обучение. StockSharp

как получить цену закрытия в Плазе

2013-08-30T12:06:07Z

Подключаюсь через плазу. Нужно получить цену последней сделки вечерней сессии перед открытием торгов утром.

Пробую через Security, у которой есть ClosePrice и LastTrade.Price. При этом ClosePrice возвращает последнюю сделку дневной сессии, то есть если обратиться к ней в 12 ночи (или утром), то вернётся цена закрытия не в 23-50 а в 18-45. C LastTrade вообще какая-то ерунда происходит. После закрытия вечерней сессии возвращается null, а при запуске утром перед началом торгов возвращается какая-то случайная сделка в 19-07.

Конечно, последнюю цену можно в конце концов с сервера финама брать, но стоит ли городить огород. Есть какой-то простой способ?

И второй вопрос. Есть ли в плазе способ ограничить получаемые инструменты? А то их слишком много. Хочется выбрать только те, которые нужны для торговли.

Технология CUDA

2013-08-30T08:48:26Z

Уважаемые разработчики, расскажите, пожалуйста, возможно ли применить технологию CUDA к платформе S# для ускорения алгоритмов тестирования?

Как оптимизировать скорость тестирования?

2013-08-28T07:18:47Z

Добрый день!
Объясните, пожалуйста, как правильно делить потоки при тестировании(оптимизации) для полной загрузки всех ядер процессора и оперативной памяти?
Какие рекомендации для оптимизации скорости алгоритмов? (чем пользоваться, чем не пользоваться)
В примере:

Код


var periods = new[]
{
    new Triple<int, int, Color>(80, 10, Colors.DarkGreen),
    new Triple<int, int, Color>(70, 8, Colors.Red),
    new Triple<int, int, Color>(60, 6, Colors.DarkBlue),
};

Код


foreach (var period in periods)
{
    // создаем тестовый инструмент, на котором будет производится тестирование 
    var security = new Security
    {
......

Цитата:

... для каждого периода создается свой отдельный инструмент, портфель, стратегия, шлюз для тестирования и т.д. Это сделано для того, чтобы отдельные потоки могли менять свою копию данных, не создавая коллизии в других потоках тестирования.

Как такой код может параллельно считать в несколько потоков? Как-то не ясно из примера...

Формат данных истории

2013-08-27T07:39:01Z

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, с каким форматом исторических данных лучше и быстрее работать. С .bin или .txt? Быстрее работать с заранее сформированными свечами или делать их внутри программы из тиков?

Послали сюда)))

2013-08-26T19:12:30Z

Никак не хочет клеить данные, пишет: "Биржевая площадка не указана.".
Пишешь площадку, говорит:"Символ @ встречается несколько раз."
И так и сяк. Не хочет.[confused]

P.S. Косяк номер два. Не получается сформировать свечки из тиков большого объема, например, из склеенного фьючерса SPFB.RTS@FORTS. Как только количество свечек достигает 100000 Гидра останавливается и пишет: "Данных слишком много для отображения" Конечно их там много!))) Пробовал сохранять сразу в формате .bin - не работает. Сохраняет только в .txt, но файлы получаются очень жирными.

P.S.2 S#.API может на прямую работать с историей в формате .bin, ведь не только с .txt?

Передача объектов по трубам

2013-08-26T07:35:56Z

Можно ли передавать через именованные каналы объекты, а не только стринговые сообщения? Ни в одном найденном мной примере про NamedPipes не нашёл передачу чего-либо кроме текста.

Неудачное обновление библиотек

2013-08-25T11:09:08Z

Решил обновить библиотеки проекта SafeConnection с 4.1.9 до 4.1.17. Скопировал стандартный набор файлов в папку Debug. После запуска солюшн в Reference обновления и их версии отражаются, стал доступным OrderStates.Pending. Вот только после коннекта перестал срабатывать автоэкспорт. Где и как искать решение проблемы?

