обучение. StockSharp

Проблема с парсингом строки

2013-04-26T08:08:16Z

В таком варианте принимает тип значения параметров индикатора

Код

AccelerationMax = (decimal) 0.02,
                        AccelerationStep = (decimal) 0.2

А вот в таком не хочет

Код

AccelerationStep = decimal.Parse(FactorSarTextBox.Text),
                        AccelerationMax = decimal.Parse(MaximumSarTextBox.Text)

Почему? Берет значение из элемента управления в виде строки и преобразует строку в тип decimal.

Индикатор Fractal на графике (ошибка)

2013-04-24T16:19:42Z

Днем данный код работал, все было нормально. Потом я пробовал добавить на вывод в график индикатор Fractals, у меня было две ошибки исполнения. Я удалил весь код, связанный с Fractals и опять запустил вот этот код. Выпадает Exception в строке
var candleBounds = ((TimeSpan)candle.Arg).GetCandleBounds(_candleSeries.Security);
"Заданный аргумент находится вне диапазона допустимых значений."

Код

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Diagnostics;
using System.Windows;
using System.Windows.Media;
using Ecng.Xaml;
using StockSharp.Algo.Candles;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Indicators.Trend;
using StockSharp.Quik;
using StockSharp.TraderConnection;
using StockSharp.Xaml;

namespace MARKET_SUCCESS
{
    /// <summary>
    /// Логика взаимодействия для MainWindow.xaml
    /// </summary>
    public partial class MainWindow
    {
        private CandleManager _candleManager;                       //Менеджер свечей
        private CandleSeries _candleSeries;                         //Серия свечей

        private ChartArea _chartArea;                               //Область на графике

        private ChartCandleElement _chartCandleElement;             //Графический элемент свечи
        private ChartIndicatorElement _chartBollingerElement;       //Графический элемент Bollinger
        private ChartIndicatorElement _chartParabolicElement;       //Графический элемент Parabolic SAR
        private ChartIndicatorValue _chartBollingerValue;           //графическое значение Bollinger
        private ChartIndicatorValue _chartParabolicValue;           //Графическое значение Parabolic SAR
        private BollingerBands _bollinger;                          //Индикатор Bollinger Bands
        private ParabolicSar _parabolic;                            //Индикатор Parabolic SAR

        public MainWindow()
        {
            InitializeComponent();

            //Указываем конкретный вариант коннектора в обертку
            ConnectionInterface.SafeConnection = new SafeConnection(new QuikTrader(QuikTerminal.GetDefaultPath()));

        }
        private void ChartButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            //Проверяем, чтобы значение тайм-фрейма было указано
            if (TpTimeFrame.Value == null)
            {
                Debug.Print("Value from tpTimeFrame is null");
                return;
            }

            InitChart();
            //Создаем экземпляр графического элемента свечи
            _chartCandleElement = new ChartCandleElement();
            //Добавляем графический элемент свечи в коллекцию
            _chartArea.Elements.Add(_chartCandleElement);

            //Инициализируем индикаторы
            InitIndicators();

            //Получаем тайм-фрейм
            var timeFrame = TpTimeFrame.Value.Value.TimeOfDay;

            //Инициируем процесс получения свечей и дальнейшей отрисовки
            RunProcessGetCandles(timeFrame);

            //Инициализируем стратегию
            //InitStrategy();
        }

        /// <summary>
        /// Метод инициирования среды для получения свечей и дальнейшей отрисовки
        /// </summary>
        /// <param name="timeFrame">Тайм-фрейм для свечей</param>
        private void RunProcessGetCandles(TimeSpan timeFrame)
        {
            //Создаем менеджер свечей
            _candleManager = new CandleManager(ConnectionInterface.SafeConnection.Trader);

            //Получаем торговый инструмент
            var security = ConnectionInterface.SelectedSecurity;

            //Создаем серию свечей
            _candleSeries = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), security, timeFrame);

            //Подписываемся на событие обработки свечи
            _candleSeries.ProcessCandle += Draw;

            //Запускаем получение свечей
            _candleManager.Start(_candleSeries);
        }

