:
1. настроить Hydra,так чтобы она получала от квика все сделки с 19ти значными id от биржи moex.com через квик.
2. провести ревизию используемых мной референсов в роботе, и возможно унифицировать работу Hydra и робота на C#, так , чтобы они пользовались одинаковыми референсами.
3. если потребуется скомпилировать для меня необходимые stocksharp references так, чтобы :
а) мой готовый робот получал 19ти значные сделки от биржи moex.com через квик,
б) в моем роботе безошибочно срабатывали события WhenMatched, WhenNewTrade, итд
в) если будут рекомендации, переехать на 64 битный квик - я готов перехать, главное, чтобы весь написанный мной функционал работал.
4. показать мне на примере, как корректно сконвертировать сделки(сохраненные руками из квика в csv ) из csv в trades.bin

Условия приемки.
Работа будет считаться выполненной если :
1. в течение 1го дня будут полностью совпадать id сделок получаемых в c# и в Hydra с теми, что показывает quik. Причем сделки из trades.bin должны корректно грузиться в c# методом _storage.GetExecutionMessageStorage()
2. Hydra в течение 1го дня сохранит сделки, которые совпадут на 100% с теми, что показывает квик в "таблице всех сделок".
3. в случае если не удастся починить мои текущие рефернсы, и придется использовать обновленные, мне придется в течение 1го дня повыгружать аналитику своим роботом, чтобы понимать - а не изменились ли заначения параметров, которые он рассчитывал на моих текущих старых референсах. На данных параметрах у меня зиждется принятие решения, поэтому мне важно, чтобы расчеты производимые роботом, не поменялись при добавлении более новых референсов.
4. в моем роботе должны срабатывать фунции выставления и снятия ордеров на ммвб через квик. В текущей версии моего робота срабатывает выставление заявки , однако возвращается некорректный ID сделки.

Если мы с Вами соглашаемся достичь целей данной задачи, то желателен Ваш дальнейший комитмент по поддержке моего робота,исправленного вами .

Архитектура моего робота:
а) Hydra 4.4.16 пишет каждый день сделки из Quik 2.27.2.1 ,сохраняя их в trades.bin
б) робот каждый день подгружает файлы trades.bin и проводит аналитику. Поэтому для меня важно корректное сохранение сделок.В аналитике не используются: свечи s#, графики s# ,индикаторы s#, алгоритмы s#.
в) Текущая верися S#, на которой работает мой робот: 4.3.19.5
г) Текущая версия S#, на которой работает Hydra: 4.4.16

Код робота писал я, отвечу на любые вопросы.

StepPrice имеет значение Null

2017-11-25T19:39:25Z

Здравствуйте.

В api версии 4.3.28 не могу получить из quik данные по StepPrice. Приходит всегда Null. PriceStep определяется, множитель тоже, а вот stepprice почему-то нет. Значение получаю так:

Код

Security.StepPrice.Value

Криптотрейдинг – с чего начать?

2020-07-15T13:56:45Z

Начиная торговать на рынке криптовалют, так же как и на любом рынке, трейдер должен оценить все сопряженные с этим видом торговли риски. Можно сказать, что начать торговать на рынке криптовалюты не имея багажа знаний - невозможно.

Прежде всего, помимо возможных сложностей самого трейдинга, криптотрейдинг обладает своими особенностями. К таким можно выделить:

- Большая номенклатура криптовалюты;
- Постоянный рост новых криптовалют,
- Огромное количество бирж
- Сложность в анализе поведения криптовалюты.

При таких обстоятельствах, трейдер должен уметь выделять наиболее перспективные «Монеты» («Токены») и обладать рядом навыков которые необходимы для успешной торговли.

Попробуем выделить ряд навыков и тех знаний, которыми должен обладать трейдер.

- Анализ криптовалюты и понимание зависимости курса и объёма торгов от ситуации на рынке.

- Научиться пользоваться графическими данными по ситуации на рынке, знать систему кодирования той или иной криптовалюты

- Правильно и корректно совершать сделки по построенной стратегией

- Уметь отслеживать и анализировать историю торгов, для построения своей торговой системы

Исходя из этих простых правил, складывается успешность проводимых трейдером операций на рынке криптовалют. Сложность анализа маркет данных, обуславливается не только наличием необходимых знаний, но и возможностью трейдера получить их.

Наша компания, в стремлении облегчить работу трейдера разработала уникальную программу S#.DATA (Hydra). Она не просто позволяет получить маркет данные для анализа поведения интересующей криптовалюты, но и представляет данные в графическом виде для первоначального анализа. Программа строит графики торгов, опираясь на различные маркет данные, графики индикаторов.