Доступ к объектам из классов

2013-08-23T09:22:47Z

Можно ли получить доступ из стратегии к внешним коллекциям. Вроде этого:

Код


    public partial class MainWindow : Window
    {
        public static ObservableCollection<MarketDepth> Stakan { get; set; }

        public MainWindow()
        {
            Stakan = new ObservableCollection<MarketDepth>() { };
            InitializeComponent();
        }
    }

    class MyStrategy:Strategy
    {
        protected override void OnStarted()
        {
            [h]Stakan.???[/h]
                
            base.OnStarted();
        }
    }

Как чистить память?

2013-08-15T20:50:22Z

Просто включаю и выключаю коннектор к Квику. И с каждым перезапуском он все тяжелее загружает данные, а потом на 4-5 включении выбрасывает с ошибкой о переполнении памяти. С каждым включением он съедает 400 Мб оперативной памяти, а после отключения её не выгружает. Только когда закрываешь окно коннектора он освобождает память. Код отключения у меня как из уроков:

Код


public void DisConnectSafe()
        {
            //Если коннектор к торговой платформе не пуст и соединение установлено
            if(Trader!=null && Trader.IsConnected)
            {
                Trader.StopExport();
                Trader.Disconnect();
                
            }
        }

Dispose() не помогает!!!

помогите с плазой

2013-08-15T18:18:30Z

В общем подключил у брокера плазу2 - брокер прислал логин, пароль и четыре ip адреса (подключение через сервер брокера), один default и три direct (впрочем, они отличаются только последней цифрой в числе после двоеточия. Скачал с сайта биржи роутер (ClientGate для 32-х разрядной системы), установил как службу. В процессе установки роутера указал эти ip адреса, логин и пароль.

Дальше запускаю пример работы с плазой SampleGUI, но подключиться не удаётся. Не до конца понимаю, нужно ли указывать ip, пробовал и так и так. В случае когда указываю ip, который мне брокер прислал прямо в форме, выскакивает ошибка подключения к серверу (скрин ниже). В случае когда ничего не указываю, то есть комментирую эту строку в коде, долго-долго ничего не происходит, а потом появляется сообщение, что не удалось подключиться в установленное время.

Код


Trader.Address = Address.Text.To<IPEndPoint>();

Ещё не понимаю, нужно ли указывать логин и пароль на форме SampleGUI, если я их уже в роутере при установке. Пробовал и указывать, и не указывать - не работает.

Запускаю всё на локальной машине, то есть на домашнем компе.

p.s. как же это всё сложно!

Где-то косячок... =)

2013-08-10T19:28:57Z

Изменяющиеся цвета кнопок при подключении я сделал. Понравилось. Захотелось, чтобы при нажатии "Connect" запускался терминал и авторизовывался, если он не запущен. Да так, чтобы логин и пароль были записаны в отдельном фале, а не в коде(пока юзаю Junior для отладки). Сделал. Но вот косяк. Терминал запускается, а передавать значения в StockSharp.WpfConnectionInterface.dll не хочет. Если запускать код на включенном терминале, то все работает. Думал задержки маленькие поставить - не помогают. Нужен взгляд профессионала!)

Как работает запуск и авторизация:
По адресу C:\Key_Junior\Key_Junior.txt храню файл Key_Junior.txt(кодировка файла UTF-8 вроде), в котором текст следующего содержания:
C:\Program Files\QUIK-Junior\info.exe
61488
ХХХХХХХХХХ
, где первая строка адрес нужного Квика, вторая и третья логин и пароль.
метод считывает каждую строку и запоминает нужные данные. А потом на их основе запускает терминал.

Прилагаю архивчик, в нем:
Из StockSharp.WpfConnectionInterface - InterFace.xaml, InterFace.xaml.cs;
Из StockSharp.TraderConnection - SafeConnection.cs;
Текстовый файл - Key_Junior.txt.

По отдельности работает. Вместе, на моменте передачи данных из потока(уже появляется надпись "Disconnect") зависает.

П.С. Может это все как-то более рационально можно реализовать?

Как работать с .sln ?

