historyemulationconnector. StockSharp

Найдена причина четырёх проблем исторического коннектора (HistoryEmulationConnector) и + новый вопрос

2019-02-21T00:53:03Z

Добрый день.

Данный топик является продолжением https://stocksharp.ru/forum/10399/rabota-so-stakanom-zayavok/ https://stocksharp.ru/forum/10400/korrektnaya-nastroika-istoricheskogo-konnektora/ и решает следующие проблемы:

Правильное локальное время объекта marketDepth в событии Connector_MarketDepthChanged(MarketDepth marketDepth).
Правильное локальное время объекта trade в событии Connector_NewTrade(Trade trade).
Параллельное получение marketDepth объектов двух инструментов в событии Connector_MarketDepthChanged(MarketDepth marketDepth).
Параллельное получение trade объектов двух инструментов в событии Connector_NewTrade(Trade trade).

Входные данные - quotesBinaryDates GAZP@MICEX и LKOH@MICEX.

Корнем зла является строка под номером 349 msg.LocalTime = serverTime; в классе CachedBasketMarketDataStorage (namespace StockSharp.Algo.Storages). Убираю и почти всё ок. Почти - по следующим причинам:

Такое кардинальное удаление - не лучшее решение.
Криво приходят данные двух инструментов, будь то объект trade или объект marketDepth. Поясню. Событие Connector_NewOrderLogItem(OrderLogItem orderLogItem) - эталон правильной синхронизированной работы 2-х инструментов. Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:00 Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:01 Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:02 Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:02 Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:03 Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:04 Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:04 Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:06 Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:06 Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:07 Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:08 Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:09 Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:10 и т.д. Данные приходят в порядке своего времени.

Но с событиями Connector_MarketDepthChanged(MarketDepth marketDepth) и Connector_NewTrade(Trade trade) - такой красоты нет. Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:00 Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:01 Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:02 Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:04 Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:06 Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:02 Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:03 Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:04 Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:06 Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:07 Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:08 Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:09 Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:10 и т.д. В данном примере, рассинхронизация = 6 секундам, но может появляться и в будущем.

И последний момент - продолжительность рассинхронизации. Если запускать код без breakpoints (без задержек) рассинхрон = равен 10-12 секундам. Если запускать код с breakpoints (с задержками) рассинхрон = равен 2-3 секундам.

Получение свечных данных из сообщений

2017-05-16T12:43:58Z

Добрый день. Храню свечные данные в СУБД MS SQL Server (open/close time, o, h, l, c, V).

До сего момента использовал данные из файлов (Hydra/<первая буква инструмента>/<инструмент>/candles_TimeFrameCandle_1.00-00-00.bin), примерно так:

var storageRegistry = new StorageRegistry { DefaultDrive = new LocalMarketDataDrive(config.history_folder_path) };

Хотел бы, чтобы HistoryEmulationConnector получал данные не из файлов а, например, из сообщений-свечек, полученных после выборки данных из СУБД.

Дайте, по-возможности, совет (лучше пример кода), как реализовать такую логику работы: -> Загрузили из БД свечные данные по инструменту -> Сформировали правильно сообщения-свечки из загруженных данных -> После старта исторического тестирования HistoryEmulationConnector начал получать сообщения-свечки -> Все работает, словно запустили тестирование из коробки

Спасибо!

Параллелизм в StockSharp

2017-05-24T10:23:41Z

Доброе утро! Поиском по данной теме нашел только старые топики, в которых желаемой информации не нашел.

Хотелось бы спросить, как в текущей версии SS будет работать HistoryEmulationConnector, если есть портфель с N числом бумаг, где для каждой бумаги создается своя стратегия (экземпляр). Вопросы примерно такие:

Все стратегии будут работать в одном потоке или каждая в своем?
Если каждая в своем, то синхронизация между бумагами отсутствует или достигается за счет того, что, например, сообщения (свечи, тики, итд) отправляются в каждый подписанный инструмент с одинаковой скоростью?

Подобные вопросы задаю с той целью, что планирую тестировать портфель из 50+ бумаг за длинный промежуток времени (10+ лет), с отрисовкой, на достаточно мощной машине (16 ядер, видео карта последнего поколения итд).