тестирование. StockSharp

При переходе с BIN на CSV формата данных истории, время в программе начало идти неадекватно

2020-12-02T19:49:18Z

Добрый вечер! Несколько лет написал программу для тестирования на исторических данных, которая работала с Hydra 4.3.6.0 от 2015 года. В связи с недавним переходом Quik на Lua, пришлось перейти на современную версию гидры 2020 года. Сейчас данные загружаются изначально в формате UTC (DDMMYYYY;+00:00;...)

В своей программе я поменял формат загружаемых данных с BIN на CSV. Данные загружаются, но происходит лаг по времени:
1. Если конвертировать исходных UTC формат в Московское время (+3 часа;+03:00;...), то данные загружаются корректно, но тестирование происходит на 3 часа раньше. То есть, если выбирать тестирование с 21:00, то показывать будет время 21:00, а реально тестировать (видно по графикам) на 3 часа раньше
2. Если конвертировать немного странно (+0 часов;+03:00;...), например (070000000;+03;00;...), то и время, и история грузится адекватно, но при переходе на следующий день программа останавливается.

Программу-тестировщик изначально писал не я, поэтому не до конца понимаю архитектуру приложения.

Подскажите, в чем может быть проблема? Какие модули (HistoryMessageAdapter, Connector, ...) могут влиять на время?
Спасибо!

В версии 4.4.17 не активируется событие NewTrade на истории в примере SampleHistoryTesting

2020-02-06T00:21:26Z

Здравствуйте.

Скачал себе версию 4.4.17 и сразу столкнулся с такой проблемой - не могу подписаться на события получения новых сделок и стаканов на истории.
Для примера возьмем SampleHistoryTesting из папки с новой версией.
Добавим в файл SmaStrategy.cs следующий код:

protected override void OnStarted()
{
...
Security.WhenNewTrade(Connector).Do(NewTrade).Apply(this);
...
}

private void NewTrade(Trade trade)
{
this.AddInfoLog("NewTrade worked");
}

При этом в функцию NewTrade программа не заходит.

Если мы проделаем аналогичные действия в версии 4.4.16, то NewTrade будет корректно отрабатываться.

Ниже приложу логи сначала с 4.4.17, потом с 4.4.16.

Кроме этого примера так же пробовал разными способами подключиться получению новых сделок и стаканов, но так у меня ничего и не вышло.

Вот пример различия логов:
4.4.16:
2020/02/06 00:01:55.472|Debug |SecurityMarketEmulator| --> Execution,T(L)=2012.10.01 10:00:00.000,T(S)=2012.10.01 10:00:00.000,(Tick),Sec=S#:RIZ2@FORTS, Native:,Type:,Ord=/0/0,Fail=,Price=0,OrdVol=,TrVol=1,Bal=,TId=638153759,Pf=,TPrice=146520,UId=,State=
2020/02/06 00:01:55.472|Debug |SecurityMarketEmulator| --> Execution,T(L)=2012.10.01 10:00:00.000,T(S)=2012.10.01 10:00:00.000,(OrderLog),Sec=S#:RIZ2@FORTS, Native:,Type:,Ord=/0/0,Fail=,Price=146520,OrdVol=13,TrVol=,Bal=12,TId=,Pf=,TPrice=,UId=,State=
2020/02/06 00:01:55.472|Debug |SecurityMarketEmulator| --> Execution,T(L)=2012.10.01 10:00:00.000,T(S)=2012.10.01 10:00:00.000,(OrderLog),Sec=S#:RIZ2@FORTS, Native:,Type:,Ord=/0/0,Fail=,Price=146520,OrdVol=1,TrVol=,Bal=1,TId=,Pf=,TPrice=,UId=,State=
2020/02/06 00:01:55.472|Debug |SecurityMarketEmulator| --> Execution,T(L)=2012.10.01 10:00:00.000,T(S)=2012.10.01 10:00:00.000,(OrderLog),Sec=S#:RIZ2@FORTS, Native:,Type:,Ord=/0/0,Fail=,Price=146522,OrdVol=1,TrVol=,Bal=1,TId=,Pf=,TPrice=,UId=,State=
2020/02/06 00:01:55.472|Debug |SecurityMarketEmulator| --> Execution,T(L)=2012.10.01 10:00:00.000,T(S)=2012.10.01 10:00:00.000,(OrderLog),Sec=S#:RIZ2@FORTS, Native:,Type:,Ord=/0/0,Fail=,Price=146600,OrdVol=121,TrVol=,Bal=,TId=,Pf=,TPrice=,UId=,State=
2012/10/01 10:00:00.000|Debug |SS_RIZ2@FORTS_test account|Правило 'Новые сделки инструмента RIZ2@FORTS (0xA51251)'. Активация.
2012/10/01 10:00:00.000| |SS_RIZ2@FORTS_test account|NewTrade worked
2020/02/06 00:01:55.472|Debug |SecurityMarketEmulator| --> Execution,T(L)=2012.10.01 10:00:00.000,T(S)=2012.10.01 10:00:00.000,(Tick),Sec=S#:RIZ2@FORTS, Native:,Type:,Ord=/0/0,Fail=,Price=0,OrdVol=,TrVol=1,Bal=,TId=638153760,Pf=,TPrice=146520,UId=,State=
2020/02/06 00:01:55.472|Debug |SecurityMarketEmulator| --> Execution,T(L)=2012.10.01 10:00:00.000,T(S)=2012.10.01 10:00:00.000,(OrderLog),Sec=S#:RIZ2@FORTS, Native:,Type:,Ord=/0/0,Fail=,Price=146520,OrdVol=65,TrVol=,Bal=65,TId=,Pf=,TPrice=,UId=,State=
2020/02/06 00:01:55.472|Debug |SecurityMarketEmulator| --> Execution,T(L)=2012.10.01 10:00:00.000,T(S)=2012.10.01 10:00:00.000,(OrderLog),Sec=S#:RIZ2@FORTS, Native:,Type:,Ord=/0/0,Fail=,Price=146520,OrdVol=1,TrVol=,Bal=1,TId=,Pf=,TPrice=,UId=,State=
2020/02/06 00:01:55.472|Debug |SecurityMarketEmulator| --> Execution,T(L)=2012.10.01 10:00:00.000,T(S)=2012.10.01 10:00:00.000,(OrderLog),Sec=S#:RIZ2@FORTS, Native:,Type:,Ord=/0/0,Fail=,Price=146592,OrdVol=2,TrVol=,Bal=,TId=,Pf=,TPrice=,UId=,State=
2012/10/01 10:00:00.000|Debug |SS_RIZ2@FORTS_test account|Правило 'Новые сделки инструмента RIZ2@FORTS (0xA51251)'. Активация.
2012/10/01 10:00:00.000| |SS_RIZ2@FORTS_test account|NewTrade worked