Важное уточнение, Hydra – абсолютна бесплатна, к тому же умеет сохранять данные в различных форматах, для дальнейшего использования на других платформах. Это делает её незаменимой при работе на рынке криптовалют. Подробнее с программным обеспечением можно ознакомиться на сайте компании StockSharp.

Приходят трейды с пустым направлением сделки (NewTrades.OrderDirection == null)

2016-11-10T22:52:56Z

Гидра собирает данные из Квика - вроде все ок.
Потом на бэктесте в случае, если я подписываюсь на новые трейды и новые стаканы, то очень много (до 10%) трейдов приходит в OrderDirection == null
Это непонятая мною фича или баг?
Версии S# 4.3.18 и 4.3.17
Проверял и в своем проекте, и в SampleHistoryTesting.csproj

то есть, например на RIZ6, если
connector.RegisterTrades(security);
и
connector.RegisterMarketDepth(security);
то
private void Connector_NewTrades(IEnumerable<Trade> obj)
{
nullOrderDirectionTradesCount += obj.Count(t => !t.OrderDirection.HasValue);
}
за 1 торговый день дает
nullOrderDirectionTradesCount > 50 000

Видел тут обсуждение похожих тем, но там речь шла о своих сделках, тут же сканируется таблица всех сделок.

Буду очень благодарен за обратную связь.

С Гидрой творится что-то непонятное.

2019-12-05T19:29:05Z

У меня c Гидрой творится что-то непонятное. Источник данных Финам. Таймфрейм 1 минута. Версия Гидры v4.4.16.0.

1) Для части инструментов котировки не закачиваются и выдается предупреждение: "Инструмент не содержит идентификатор Finam и он будет удален из списка скачиваемых".
Например, SPFB.BR@FORTS, SPFB.EU@FORTS, SPFB.LKOH@FORTS, SPFB.ROSN@FORTS, SPFB.SBRF@FORTS, SPFB.VTBR@FORTS.
Причем, котировки SPFB.SBRF@FORTS (склеенный фьючерс на акции сбербанка) не скачиваются, а например, SPFB.SBPR@FORTS (склеенный фьючерс на привилегированные акции сбербанка) скачиваются.

2) Для некоторых инструментов нет предупреждений, но скачивается 0 свечей. Например,LKOH@FORTS, ROSN@FORTS, VTBR@FORTS.

3) Ну и самое поразительное: котировки VTBR@TQBR (акции ВТБ) скачиваются, но цены имеют значения примерно: "4371", тогда как реальные котировки: 0.044575. Реальные котировки не просто примерно в 100000 раз меньше скаченных, но и не совпадают, даже с учетом этого коэффициента. Настройки для инструмента (кол-во лотов и др.) установлены правильные.

В ручную c сайта Финам всё скачивается корректно. В таком состоянии пользоваться Гидрой невозможно. Что я делаю неправильно? Прошу помощи.

Склеенный фьючерс на индекс РТС

2013-08-21T06:20:48Z

Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать склеенный фьючерс на индекс РТС?
Гидрой качать данные RIH1,RIM1,RIU1,RIZ1,RIH2,RIM2... и т.д. А потом их уже склеивать? А дни экспирации нужно проверять на сайте РТС? И что если, например, отсутствует несколько дней (допустим Гидра не может выкачать с Финама какие-то дни) их проверять вручную и докачивать из другого источника данных?

В Гидре при расчете индекса выдается сообщение "Method must have a return type"

2017-07-17T15:33:34Z

В Гидре пытаюсь создать свой индекс. Захожу в таблицу "Все инструменты", жму добавить индекс, пишу формулу и получаю сообщение. Судя по справке делаю вроде бы все верно. Подскажите в чем ошибка?

Несоответствие данных Гидры

2018-08-30T12:20:01Z

Доброе утро/день/вечер!
Я не понимаю, что случилось с Гидрой, но данные с источника финам абсолютно не соответствуют настоящим данным с финама.
Например, вот история акции HYDR, скачанная напрямую с финама:
HYDR,1,20110301,103000,1.4850,1.4850,1.4560,1.4781,12252000
HYDR,1,20110301,103100,1.4730,1.4788,1.4704,1.4781,2253000
А вот история, которую выдала Гидра:
HYDR,1,20110301,100000,14760,14760,14750,14750,3
HYDR,1,20110301,100100,14751,14751,14751,14751,2
Скажу сразу, шаблоны идентичны, разница в числах.
Причём история начинается с 2011 года, как будто это фьючерс, хотя должна быть акция. И такая же проблема со многими другими акциями (история AFLT вообще начинается с 2017 года), но по акции SBER Гидра скачивает правильные данные, это магия какая-то, истории фьючерсов тоже правильные.
Внимание, вопрос: взбесилась Гидра или Финам?