        /// <summary>
        /// Метод запускает отрисовку по указанной свече
        /// </summary>
        /// <param name="candle">Экземпляр свечи</param>
        private void Draw(Candle candle)
        {
            //Временные рамки свечи
            var candleBounds = ((TimeSpan)candle.Arg).GetCandleBounds(_candleSeries.Security);

            //Получаем значение Bollinger по данной свече
            var valueBb = _bollinger.Process(candle);
            //Создаем экземпляр значения Bollinger для непосредственного вывода на график
            _chartBollingerValue = new ChartIndicatorValue(_bollinger, valueBb);
            //Получаем значение Parabolic SAR по данной свечке
            var valueSar = _parabolic.Process(candle);
            //Создаем экземпляр значение Paraboli SAR для вывода на график  
            _chartParabolicValue = new ChartIndicatorValue(_parabolic, valueSar);

            //Работаем только с завершенными свечами и одной последней свечей с произвольным состоянием
            if (candle.State == CandleStates.Finished || candle.OpenTime >= candleBounds.Min)
            {
                //Выводим значения на график
                this.GuiAsync(() => Chart.ProcessValues(candle.OpenTime, new Dictionary<IChartElement, object>
                    {
                        {_chartCandleElement, candle},                         //для свечи
                        {_chartBollingerElement, _chartBollingerValue},        //для Bollinger Bands 
                        {_chartParabolicElement, _chartParabolicValue}        //для Parabolic SAR_
                    }));
            }
        }

        /// <summary>
        /// Метод инициализации графика
        /// </summary>
        private void InitChart()
        {
            //Включить авто-прокрутку
            Chart.IsAutoScroll = true;

            //Создаем экземпляр области
            _chartArea = new ChartArea();
            //Добавляем экземпляр области в коллекцию визуального контрола графика
            Chart.Areas.Add(_chartArea);

        }

        /// <summary>
        /// Метод инициализации индикаторов
        /// </summary>
        private void InitIndicators()
        {
             //Создаем экземпляр Bollinger Bands 
             _bollinger = new BollingerBands
                 {
                     Length = 20,
                     Width = 2
                 };

             //Создаем экземпляр графического элемента Bollinger
             _chartBollingerElement = new ChartIndicatorElement
                 {
                     Title = "Bollinger",
                     Color = Colors.Blue,
                     Indicator = _bollinger
                 };
             //Добавляем графический элемент индикатора в коллекцию области
             _chartArea.Elements.Add(_chartBollingerElement);

             //Создаем экземпляр Parabolic SAR
            _parabolic = new ParabolicSar
                {
                    AccelerationMax = (decimal) 0.02,
                    AccelerationStep = (decimal) 0.2
                };
            //Создаем экземпляр графического элемента Parabolic SAR
            _chartParabolicElement = new ChartIndicatorElement
                {
                    Title = "Parabolic",
                    Color = Colors.Aqua,
                    Indicator = _parabolic
                };
            //Добавляем графический элемент в коллекцию области
            _chartArea.Elements.Add(_chartParabolicElement);
        }
    }
}

2 урок

2013-04-23T18:56:08Z

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66674131&id=167402100&hash=720d44732937f9ac&hd=3[/vk]

Темы занятия 2

Wealth Lab API
Что из себя представляет API
DataSeries
Bars
Time Frames
Indicators
Chart
Trading Signals
Position Management
Alerts

Проблемы со свечками

2013-04-22T14:49:20Z

Прошу пояснить смысл метода

Код

private void WindowLoaded(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    //Инициализировать график
    InitChart();
}

Я метод InitChart(); указываю в обработчике события кнопки.
Если этот метод ввожу в код, график не инициализируется, да и решайпер говорит, что он не используется...

5 урок

2013-04-22T12:44:00Z

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66674957&id=167882576&hash=ca2ec6f15e8e401b&hd=3[/vk]

Презентация

Темы занятия 5 (Коллекции и дженерик-коллекции)

• Динамические структуры данных
• Что такое коллекции, зачем, где они в C#
• Коллекции на примере списков
• Механизмы работы коллекций, роль интерфейсов при работе с ними
• Реализация системных интерфейсов в своих классах - преимущества и особенности

Домашнее задание

На основе рассмотренных ранее примеров классов, но лучше на основе любого собственного реализовать работу с коллекцией(ями), предусмотреть реализацию 2-3 интерфейсов из System.Collections.Generic в своих классах.