2013-08-10T07:31:02Z

В групповом проекте куча проектов. Как мне запустить один необходимый? По умолчанию студия запускает первый! А мне нужен, допустим, пример из 3 урока.
И еще вопрос. Например, в том же 3 уроке хочу подправить в StockSharp.WpfConnectionInterface InterFace.xaml(Кстати Студия пишет, что в вашем не может создать экземпляр этой библиотеки и ее приходится подключать к проекту по-новому, хз почему). Как я понимаю это уже готовая библиотека и идет как ссылка к проекту и ее не исправишь из проекта. Нужно брать исходные коды StockSharp.WpfConnectionInterface и StockSharp.TraderConnection править их и по новому компилировать библиотеку. Но в исходном коде этих библиотек я не могу их отладить так как это библиотека и нужно создать новый проект и в нем сослаться на эту библиотеку, чтобы можно было запустить отладку. Как запустить на отладку проект создающий библиотеку классов?
Скорее всего я что-то делаю не верно. Хорошо, когда все проекты лежат вместе, нагляднее. Но как теперь во всей этой куче файлов разгребаться непонятно [confused]

P.S. И еще парочка дурацких вопросов. Я могу изменить тип разрабатываемого проекта в процессе? Например, создал проект консольного приложения, а потом захотел сделать из него библиотеку. Как изменить тип проекта? Создавать новый проект и копировать в него код? Наверное, как-то проще делается))) Плюс Студия так и нарочит закрыть текущий проект когда хочешь создать новый проект. Можно создать новый проект в Новом окне Студии?

Настоящая тусовка

2013-08-09T11:40:56Z

TFS (командная работа, чаты, актуальные изменения)!

Team Foundation Service/Server (сокр. TFS) — продукт корпорации Microsoft, представляющий собой комплексное решение для командный работы (совместное решение задач). Основная функция - размещение хранилища проектов в "облаках". Доступ к проектам осуществляется через Visual Studio (командная работа)

Услуга распространяется под подпиской на "EduLive" курсы (S#, WealthLab)!

Основные задачи TFS:

Доступ к основным и экстра проектам (стратегии, примеры) обучения S#, WealthLab (отслеживание актуальных изменений, добавлений).
Публичные репозитории, где все могу поделиться своими наработками. Загрузить свой проект, чтобы изменения в коде можно было продемонстрировать также и другим ученикам.

Как подключиться?

Создайте аккаунт на Microsoft Live
Отправьте свой liveid (e-mail) нам на почту lesson@stocksharp.com
Ожидайте ответного письма с подключением! Изучите инструкцию.
Присоединяйтесь к нашей алго тусовке, ждем Вас!

TFS позволяет:

Следить за последними обновлениями в проектах. Проконтролировать, что изменилось и загрузить последнюю версию проекта на Ваш компьютер.
Добавить новый функционал в приложение и поделится им с остальными участниками.
Контроль версий Вашего приложения. Большое количество функционала, которое будет полезно для самостоятельной работы.[/size]

TFS репозитории StockSharp:

Lessons – проекты из курса обучения S#.
Extra Lessons – дополнительные проекты и уроки.
Shell – каркас для роботов с дополнительными стратегиями.
Public – проекты наших студентов, собственные разработки обучения.
(можно загружать и делиться своими наработками, скачивать проекты других участников, обсуждать проекты и т.д.)

S#.Chat - это неформальная тусовка алготрейдеров в котором мы обсуждаем различные темы связанные с:

Реализацией роботов.
Анализом торговых идей.
С математикой постановкой задачи или просто (квант анализ).
А также у вас будет доступ к оперативной технической поддержке. Которая в течении 10 минут, ответ на любой вопрос в режиме чата*.

*Данный функционал предоставляется только нашим ученикам.

Новые уроки по C#

2013-08-09T07:27:01Z

Будущий урок из нового курса по C#!

Мы собрали все мнения по курсу и решили, что нам нужен новый, усовершенствованный, "боевой" курс по C# для начинающих!

Оцените пожалуйста стиль изложения (сам урок)!
Курс будет создан для тех, кто вообще в принципе к программированию никогда не притрагивался, но имеет больше желание научиться создавать торговых роботов на C#.

InvalidOperationException

2013-08-07T22:42:19Z

Вот на этой строке получается вот такой exception.