4.4.17:
020/02/05 23:55:55.134|Debug |SecurityMarketEmulator| --> Execution,T(L)=2012.10.01 10:00:00.000,T(S)=2012.10.01 10:00:00.000,(Tick),Sec=RIZ2@FORTS,O/T=False/False,Ord=/0/0,Fail=,Price=0,OrdVol=,TrVol=1,Bal=,TId=638153759,Pf=,TPrice=146520,UId=,State=,Cond=
2020/02/05 23:55:55.134|Debug |SecurityMarketEmulator| --> Execution,T(L)=2012.10.01 10:00:00.000,T(S)=2012.10.01 10:00:00.000,(OrderLog),Sec=RIZ2@FORTS,O/T=False/False,Ord=/0/0,Fail=,Price=146520,OrdVol=20,TrVol=,Bal=19,TId=,Pf=,TPrice=,UId=,State=,Cond=
2020/02/05 23:55:55.134|Debug |SecurityMarketEmulator| --> Execution,T(L)=2012.10.01 10:00:00.000,T(S)=2012.10.01 10:00:00.000,(OrderLog),Sec=RIZ2@FORTS,O/T=False/False,Ord=/0/0,Fail=,Price=146520,OrdVol=1,TrVol=,Bal=1,TId=,Pf=,TPrice=,UId=,State=,Cond=
2020/02/05 23:55:55.134|Debug |SecurityMarketEmulator| --> Execution,T(L)=2012.10.01 10:00:00.000,T(S)=2012.10.01 10:00:00.000,(OrderLog),Sec=RIZ2@FORTS,O/T=False/False,Ord=/0/0,Fail=,Price=146522,OrdVol=1,TrVol=,Bal=1,TId=,Pf=,TPrice=,UId=,State=,Cond=
2020/02/05 23:55:55.134|Debug |SecurityMarketEmulator| --> Execution,T(L)=2012.10.01 10:00:00.000,T(S)=2012.10.01 10:00:00.000,(OrderLog),Sec=RIZ2@FORTS,O/T=False/False,Ord=/0/0,Fail=,Price=146600,OrdVol=147,TrVol=,Bal=,TId=,Pf=,TPrice=,UId=,State=,Cond=
2020/02/05 23:55:55.134|Debug |SecurityMarketEmulator| --> Execution,T(L)=2012.10.01 10:00:00.000,T(S)=2012.10.01 10:00:00.000,(Tick),Sec=RIZ2@FORTS,O/T=False/False,Ord=/0/0,Fail=,Price=0,OrdVol=,TrVol=1,Bal=,TId=638153760,Pf=,TPrice=146520,UId=,State=,Cond=
2020/02/05 23:55:55.134|Debug |SecurityMarketEmulator| --> Execution,T(L)=2012.10.01 10:00:00.000,T(S)=2012.10.01 10:00:00.000,(OrderLog),Sec=RIZ2@FORTS,O/T=False/False,Ord=/0/0,Fail=,Price=146520,OrdVol=68,TrVol=,Bal=68,TId=,Pf=,TPrice=,UId=,State=,Cond=
2020/02/05 23:55:55.134|Debug |SecurityMarketEmulator| --> Execution,T(L)=2012.10.01 10:00:00.000,T(S)=2012.10.01 10:00:00.000,(OrderLog),Sec=RIZ2@FORTS,O/T=False/False,Ord=/0/0,Fail=,Price=146520,OrdVol=1,TrVol=,Bal=1,TId=,Pf=,TPrice=,UId=,State=,Cond=
2020/02/05 23:55:55.134|Debug |SecurityMarketEmulator| --> Execution,T(L)=2012.10.01 10:00:00.000,T(S)=2012.10.01 10:00:00.000,(OrderLog),Sec=RIZ2@FORTS,O/T=False/False,Ord=/0/0,Fail=,Price=146592,OrdVol=2,TrVol=,Bal=,TId=,Pf=,TPrice=,UId=,State=,Cond=