Вложения:
Код из урока
Пример решения домашнего задания

Новый способ установки S#.WealthLab

2013-04-21T06:13:34Z

Для удобства пользователей, S#.WealthLab теперь устанавливается/обновляется также как S#.Studio и S#.Data.

Т.е. больше нет необходимости следить за новыми обновлениями, т.к. S#.WealthLab сам проверяет наличие новых версий. При наличии новой версии достаточно при запуске Wealth-Lab дать согласие на обновление адаптера.

Что для этого надо сделать.

Зайти на сайте http://www.stocksharp.com/ в раздел скачивания:

Скачать WealthLab.zip:

Распаковать WealthLab.zip в папку с установленным Wealthlab 6.4 x86. Например по адресу C:\Program Files (x86)\MS123\Wealth-LabDeveloper 6 (не забыть разблокировать) и запустить WealthLab.StockSharp.Update.exe:

Далее необходимо настроить адаптер согласно инструкции.

При запуске WealthLab-а, при наличии новых версий S#.WealthLab адаптера, будет показано окно с предложением выполнить обновление:

Урок 2. Потоковые данные (сделки, котировки). Шаблон для универсального (безопасного) подключения.

2013-04-20T13:08:12Z

Видео-уроки:
Создание обертки коннекторов (шаблон для подключений)

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66650972&id=167470507&hash=5aed0d16f3d8cb3b&hd=3[/vk]

Работа с потоковыми данными

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66650972&id=167477199&hash=974c22b650016bee&hd=3[/vk]

Видео-уроки (экстра):
Работа с котировками, отслеживание сигналов

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66650972&id=167477299&hash=130700df674df7af&hd=3[/vk]

Темы занятия:

Создание безопасной обертки (шаблона) для различных коннекторов

Создание безопасного варианта универсального подключения
Создание элемента управления для работы с коннектором (подключение, отключение, инструменты)

Потоковые данные

Котировки
Сделки

Создание приложения, отображающего потоковые данные

Вывод всех сделок в окно
Создание визуального стакана котировок

Домашнее задание:

Вывести в окно значение латентности и время последнего обновления стакана.
Добавить в окно второй стакан глубиной в 5.

Полезные ссылки:
Класс MarketDepth
Класс Quote
Класс Trade

Вложения:
Скачать проекты

Изменения в проектах:

6 урок

2013-04-18T21:25:16Z

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66674131&id=167402168&hash=6a06bbd53d74a826&hd=3[/vk]

Темы занятия 6

Написание сложных стратегий на основе
Нескольких тайм фреймов
Нескольких символов
Нескольких позиций

5 урок

2013-04-18T17:18:17Z

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66674131&id=167402162&hash=1174a061e5e5d00c&hd=3[/vk]

Темы занятия 5

Использование Visual Studio 2012 совместно с Wealth lab
Создание стратегии в Visual Studio 2012
Отладка стратегии с помощью Visual Studio 2012
Создание собственного индикатора
Создание собственного графика
Создание собственного PosSizer

Что почитать по теме:
1. Wealth-Lab Development Guide

4 урок

2013-04-18T10:51:02Z

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66674957&id=167882517&hash=dbb03646e95aee45&hd=3[/vk]

Презентация

Темы занятия 4 (Интерфейсы и дженерики)

• Разное о классах и полиморфизме
• Перегрузка операторов
• Индексаторы
• Интерфейсы, зачем и как
• Generic types (генерики), их использование, специализация параметров

Домашнее задание

Выбрать один из рассмотренных ранее классов и написать на основе него дженерик-тип. Можно придумать свою идею класса, желательно
попробовать воспользоваться интерфейсами в ходе выполнения задания.