Код


var candleBounds = ((TimeSpan)candle.Arg).GetCandleBounds(candle.Security);

Интересно то, что если добавить

Код


siCandleSeries.WorkingTime.Times[0].Min = TimeSpan.FromHours(0); // для тестовых торгов
siCandleSeries.WorkingTime.Times[0].Max = TimeSpan.FromHours(24); // для тестовых торгов

то всё работает. Более того, запуская в 1:30 ночи и поставив Min FromHours(2), exception снова выскакивает. Запускаю на рабочем (не тестовом) квике. Ещё интересно то, что на фьючерсах SBER и LKOH такого не наблюдается, только на Si.

Проблема возникла, после того, как при обращении к предыдущей свечке в начале торгов выпадало null exception. После чего я пришёл к мысли, что со строками для тестовых торгов он тогда на часовках в 10-ть утра обращается к 9-ти часовой свечке, которой естественно нет. Когда убрал эти строки для тестовых торгов, стал выпадать Invalid OperationException. Где собака порылась?

Как отличить старые свечки за сегодняшний день от новых

2013-08-06T12:44:41Z

Код

_series
				.WhenCandles()
				.Do(Process)
				.Apply(this);

Такая конструкция в СМА стратегии, если зайти в середине дня, то старые свечки будут влиять на нее, как их обойти, чтобы значения подгружались и пересчитались, но вот заявок не делать.

есть у меня мечта...

2013-08-05T21:24:14Z

Есть у меня мечта... Запустить робота на удалённом сервере. Пусть виртуальном, но зато не будет вечного геморроя по включению-выключению домашнего компа утром и вечером.
В общем, нашёл VPS, быстренько арендовал, всё установил. Запускаю пример из библиотеки для плазы SampleGUI, и тут меня ждёт неприятный сюрприз. Error while trying to run project: Unable to start debugging. В общем, пример не запускается совсем. Никаких ошибок не появляется. Unable to start debugging одним словом. Произносится одним слово как наше "да-твою-же-мать" ))
Куда бежать? Что делать? Система стоит Windows Server 2008.

отображение параметров стратегии

2013-08-03T19:18:41Z

Здравствуйте. А как определить в студии порядок отображения параметров стратегии в окне свойства? У меня выглядит как на рисунке, всё вперемешку. Хочется расставить параметры в определённом порядке, чтобы всё красиво было. Задал вопрос в ветке про студию, но там уже долгое время никто не отвечает.

Котировка, заявка, сделка - ху из ху?

2013-08-02T07:58:56Z

Разъясните, пожалуйста, принципиальную разницу в терминах - котировка, заявка, сделка.
Чем отличаются MarketDepth и Quote? Аск, оффер, продажа и предложение синонимы. Бид, спрос и покупка тоже синонимы. Котировка - это заявка или уже совершенная сделка? Сделка - исполненная заявка. Котирование - сортировка заявок по принципу лучшего предложения и спроса в порядке убывания(глубины стакана)? При работе с библиотекой из каких классов S# эти данные нужно получать(MarketDepth, Quote, Order)? Хочется избавится от разночтений! Если я не внимательно прочитал Справку, пожалуйста, направьте на путь истинный и сбросьте ссылочки. Спасибо)

работа стратегии на текущей свечке

2013-08-01T07:37:44Z

Добрый день. У меня такой вопрос возник. В S# студии, в коде стратегии SMA используется такая конструкция.

Код


private void Process(Candle candle)
{
    if (candle.State == CandleStates.Finished && candle.OpenTime > StartedTime && _shortSma.IsFormed && _longSma.IsFormed)
    {
	    // здесь что-то делаем
    }
}

Метод Process срабатывает при любом изменении свечки и candle.OpenTime сравнивается со StartedTime. Таким образом, наша стратегия работает только на текущей свечке.

Но что произойдёт, если у нас потеряется соединение минут на двадцать, например пропадёт соединение у квика? Когда соединение квика восстановится, произойдёт переподключение студии, затем восстановится экспорт и начнётся заново загрузка всех сделок. То есть например, пятиминутные свечки загрузятся за эти последние 20 минут и стратегия на них отработает, поскольку StartedTime было где-то в прошлом, а не на момент восстановления соединения? То есть мы получим ситуацию, когда стратегия сработает на исторических свечках.

Если это так, то придётся переписывать это условие, чтобы такого не произошло. Я прав?