PS: Отредактировал сообщение. В самом сообщении вначале перепутал, какой лог от 4.4.16, а какой от 17

Приходят трейды с пустым направлением сделки (NewTrades.OrderDirection == null)

2016-11-10T22:52:56Z

Гидра собирает данные из Квика - вроде все ок.
Потом на бэктесте в случае, если я подписываюсь на новые трейды и новые стаканы, то очень много (до 10%) трейдов приходит в OrderDirection == null
Это непонятая мною фича или баг?
Версии S# 4.3.18 и 4.3.17
Проверял и в своем проекте, и в SampleHistoryTesting.csproj

то есть, например на RIZ6, если
connector.RegisterTrades(security);
и
connector.RegisterMarketDepth(security);
то
private void Connector_NewTrades(IEnumerable<Trade> obj)
{
nullOrderDirectionTradesCount += obj.Count(t => !t.OrderDirection.HasValue);
}
за 1 торговый день дает
nullOrderDirectionTradesCount > 50 000

Видел тут обсуждение похожих тем, но там речь шла о своих сделках, тут же сканируется таблица всех сделок.

Буду очень благодарен за обратную связь.

Инициализация стратегии в тестировании на истории

2012-11-09T10:49:09Z

Я бы инициализацию стратегии перенес сюда. А то ошибка происходит, про состояние объекта что-то.

Код

_trader.StateChanged += (oldState, newState) =>
{
	if (_trader.State == EmulationStates.Stopped)
	{
		this.GuiAsync(() =>
		{
			StartBtn.IsEnabled = true;

			if (_trader.IsFinished)
			{
				TestingProcess.Value = TestingProcess.Maximum;
				MessageBox.Show(this, "Закончено за " + (DateTime.Now - _startEmulationTime));
			}
			else
				MessageBox.Show(this, "Отменено");
		});
	}
	else if (_trader.State == EmulationStates.Started)
	{
        //!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        // создаем торговую стратегию, скользящие средние на 80 5-минуток и 10 5-минуток
        _strategy = new SmaStrategy(series, new SimpleMovingAverage { Length = 80 }, new SimpleMovingAverage { Length = 10 })
        {
            Volume = 1,
            Portfolio = portfolio,
            Security = security,
            Trader = _trader
        };
        //!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
		// запускаем стратегию когда эмулятор запустился
		_strategy.Start();
	}
};

Конвертация из csv в bin

2013-03-10T17:42:20Z

Я не могу сказать что я очень тщательно искал ответ на свой вопрос, но всёж в силу своих возможностей потратил не один час )
Не люблю задавать вопросы не найдя предварительно решения (возможно и корявого) )

Вопрос в общем то у меня был простой, как котировки из обычного текстового файла закинуть, либо в bin формат гидры, либо напрямую получить из них CandleSeries
Вот что-то сделал. По крайней мере оно работает...

Код


private void ConvertRoutine()
{
	TimeSpan timeFrame = TimeSpan.FromMinutes(5);
	CandleManager cm = new CandleManager();
	Security sec = new Security
	{
		Id = "EUR5@EUR",
		Code = "EUR5",
		Name = "EURUSD",
		MinStepSize = 0.0001M,
		ExchangeBoard = ExchangeBoard.Test,
	};
	CandleSeries cs = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), sec, timeFrame);
	cm.Start(cs, StartDate, EndDate);
	cm.Container.CandlesKeepTime = EndDate - StartDate;

	foreach (OHLC candle in candlesList)
	{
		if(candle.Date<StartDate || candle.Date>EndDate) continue;
		Candle newC = new TimeFrameCandle();
		newC.ClosePrice = candle.Close;
		newC.CloseTime = candle.Date;
		newC.CloseVolume = candle.Volume;
		newC.HighPrice = candle.High;
		newC.HighTime = candle.Date;
		newC.HighVolume = candle.Volume;
		newC.LowPrice = candle.Low;
		newC.LowTime = candle.Date;
		newC.LowVolume = candle.Volume;
		newC.OpenPrice = candle.Open;
		newC.OpenTime = candle.Date;
		newC.OpenVolume = candle.Volume;
		newC.Security = sec;
		newC.Arg = timeFrame;
		newC.RelativeVolume = 0;
		newC.Series = cs;
		newC.TotalPrice = candle.Close;
		newC.TotalVolume = candle.Volume;
		newC.State = CandleStates.Finished;
		cm.Container.AddCandle(cs, newC);
	}
	var storage = new StorageRegistry();
	var candleStorage =
		storage.GetCandleStorage<TimeFrameCandle, TimeSpan>(sec, timeFrame);
	candleStorage.Save(cs.GetCandles<TimeFrameCandle>());
}

Здесь candlesList это массив объектов

Код


public class OHLC
{
	public DateTime Date { get; set; }
	public decimal Open { get; set; }
	public decimal High { get; set; }
	public decimal Low { get; set; }
	public decimal Close { get; set; }
	public int Volume { get; set; }
}

