исторические данные. StockSharp

В историческом коннекторе (HistoryEmulationConnector) не работает orderLogItem.IsMatched()

2019-02-17T22:34:56Z

Добрый день.

Есть следующий код

При приходе OrderLogItem orderLogItem = Combination orders ... ->
orderLogItem.IsCanceled() = true,
orderLogItem.IsRegistered() = false,
orderLogItem.IsMatched() = false.

Причем, при чтении из локального хранилища -

такой проблемы нет.

При приходе OrderLogItem d = Combination orders ... ->
d.IsCanceled() = false,
d.IsRegistered() = false,
d.IsMatched() = true.

Редактируемый код и исторические данные представлены в другом топике
https://stocksharp.ru/fo...ota-so-stakanom-zayavok/

Корректная настройка исторического коннектора

2019-02-04T02:49:48Z

Добрый день.

Как заставить коннектор HistoryEmulationConnector

1) Реагировать на изменение стакана, используя исторический ордер лог?
CreateDepthFromOrdersLog = true не помогает. Подсказку про MarketDataMessage не понимаю как применить.

2) Реагировать на новые сделки, используя исторический ордер лог?
CreateTradesFromOrdersLog = true не помогает. Аналогично с подсказкой про MarketDataMessage.
3) Реагировать на новые сделки, используя исторический стакан заявок?

Свечи с криптобирж

2018-03-27T14:52:09Z

Я правильно понимаю, что исторические данные с криптобирж получить невозможно?
если можно, то какие биржи?
участник крауда

Создание WeightedIndexSecurity из исторических данных (получить исторический спред 2-х инструментов)

2017-12-21T20:39:37Z

Здравствуйте.

Подскажите, как правильно создать WeightedIndexSecurity из исторических данных?

Имею:
Security _leg1Security = new Security() { Id = "SBER@TQBR" };
Security _leg2Security = new Security() { Id = "SBERP@TQBR" };

DateTime from = new DateTime(2017, 1, 3).ChangeKind(DateTimeKind.Utc);
DateTime to = new DateTime(2017, 1, 4).ChangeKind(DateTimeKind.Utc);

private TimeSpan _timeFrame = TimeSpan.FromMinutes(1);

В переменных _leg1TimeFrameCandles и _leg2TimeFrameCandles исторические 1-мин свечи, загруженные из локального хранилища.

_portfolio = new Portfolio
{
Name = "Test Account",
BeginValue = 1000000,
};

WeightedIndexSecurity _spreadSecurity = new WeightedIndexSecurity() { Id = "Index1", Board = ExchangeBoard.Forts };
_spreadSecurity.Weights.Add(_leg1Security.Id.ToSecurityId(), Convert.ToDecimal(1));
_spreadSecurity.Weights.Add(_leg2Security.Id.ToSecurityId(), Convert.ToDecimal(-1));

var securityList = new List<Security> { _spreadSecurity };
var portfolioList = new List<Portfolio> { _portfolio };

_historyEmulationConnector = new HistoryEmulationConnector(securityList, portfolioList);
_spreadCandleSeries = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), _spreadSecurity, TimeSpan.FromMinutes(1)) { BuildCandlesMode = BuildCandlesModes.Build };

ConfigManager.RegisterService<ISecurityProvider>(_historyEmulationConnector);

CandleManager _spreadCandleManager = new CandleManager(_historyEmulationConnector);
_spreadCandleManager.Processing += DrawSpreadCandle;

_spreadCandleManager.Start(_spreadCandleSeries); (Исключение - System.InvalidOperationException: "Инструмент S#:SBER@TQBR, Native:,Type: не найден.")

private void DrawSpreadCandle(CandleSeries series, Candle candle)
{
Debug.WriteLine(string.Format("series= {0}, candle= {1}, candleseries= {2}", series.Security.Id, candle.Security.Id, _spreadCandleSeries.Security.Id));

var data = new ChartDrawData();
data.Group(candle.OpenTime).Add(_spreadChartCandleElement, candle);

try
{
Chart.Draw(data);
}
catch (Exception ex)
{
}
}

Как получить исторический спред этих 2-х инструментов?

Некорректная загрузка исторических данных Финам

2017-06-30T07:40:11Z

Добрый день
Попробовал загрузить свечки с Финама с помощью FinamHistorySource, как бы все ничего, но почему-то параметры свечи (открытие, закрытие...) округляются до целого.
См картинку . При этом с сайта файлом данные качаются нормально. Финамовский глюк или SS? Хорошо бы исправить.