Создается пустой инструмент при расчете индекса в гидре

2018-08-17T11:04:47Z

Здравствуйте.

В Гидре хочу посчитать свой индекс. Для начала в окошке расчета индекса пишу просто

Код

VTBR_12.17@FORTS

При нажатии кнопки "Ок" создается новый инструмент, но пустой. По исходному инструменту есть тики, стаканы, ОЛ, свечи(1 минута). Нажатие кнопки "проверить" в диалоге говорит, что компиляция выполнена успешно. Чтобы инструмент посчитался нужно что-то еще сделать?

Формат имени файлов при Экспорте с Hydra ?

2017-12-09T23:26:02Z

Я чего-то или туплю, кто знает как сделать чтобы у Утилиты Экспорт, имя выгружаемого файла соответствовало формату Тикер.csv к примеру AAPL.csv ?

Автоматически генерируемое candles_TimeFrameCandle_00_01_00_ABC@XNYS_2017_12_04_2017_12_08.csv совсем не катит, ни для Нинзи, Мультичартса и АМИ.

Речь идет о выгрузке сотен тикеров, и в ручную править имена файлов как-то жесть.

В Гидре не работает препросмотр при экспорте данных

2017-11-09T10:14:22Z

Добрый день.

Хочу экспортировать из Гидры данные по стаканам. Выбрал инструмент, даты, зашел экспорт в txt, в новом диалоге можно указать формат выгрузки. Оставляю как есть и нажимаю кнопку препросмотр. В ответ ошибка:

Можно ли в Hydra построить индикатор на основе индикатора

2017-07-22T17:46:20Z

Добрый день.

Возник такой вопрос: можно ли в hydra на основе одного индикатора построить другой индикатор? Например SMA по RSI, т.е. данными для построения SMA будут значения RSI.

После обновления Гидры наличие данных по инструментам показывается некорректно

2017-07-17T15:47:49Z

Добрый день.

Сегодня обновил Гидру до свежей версии (4.3.25.1) и в таблице "Все инструменты" по инструментам стали показываться вместо галочек квадратики. При этом не понятно какие данные по инструменту есть, а каких нет. Например по данному инструменту не было стаканов, но в таблице есть квадратик.

Interactive Brokers не подключается, ругается на время.

2017-03-30T09:38:18Z

Interactive Brokers нигде не подключается.
В Гидре и примерах SampleIB, SampleRealTimeEmulation одна и та же ошибка.

Hydra Finam баг или фича?

2017-01-03T16:16:46Z

При использовании версий выше 4.3.13 половина инструментов скачивается с финам как xxx@FORTS, другая как xxx@RFUD (например SRH7@RFUD, но LKH7@FORTS). Это так и задумано или что-то не доработано в таске финама? Сейчас приходится производить манипуляции по ручному переименовыванию непонятных RFUD в FORTS после каждого скачивания истории что не есть удобно и вообще не камильфо.

Не могу загрузить данные с финама

2016-05-28T09:27:12Z

При попытке загрузить данные с финама по выбранному инструменту, данные не сохраняются (файлы имеют нулевой размер) либо появляются сообщения об ошибках.

Вот лог:

В гидре на свечном графике нельзя поменять период у индикатора SMA

2017-01-13T18:49:46Z

Здравствуйте.

В гидре на свечном графике (минутки) добавляю индикатор SMA. С периодом по умолчанию (32) индикатор строится нормально, но если зайти в его настройки и попытаться поменять период, то поле подсвечивается как с ошибкой и на всплывающей подсказке написано "Элемент с тем же ключом уже добавлен". Как поменять период?

Проблемы с Hydra

2016-12-25T18:00:16Z

Привет всем. У меня возникла следующая трудность при работе с гидрой.

Я установил гидру последней версии, но при скачивании у меня возникли проблемы. Во-первых, я указал один только инструмент (SBRF), а гидра начала качать данные по всем инструментам. Потом программа завершила свою работу с такой ошибкой (фото: 1). Потом я переустановил программу, и теперь при запуске гидры у меня возникает ошибка (фото: 2).

Я хотел бы скачать исторические данные за определенный период по любым акциям, и выгрузить эти данные в формате файла эксель. Подскажите, пожалуйста, как правильно скачивать данные?