Его мы получаем считывая текстовой файл

Ccылка на простенький конвертер с подобным кодом
Скрины-инструкции
Код

И собственно вопросы:
- как то же самое сделать адекватным образом? :)
- кроме того
Если просто прописать в References dllки
Ecng.Common, Ecng.ComponentModel, Ecng.Serialization, StockSharp.Algo,
StockSharp.BusinessEntities, StockSharp.Logging
То при выполнении candleStorage.Save(cs.GetCandles<TimeFrameCandle>());
вылезает следующая ошибка:
Инициализатор типа "Ecng.Reflection.Emit.AssemblyHolder" выдал исключение.
Подробнее об ошибке по ссылке, чтобы не захламлять пост
Ссылка на версию программы с ошибкой

Если же заменить StockSharp.Algo.dll в References на исходники - проект StockSharp.Algo, то всё работает
Более того, если после этого удалить этот проект и опять поставить StockSharp.Algo.dll в References, то всё равно всё работает. Видимо что-то связанное с assembly - а в этой теме я не силён )

Спасибо тем, кто смог осилить этот пост ))

Как проходят сделки при тестировании

2019-01-21T17:46:55Z

Добрый день.

Тестирование проходит на 1 мин свечах,
стратегия - StairsCountertrendStrategy из Shell,
инструмент - Сбер

Заряжаю 500000 лотов по рынку как на покупку, так и на продажу.
Цель: разобраться, как будет проходить тестирование при нехватке ликвидности.

Первая сделка (транзакция №7) проходит на покупку и если подсчитать:
69459 + 69457 = 138916
138916 * 2 = 277832, что практически равно объёму первой свечи.

Для первой сделки логика почти понятна - берется вся ликвидность в пределах данной минуты и делиться на 2.
Вопросы:
1) Данная предполагаемая логика не проходит для второй сделки (продажа, транзакция №8). Как проходят сделки при тестировании (пошагово)?
2) Почему происходит дробление объёма? (транзакция №7 - на 2 части (почему не 3 части?), транзакция №8 - на 6 частей (почему не 9 или 5 частей?))

Плеяда вопросов по манипуляции с историческими данными

2018-03-27T18:46:15Z

Добрый день

Прошерстил документацию и не нашёл ответы на следующие вопросы:

1) Как сохранённые локально исторические сделки конвертировать в 1-,5- и т.д.-минутные свечи
1.1) Используя коннектор?
1.2) И не используя коннектор?

2.1) Как и откуда можно получить исторический стакан по инструменту?
2.2) Исторический стакан я могу получить только из ордер лога и больше никак?

3) Как и откуда получить исторические новости по инструменту?

Тестирование стратегий в рамках S# на длительной истории, при отсутствии тиков ?

2012-05-17T18:02:22Z

Уважаемые разработчики StockSharp!

Длительное время для написания и тестирования стратегий использовал TradeStation с его плюсами и минусами, и в итоге все программистские навыки ограничились его встроенным языком. Постоянно сталкивался с проблемой невозможности написания и тестирования более сложных алгоритмов. В принципе, в TS есть возможность через написание DLL усложнять свои алгоритмы, но для этого надо было для начала научиться программированию на "традиционных языках" типа C++, но все как-то не успевал, не хотелось отвлекаться надолго от самих алгоритмов стратегий.
Посему, когда нашел на пауке упоминания об S#, зашел на сайт и вник в содержимое, то сразу понял, что потратив относительно небольшую сумму на обучение, смогу получить 3 в одном - получу навыки программирования на современном языке - C#, эти навыки будут еще узко-направленны в редкой прикладной области - программирование роботов, да еще и познакомлюсь поближе с готовой библиотекой, заточенной под мои потребности тестирования стратегий.
Курсы заканчиваются, и я более чем доволен результатом и полученными знаниями.
Единственная для меня проблема, связанная с библиотекой S#, заключается в следующем:

