опционы. StockSharp

Алготрейдинг в условиях Фондового рынка ч.2

2020-07-29T13:44:12Z

Ранее мы рассматривали торговые системы для[b] алготрейдинга[/b]. Давайте продолжим разбирать торговые системы дальше.

Рассмотрим наиболее известные торговые системы.

[img=115409]tradingsystems.png[/img]

Следующая система, которая анализирует объем сделок по инструменту и определяет наиболее большие. Такая система получила название - [b]Front running[/b]. Робот принимает условие – большая заявка удерживает цену и побуждает появление заявок в обратном направлении. За счет скорости отслеживаются скачки в стакане, опережая иных участников рынка, снимая малые движения когда исполняются большие заявки.
Одна из самых популярных систем – [b]арбитражный робот[/b]. При работе такого робота торговля проходит инструментами, корреляция которых практически равна 1. Часто за инструменты принимают [b]акции и фьючерсы[/b] одного наименования. Так же применяют акции одного эмитента на разных рынках. Робот следит за изменением цены инструментов, и совершает зеркальные сделки, продает один инструмент и покупает другой, уравновешивают цену. Таким роботом является [url=https://stocksharp.ru/robot/18/edward-scissorhands/]«Эдвард – руки ножницы»[/url], который разработан нашей компанией. Он позволяет проводить арбитражную торговлю и получать прибыль трейдеру.
Наиболее сложный и в плане знаний и технического обеспечения – [b]трейдинг волатильностью[/b]. В основу лег принцип покупки [b]опционов[/b] разных видов, беря за установку потенциальный рост волатильности одного инструмента с расчётом на то, что волатильность определенного инструмента вырастет. Все представленные виды алготрейдинга являются направлениями и включают в себя огромное множество торговых систем. Наша компания предлагает программы такие как [url=https://stocksharp.ru/products/designer/]S#.Designer[/url], позволяющую вести торговлю в удобном для трейдера направлении. Пользователь при помощи конструктора сам создает робота и устанавливает условия работы стратегии.

[img=115410]trading.png[/img]

Более подробно с программой можно ознакомиться на нашем [url=https://stocksharp.ru/products/designer/]сайте[/url].

Как получить TheorPrice по BlackScholes

2018-06-19T20:51:57Z

Добрый день

[spoiler] private static Security CreateStrike(decimal strike, decimal oi, decimal iv, OptionTypes type, DateTime expiryDate, Security asset, decimal? lastTrade) { var s = new Security { Code = "RI {0} {1}".Put(type == OptionTypes.Call ? 'C' : 'P', strike), Strike = strike, OpenInterest = oi, ImpliedVolatility = iv, HistoricalVolatility = iv, OptionType = type, ExpiryDate = expiryDate, Board = ExchangeBoard.Forts, UnderlyingSecurityId = asset.Id, LastTrade = lastTrade == null ? null : new Trade , Volume = 999,//RandomGen.GetInt(10000), Type = SecurityTypes.Option, //TheorPrice = 1212m, };

		s.BestBid = new Quote(s, s.StepPrice ?? 1m * RandomGen.GetInt(100), s.VolumeStep ?? 1m * RandomGen.GetInt(100), Sides.Buy);
		s.BestAsk = new Quote(s, s.BestBid.Price.Max(s.StepPrice ?? 1m * RandomGen.GetInt(100)), s.VolumeStep ?? 1m * RandomGen.GetInt(100), Sides.Sell);

		return s;
	}

var asset = new Security { Id = "RIH5@FORTS", PriceStep = 10, };

        asset.BestBid = new Quote(asset, asset.StepPrice ?? 1m * RandomGen.GetInt(100), asset.VolumeStep ?? 1m * RandomGen.GetInt(100), Sides.Buy);
        asset.BestAsk = new Quote(asset, asset.BestBid.Price.Max(asset.StepPrice ?? 1m * RandomGen.GetInt(100)), asset.VolumeStep ?? 1m * RandomGen.GetInt(100), Sides.Sell);

        asset.LastTrade = new Trade
		{
			Security = asset,
			Price = 105000,
		};

		var expiryDate = new DateTime(2014, 09, 15);
		var currDate = new DateTime(2014, 08, 02);

        var securities = new List<Security>
		{
			asset,

			CreateStrike(105000, 10, 60, OptionTypes.Call, expiryDate, asset, 105000),
			CreateStrike(105000, 10, 50, OptionTypes.Put, expiryDate, asset, 105000)
		};

		var dummyProvider = new DummyProvider(securities, new[]
		{
			new Position
			{
				Security = asset,
				//CurrentValue = -100,
			}
		});

        Security blackScholesOption = CreateStrike(105000, 10, 60, OptionTypes.Call, expiryDate, asset, 105000);
        BlackScholes blackScholes = new BlackScholes(blackScholesOption, asset, dummyProvider);

[/spoiler]

Значения по грекам получаю успешно. (blackScholes.Delta(new DateTimeOffset(new DateTime(2014, 08, 02))))

Не могу разобраться как получить TheorPrice. (blackScholes.Option.TheorPrice = null)

IV(B), IV(A), IV(L) отличия

2018-06-15T18:42:31Z

Добрый день

Чем в xaml:OptionDesk столбцы IV(B), IV(A), IV(L) отличаются друг от друга?

Исторические данные по опционам

2018-02-15T20:14:47Z

Здравствуйте. Как и где получить исторические данные по опционам?