история. StockSharp

Какой метод строит исторические сделки из исторического стакана

2019-02-22T02:23:50Z

Добрый день.

Для построения сделок из ордер лога - есть OrderLogHelperToTrades - метод https://doc.stocksharp.ru/html/M_StockSharp_Algo_OrderLogHelper_ToTrades.htm

Как называется метод, строящий сделки из стакана (QuoteChangeMessage)?

Свечи с криптобирж

2018-03-27T14:52:09Z

Я правильно понимаю, что исторические данные с криптобирж получить невозможно? если можно, то какие биржи? участник крауда

Исторические данные по опционам

2018-02-15T20:14:47Z

Здравствуйте. Как и где получить исторические данные по опционам?

Некорректная загрузка исторических данных Финам

2017-06-30T07:40:11Z

Добрый день Попробовал загрузить свечки с Финама с помощью FinamHistorySource, как бы все ничего, но почему-то параметры свечи (открытие, закрытие...) округляются до целого. См картинку . При этом с сайта файлом данные качаются нормально. Финамовский глюк или SS? Хорошо бы исправить.

HistoryEmulationConnector для двух инструментов

2017-07-05T19:17:58Z

Здравствуйте. Как правильно создать HistoryEmulationConnector для двух инструментов, если candleManager.Start(this ICandleManager manager, CandleSeries series) только для одного инструмента var security1 = new Security { Id = "SBER@TQBR", Code = "SBER", Board = _exchangeInfoProvider.GetOrCreateBoard("TQBR") }; var candleManager = new CandleManager((Connector)connector);

var seriesSecurity1 = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), security1, timeFrame) { BuildCandlesMode = emulationInfo.UsedCandleTimeFrame == null ? BuildCandlesModes.Build : BuildCandlesModes.Load };

var portfolio = new Portfolio { Name = "Test Arbitrage Account", BeginValue = 1000000, };

var connector = new HistoryEmulationConnector(new[] { security1, security2 }, new[] ) { EmulationAdapter = { Emulator = { Settings = { // match order if historical price touched our limit order price. // It is terned off, and price should go through limit order price level // (more "severe" test mode) MatchOnTouch = false, } } },

                CreateDepthFromOrdersLog = emulationInfo.IsUseOrderLog,
                CreateTradesFromOrdersLog = emulationInfo.IsUseOrderLog,

                HistoryMessageAdapter =
                {
                    StorageRegistry = storageRegistry,

					// set history range
					StartDate = startTime,
                    StopDate = stopTime,

                    OrderLogMarketDepthBuilders =
                    {
                        //{
                        //    secId,
                        //    LocalizedStrings.ActiveLanguage == Languages.Russian
                        //        ? (IOrderLogMarketDepthBuilder)new PlazaOrderLogMarketDepthBuilder(secId)
                        //        : new ItchOrderLogMarketDepthBuilder(secId)
                        //}
                    }
                },

                // set market time freq as time frame
                MarketTimeChangedInterval = timeFrame,
            };

candleManager.Start(seriesSecurity1); - исключение (An exception of type 'System.ArgumentException' occurred in StockSharp.Algo.dll but was not handled in user code

Additional information: Серия TimeFrameCandle_SBER@TQBR_00-01-00 не была остановлена.)