Я разрабатываю в основном стратегии, связанные с форексом. Во всех платформах, которые я использовал для написания стратегий или с которыми знаком, в алгоритмах используется достаточно похожий набор ордеров - Market, Limit, Stop. Все известные мне платформы достаточно похожи в тестировании алгоритмов, основанных на барах (свечках). И хотя они и позволяют использовать тики, как основу истории, с историей, основанной на TimeFrame барах все работают похоже и без проблем.
В ходе курсов, я понял, что S# больше все же направлена на работу с тиками и стаканами, что позволяет очень точно эмулировать действие стратегии в реальном рынке на реальных данных, а также получать результаты работы стратегии на исторических данных, максимально приближенные к реальным.
Но такой подход - опора в расчетах стратегии на тиковую историю, фактически, не позволяет тестировать алгоритмы, для расчета которых нужна история за несколько месяцев или лет, т.е., это те алгоритмы, которыми я в основном и занимался. Конечно, я успел достаточно поверхностно познакомиться с библиотекой, и, возможно, ее и можно приспособить к написанию и расчету алгоритмов за длительную историю, но для этого придется искать ухищрения и обходные маневры. Артем в качестве варианта предложил тестировать стратегии в WealthLab, a для реальной торговли уже создавать робот с этим алгоритмом на S#.
Возможно, и придется использовать этот вариант, но для этого придется знакомиться с WealthLab и вникать в его возможности.
Но уж очень была красивой надежда, научиться программировать на C# и писать и тестировать стратегии в рамках одной библиотеки - S#, не подвязываясь к другим программам. Вот и возникли вопросы, на которые ответить могут непосредственно разработчики StockSharp:
1. Может быть у разработчиков StockSharp есть в планах добавить в свою библиотеку недостающую функциональность - возможность тестирования стратегий с использованием истории, сохраненной в отличных от тиков TimeFrame? Может быть, что-то подобное есть уже StockSharpStudio?
2. Если сейчас проверка выполнения ордеров при тестировании стратегий на истории производится на тиковой основе, очень ли сложно создать эмулятор, который бы при отсутствии тиковой истории (только баров различных TF) эмулировал бы ордера типа:
Buy Next Bar at Stop OrderLevel
Buy Next Bar at Limit OrderLevel
Buy this Bar at Close
На первый взгляд (ИМХО), создание эмулятора стакана на основе только тиков, вряд ли алгоритмически сложнее, чем эмуляция поведения тиков внутри существующего в истории бара.
Может быть и тиковой эмуляции не требуется, достаточно просто проверять достигнута ли цена ордера на текущем баре и этот текущий бар воспринимать, как отдельный некий усложненный trade, только он уже будет не в виде точки (TickPrice), a в виде отрезка [Low,High]. И если текущий алгоритм при тестировании стратегии на исторических данных с использованием тиков для ордера:
Buy Next Bar at Limit OrderLevel
делает проверку типа:
if TickPrice <= OrderLevel then Order = Done
то, если в качестве Trade использовать не тики, а TF_bar, то при том же самом ордере производилась бы проверка типа:
if OrderLevel inside TF_bar then Order = Done

Т.е. можно попробовать использовать каждый TF_bar, как некая разновидность trade, только не в виде точки, а в виде отрезка, с несколько большим количеством параметров.
На первый взгляд, для возможности тестирования стратегий при наличии только TF-истории, можно создать еще один вид эмулятора к 3-4 существующим на текущий момент.

Понятно, что то, что мне (ИМХО) кажется не очень сложным, с точки зрения программирования может оказаться нетривиальным. Но и плюсов, на мой взгляд, от такой дополнительной фичи немало:

1. Нереальность тестирования алгоритмов (основанных нa анализе Candles) на большом периоде времени (месяцы-годы) из-за огромных временных затрат, связанных с преобразованием тиков в свечки, исчезает.
2. Частая невозможность достать тиковую историю для тестирования стратегий, которые основаны на TimeFrame Candles, не будет больше проблемой, так как интрадейную историю найти намного проще.
3. При наличии очень больших плюсов у S# относительно других платформ, позволяющих создавать и тестировать алгоритмы, текущий недостаток S# (IMHO, для меня уж точно) будет устранен, а значит для той доли разработчиков, которые в своих алгоритмах используют тестирование на большом промежутке истории, не придется изыскивать для подобных тестов другие программные комплексы.
4. Понятно, что одним из самых главных плюсов S# является реалистичность и точность результатов тестирования стратегий, достигаемое за счет использования тиков. И основная направленность S# в начале ее создания, судя по всему (ИМХО), была на биржевую торговлю и удобство создания роботов именно для биржевой торговли. Но коли уже проделана такая гигантская работа, может быть имеет смысл внесением небольших дополнений в библиотеку захватить и другой сегмент разработчиков стратегий, алгоритмы которых заточены больше на работу с теханализом на больших промежутках времени? Относительно уже проделанной работы по созданию библиотеки, это не потребует (ИМХО) больших временных/трудозатрат.
А что касается достоверности полученных в процессе тестирования результатов, так погрешность и неточность вычислений, возникающие при переходе от тиков к TF-барам, очень часто менее важны, чем время вычисления. И разработчик сам волен принимать решение - что он выбирает - точность результатов на тиках, либо потеря точности, при повышении на порядок скорости вычисления, при использовании TF-баров. В конце концов, если стратегия плохая или хорошая, то по результату, даже с погрешностью, это обычно и так понятно.

И отдельный вопрос по форексу.
Нет ли в планах или не рассматривалась разработчиками идея создания адаптера под MetaTrader, который очень популярен для написания роботов для форекса?
По мне, так это немалый сегмент рынка, который мог бы заинтересоваться в использовании S#.

Еще раз уточню, весь мой немалый пост связан с тем, что на основе моих познаний по S#, которые я смог получить за время знакомства с ним, я сделал вывод, что в текущем виде S# не позволит мне тестировать мои стратегии, из-за того, что они в своих идеях требуют для себя историю за длительные периоды времени и используют TF = 5,60...1440 min, и, даже если я найду тиковую историю, то тестирование будет занимать нереальное время, с существующую у меня интрадейную историю я не могу использовать в текущей версии S# для тестирования стратегий.
Если мои посылы и выводы неправильные, и я просто плохо разобрался с S# - я буду только рад. Тогда поправьте меня плз, что я неправильно увидел в библиотеке.

