Какой метод строит исторические сделки из исторического стакана

2019-02-22T02:23:50Z

Добрый день.

Для построения сделок из ордер лога - есть OrderLogHelperToTrades - метод
https://doc.stocksharp.r...rLogHelper_ToTrades.htm

Как называется метод, строящий сделки из стакана (QuoteChangeMessage)?

Найдена причина четырёх проблем исторического коннектора (HistoryEmulationConnector) и + новый вопрос

2019-02-21T00:53:03Z

Добрый день.

Данный топик является продолжением
https://stocksharp.ru/fo...ta-so-stakanom-zayavok/
https://stocksharp.ru/fo...oricheskogo-konnektora/
и решает следующие проблемы:
1) Правильное локальное время объекта marketDepth в событии Connector_MarketDepthChanged(MarketDepth marketDepth).
2) Правильное локальное время объекта trade в событии Connector_NewTrade(Trade trade).
3) Параллельное получение marketDepth объектов двух инструментов в событии Connector_MarketDepthChanged(MarketDepth marketDepth).
4) Параллельное получение trade объектов двух инструментов в событии Connector_NewTrade(Trade trade).

Входные данные - quotesBinaryDates GAZP@MICEX и LKOH@MICEX.

Корнем зла является строка под номером 349
msg.LocalTime = serverTime;
в классе CachedBasketMarketDataStorage<T> (namespace StockSharp.Algo.Storages).
Убираю и почти всё ок.
Почти - по следующим причинам:
1) Такое кардинальное удаление - не лучшее решение.

2) Криво приходят данные двух инструментов, будь то объект trade или объект marketDepth. Поясню.
Событие Connector_NewOrderLogItem(OrderLogItem orderLogItem) - эталон правильной синхронизированной работы 2-х инструментов.
Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:00
Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:01
Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:02
Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:02
Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:03
Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:04
Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:04
Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:06
Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:06
Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:07
Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:08
Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:09
Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:10
и т.д.
Данные приходят в порядке своего времени.

Но с событиями Connector_MarketDepthChanged(MarketDepth marketDepth) и Connector_NewTrade(Trade trade) - такой красоты нет.
Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:00
Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:01
Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:02
Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:04
Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:06
Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:02
Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:03
Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:04
Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:06
Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:07
Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:08
Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:09
Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:10
и т.д.
В данном примере, рассинхронизация = 6 секундам, но может появляться и в будущем.

И последний момент - продолжительность рассинхронизации.
Если запускать код без breakpoints (без задержек) рассинхрон = равен 10-12 секундам.
Если запускать код с breakpoints (с задержками) рассинхрон = равен 2-3 секундам.

Нерегулярные обновления стакана

2017-06-19T13:35:38Z

Кто нибудь сталкивался с тем, что события обновления стакана приходят произвольно, когда захотят? (подключен через луа)
Ничто не меняется, даже если насильно заказывать через GetMarketDepth(), приходят старые данные.
В эксель по дде стакан прилетает моментально, неужели это какое то ограничение lua? Или ограничение бесплатной версии?

стакан. StockSharp

Какой метод строит исторические сделки из исторического стакана

Найдена причина четырёх проблем исторического коннектора (HistoryEmulationConnector) и + новый вопрос

Нерегулярные обновления стакана