Вложения:
Код из урока(1)
Код из урока(2)
Пример решения домашнего задания

4 урок

2013-04-18T10:20:47Z

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66674131&id=167402149&hash=ec89897d51dded02&hd=3[/vk]

Темы занятия 4

Оптимизация торговых стратегий
С использованием полного перебора
С использованием Монте-Карло
С использованием Генетического оптимизатора
Плюсы и минусы разных методов оптимизации
Отличие оптимизации от переоптимизации

Что почитать по теме:
1. Генетические алгоритмы
2. Метод Монте-Карло в вычислительной математике. Вводный курс
3. Разработка, тестирование, оптимизация торговых систем для биржевого трейдера

Полезные материалы:
1. Генетический алгоритм - эволюционирующие машины

3 урок

2013-04-16T16:32:16Z

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66674131&id=167402143&hash=eabcb8fe62386bbd&hd=3[/vk]

Темы занятия 3

Создание первой стратегии
С использованием мастера стратегий
С использованием C# + Wealth-Lab Api

Домашнее задание

Решение домашнего задания

Код


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using WealthLab;
using WealthLab.Indicators;
using System.Drawing;

namespace WealthLabCompile
{
	class MovingAverageCrossover : WealthScript
	{
		private StrategyParameter slowPeriod; //Объявляем период для медленной скользящей средней.
		private StrategyParameter fastPeriod; //Объявляем период для быстрой скользящей средней..

		public MovingAverageCrossover() //Создаём конструктор для инициализации переменных 
		{
			fastPeriod = CreateParameter("Fast Period", 20, 1, 100, 1); //Инициализируем быструю скользящая среднею. 
			slowPeriod = CreateParameter("Slow Period", 50, 20, 300, 5); //Инициализируем медленную скользящая среднею.       
		}

		protected override void Execute()
		{
			int fastPer = fastPeriod.ValueInt; //Получаем значение периода для быстрой скользящей средней 
			int slowPer = slowPeriod.ValueInt; //Получаем значение периода для медленной скользящей средней 
      
			SMA smaFast = SMA.Series(Close, fastPer); //Создаём простую скользящая среднею с быстрым периодом
			SMA smaSlow = SMA.Series(Close, slowPer); //Создаём простую скользящая среднею с медленным периодом

			PlotSeries(PricePane, smaFast, Color.Green, LineStyle.Solid, 2); //Наносим скользящая на график 
			PlotSeries(PricePane, smaSlow, Color.Red, LineStyle.Solid, 2); //Наносим скользящая на график

			for (int bar = Math.Max(fastPer, slowPer); bar < Bars.Count; bar++) //Главный цикл который последовательно перебирает все доступные данные.  
			{
				if (IsLastPositionActive) //Проверяем существует ли открытая позиция  Если да то 
				{          
					if (CrossOver(bar, smaFast, smaSlow)) //Не произошло ли пересечения скользящих снизу вверх если произошло то     
					{
						ExitAtMarket(bar + 1, LastPosition); //Закрываем открытую короткую позицию
						BuyAtMarket(bar + 1); //Открываем длинную  позицию
					}
					if (CrossUnder(bar, smaFast, smaSlow)) //Если же произошло пересечение скользящих сверху вниз тогда    
					{
						ExitAtMarket(bar + 1, LastPosition); //Закрываем открытую длинную позицию
						ShortAtMarket(bar + 1); //Открываем короткую  позицию
					}
				}
				else //Если мы находимся не в позиции     
				{
					if (CrossOver(bar, smaFast, smaSlow)) //Проверяем не произошло ли пересечения скользящих снизу вверх если произошло то  
					{
						BuyAtMarket(bar + 1); //Открываем длинную  позицию
					}
					if (CrossUnder(bar, smaFast, smaSlow)) //Если же произошло пересечение скользящих сверху вниз тогда    
					{
						ShortAtMarket(bar + 1); //Открываем короткую  позицию
					}
				}
			}
		}
	}
}

3 урок

2013-04-15T11:29:11Z

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66674957&id=167881080&hash=cdf8af0a565cce57&hd=3[/vk]

Презентация

Темы занятия 3 (ООП в C#)

• Спецификаторы доступа
• Полифорфизм, инкапсуляция, наследование
• Свойства, как ими пользоваться
• Абстрактные классы
• Исключения
• Nullable types, статический класс

Домашнее задание

На основе кода, приведенного в проекте 1, написать простейший биржевой стакан. Класс должен уметь заполнять себя
при помощи класса заполнения и выводить значения заявок на консоль. Также предлагается попробовать реализовать тоже самое на основе проекта 2 (где абстрактный класс).