Извиняюсь, что очень многа букф[blush]

HistoryEmulationConnector для двух инструментов

2017-07-05T19:17:58Z

Здравствуйте.
Как правильно создать HistoryEmulationConnector для двух инструментов, если candleManager.Start(this ICandleManager manager, CandleSeries series) только для одного инструмента
var security1 = new Security
{
Id = "SBER@TQBR",
Code = "SBER",
Board = _exchangeInfoProvider.GetOrCreateBoard("TQBR")
};
var candleManager = new CandleManager((Connector)connector);

var seriesSecurity1 = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), security1, timeFrame)
{
BuildCandlesMode = emulationInfo.UsedCandleTimeFrame == null ? BuildCandlesModes.Build : BuildCandlesModes.Load
};

var portfolio = new Portfolio
{
Name = "Test Arbitrage Account",
BeginValue = 1000000,
};

var connector = new HistoryEmulationConnector(new[] { security1, security2 }, new[] { portfolio })
{
EmulationAdapter =
{
Emulator =
{
Settings =
{
// match order if historical price touched our limit order price.
// It is terned off, and price should go through limit order price level
// (more "severe" test mode)
MatchOnTouch = false,
}
}
},

CreateDepthFromOrdersLog = emulationInfo.IsUseOrderLog,
CreateTradesFromOrdersLog = emulationInfo.IsUseOrderLog,

HistoryMessageAdapter =
{
StorageRegistry = storageRegistry,

// set history range
StartDate = startTime,
StopDate = stopTime,

OrderLogMarketDepthBuilders =
{
//{
// secId,
// LocalizedStrings.ActiveLanguage == Languages.Russian
// ? (IOrderLogMarketDepthBuilder)new PlazaOrderLogMarketDepthBuilder(secId)
// : new ItchOrderLogMarketDepthBuilder(secId)
//}
}
},

// set market time freq as time frame
MarketTimeChangedInterval = timeFrame,
};

candleManager.Start(seriesSecurity1); - исключение (An exception of type 'System.ArgumentException' occurred in StockSharp.Algo.dll but was not handled in user code

Additional information: Серия TimeFrameCandle_SBER@TQBR_00-01-00 не была остановлена.)

Wealth-Lab - Matlab - S# кто работает на истории быстрее?

2017-07-04T12:48:39Z

Здравствуйте,начал работать с ммвб фьюч, и придумал некий прибыльный алгоритм, но столкнулся с проблемой, Wealth-Lab показывает нереальное количество времени на вычисления по истории(за 1 год), грузит только 1 ядро и цп 20-30% про ОЗУ вообще молчу, собственно цель заключается в ускорении расчётов путём задействования всех ядер всей ОЗУ и видеокарты(2 видеокарт), где будет правильней и быстрее чекать историю по собственному алгоритму?

Класс ChartPanel. Автоматический диапазон для оси Y не работает

2017-05-10T12:26:24Z

Здравствуйте.
Проект StockSharp-master\Samples\Testing\SampleHistoryTesting из GitHub. После запуска тестирования, автоматический диапазон для оси Y на графике не работает.
Свойство IsAutoRange отвечает за ось X. Какое свойство отвечает за ось Y?
Свойство IsAutoScroll не решило проблему.

http://doc.stocksharp.ru...Charting_ChartPanel.htm

Запускал на Visual Studio 2017 Community Edition.
StockSharp 4.3.23.

Проект SampleRandomEmulation из GitHub не работает

2017-04-20T22:47:28Z

Здравствуйте.
Проект SampleRandomEmulation из GitHub не работает. После окончания тестирования, программа показывает по всем критериям 0.
Запускал на Visual Studio 2015 и 2017 Community Edition.
StockSharp 4.3.23.

SampleHistoryTesting

2016-06-30T13:30:19Z

Добрый день столкнулся со следующей проблемой, SapleHistoryTesting при тестировании на Ticks, работает правильно только с тестовыми данными из примера RIZ2@FORTS.

Тестирование на тиках.

На любых других исторических данных пример вылетает на следующей строке SmaStrategy.cs
var price = Security.GetMarketPrice(Connector, direction);

Проверил на нескольких Security, на разных временных интервалах, приведенный ниже лог соответствует SBER@TQBR

Изменения внесенные в SapleHistoryTesting

Код


             //SecId.Text = "RIZ2@FORTS";
             SecId.Text = "SBER@TQBR";
						
             var level1Info = new Level1ChangeMessage
                {
                    SecurityId = secId,
                    ServerTime = startTime,
                }
                .TryAdd(Level1Fields.PriceStep, 0.01m)
                        .TryAdd(Level1Fields.StepPrice, 0.01m) 
                        .TryAdd(Level1Fields.MinPrice, 0.01m) 
                        .TryAdd(Level1Fields.MaxPrice, 1000000m)
                        .TryAdd(Level1Fields.VolumeStep, 10m);

                //.TryAdd(Level1Fields.PriceStep, secCode == "RIZ2" ? 10m : 1)
                //.TryAdd(Level1Fields.StepPrice, 6m)
                //.TryAdd(Level1Fields.MinPrice, 10m)
                //.TryAdd(Level1Fields.MaxPrice, 1000000m)
                //.TryAdd(Level1Fields.MarginBuy, 10000m)
                //.TryAdd(Level1Fields.MarginSell, 10000m);

Несколько раз перезагружал исторические данные с разных источников, при этом ошибок при загрузке не было.

Тестирование на Тиках и Стаканах

Тест работает в независимости есть или нет данные о стаканах, включена или нет генерация стаканов.
Версии Stock Sharp v4.3.14.2, v4.3.14.5 показали одинаковые результаты при тестированни.

