https://stocksharp.ru/handlers/atom.ashx?category=tag&id=опционы&type=forum Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 2026-04-20T19:12:25Z https://stocksharp.ru/images/logo.png https://stocksharp.ru/topic/12009/ 2020-07-29T13:44:12Z 2020-07-29T13:45:56Z ILYA https://stocksharp.ru/users/127794/ info@stocksharp.ru Ранее мы рассматривали торговые системы для<b> алготрейдинга</b>. Давайте продолжим разбирать торговые системы дальше. <br /><br />Рассмотрим наиболее известные торговые системы.<br /><br /><a href='https://stocksharp.ru/file/115409/tradingsystems.png' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/115409/tradingsystems.png?size=800x800" alt="tradingsystems.png" title="tradingsystems.png" /></a><br /><br />- Следующая система, которая анализирует объем сделок по инструменту и определяет наиболее большие. Такая система получила название - <b>Front running</b>. Робот принимает условие – большая заявка удерживает цену и побуждает появление заявок в обратном направлении. За счет скорости отслеживаются скачки в стакане, опережая иных участников рынка, снимая малые движения когда исполняются большие заявки. <br /><br />- Одна из самых популярных систем – <b>арбитражный робот</b>. При работе такого робота торговля проходит инструментами, корреляция которых практически равна 1. Часто за инструменты принимают <b>акции и фьючерсы</b> одного наименования. Так же применяют акции одного эмитента на разных рынках. Робот следит за изменением цены инструментов, и совершает зеркальные сделки, продает один инструмент и покупает другой, уравновешивают цену. Таким роботом является <a href="https://stocksharp.ru/robot/18/edward-scissorhands/" title="https://stocksharp.ru/robot/18/edward-scissorhands/">&#171;Эдвард – руки ножницы&#187;</a>, который разработан нашей компанией. Он позволяет проводить арбитражную торговлю и получать прибыль трейдеру.<br /><br />- Наиболее сложный и в плане знаний и технического обеспечения – <b>трейдинг волатильностью</b>. В основу лег принцип покупки <b>опционов</b> разных видов, беря за установку потенциальный рост волатильности одного инструмента с расчётом на то, что волатильность определенного инструмента вырастет. <br />Все представленные виды алготрейдинга являются направлениями и включают в себя огромное множество торговых систем. Наша компания предлагает программы такие как <a href="https://stocksharp.ru/products/designer/" title="https://stocksharp.ru/products/designer/">S#.Designer</a>, позволяющую вести торговлю в удобном для трейдера направлении. Пользователь при помощи конструктора сам создает робота и устанавливает условия работы стратегии.<br /><br /><a href='https://stocksharp.ru/file/115410/trading.png' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/115410/trading.png?size=800x800" alt="trading.png" title="trading.png" /></a><br /><br />Более подробно с программой можно ознакомиться на нашем <a href="https://stocksharp.ru/products/designer/" title="https://stocksharp.ru/products/designer/">сайте</a>. <br /><br /><br /> https://stocksharp.ru/topic/9601/ 2018-06-19T20:51:57Z 2018-06-21T21:36:00Z Дмитрий_ https://stocksharp.ru/users/62269/ info@stocksharp.ru Добрый день<br /><br /><div class='spoilertitle'><input type='button' value='Показать спойлер' class='btn btn-primary' onclick="toggleSpoiler(this, 'spolier_1f29e0cdade2411d8f89c125e76ef555');" title='Показать спойлер' /></div><div class='spoilerbox' id='spolier_1f29e0cdade2411d8f89c125e76ef555' style='display:none'><br />private static Security CreateStrike(decimal strike, decimal oi, decimal iv, OptionTypes type, DateTime expiryDate, Security asset, decimal? lastTrade)<br /> {<br /> var s = new Security<br /> {<br /> Code = &quot;RI {0} {1}&quot;.Put(type == OptionTypes.Call ? &#39;C&#39; : &#39;P&#39;, strike),<br /> Strike = strike,<br /> OpenInterest = oi,<br /> ImpliedVolatility = iv,<br /> HistoricalVolatility = iv,<br /> OptionType = type,<br /> ExpiryDate = expiryDate,<br /> Board = ExchangeBoard.Forts,<br /> UnderlyingSecurityId = asset.Id,<br /> LastTrade = lastTrade == null ? null : new Trade { Price = lastTrade.Value },<br /> Volume = 999,//RandomGen.GetInt(10000),<br /> Type = SecurityTypes.Option,<br /> //TheorPrice = 1212m,<br /> };<br /><br /> s.BestBid = new Quote(s, s.StepPrice ?? 1m * RandomGen.GetInt(100), s.VolumeStep ?? 1m * RandomGen.GetInt(100), Sides.Buy);<br /> s.BestAsk = new Quote(s, s.BestBid.Price.Max(s.StepPrice ?? 1m * RandomGen.GetInt(100)), s.VolumeStep ?? 1m * RandomGen.GetInt(100), Sides.Sell);<br /><br /> return s;<br /> }<br /><br /><br />var asset = new Security<br /> {<br /> Id = &quot;RIH5@FORTS&quot;,<br /> PriceStep = 10,<br /> };<br /><br /> asset.BestBid = new Quote(asset, asset.StepPrice ?? 1m * RandomGen.GetInt(100), asset.VolumeStep ?? 1m * RandomGen.GetInt(100), Sides.Buy);<br /> asset.BestAsk = new Quote(asset, asset.BestBid.Price.Max(asset.StepPrice ?? 1m * RandomGen.GetInt(100)), asset.VolumeStep ?? 1m * RandomGen.GetInt(100), Sides.Sell);<br /><br /> asset.LastTrade = new Trade<br /> {<br /> Security = asset,<br /> Price = 105000,<br /> };<br /><br /> var expiryDate = new DateTime(2014, 09, 15);<br /> var currDate = new DateTime(2014, 08, 02);<br /><br /> var securities = new List&lt;Security&gt;<br /> {<br /> asset,<br /><br /> CreateStrike(105000, 10, 60, OptionTypes.Call, expiryDate, asset, 105000),<br /> CreateStrike(105000, 10, 50, OptionTypes.Put, expiryDate, asset, 105000)<br /> };<br /><br /> var dummyProvider = new DummyProvider(securities, new[]<br /> {<br /> new Position<br /> {<br /> Security = asset,<br /> //CurrentValue = -100,<br /> }<br /> });<br /><br /> Security blackScholesOption = CreateStrike(105000, 10, 60, OptionTypes.Call, expiryDate, asset, 105000);<br /> BlackScholes blackScholes = new BlackScholes(blackScholesOption, asset, dummyProvider);<br /></div><br /><br />Значения по грекам получаю успешно. (blackScholes.Delta(new DateTimeOffset(new DateTime(2014, 08, 02))))<br /><br />Не могу разобраться как получить TheorPrice. (blackScholes.Option.TheorPrice = null) https://stocksharp.ru/topic/9583/ 2018-06-15T18:42:31Z 2018-06-18T10:41:45Z Дмитрий_ https://stocksharp.ru/users/62269/ info@stocksharp.ru Добрый день<br /><br />Чем в xaml:OptionDesk столбцы IV(B), IV(A), IV(L) отличаются друг от друга? https://stocksharp.ru/topic/9139/ 2018-02-15T20:14:47Z 2018-02-16T09:59:25Z Дмитрий_ https://stocksharp.ru/users/62269/ info@stocksharp.ru Здравствуйте.<br />Как и где получить исторические данные по опционам?