Вложения:
Проект1
Проект2

Пример решения домашнего задания:
Домашнее задание - 1
Домашнее задание - 2

Урок 1. Быстрый старт StockSharp!

2013-04-13T10:45:28Z

Видео-уроки:
Основной урок:

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66650972&id=167466607&hash=c6ed55fcd6fec380&hd=3[/vk]

Введение в StockSharp.Studio:

В данном уроке настроим Вашу торговую платформу и напишем первого торгового робота!

Выбрать свою платформу:

Quik.Реальный Quik лучше получать у каждого брокера отдельно. Получить демо.
SmartCOM. Работает как служба, не требует графической платформы для ручной торговли. Получить демо.
Альфа-Директ. Демо можно получить только имея реальный счет [blink]
Plaza II. Получить демо (написать письмо, отвечают оперативно). Примерно выглядеть должно оно так.
Fusion/BlackWood. Уточнение: платформа для торговли не требуется. Получить демо
Transaq. Если клиент Финама, логин/пароль можно получить в личном кабинете. Transaq абсолютно бесплатный.

Настройка/запуск торговой платформы для робота:

Темы занятия:

Основные концепции StockSharp

Продукты StockSharp
Архитектура StockSharp

Коннекторы

Обзор коннекторов
Специфика передачи данных коннекторов

Создание простого приложения

Подключение к торговой платформе
Получение портфелей и торговых инструментов
Отправление первых заявок

Домашнее задание:

В программе реализована возможность подачи заявок на покупку, теперь нужно сделать возможность подачи заявок на продажу, чтобы пользователь приложения мог как покупать так и продавать.
Предусмотреть возможность отмены всех активных заявок.

Документация:

Вложения:
Скачать проекты

Изменения в проектах:

1 урок

2013-04-10T09:03:45Z

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66674131&id=167402087&hash=4cfe2fc15cc31ef2&hd=3[/vk]

Темы занятия 1

Знакомство с Wealth Lab
Описание плюсов и минусов программы Wealth Lab
Знакомство с графическим интерфейсом Wealth Lab
Обзор основных окон программы Wealth Lab

Домашнее задание

Решение домашнего задания

2 урок

2013-04-04T11:50:30Z

[VK]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66674957&id=167881046&hash=9de1925dbafbc515&hd=3[/VK]

Презентация

Темы занятия 2 (Объявление и вызов методов. Знакомство со структурами и классами.)

• Разбор домашнего задания
• Функции и их разновидности
• Передача параметров по значению и по ссылке
• Параметры ref, out. Использование params.
• var + foreach
• Структуры и классы, введение. public/private
• static методы

Код из урока:

Код


using System;

namespace TestApp2
{
    internal class Program
    {
        const int N = 10;
        const int lot = 10;
        static int[] my_positions = new int[N] {100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000};

        static bool IsPositionBad(int positionNumber, int[] someprices)
        {
            return my_positions[positionNumber] > someprices[positionNumber];
        }


        static void ClosePosition(int positionToCloseNumber, int[] someprices)
        {
            // Something, we close position, imagine complex code here
            Console.WriteLine(my_positions[positionToCloseNumber] - someprices[positionToCloseNumber]);
//            my_positions[positionToCloseNumber] = -1;
//            someprices[positionToCloseNumber] = 0;
        }

        static void payTaxes(ref double sum)
        {
            sum *= 0.87;
            Console.WriteLine(sum);
        }

        static void getTotal(out int total)
        {
            total = 0;
            for (int i = 0; i < N; i++)
            {
                total = my_positions[i] * lot;
            }
        }

        static int getTotalOf(params int[] positions) // getTotalOf(int a, int b, int c ...)
        {
            int sum = 0;
            foreach (var i in positions)
            {
                sum += i*lot;
            }

            return sum;
        }


        private static void Main(string[] args)
        {
            var prices = new int[N];

            var r = new Random();

            for (int i = 0; i < N; i++)
            {
                prices[i] = my_positions[i] + r.Next(-10, 10);
            }

            for (int i = 0; i < N; i++)
            {
                if (IsPositionBad(i, prices)) ClosePosition(i, prices);
            }