Синхронное тестирование на истории двух разных TimeFrameCandle

2016-05-30T00:02:33Z

Здравствуйте.

Скачал при помощи гидры свечки 5-минутки и часовики.
Попробовал загрузить разными HistoryEmulationConnector в разные графики - все работает.
Теперь пробую через один HistoryEmulationConnector загрузить оба набора свечей.
Пробовал и через один CandleManager и через разные, но подключенные к одному HistoryEmulationConnector.
Выскакивает одна и та-же ошибка - "An item with the same key has already been added."
Ругается на выделенную строку.
Причем в Series у СandleManager этот _series60m успевает добавиться.

Хочется понять я странного хочу или есть возможность синхронной симуляции двух разных TimeFrameCandle для одного инструмента.
Заранее спасибо за ответ.

Код


            connector.NewSecurities += securities =>
            {
                if (securities.All(s => s != security))
                    return;

                // start strategy before emulation started
                strategy.Start();
                candleManager.Start(_series5m);
                candleManager.Start(_series60m); <-------------------------------- Проблема тут

                // start historical data loading when connection established successfully and all data subscribed
                connector.Start();
            };

StackTrace:

Код


   at System.ThrowHelper.ThrowArgumentException(ExceptionResource resource)
   at System.Collections.Generic.Dictionary`2.Insert(TKey key, TValue value, Boolean add)
   at System.Collections.Generic.Dictionary`2.Add(TKey key, TValue value)
   at Ecng.Collections.SynchronizedDictionary`2.Add(TKey key, TValue value)
   at StockSharp.Algo.Testing.HistoryEmulationConnector.StockSharp.Algo.Candles.IExternalCandleSource.SubscribeCandles(CandleSeries series, DateTimeOffset from, DateTimeOffset to)
   at StockSharp.Algo.Candles.CandleManager.ExternalCandleSource.StockSharp.Algo.Candles.ICandleSource<StockSharp.Algo.Candles.Candle>.Start(CandleSeries series, DateTimeOffset from, DateTimeOffset to)
   at StockSharp.Algo.Candles.CandleSourceEnumerator`2.Start()
   at StockSharp.Algo.Candles.CandleManager.Start(CandleSeries series, DateTimeOffset from, DateTimeOffset to)
   at StockSharp.Algo.Candles.CandleHelper.Start(ICandleManager manager, CandleSeries series)
   at SimpleStrategy.MainWindow.<>c__DisplayClass19_0.<Window_Loaded>b__0(IEnumerable`1 securities) in C:\Users\xxxxxxx\Stock\Stage\SimpleStrategy\SimpleStrategy\MainWindow.xaml.cs:line 258
   at Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke[T](Action`1 handler, T arg)
   at StockSharp.Algo.Connector.GetSecurity(String id, Func`2 changeSecurity)
   at StockSharp.Algo.Connector.ProcessSecurityMessage(SecurityMessage message)
   at StockSharp.Algo.Connector.OnProcessMessage(Message message)

Тестирование всегда выдает неверные результаты

2016-02-08T09:23:28Z

Тестирование на тиках и стаканах никогда не совпадает с реальностью, хотя данные подгружены из Гидры.
Вот пример на 30-секундных свечах индекса РТС за сегодня.
Сверху скриншот свечей в тестере, снизу в реал-тайме. В обоих случаях источник данных (тиков и стакана) SmartCOM.
Время начала серии 11:49

Возникает вопрос: а какой вообще толк от такого "тестирования"? Взгляните например на 5-ю свечу. Она вообще не имеет ничего общего с реальным движением.

Да, надо добавить, что тестирование только на тиках выдает правильные свечи.

S#.API

2015-12-08T06:02:40Z

В SampleHistoryTestingPublic последних версий GitHub не инициируется событие
connector.NewSecurities += securities => {...}
и соответственно тестирование не запускается

RealTimeEmulationTrader и свечки

2015-12-03T13:15:30Z

Версия api 4.3.13
Взят пример SampleSMA и следка доработан:

подключение по DDE заменено на LUA
закоммнтированы строки с выставлением заявки(чтобы стратегия не выполняла сделок)
добавлено логирование в метод обработки правила .WhenCandlesFinished()

Получили красивый лог прихода свечей:

Далее меняем:

Код

_trader = new QuikTrader() 
{
  LuaFixServerAddress = "127.0.0.1:5001".To<EndPoint>(),
  LuaLogin = "quik",
  LuaPassword = "quik".To<SecureString>()
};

на

Код

var quicktradermakketdataadapter = new QuikTrader()//(QuickPath.Text) { IsDde = true };
 {
   LuaFixServerAddress = "127.0.0.1:5001".To<EndPoint>(),
   LuaLogin = "quik",
   LuaPassword = "quik".To<SecureString>()

 }.MarketDataAdapter;

_trader = new RealTimeEmulationTrader<IMessageAdapter>(quicktradermakketdataadapter);

Собираем, запускаем, выбираем портфель "Симулятор".
Смотрим тот же свечной лог:

Как видно в варианте с эмулятором последние несколько свечей приходят эхом в течении некоторого времени.
Прошу проверить. Думаю не только у меня так. Как лечить ?

