исторические данные. StockSharp

В историческом коннекторе (HistoryEmulationConnector) не работает orderLogItem.IsMatched()

2019-02-17T22:34:56Z

Добрый день.

Есть следующий код

Connector.NewOrderLogItem += Connector_NewOrderLogItem;

FirstSecurity.WhenNewOrderLogItem(Connector) .Do(ProcessNewOrderLogItem) .Apply(this);

private void ProcessNewOrderLogItem(OrderLogItem orderLogItem) { if (orderLogItem.IsCanceled())

        if (orderLogItem.IsRegistered())
                {
                }

        if (orderLogItem.IsMatched())
                {
                }
    }

private void Connector_NewOrderLogItem(OrderLogItem orderLogItem) { if (orderLogItem.IsCanceled())

        if (orderLogItem.IsRegistered())
                {
                }

        if (orderLogItem.IsMatched())
                {
                }

}

При приходе OrderLogItem orderLogItem = Combination orders ... -> orderLogItem.IsCanceled() = true, orderLogItem.IsRegistered() = false, orderLogItem.IsMatched() = false.

Причем, при чтении из локального хранилища -

var storage = storageRegistry.GetOrderLogStorage(security); var data = storage.Load(new DateTime(2019, 1, 30), new DateTime(2019, 1, 31));

foreach (var d in data) { if (d.IsCanceled())

                if (d.IsRegistered())
                {
                }

                if (d.IsMatched())
                {
                }
                sw.WriteLine(d);
            }

При приходе OrderLogItem d = Combination orders ... -> d.IsCanceled() = false, d.IsRegistered() = false, d.IsMatched() = true.

Редактируемый код и исторические данные представлены в другом топике https://stocksharp.ru/forum/10399/rabota-so-stakanom-zayavok/

Корректная настройка исторического коннектора

2019-02-04T02:49:48Z

Добрый день.

Как заставить коннектор HistoryEmulationConnector

_connector = new HistoryEmulationConnector(new[] { sec1, sec2 }, ConfigManager.TryGetService().Portfolios, new StorageRegistry()) , LogLevel = LogLevels.Info, CreateDepthFromOrdersLog = true, CreateTradesFromOrdersLog = true };

Реагировать на изменение стакана, используя исторический ордер лог? CreateDepthFromOrdersLog = true не помогает. Подсказку про MarketDataMessage не понимаю как применить.
Реагировать на новые сделки, используя исторический ордер лог? CreateTradesFromOrdersLog = true не помогает. Аналогично с подсказкой про MarketDataMessage.
Реагировать на новые сделки, используя исторический стакан заявок?

Свечи с криптобирж

2018-03-27T14:52:09Z

Я правильно понимаю, что исторические данные с криптобирж получить невозможно? если можно, то какие биржи? участник крауда

Создание WeightedIndexSecurity из исторических данных (получить исторический спред 2-х инструментов)

2017-12-21T20:39:37Z

Здравствуйте.

Подскажите, как правильно создать WeightedIndexSecurity из исторических данных?

Имею: Security _leg1Security = new Security() ; Security _leg2Security = new Security() ;

DateTime from = new DateTime(2017, 1, 3).ChangeKind(DateTimeKind.Utc); DateTime to = new DateTime(2017, 1, 4).ChangeKind(DateTimeKind.Utc);

private TimeSpan _timeFrame = TimeSpan.FromMinutes(1);

В переменных _leg1TimeFrameCandles и _leg2TimeFrameCandles исторические 1-мин свечи, загруженные из локального хранилища.

_portfolio = new Portfolio { Name = "Test Account", BeginValue = 1000000, };

WeightedIndexSecurity _spreadSecurity = new WeightedIndexSecurity() { Id = "Index1", Board = ExchangeBoard.Forts }; _spreadSecurity.Weights.Add(_leg1Security.Id.ToSecurityId(), Convert.ToDecimal(1)); _spreadSecurity.Weights.Add(_leg2Security.Id.ToSecurityId(), Convert.ToDecimal(-1));

        var securityList = new List<Security> { _spreadSecurity };
        var portfolioList = new List<Portfolio> { _portfolio };

_historyEmulationConnector = new HistoryEmulationConnector(securityList, portfolioList); _spreadCandleSeries = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), _spreadSecurity, TimeSpan.FromMinutes(1)) ;

        ConfigManager.RegisterService<ISecurityProvider>(_historyEmulationConnector);

        CandleManager _spreadCandleManager = new CandleManager(_historyEmulationConnector);

_spreadCandleManager.Processing += DrawSpreadCandle;

        _spreadCandleManager.Start(_spreadCandleSeries); (Исключение - System.InvalidOperationException: "Инструмент S#:SBER@TQBR, Native:,Type: не найден.")

private void DrawSpreadCandle(CandleSeries series, Candle candle) { Debug.WriteLine(string.Format("series= {0}, candle= {1}, candleseries= {2}", series.Security.Id, candle.Security.Id, _spreadCandleSeries.Security.Id));

        var data = new ChartDrawData();
        data.Group(candle.OpenTime).Add(_spreadChartCandleElement, candle);

        try
        {
            Chart.Draw(data);
        }
        catch (Exception ex)
        {
        }
    }

Как получить исторический спред этих 2-х инструментов?

Некорректная загрузка исторических данных Финам

2017-06-30T07:40:11Z

Добрый день Попробовал загрузить свечки с Финама с помощью FinamHistorySource, как бы все ничего, но почему-то параметры свечи (открытие, закрытие...) округляются до целого. См картинку . При этом с сайта файлом данные качаются нормально. Финамовский глюк или SS? Хорошо бы исправить.