            //------------------------------

            Console.WriteLine("---------------------");

            for (int i = 0; i < N; i++)
            {
                Console.WriteLine("{0} \t {1}", my_positions[i], prices[i]);
            }

            Console.WriteLine("---------------------");

            double my_sum = 100.25;
            payTaxes(ref my_sum);
            Console.WriteLine(my_sum);

            int main_total;
            getTotal(out main_total);
            Console.WriteLine(main_total);

            int a = 900;
            int paramsTotal = getTotalOf(200, a, 300, 400);
            Console.WriteLine(paramsTotal);

            Console.ReadLine();
        }
    }
}

Домашнее задание

Реализовать структуру JapanCandles, 2-3 обычных метода и 1-2 статических. Заготовка ниже.

Решение домашнего задания

Код


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Hometask2
{
    class Program
    {
        private const int N = 10;

        enum CandleColor
        {
            BLACK, WHITE
        }

        struct JapanCandles
        {
            public double openPrice;
            public double closePrice;
            public double minPrice, maxPrice;
            public CandleColor color;

            //2-3
            public bool isDodje() // Этот метод будет работать с полями той структуры, для которой будет вызван
            {
                return Math.Abs(openPrice - closePrice) < Double.Epsilon;
            }

            public bool isMarubozu() // аналогично, проверяем цвет и разчитываем длину хвостов
            {
                if (color == CandleColor.BLACK)
                    return (openPrice / maxPrice) > 0.9 && (minPrice/closePrice) > 0.9;

                return (closePrice / maxPrice) > 0.9 && (minPrice/openPrice) > 0.9;
            }

            public bool isUpHammer()
            {
                if (color == CandleColor.BLACK)
                    return (openPrice / maxPrice) > 0.8 && (minPrice / closePrice) < 0.8;

                return (closePrice/maxPrice) > 0.8 && (minPrice/openPrice) < 0.8;
            }


            //1-2
            static public int countMarubozus(JapanCandles[] candles) // А вот статический метод уже должен принимать параметры
            {
                int count = 0;

                foreach (var japanCandle in candles) // проходим по всему массиву
                {
                    if (japanCandle.isMarubozu()) count++; // используем нестатичный метод для каждого элемента
                }

                return count;
            }

            static public int countUpHammers(JapanCandles[] candles) // аналогично
            {
                int count = 0;

                foreach (var japanCandle in candles)
                {
                    if (japanCandle.isUpHammer()) count++;
                }

                return count;
            }

            static public void fillRandom(JapanCandles[] candles) // случайное заполнение
            {
                var r = new Random();

                double val;
                for (int i = 0; i < candles.Count(); i++)
                {
                    val = 100 + Math.Sin(i*10); // Пусть синус
                    candles[i].openPrice = val + r.Next(-10,10);
                    candles[i].closePrice = val + r.Next(-10, 10);
                    candles[i].minPrice = Math.Min(candles[i].openPrice, candles[i].closePrice) + r.Next(-15, -5);
                    candles[i].maxPrice = Math.Max(candles[i].openPrice, candles[i].closePrice) + r.Next(5, 15);

                    if (candles[i].closePrice > candles[i].openPrice) candles[i].color = CandleColor.WHITE;
                    else candles[i].color = CandleColor.BLACK;
                }
            }
        }

        static void Main(string[] args)
        {
            JapanCandles[] candles = new JapanCandles[N]; // создаем, как обычный массив встроенного типа

            JapanCandles.fillRandom(candles); // тут 2 вызова статичных методов, потому имя структуры, а не массива
            int marz = JapanCandles.countMarubozus(candles);

            Console.WriteLine("{0} marubozus in candles", marz);
            Console.ReadLine();
        }
    }
}

Вложения:
Проект

Неправильный код клиента (Quik)

2013-04-04T08:08:59Z

newuser

Добрый день!

Пока не освоил всех премудростей StockSharp и вот при создании заявки
и выставлении ее в стратегии получаю APIException "Неверный код клиента".

Код


qt.FormatTransaction += transaction =>{ transaction.SetClientCode(" ")};

[11:16:16] Самунджян Артём: если у Вас спец. код какой то
[11:16:26] Самунджян Артём: то его можно вручную установить через транзакции
[11:16:38] Самунджян Артём: qt= QuikTrader

Wealth-Lab Adapter

2013-04-01T15:21:27Z

Wealth-Lab адаптер!