Архив с проектом для проверки воспроизведения ошибки по ссылке https://dropmefiles.com/88Q02

Ощибка с InteractiveBrokers

2015-10-23T12:24:44Z

После успешного соединения с TWS, IBTrader выдает через лог такие сообщения

Цитата:

LOG: 10/23/2015 15:09:29 +03:00 Read: Error validating request:-'ke' : cause - Group name is invalid
LOG: 10/23/2015 15:09:29 +03:00 Error validating request:-'ke' : cause - Group name is invalid

А вот что пишется в лог самого TWS Api

Цитата:

15:09:37:503 -> 15-1-U1628676-
15:09:37:504 -> 9-1-1-
15:09:37:504 -> 4-2--1-2104-Market data farm connection is OK:cashfarm-
15:09:37:504 -> 4-2--1-2104-Market data farm connection is OK:usfarm.us-
15:09:37:505 -> 4-2--1-2104-Market data farm connection is OK:usfarm-
15:09:37:505 -> 4-2--1-2106-HMDS data farm connection is OK:ilhmds-
15:09:37:506 -> 4-2--1-2106-HMDS data farm connection is OK:cashhmds-
15:09:37:506 -> 4-2--1-2106-HMDS data farm connection is OK:ethmds-
15:09:37:506 -> 4-2--1-2106-HMDS data farm connection is OK:fundfarm-
15:09:37:507 -> 4-2--1-2106-HMDS data farm connection is OK:ushmds-
15:09:37:540 <- 14-1-5-
15:09:37:560 <- 59-1-2-
15:09:37:578 <- 49-1-
15:09:37:578 -> 49-1-1445602177-
15:09:37:579 <- 61-1-
15:09:37:579 -> 62-1-
15:09:37:613 <- 62-1-54569095-ALL-AccountType,NetLiquidation,TotalCashValue,SettledCash,AccruedCash,BuyingPower,EquityWithLoanValue,PreviousEquityWithLoanValue,GrossPositionValue,RegTEquity,RegTMargin,SMA,InitMarginReq,MaintMarginReq,AvailableFunds,ExcessLiquidity,Cushion,FullInitMarginReq,FullMaintMarginReq,FullAvailableFunds,FullExcessLiquidity,LookAheadNextChange,LookAheadInitMarginReq,LookAheadMaintMarginReq,LookAheadAvailableFunds,LookAheadExcessLiquidity,HighestSeverity,DayTradesRemaining,Leverage-
15:09:37:615 -> 4-2--1-321-Error validating request:-'ke' : cause - Group name is invalid-
15:09:37:616 <- 5-1-
15:09:37:617 -> 53-1-
15:09:37:617 <- 16-1-
15:09:37:618 -> 53-1-
15:09:37:643 <- 7-3-54569096-0--00010101-00:00:00-----
15:09:37:645 -> 55-1-54569096-
15:22:47:047 -> 4-2--1-2108-Market data farm connection is inactive but should be available upon demand.cashfarm-
15:22:47:047 -> 4-2--1-2108-Market data farm connection is inactive but should be available upon demand.usfarm.us-
15:22:47:097 -> 4-2--1-2108-Market data farm connection is inactive but should be available upon demand.cashfarm-
15:22:47:097 -> 4-2--1-2108-Market data farm connection is inactive but should be available upon demand.usfarm.us-
15:22:48:571 -> 4-2--1-2104-Market data farm connection is OK:usfarm.us-
15:22:56:847 <- 64-1-
15:22:56:847 <- 63-1-54569095-

Может быть это о чем-то кому-то говорит? или это ошибка где-то?

SampleHistoryTesting

2015-09-22T06:38:05Z

Вызвано исключение: "System.Windows.Markup.XamlParseException" в PresentationFramework.dll

Дополнительные сведения: "Инициализация "Xceed.Wpf.Toolkit.DateTimePicker" вызвала исключение.": номер строки "72" и позиция в строке "42".
Далее : Title="{x:Static loc:LocalizedStrings.XamlStr562}" Height="520" Width="834" - недопустимая разметка
Версия 4.3.10
Может что-то забыл подключить?

Ошибка формирования свечей при тестировании по стакану

2015-09-14T23:51:37Z

Всем привет, возможно кто-то сталкивался с проблемой, если да прошу совета как решить

написал тестер который работает на тиковых данных скачанных с финама, все работает корректно.

решил попробовать использовать при тестировании тики+стаканы

подключил hydra к quik через lua и записал один день (тики + стаканы)

суть проблемы:

при запуске тестера на этих данных если используются только тики

Код

connector.RegisterTrades(security);

то график рисуется правильно и выглядит нормально:
изображение 1

если добавить стаканы

Код

connector.RegisterMarketDepth(security);

то свечи в стратегию приходят не правильные - огромного диапазона с огромным объемом (есть ощущение что объем - это сумма всех объемов в стакане)
изображение 2

очень хочется иметь корректные свечки(например из тиков) и при этом иметь честный стакан (для принятия решения о сделке и расчета спреда)

такая же картинка наблюдается если взять стандартный тестер стратегий из семплов

пробовал на версиях S# 4.3.10 , 4.3.8, 4.3.6

Если Вы сталкивались или есть любые соображения как решить эту проблему - буду очень благодарен [biggrin]