1 урок

2013-04-01T09:03:33Z

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66674957&id=167880434&hash=1b0e6cacc49f7e2b&hd=3[/vk]

Программы для работы

Презентация урока

Intro

Самое нужное о C# программировании!
Потребуется Microsoft Visual Studio 2012 + Resharper 7 (совместимый со студией вашей версии)

Помощь в программировании:

Герберт Шилд (хорошая книга по программированию)

Темы занятия 1 (Использование базовых конструкций C#)

• Вводное слово по C#, MSVS, Resharper.
• Обзор типов проектов и решаемые ими задачи.
• Как работать с исходными кодами, редактор текста. Компилирование проекта.
• Основные типы C# .NET.
• Пространство имен. Константы, комментарии, переменные.
• Операторы ветвлений, выбора (If..else, switch, ?:)
• Логические, условные, унарные, операторы равенства.
• Циклы (for, while, do ... while)
• Перечисления. Массивы.

Код из урока:

Домашнее задание

Пользуясь знаниями, полученными из первого урока, написать программу, примитивно моделирующую предоставление
кредитного плеча (см. видео). Использовать цикл, switch, enum, условные переходы.

Решение домашнего задания

Код


using System;

namespace Hometask1
{
    class Program
    {
        enum Command { BUY, SELL, QUIT }  //Перечисление

        static void Main(string[] args)
        {
            string input;
            Command command;

            int account = 5000;  //Сколько денег было
            double shoulder = 0.01;  // Кредитное плечо

            int total_money = (int) (account/shoulder);  // Денег участвуют изначально
            int all_money = total_money; // Денег участвуют в процессе
            var r = new Random();

            do
            {
                Console.WriteLine("What do you want?");
                input = Console.ReadLine(); // читаем команду с консоли
                command = (Command)Enum.Parse(typeof(Command), input.ToUpper());  // String to Enum

                switch (command)  // Если команда
                {
                        case Command.SELL:  //Продавать
                         Console.WriteLine("SELLING");  // Продаем
                        break;
                        case Command.BUY: // Покупать
                         Console.WriteLine("BUYING");  // покупаем                      
                        break;
                }
				//Случайно генерируем, как изменился счет
                all_money = all_money * r.Next(97, 103) / 100;  // 97 - 103 

                if ((total_money - all_money) > account)  // Считаем прибыль/убыль, тчонее сравниваем
                {
                    Console.WriteLine("MARGIN CALL!!!"); // Если много в минус - марджин колл, команду ставим на выход
                    command = Command.QUIT;
                }

            } while (command != Command.QUIT);  // Проверяем, нет ли команды прекращения

            Console.WriteLine("Money for you = {0}", all_money * shoulder);  // Результат, можно что-то иное вывести
            Console.ReadLine();
        }
    }
}

Полезные ссылки
Оформление кода C#
MSDN -- База знаний онлайн
Задать вопросы русским
Задать вопросы иностранцам

Вложения:
Проект

Подключение к PlazaII(Тестовый сервер)

2013-03-28T11:02:20Z

Вопросы/ответы - Skype

Артем, добрый день. Вы не подскажите по какой причине вот такой вот код (только он есть в проекте):

Код


            public readonly PlazaTrader _trader = new PlazaTrader();

            const string adress = "127.0.0.1:4001";
            _trader.Address = adress.To<IPEndPoint>();

            _trader.Connected += () =>
            {

            };
            _trader.Connect();

может не коннектится к тестовой плазе?
Причем самое важное и главное - пример SampleGUI коннектится и в нем, в обработчике нажатия Connect я оставил ровно такой же код..
Логин/пароль введены были при установке роутера (ну это и не важно - семпл гуи же коннектится без лог пасса)..
[27.03.2013 20:06:02] Самунджян Артём: Построить под x64
[27.03.2013 20:07:54 | Изменены 20:09:29] Юрий: а пример то под любой проц построен..
[27.03.2013 20:07:59] Юрий: сейчас попробую
[27.03.2013 20:08:37] Юрий: А как так?)
[27.03.2013 20:09:00] Юрий: Заработало.